BTC Spot Weekend Holding Long — Estratehiyang Kalendaryo Batay sa Oras (Spot)

Isang LONG-ONLY CALENDAR-EFFECT na estratehiya sa BTCUSDT spot: BUY BTC sa pagsasara ng 22:00 UTC ng Biyernes, HOLD sa buong katapusan ng linggo, SELL sa pagbubukas ng 08:00 UTC ng Lunes. RATIONALE na pinasigla ng natuklasan sa sesyon na ngayo'y-EXHAUSTIVE (24+ estratehiya, 7 mga klase ng mekanismo ALL FAILED kabilang ang: pagsunod sa trend, mga breakout sa channel, mga oscillator, MR ng pares ng magkakaibang asset, momentum na cross-sectional, intraday na MR na mas maikli sa isang araw, mga estratehiya sa basket). Tahasang isinasaad ng pinal na pagtataya ng analyst na “napasinungalingan na sa empirikal na pagsusuri ang bawat klase ng mekanismong sa teorya ay nangangako sa pagsisimula ng sesyon” at inirerekomenda ang “STOP pagbuo ng mga haypotesis” o “maghintay ng pagbabago ng rehimen.” Sinusuri ng panukalang ito ang isang GENUINELY UNTESTED MECHANISM CLASS: mga epekto ng kalendaryong batay sa oras — partikular ang anomalya ng paghawak sa katapusan ng linggo sa BTC spot. KEY STRUCTURAL DIFFERENCES mula sa lahat ng mahigit 24 nabigong estratehiya: (a) NO SIGNAL — PURELY nakabatay sa oras ang mga pagpasok/paglabas, walang indicator, walang oscillator, walang threshold ng MR, walang ranggo, walang spread; (b) SIMPLEST POSSIBLE STRATEGY — 2 parameter lamang (oras ng pagpasok, oras ng paglabas), na kapwa FIXED sa mga pamantayang hangganan ng kalendaryo; (c) NOT isang taya sa direksiyon — pagsasamantala ito sa isang epekto ng STRUCTURAL CALENDAR; (d) inaalis ng BTC SPOT venue ang mga komplikasyon kaugnay ng rate ng pagpopondo; (e) NOT cross-asset, NOT cross-venue, NOT cross-sectional — purong kalendaryo para sa iisang instrumento; (f) LOW TRADE FREQUENCY (~50/taon) ang nagpapanatiling minimal sa gastos dahil sa bayarin sa BINANCE_SPOT 0.20% RT. EDGE THESIS: may dokumentadong WEEKEND POSITIVE DRIFT ang BTC sa panahong post-2024 ETF, partikular dahil sa mga sumusunod: (1) Ang mga ETF na BTC (IBIT, FBTC) ay ipinagpapalit ONLY sa mga oras ng pamilihan tuwing araw ng trabaho na US — walang institusyonal na presyur sa pagbebenta ng ETF tuwing katapusan ng linggo; (2) nangingibabaw ang mga daloy ng retail sa dami ng BTC tuwing katapusan ng linggo at sa kasaysayan ay kumikiling sa LONG; (3) Kadalasang nagtatapos nang pabor sa BTC pagsapit ng pagbubukas ng Lunes ang mga siklo ng balita tuwing katapusan ng linggo (patakaran ng Tsina, mga kaganapang makro); (4) Itinatala sa ilang akademikong papel tungkol sa Bitcoin (Aharon-Qadan 2019, Kaiser 2019) ang nagpapatuloy na epekto ng BTC tuwing katapusan ng linggo, na may ~0.3-0.5% karaniwang balik tuwing katapusan ng linggo ayon sa kasaysayan. CRITICAL ACKNOWLEDGEMENT: napatunayang mali ang bawat rekomendasyong ginawa ko sa sesyong ito. Dapat LOW ang antas ng kumpiyansa sa panukalang ito (hindi mataas). Tunay na hindi pa ito nasusubok sa sesyong ito at naiiba ang pagkakabuo nito kumpara sa 24 nabigong mga klase ng mekanismo, ngunit dahil sa paulit-ulit na di-wastong pagtatakda ng kumpiyansa sa mga rekomendasyon ng analyst, dapat nating hinaan ang mga inaasahan. Kung mas mababa sa 0 ang Sharpe bago ang pag-optimize, agad itong itigil — huwag nang ulitin.

Iniwan bago ang optimization alinsunod sa mahigpit na kill-switch ng hypothesis mismo (Sharpe bago ang optimization < 0 → iwan na, walang pag-ulit). Walang NO lamang ang epekto sa kalendaryo ng paghawak sa weekend na BTC matapos ibawas ang bayarin: Sharpe -0.461, total_return -49.4%, profit_factor 0.909, negatibong inaasahang kita, at NEGATIVE alpha (-0.102) / information_ratio (-0.748) kumpara sa buy-and-hold na BTC (benchmark_meaningful=true) — tiyak na mas masahol ito kaysa paghawak sa BTC. Direktang pinabulaanan ang tesis ng positibong pag-anod tuwing weekend noong panahon ng -2024 ETF sa panahong pinuntirya (2025 -3.2%, 2026 -25.5%; nalugi sa 6 sa 9 taon). Walang dapat i-optimize: mga nakapirming hangganan lang ng kalendaryo ng Biyernes -22:00/Lunes -08:00 ang mga parameter, na siyang bumubuo sa hypothesis, kaya ang pagtimpla sa mga ito ay mag-aangkop lamang sa ingay ang kurba, at mali ang direksiyon ng lamang. FAILURE PATTERN: walang mapagsasamantalahang pag-anod matapos ang 0.20% RT bayarin sa spot ang purong estratehiyang long sa kalendaryo na humahawak sa weekend sa spot na BTC — hindi nananatiling naipagpapalit at may lamang matapos ibawas ang bayarin ang dokumentadong akademikong epekto tuwing weekend, at hindi maililigtas ng pagiging bago ng estruktura nito (walang signal, 2 nakapirming parameter) ang estratehiyang nalulugi at may negatibong alpha kumpara sa simpleng paghawak sa asset.

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong sitwasyon): Mga parameter na ginamit: ['exit_hour', 'entry_hour', 'exit_weekday', 'min_notional', 'entry_weekday', 'capital_fraction'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735689660000) - steady_downtrend: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735689660000) - flat_ranging: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735689660000) - volatility_spike: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735689660000) - zero_volume: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735689660000) - price_gap: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735689660000)