Mga Estratehiya

Hyperliquid ETH UTC-Session Opening-Range Breakout, Long-Short (Perp na Iisang Instrumento, 1H, Purong OHLCV, Range ng Asia/EU -> Paglawak ng Break sa US Session, ATR Stop, Pagsasara sa Dulo ng Session/Trailing Exit, Kakaunti ang Parameter)

Resulta: Inabandona

HyperliquidEthSessionOpeningRangeBreakoutLS1H

Buod ng Resulta

Tinutukan ng strategy na ito ang dalawang pinakamalaking kakulangan sa portfolio ng factory — ang Hyperliquid venue at long-short na direksyon — gamit ang malinis at kakaunti ang parameter na intraday opening-range breakout sa ETH, na ipinagpalit ang pagresolba ng range ng Asia/EU sa US session. Tumakbo ito ayon sa disenyo na balanse ang long/short na portfolio, ngunit walang direksyong edge ang premise sa ETH HL sa nasubok na panahon: negatibong Sharpe (-2.15), profit factor na 0.816, at return na -19.4%, na pinalala pa ng mga bayaring kumain sa 18% ng gross habang umiikot ang 1H. Dahil walang bug na dapat ulitin at ayusin at 193 araw lang ng kasaysayang iisang regime, inabandona ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri ng backtest sa halip na mag-optimize ng ingay. Hindi ito umabot sa optimization, pagsusuri ng panganib, o paper trading.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isang LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, purong-OHLCV na intraday OPENING-RANGE-BREAKOUT strategy sa ETHUSD.HYPERLIQUID perpetual futures (1-HOUR na mga bar). Sabay nitong pinupunan ang dalawang pinakakulang na bahagi ng portfolio: HYPERLIQUID venue (5.7% kumpara sa quota na >=20% para sa live trading, ang pinakamalaking kakulangan, at kung saan inililipat ng factory ang live execution) at long_short direksyon (14.5%). Sadyang ORTHOGONAL ang mekanismo kumpara sa dalawang HL/intraday strategy na nasa portfolio na: hindi ito NOT isang volatility-regime squeeze (HyperliquidSolVolSqueezeBreakout1H) at hindi rin NOT isang pagsakay sa iisang impulse bar (Sol/Eth ImpulseBarContinuation). Sa halip, sinasamantala nito ang intraday SESSION STRUCTURE: nagpapakita pa rin ang 24h na galaw ng crypto ng paulit-ulit na salitan kung saan nagtatakda ang mga oras ng Asia/Europe (nagsisimula sa 00:00 UTC) ng pang-araw-araw na opening range, at kadalasang lumalawak o nalulutas ang direksyon ng range na iyon sa US session. Tinutukoy ng strategy ang opening range, saka ipinagpapalit ang unang malinis na breakout nito ayon sa direksyon ng session: long kapag pataas ang breakout at short kapag pababa. Ibig sabihin ng purong OHLCV, walang pagdepende sa karagdagang datos (na umiiwas sa mga pagkabigo sa pagkakaroon ng datos ng HL funding/OI/liquidation), at nagbibigay ang 1H bars ng humigit-kumulang 24 bar bawat araw, kaya sapat ang katamtamang HL kasaysayan para sa maraming trade na mapapatunayan (isang trade bawat araw). Sadyang kakaunti ang parameter nito (4 pangunahing parameter) upang maiwasan ang overfitting, na paulit-ulit na dahilan ng pag-abandona sa mga naunang strategy.

Pagwawasto sa Iteration 2 para sa sintetikong pagkabigo ng Layer-2: `_bar_ts()` ay `@staticmethod`, ngunit ibinabalik ng Layer-2 `_StrategyProxy` ang mga method ng strategy kaya nagpasa ang `self._bar_ts(bar)` ng `(self, bar)` = 2 argumento sa static function na nangangailangan ng 1 argumento, kaya nagkaroon ng TypeError sa bawat sitwasyon. Ginawang normal na instance method ang `_bar_ts` `def _bar_ts(self, bar)` upang tumugma ang signature sa direkta at proxied na pagtawag. Ito ang pinakamaliit na posibleng pagbabago — hindi ginalaw ang signal logic, estruktura ng session/range, ATR bracket exit, leverage-aware na pagtakda ng laki, mga import, at estruktura ng klase (na lahat ay pumasa sa Layer 1), kaya walang naunang layer na babagsak.

Hindi sulit i-optimize: likas na nalulugi ang batayang backtest, hindi lang bahagyang mahina. May NEGATIVE edge ang hilaw na signal (profit_factor 0.816 — mas malaki ang kabuuang lugi kaysa kabuuang panalo, Sharpe na -2.15, Sortino na -4.83, negatibong inaasahang kita, PSR 0.0395), at dinaragdagan pa ito ng matinding gastos na likas sa disenyong 1H (komisyon na 18.06% ng gross at humigit-kumulang $17.7k na epekto sa presyo). Tama ang pagpapatupad ng strategy sa hypothesis (193 trade, humigit-kumulang 1/araw, balanse ang long/short, nagsasara sa pagtatapos ng session), kaya walang bug sa code na dapat ulitin at ayusin — walang direksyong edge ang intraday UTC-session opening-range premise sa ETH HL sa nasubok na panahon. 193 araw lang din ang sample (iisang regime), kaya iaangkop ng best-of-N optimization ang humigit-kumulang 6 buwan ng ingay sa halip na makahanap ng matatag na edge. Hindi kayang gawing promotable strategy ng optimization ang negatibong signal na PF at mataas ang bayarin; abandunahin ito sa halip na gumugol ng 2 oras. (Kung ipagpapatuloy sa hinaharap ang ideya ng estruktura ng session, kailangan nito ng mas mahabang kasaysayang sumasaklaw sa maraming regime at mas mababang dalas ng pagbuo upang maiwasan ang epekto ng bayarin — pagbabago ito sa premise, hindi pag-aayos ng parameter.)

Implementasyon

Long-short na intraday opening-range breakout sa ETHUSD Hyperliquid perp (1H, purong OHLCV). Bumubuo ng pang-araw-araw na opening range sa unang range_hours mula sa 00:00 UTC, saka ipinagpapalit ang unang malinis na pagsasara lampas sa range ayon sa direksyon ng breakout sa US session, isang trade bawat UTC araw, na may panimulang stop na ATR at trailing stop na ATR, at pagsasara sa pagtatapos ng session/pagpalit ng araw (walang overnight carry).

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong sitwasyon): Mga ginamit na parameter: ['risk_frac', 'atr_period', 'range_hours', 'min_notional', 'stop_atr_mult', 'trail_atr_mult', 'session_end_hour'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: HyperliquidEthSessionOpeningRangeBreakoutLS1H._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang naipasa (timestamp ng bar: 1735690500000) - steady_downtrend: TypeError: HyperliquidEthSessionOpeningRangeBreakoutLS1H._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang naipasa (timestamp ng bar: 1735690500000) - flat_ranging: TypeError: HyperliquidEthSessionOpeningRangeBreakoutLS1H._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang naipasa (timestamp ng bar: 1735690500000) - volatility_spike: TypeError: HyperliquidEthSessionOpeningRangeBreakoutLS1H._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang naipasa (timestamp ng bar: 1735690500000) - zero_volume: TypeError: HyperliquidEthSessionOpeningRangeBreakoutLS1H._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang naipasa (timestamp ng bar: 1735690500000) - price_gap: TypeError: HyperliquidEthSessionOpeningRangeBreakoutLS1H._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang naipasa (timestamp ng bar: 1735690500000)

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: -2.15
Kabuuang Return: -19.43%
Max Drawdown: 25.01%
Kabuuang Trade: 193
Win Rate: 40.4%
Profit Factor: 0.82

Gumagana ang strategy at tumutugma sa hypothesis: 193 entry (humigit-kumulang isa/UTC araw), balanse ang 100 long / 93 short, intraday na nagsasara sa pagtatapos ng session (karaniwang tagal ng hawak na 5h17m, exposure na 19.4%) — tapat na naipatupad ang mekanismong ORB, walang bug sa code.

Pinupunan ang tunay na kakulangan sa portfolio (Hyperliquid venue + long_short) at purong-OHLCV ito, na sadyang kakaunti ang parameter.

Likas na negatibo ang edge: Sharpe na -2.15 (umabot lamang sa +0.08 ang CI), Sortino na -4.83, profit_factor 0.816 (mas malaki ang kabuuang lugi kaysa kabuuang panalo — nalulugi ang hilaw na direksyong signal), negatibong inaasahang kita (-$102/trade), total_return -19.4%, PSR 0.0395.

Matindi at likas na hatak pababa ng gastos: commission_pct_of_gross 18.06% at humigit-kumulang $17.7k na epekto sa presyo — mabigat sa bayarin ang 1H na palitan sa session, at mauubos nito ang anumang manipis na edge kahit mayroon man.

Manipis na sample na iisang regime lang: 193 araw lang ng kasaysayan ng HL — iaangkop lang ng optimization ang humigit-kumulang 6 buwan ng ingay, hindi makakahanap ng matatag na edge.

Buod ng Resulta

Kailangang malampasan ng intraday 1H session-structure breakout ang napakataas na antas ng bayarin (dito, 18% ng gross) at kailangan nito ng mahaba at multi-regime na kasaysayan para mapatunayan — hindi maiaangat tungo sa promotable strategy ang signal na may negatibong profit factor at mataas na bayarin sa manipis na sample na iisang regime; kailangan nitong baguhin ang premise tungo sa mas mababang dalas, hindi mag-ayos ng parameter.

Nagpasya ang analyst na 'abandunahin' ito sa yugto ng pagsusuri ng backtest bago ang optimization: nalugi ang hilaw na direksyong signal (mas mababa sa 1.0 ang profit factor) at walang bug sa code na dapat ayusin; mauubos ng matinding gastos mula sa 1H na pag-ikot ang anumang manipis na edge, at nangangahulugan ang sample na iisang regime na 193 araw lang na aangkop lang ang optimization sa humigit-kumulang 6 buwan ng ingay.

Isang long-short, iisang instrumento, intraday opening-range breakout strategy sa ETHUSD.HYPERLIQUID 1H perpetual futures na gumamit sa mga oras ng Asia/Europe mula 00:00 UTC upang magtakda ng pang-araw-araw na range, saka ipinagpalit ang unang malinis na break nito sa US session (long sa pataas na break, short sa pababang break), na may ATR trailing stop at pagsasara sa pagtatapos ng session — pinili ito upang punan ang kulang na Hyperliquid venue at long-short na direksyon gamit ang purong OHLCV.

Tapat nitong ipinatupad ang hypothesis (193 entry, humigit-kumulang isa bawat UTC araw, balanse ang 100 long / 93 short, karaniwang tagal ng hawak na 5h17m) ngunit likas na negatibo ang edge nito: kabuuang return na -19.4%, Sharpe na -2.15 (umabot lamang sa +0.08 ang CI), Sortino na -4.83, profit factor na 0.816, negatibong inaasahang kita (-$102/trade), PSR 0.0395, at pinakamataas na drawdown na 25%. Malaki rin ang naging epekto ng bayarin: umabot sa 18.06% ng gross ang mga komisyon at may dagdag na humigit-kumulang $17.7k na epekto sa presyo, sa loob lamang ng 193 araw ng kasaysayan ng Hyperliquid.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.