Turtle Trading Decision System (FMZ #443132 ni ChaoZhang, Pine ni 李和邪): tapat na pang-araw-araw na port sa LTCUSDT.BINANCE perp, long-short, 20/10 Donchian, stop na 2-ATR, pyramiding na 0.5-ATR hanggang 4 yunit

Hypothesis

Humiling ang user ng tapat na pahayag tungkol sa Turtle script na FMZ, kaya pinanatili ang bawat tuntunin at default. Inilipat ang instrumento mula sa BTC (mahigit 15% na bahagi) at mula sa ETC (nasa pipeline na ang EtcTurtleDonchianBreakoutLS) papunta sa LTCUSDT.BINANCE, na may pang-araw-araw na datos sa katalogo mula 2020-01-10. Nanatili ito sa USD-M sa halip na HL o COIN-M ayon sa L168/L172: presyo lang ang signal, kailangan nito ng mahabang kasaysayan, at dapat iwasan ang inverse collateral. Dinadagdagan ng long-short ang kulang na kinakatawang bucket na long_short (15%). Nililimitahan ang optimization sa mga structural parameter ng orihinal, at ginagamit na baseline ang mga default nito.

verification_loop: sandbox_timeout: Bigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas sa limitasyong 300s ang wall-clock ng smoke test sa humigit-kumulang 20000-bar na window (2400 araw ng LTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng trabahong bawat bar na lumalaki kasabay ng kasaysayan — halimbawa, muling pag-scan sa buong serye ng funding/supplementary, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang kalkulahin ang mga nakaayos na timestamp array na ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup batay sa timestamp, para maging O(log n) sa halip na O(n) ang gastos sa bawat bar.

Implementasyon

Tapat na pang-araw-araw na port ng FMZ/Pine Turtle Trading Decision System sa perpetual ng LTCUSDT.BINANCE. Nagte-trade ito ng long at short sa mga Donchian breakout na 20 araw; sa Mode 1, nilalaktawan nito ang kasunod na breakout matapos ang panalong trade. Lumalabas ito kapag nabasag ang 10-araw na channel at nagtatakda ng paunang stop na 2-ATR. Nagdaragdag ito ng isang yunit ng panganib na ATR sa tuwing uusad pa ang presyo nang 0.5 ATR, hanggang 4 yunit, at nire-reset ang stop sa huling presyo ng dagdag na posisyon -/+ 2 ATR. Yunit = equity*2%/(2*ATR), at nililimitahan ang kabuuang notional sa 0.95*equity*leverage.

Ang 3 ay nag-aayos lang ng pagkabigo sa pagkakatugma ng Layer-1.5. Idineklara na ngayon sa parameters ang bawat nakapirming key ng research optimization_plan, gamit ang eksaktong halaga at uri sa plano: leverage 3.0, max_units 4, atr_period 14, enter_mode, risk_per_trade 0.02, mga haba ng Mode 2, pyramid_atr_multiple 0.5 at mga baseline_* value. 3.0 ang config.leverage, at kinukuha ng margin cap ang leverage mula sa parameters.leverage. Nasa mga default ng orihinal (20/10/2.0) ang mga tunable na entry_length, exit_length at initial_stop_atr_multiple, sa loob ng kanilang mga domain ng plano. Hindi nililimitahan ng code ang mga ito, kaya walang idinedeklarang _param_bounds. Sinuri ang mga parameter ayon sa src.optimization.domains.validate_domains. Hindi nagbago ang lohika ng trading mula sa bersiyong nakapasa sa mga Layer 1-2. Mga pag-aangkop sa platform: hinahawakan ang stop= sa entry order ng Pine bilang stop na close-based crossunder/crossover na sinusuri na ng script, at market order sa pagsasara ng bar ang fill ng mga order.

Mga Resulta ng Beripikasyon

sandbox_timeout: Bigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas sa limitasyong 300s ang wall-clock ng smoke test sa humigit-kumulang 20000-bar na window (2400 araw ng LTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng trabahong bawat bar na lumalaki kasabay ng kasaysayan — halimbawa, muling pag-scan sa buong serye ng funding/supplementary, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang kalkulahin ang mga nakaayos na timestamp array na ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup batay sa timestamp, para maging O(log n) sa halip na O(n) ang gastos sa bawat bar.

Kasaysayan ng Iterasyon

Bigo ang beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 3.0

Buod ng Resulta

Panatilihing O(1) o O(log n) ang trabaho sa bawat bar sa pamamagitan ng incremental na estado ng indicator o mga paunang kinalkulang array, para makapasa ang estratehiya sa limitasyon ng oras ng sandbox bago mapunta ang mga susunod na pag-ulit sa pag-aayos ng pagkakatugma ng config.

Itinigil ito sa beripikasyon matapos ang 3 pag-ulit. Lumampas sa limitasyong 300s ang wall-clock ng Layer 3 sandbox backtest sa humigit-kumulang 20,000-bar na window (2400 araw ng mga bar na LTCUSDT 1-araw), at nagtapos ang run sa verification_loop / sandbox_timeout. Hindi tumakbo ang mga yugto ng backtest-review, analyst at risk.

Tapat na pang-araw-araw na port ng FMZ/Pine Turtle Trading Decision System sa perpetual ng LTCUSDT.BINANCE USD-M: long-short na mga Donchian breakout na 20/10, paunang stop na 2-ATR, pyramiding na 0.5-ATR hanggang 4 yunit, at 2% panganib bawat trade.

Walang datos ng performance. Hindi nakagawa ng backtest ang estratehiya (walang laman ang ulat ng backtest at walang ulat ng optimization), kaya wala itong return, Sharpe o bilang ng trade.

Pagsusuri

Sistema ng Desisyon sa Turtle Trading|Turtle Trading Decision System