Backtesting BTC Spot Weekday Holding Long

Hypothesis

Isang LONG-ONLY CALENDAR-EFFECT strategy sa BTCUSDT spot: BUY BTC sa Lunes 08:00 UTC na pagbukas, HOLD sa buong mga araw ng linggo, SELL sa Biyernes 22:00 UTC na pagsasara. RATIONALE: ang panukalang ito ang EXPLICIT MIRROR IMAGE ng kamakailang napatunayang mali na estratehiyang BTC Weekend Holding (Biyernes→Lunes HOLD, na naghatid ng Sharpe na -2.02 sa loob ng 7/7 taon). Tahasang sinabi sa sariling pagsusuri ng analyst tungkol sa pagkabigo ng estratehiyang Weekend: 'ETF ang mga pagpasok ng pondo ang nagtutulak sa……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Isang LONG-ONLY CALENDAR-EFFECT strategy sa BTCUSDT spot: BUY BTC sa Lunes 08:00 UTC na pagbukas, HOLD sa buong mga araw ng linggo, SELL sa Biyernes 22:00 UTC na pagsasara. RATIONALE: ang panukalang ito ang EXPLICIT MIRROR IMAGE ng kamakailang napatunayang mali na estratehiyang BTC Weekend Holding (Biyernes→Lunes HOLD, na naghatid ng Sharpe na -2.02 sa loob ng 7/7 taon). Tahasang sinabi sa sariling pagsusuri ng analyst tungkol sa pagkabigo ng estratehiyang Weekend: 'ETF ang mga pagpasok ng pondo ang nagtutulak sa positibong pag-usad tuwing araw ng linggo, kaya bahagyang negatibo ang netong resulta mula pagsasara ng Biyernes hanggang pagsasara ng Lunes sa katapusan ng linggo, habang bumubuga ang asset matapos ang lingguhang pagbili ng mga institusyon.' Kung tama ang pagsusuring iyon, ang LOGICAL CONSEQUENCE ay dapat may MIRROR estratehiya (BUY Lunes, SELL Biyernes — sinasalo ang positibong WEEKDAY na pag-usad) na POSITIVE inaasahang kita. Direktang TESTS ng panukalang ito ang pagsusuring iyon. KEY STRUCTURAL DIFFERENCES mula sa lahat ng 20+ nabigong estratehiya: (a) FRAMEWORK-COMPATIBLE — may 52 nakumpletong siklo ng pagbili/pagbenta bawat taon, nagbubunga ng pang-araw-araw na kita, at may mga naisara nang trade sa mga walk-forward at holdout window upang masuri (UNLIKE ang DCA accumulator na nabigong masuri sa balangkas); (b) SIMPLEST posibleng estratehiya ng siklo — 2 parametro lamang (oras ng pagpasok, oras ng paglabas) FIXED sa mga hangganan ng kalendaryo; (c) DIRECT INVERSE ng kamakailang napatunayang mali na estratehiya — sinusuportahan ng empirikal na ebidensya para sa estratehiyang THIS IS ang pagsusuri ng analyst na nagpaliwanag kung bakit nabigo ang estratehiyang OPPOSITE; (d) BTC SPOT venue (CASH account) — walang leverage o panganib ng liquidation; (e) Sinasalo ang daloy ng pondo ng mga institusyon tuwing araw ng linggo noong panahon ng ETF, na naitala sa pagkabigo ng estratehiyang Weekend. PRE-COMMITTED ABANDONMENT RULES (bilang pagkilala sa papuri ng analyst sa gawaing ito — ang tanging puna ng analyst na napatunayan sa sesyong ito): (1) Kung mas mababa sa 0.3 ang Sharpe bago ang optimization, itigil agad — huwag nang umulit. Kailangang kumpirmahin sa empirikal na paraan ng positibong baseline ng estratehiyang THIS ang pagsusuri ng analyst na 'may positibong pag-usad tuwing araw ng linggo'; kung hindi, mali ang pagsusuri. (2) Kung negatibo ang pinagsama-samang kita sa panahon ng 2024-2026 ETF, itigil — nabigo ang tesis ng daloy ng pondo tuwing araw ng linggo na dulot ng ETF. (3) Kung higit sa 30% ang pinakamataas na DD, itigil — ipinahihiwatig nitong nagbago ang mas malawak na rehimen ng BTC. (4) Dapat hindi bababa sa 1.10 ang PF — kailangang positibo ang inaasahang kita ng estratehiya matapos ibawas ang mga bayarin. CRITICAL HONEST ACKNOWLEDGEMENT: napatunayang mali sa empirikal na paraan ang bawat naunang rekomendasyon sa sesyong ito. Gayunman, may UNIQUE EPISTEMOLOGICAL ADVANTAGE ang hipotesis na ito: ITSELF DERIVED FROM ang pangunahing tesis nito (positibong pag-usad tuwing araw ng linggo) sa empirikal na pagkabigo ng kabaligtarang estratehiya. Kung tama ang pagsusuri ng analyst sa pagpapaliwanag kung bakit nabigo ang Weekend Holding, dapat positibo ang inaasahang kita ng estratehiyang THIS batay mismo sa pagkakabuo nito. Kung mabigo rin ang estratehiyang THIS ALSO, mali ang pagsusuri at walang bisa ang buong salaysay tungkol sa daloy ng pondo noong panahon ng ETF — isa rin itong mahalagang natuklasan sa sesyong ito.

Pag-ulit -3 na pag-aayos sa iniulat na pagkabigo ng Layer-2 (`_week_fields() takes 1 positional argument but 2 were given`). Ugat ng problema: `_week_fields` ay isang `@staticmethod`, pero inililipat ng Layer-2 `_StrategyProxy` ang bawat callable na makita nito sa pamamagitan ng `dir()` at itinatali itong muli gamit ang `types.MethodType(func, instance)`. Lumilitaw ang staticmethod bilang payak na function, kaya kapag itinali itong muli, nagiging bound method ito — sa pagtawag sa `self._week_fields(ts)`,……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Pag-ulit -3 na pag-aayos sa iniulat na pagkabigo ng Layer-2 (`_week_fields() takes 1 positional argument but 2 were given`). Ugat ng problema: `_week_fields` ay isang `@staticmethod`, pero inililipat ng Layer-2 `_StrategyProxy` ang bawat callable na makita nito sa pamamagitan ng `dir()` at itinatali itong muli gamit ang `types.MethodType(func, instance)`. Lumilitaw ang staticmethod bilang payak na function, kaya kapag itinali itong muli, nagiging bound method ito — sa pagtawag sa `self._week_fields(ts)`, naipapasa ang `(instance, ts)`, isang positional argument na sobra, kaya nagkakaroon ng TypeError sa unang bar pa lang ng bawat senaryo. Pinakasimpleng pag-aayos: palitan ang `_week_fields` mula staticmethod tungo sa karaniwang instance method na `def _week_fields(self, ts_ns)`, na gumagana nang magkapareho sa totoong NautilusTrader engine at sa proxy (parehong nagbibigay ng `self`). Walang ibang binago — hindi ginalaw ang mga hangganan ng kalendaryo, tuloy-tuloy na week-fraction signal, pagsala sa pagpasok/paglabas, at spot sizing na may kaugnayan sa kapital, kaya hindi naaapektuhan ang mga naunang pumasa na layer. Lokal na beripikasyon: pumasa ang static na Layer 1 nang walang isyu at pumasa ang Layer 2 sa lahat ng 6 senaryo nang walang exception o babala tungkol sa frozen/NaN.

Pagsusuri bago mag-optimize: bagsak ang estratehiya sa lahat ng apat nitong paunang itinakdang tuntunin ng paghinto — Sharpe na 0.233 (mas mababa sa hangganang 0.3 ng may-akda para agad huminto), profit_factor 0.993 (mas mababa sa kailangang 1.10, ibig sabihin negatibo ang inaasahang kita matapos ang bayarin, avg_trade -$34), max_drawdown 85.2% (lampas sa limitasyong 30%), at taunang kita sa panahong 2024-2026 ETF na +55% / -36% / -44%, na pinagsama ay humigit-kumulang -45% negatibo sa neto (kundisyon ng may-akda……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Pagsusuri bago mag-optimize: bagsak ang estratehiya sa lahat ng apat nitong paunang itinakdang tuntunin ng paghinto — Sharpe na 0.233 (mas mababa sa hangganang 0.3 ng may-akda para agad huminto), profit_factor 0.993 (mas mababa sa kailangang 1.10, ibig sabihin negatibo ang inaasahang kita matapos ang bayarin, avg_trade -$34), max_drawdown 85.2% (lampas sa limitasyong 30%), at taunang kita sa panahong 2024-2026 ETF na +55% / -36% / -44%, na pinagsama ay humigit-kumulang -45% negatibo sa neto (kundisyon ng may-akda para itigil ang tesis ng daloy na ETF). Paunang itinakda ng haypotesis na 'agad na itigil, huwag nang ulitin' kung mas mababa sa 0.3 ang Sharpe bago mag-optimize. Sa pagsusuri ng mga batayan, walang alpha mula sa kalendaryo ang estratehiya: halos katumbas ito ng naka-leverage na long na exposure sa BTC, hawak nang 5 sa 7 araw (beta na 0.90, benchmark_correlation 0.89, information_ratio -0.73, alpha na -0.15), na may total_return -14% sa loob ng 8 taon. Isa itong masusubok na pagsubok sa diagnostic na 'positibong galaw tuwing araw ng linggo sa panahong ETF' (kabaligtaran ng napatunayang mali na estratehiyang Weekend Holding); malinaw na pinabubulaanan ng kabiguan nito ang diagnostic na iyon — mahalagang negatibong resulta — pero walang dapat i-optimize (dalawang nakapirming hangganan lang ng kalendaryo at maling palagay na ang batayan). Hindi makatwiran ang paggugol ng 2 oras sa pag-optimize.

Implementasyon

Estratehiyang kalendaryo sa spot na BTCUSDT.BINANCE_SPOT 1H na bar, long-only BTC: BUY sa bar ng Lunes 08:00 UTC, HOLD sa mga araw ng linggo, SELL sa o pagkaraan ng Biyernes 22:00 UTC — tahasang salamin ng napabulaanang estratehiyang BTC Weekend Holding, na sumusubok sa diagnostic ng analyst na 'positibong weekday drift noong panahon ng ETF'. Dalawang hangganan sa kalendaryo, walang leverage, long-only sa CASH/spot, eksaktong pagpasok / paglabas kapag naabot ang hangganan, kaya laging walang hawak tuwing weekend.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Bigo ang beripikasyon (Layer 2 — sintetikong mga senaryo): Mga parameter na ginamit: ['exit_hour', 'entry_hour', 'exit_weekday', 'min_notional', 'entry_weekday', 'position_fraction'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcSpotWeekdayHoldingLong._week_fields() takes 1 positional argument but 2 were given (timestamp ng bar: 1735689660000) - steady_downtrend: TypeError: BtcSpotWeekdayHoldingLong._week_fields() takes 1 positional argument……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Bigo ang beripikasyon (Layer 2 — sintetikong mga senaryo): Mga parameter na ginamit: ['exit_hour', 'entry_hour', 'exit_weekday', 'min_notional', 'entry_weekday', 'position_fraction'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcSpotWeekdayHoldingLong._week_fields() takes 1 positional argument but 2 were given (timestamp ng bar: 1735689660000) - steady_downtrend: TypeError: BtcSpotWeekdayHoldingLong._week_fields() takes 1 positional argument but 2 were given (timestamp ng bar: 1735689660000) - flat_ranging: TypeError: BtcSpotWeekdayHoldingLong._week_fields() takes 1 positional argument but 2 were given (timestamp ng bar: 1735689660000) - volatility_spike: TypeError: BtcSpotWeekdayHoldingLong._week_fields() takes 1 positional argument but 2 were given (timestamp ng bar: 1735689660000) - zero_volume: TypeError: BtcSpotWeekdayHoldingLong._week_fields() takes 1 positional argument but 2 were given (timestamp ng bar: 1735689660000) - price_gap: TypeError: BtcSpotWeekdayHoldingLong._week_fields() takes 1 positional argument but 2 were given (timestamp ng bar: 1735689660000)

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.23
Kabuuang Return: -14.06%
Max Drawdown: 85.21%
Kabuuang Trade: 418
Win Rate: 50.7%
Profit Factor: 0.99

Akma sa framework at naipatupad nang tama: 418 malilinis at kumpletong siklo sa buong mga araw ng linggo, gumagawa ng pang-araw-araw na return, walang error sa pagkakakabit ng mga bahagi.

Mahusay na idinisenyo bilang pagsubok na maaaring mapabulaanan, na may paunang itinakdang mga tuntunin sa pag-abandona — malinaw na pinabubulaanan ng negatibong resulta ang diagnostic ng ETF weekday drift, isang mahalagang natuklasan sa sesyon

Bumagsak ito sa ALL FOUR ng sarili nitong paunang itinakdang mga tuntunin sa pag-abandona: Sharpe 0.233 (<0.3), profit_factor 0.993 (<1.10), max_drawdown 85.2% (>30%), at netong negatibo ang pinagsama-samang return noong panahon ng 2024-2026 ETF (+55%, -36%, -44% ≈ -45%)

Negatibo ang expectancy matapos ibawas ang mga bayarin: avg_trade_return -$34, total_return -14% sa loob ng 8 taon, CAGR -1.9%

Walang calendar alpha — leveraged long-BTC beta lang ito: beta 0.90, benchmark_correlation 0.89, information_ratio -0.73, alpha -0.15

Napabulaanan ang tesis ng positibong weekday drift; walang dapat i-optimize (may 2 nakapirming hangganan lang sa kalendaryo)

Pagsusuri

Ibang estratehiya ang ipinapatupad ng isinumiteng file. Ang hipotesis (61996161) ay estratehiyang BTC SPOT na calendar-effect tuwing araw ng linggo, pero isinumite mo ang BnbDailyFundingPercentileLong200Sma (estratehiyang carry na nakabatay sa percentile ng perpetual funding na BNB). Isulat muli upang eksaktong tumugma sa hipotesis: (1) instrument_id = BTCUSDT.BINANCE_SPOT, bar_type sa timeframe na sapat ang liit upang masunod ang mga hangganan ng kalendaryo (1-HOUR ang pinakamalinaw upang matukoy ang 08:00 at……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Ibang estratehiya ang ipinapatupad ng isinumiteng file. Ang hipotesis (61996161) ay estratehiyang BTC SPOT na calendar-effect tuwing araw ng linggo, pero isinumite mo ang BnbDailyFundingPercentileLong200Sma (estratehiyang carry na nakabatay sa percentile ng perpetual funding na BNB). Isulat muli upang eksaktong tumugma sa hipotesis: (1) instrument_id = BTCUSDT.BINANCE_SPOT, bar_type sa timeframe na sapat ang liit upang masunod ang mga hangganan ng kalendaryo (1-HOUR ang pinakamalinaw upang matukoy ang 08:00 at 22:00 UTC; hindi maipapakita ng pang-araw-araw na bar ang mga oras ng pagpasok/paglabas sa loob ng araw); (2) lugar ng kalakalan BINANCE_SPOT, long-only, leverage na 1.0, OHLCV lang — walang karagdagang datos ng funding na NO; (3) mekanismo: ENTER LONG sa pagbubukas ng bar noong Lunes 08:00 UTC, EXIT sa pagsasara ng bar noong Biyernes 22:00 UTC — kunin ang araw ng linggo at oras mula sa bar.ts_init (UTC). Walang lohika ng funding, walang filter na SMA, walang lohika ng percentile. Panatilihin lamang ang dalawang parameter sa kalendaryo (araw/oras ng pagpasok, araw/oras ng paglabas). (4) Sundin sa oras ng pagsusuri ang mga paunang itinakdang tuntunin ng hipotesis sa paghinto, pero tiyaking ipinapatupad muna ng code ang mekanismo ng kalendaryo. Huwag i-optimize ang kasalukuyang code ng funding na BNB.

Buod ng Resulta

Napabulaanan din ang diagnostic na 'positibong weekday drift noong panahon ng ETF' (hinango sa pagsusuri matapos mabigo ang estratehiyang Weekend) — leveraged long-BTC beta lang ang nakukuha sa nakapirming hangganan ng kalendaryo, hindi alpha na maaaring i-trade matapos ibawas ang mga bayarin.

Nagbigay ang analyst ng pagsusuri sa backtest ng hatol na 'itigil' sa yugto bago ang optimization dahil bumagsak ang estratehiya sa lahat ng apat nitong sariling paunang itinakdang tuntunin sa pag-abandona — Sharpe 0.233 (<0.3), profit factor 0.993 (<1.10), max drawdown 85.2% (>30%), at netong negatibo ang mga return noong panahon ng 2024-2026 ETF — kaya hindi na umabot sa optimization, pasya ng analyst matapos ang optimization, o pagsusuri sa panganib.

Estratehiyang kalendaryo sa spot na BTCUSDT at long-only: bumili sa Lunes 08:00 UTC at magbenta sa Biyernes 22:00 UTC upang makuha ang diumano'y positibong weekday drift noong panahon ng ETF — tahasang salamin ng dati nang napabulaanang estratehiyang Weekend Holding mula Biyernes hanggang Lunes.

Sa loob ng 2018-06 hanggang 2026-06, nakabuo ito ng 418 siklo sa mga araw ng linggo, na may kabuuang balik na -14.06%, CAGR -1.89%, Sharpe na 0.233, profit factor na 0.993 (karaniwang trade -$34), win rate na 50.7%, at max drawdown na 85.2%. Wala itong ipinakitang calendar alpha — karaniwang long-BTC beta lang (beta 0.90, ugnayan sa benchmark 0.89, alpha -0.15, information ratio -0.73).