Mga Estratehiya

ETH Bybit Upside Thrust-Bar Continuation: Long-only na 16h na takdang oras pagkatapos ng hourly bar na may >= 2.5x-normal-range, nagbukas malapit sa low at nagsara malapit sa high; sadyang hindi isinama ang mirror-short (ETHUSDT.BYBIT 1H, purong OHLCV, flat ~87% ng oras)

Resulta: Na-retire

EthBybitUpsideThrustBarContinuation1H

Buod ng Resulta

Sinubok ng long-only na ETH strategy ang pagpapatuloy ng galaw sa loob ng 16 oras pagkatapos ng hourly upside thrust bar sa dalawang iteration. Kumita ang base backtest ng 122.03% sa 308 trade pero may Sharpe na 0.47 at 43.18% na drawdown, kaya pinahintulutan ng tagasuri ng backtest ang optimization. Pinaluwag ng optimization ang trigger at nagbunga ito ng -59.27% na balik, 95.66% na drawdown, at iniulat na Sharpe na hindi maaasahan; nagbalik ang holdout ng Sharpe na -0.88 sa 184 trade. Iminungkahi ng analyst na itigil ito, at retired ang naitalang huling yugto ng run.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isang event trade na single-leg at long-only sa ETHUSDT.BYBIT (Bybit linear USDT perp), gamit ang 1-HOUR bars at OHLCV lang. Ang trigger ay isang UPSIDE THRUST BAR, isang hourly bar na (a) malawak, na ang range = high-low ay hindi bababa sa 2.5x ng mean hourly range ng naunang 720 bars (30 araw, O(1) running sum), at (b) iisa ang direksyon: nagbukas ito sa pinakamababang quarter ng sarili nitong range (lower wick = (min(open,close)-low)/range < 0.25) at nagsara sa pinakamataas na quarter ((close-low)/range > 0.75). Sa pagsara ng trigger bar, nagla-long tayo sa market at humahawak ayon sa takdang oras na FIXED 16-bar (16h). Walang reversal at walang short leg. Flat ang strategy sa ibang pagkakataon, mga 87% ng oras (~11-13% exposure). PRE-STUDY (point-in-time, pinatakbo bago magmungkahi; entry sa pagsara ng trigger, exit sa close+H, hindi nagsasapawan, ibinawas ang 0.11% RT Bybit taker, Sharpe ng araw sa kalendaryo sa zero-filled grid na 365 araw, 2021-03..2026-09): - ETHUSDT.BYBIT thrust, k=2.5, H=16: 335 trade (61/taon), avg net +0.387%, PF 1.36, Sharpe 0.86, 4/6 taon ang positibo. - Plateau sa ETH: k2.5/H12 Sh 0.75; k3/H12 Sh 0.86 (avg +0.47%); k3/H16 Sh 0.77; k3.5/H16 Sh 0.52. - Parehong tuntunin sa ibang serye (ebidensya lamang): BTCUSDT.BYBIT k2.5/H16 Sh 0.98, 7/7 taon ang positibo; SOLUSDT.BYBIT k2.5/H16 Sh 0.49 (mas mahina). - Mga control na FAIL sa ETH: ang long kada 24h ay kumikita ng -0.10%/trade (Sharpe -0.63). Kumikita ng -0.03% ang malawak na bar na nagsasara sa gitna ng range. Kumikita ng -0.27% ang flush-absorbed hammer. Kumikita ng ~+0.13% gross ang mirror down-thrust short, mas mababa sa round trip kasama ang slippage. Partikular ang edge sa one-directional na paglawak ng UPSIDE. - Mean gross return sa hinaharap pagkatapos ng ETH trigger (sinukat sa superset na k3 nagsasara sa pinakamataas na quarter, walang kondisyon sa lower wick): +0.12% sa 2h, +0.21% sa 12h, +0.43% sa 16h, +0.54% sa 24h, +0.62% sa 48h. Nasa liko ang takdang oras na 16h (lesson 166). HONEST CAVEAT: 0.75-0.86 ang Sharpe ng kalendaryo bago ang pag-aaral, BELOW bar ito sa advisory na >=1.0 ng lesson 166. Iminumungkahi ko pa rin ito dahil malinaw ang pagkakaiba sa tatlong pumalyang control at nananatili ang resulta sa plateau ng k x H at sa ikalawang asset. Asahan ang deflated OOS na nasa paligid ng 0.5-0.7. SELECTION CHOICES (lesson 122): ~70 cell ang na-scan sa 5 trigger family, 3 threshold, 3-4 takdang oras at 6 simbolo. Ingay ang karamihan. ETH dahil labis ang pagkakakonsentra ng BTC. BYBIT dahil nasa 1.1% ito kumpara sa quota na >=5% at may 5.5 taong history sa 1H. Mga parameter: range_mult 2.5, open_zone 0.25, close_zone 0.75 (quartile), range_lookback 720, hold_bars 16. RELATION TO EthHyperliquidWideRangeBarCloseLocationContinuation (nasa pipeline): isa itong SYMMETRIC long/short na tuntunin ng close-location na 4H sa HL na may maikling history. Long-only ito, nakabatay sa bar SHAPE (open-at-low AND close-at-high), at tumatakbo sa 1H Bybit na may ~5.5 taong history.

Implementasyon

Long-only na ETHUSDT.BYBIT 1H upside thrust-bar continuation. Nagla-long ito sa pagsasara ng hourly bar na tumutupad sa tatlong kondisyon: hindi bababa sa 2.5x ang range nito kumpara sa mean range ng naunang 720 bars, nagbukas ito sa pinakamababang quarter ng range nito, at nagsara sa pinakamataas na quarter. Lalabas sa posisyon pagkatapos ng nakapirming 16 bars, na binibilang mula nang magbukas ang posisyon. Flat ang strategy sa ibang pagkakataon.

Pag-aayos sa iteration 2 para sa Layer 2 failure. Kailangan ng strategy ng 721 bars na warm-up, pero 500 bars lang ang pinananatili ng base template bilang default (_max_bars=500), kaya hindi makukumpleto ang warm-up at hindi kailanman susuriin ng strategy ang signal. Itinatakda na ngayon ng __init__ ang self._max_bars = max(500, min_bars_required() + 10). Hindi binago ang signal, entry, exit at sizing logic.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Magbalik ng maliit na min_bars_required() (hal., 2) at gamitin ang _baseline_ready bilang gate. Bilang alternatibo, punan ang _ranges mula sa self._bars sa unang bar na susuriin.

Humigit-kumulang 1441 bars ang epektibong warm-up, hindi 721. Tinatawag ng base template ang calculate_signal() kapag len(self._bars) >= min_bars_required() lang (721). Pinupunan ang _ranges deque ONLY sa loob ng calculate_signal, kaya walang laman ito sa pagsisimula ng pagsusuri at kailangan pa ng 720 bars bago maging handa ang _baseline_ready. Hindi magagamit ang unang ~60 araw ng bawat run (at bawat WF window). Tama ito at walang look-ahead, pero nasasayang ang data.

Opsyonal na magdagdag ng catastrophe stop (hal., bracket na stop_loss_pct) o limitahan ang bahagi para manatili sa paunang nakarehistrong hangganan ang drawdown.

Inilalaan ng bawat trigger ang 95% ng equity (x leverage) nang walang stop sa bawat trade, at pinagsasama-sama ang laki batay sa galaw ng equity. Tanging nakapirming 16h na takdang oras ang tinutukoy ng hypothesis, kaya tapat ito rito. ~11% ang exposure at 1.0 ang leverage, kaya 0.95x ng equity ang pinakamasamang posibleng gross, pasok sa cap ng Bybit. Gayunman, nagkakahalaga ng ~9.5% ng equity ang iisang di-pabor na galaw na 10% sa loob ng 16h (ang pinakamalaking lugi sa sandbox ay ~-9.7k).

Tugma ang sandbox (834 araw, 121 trade, avg +0.73% ng notional, PF 1.51, Sharpe 0.92) sa pag-aaral bago ito, pero ang Sharpe CI ay [-0.30, 2.08] at nalulugi ang calm-vol tercile (-10.6%, Sharpe -0.96). Maaaring long-beta exposure lang ang edge na nakapokus sa mga pag-akyat na may mataas na volatility. Nasa ibaba mismo ng advisory Sharpe na 1.0 ang pag-aaral bago ito, kaya unang dapat suriin ang pagiging pare-pareho bawat taon sa buong history at OOS pagkatapos ng deflation. Itinatala rin ng sandbox ang 11% na impact cost sa 95% equity sizing, kaya suriin kung kapasidad o impact ang kumakain sa malaking bahagi ng net.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.47
Kabuuang Return: 122.03%
Max Drawdown: 43.18%
Kabuuang Trade: 308
Win Rate: 51.9%
Profit Factor: 1.24

Ipinatupad ang mekanismo ayon sa paglalarawan ng hipotesis: 308 trade, lahat ay LONG, at eksaktong 16h ang hawak sa bawat isa; humigit-kumulang 56 ito kada taon kumpara sa 61 sa paunang pag-aaral. Napunan ang bawat entry na may signal (entry_diag ang nagpapakita ng 308 na may signal at 308 na isinumite, walang na-drop).

Maaasahan ang sample. Ang balik bawat trade ay 0.50% ng notional (mean ledger pnl_pct 0.29%, median 0.14%), na 3-4x ng ~0.11% na round trip sa Bybit. 8% ng gross ang komisyon. Kinakredito ang funding.

Hindi ito beta. Ang beta ay 0.17, exposure 10.8% at alpha +0.14. Humigit-kumulang 0.5x ETH ang drawdown ng 43%, kumpara sa cycle drawdown ng buy-and-hold, kaya pumapasa ito sa pagsusuri-170.

Hindi nakasentro ang kita sa iilang trade: kahit alisin ang nangungunang 5 panalo, may natitira pa ring humigit-kumulang +$44k mula sa +$122k.

Ang end_unrealized_pct ay 0, at tumutugma ang realized ledger sa huling equity na $222,028.

Mahina ang edge at hindi nito napanatili ang antas ng pag-aaral bago ito. 0.47 ang Sharpe (CI -0.35 hanggang 1.32, PSR 0.72) kumpara sa 0.86 ng pag-aaral bago ito, at ang PF ay 1.24. Mas mababa ito sa advisory base bar na Sharpe 1.0 ng lesson 118 at PF 1.5.

3 lang sa 6 taon ang positibo sa realized ledger: 2021 +$46k, 2022 -$40k, 2023 -$20k, 2024 +$56k, 2025 +$100k, 2026 -$19k. 50% iyon, mas mababa sa validity floor na 60% positibong taon na haharapin nito sa promotion.

Bahagyang napatunayan ang alalahanin ng QA. Nalulugi ang calm-vol tercile (-25%, Sharpe -0.11), samantalang may Sharpe na humigit-kumulang 0.73 ang normal at stressed tercile. Nakadepende ang edge sa mga high-vol regime.

21% ang epekto mula sa gross sa laki na 95%-of-equity (kapasidad na humigit-kumulang $2.2M). Mas mababa ito sa 50% economics floor pero makabuluhan.

Ang max drawdown ay 43% (humigit-kumulang 45% ang drawdown sa realized ledger) at umabot ng 1201 araw bago makabawi. Mas mataas ito nang malaki sa 20% na default para sa futures.

Pagsusuri

Nalampasan ng unang ulat ang fee floor: ang avg_trade_return_pct ay 0.50%, kumpara sa 0.11% na round trip sa Bybit (0.22% sa 2x).

Walang sensitivity cliff, at mababa ang PBO sa 0.08.

Hindi beta sa karamihan: 0.17 ang beta at 0.43 ang ugnayan sa benchmark. Tugma ang mga trade sa long-only na mekanismong thrust na may 16h na takdang oras: 308 long trade, 0 short, at eksaktong 16h ang karaniwang tagal ng paghawak.

Pagpalya ng HARD: -0.88 ang holdout Sharpe sa 184 hindi pa nakikitang trade mula 2025-07-14 hanggang 2026-08-13. Sapat ang sample na iyon at negatibo ang resulta.

Hindi makabuluhan ang edge ng unang ulat. 0.47 ang Sharpe na may CI mula -0.35 hanggang 1.32, PSR ay 0.72, at PF ay 1.24. 43.2% ang drawdown kumpara sa paunang nakarehistrong 20%, at tumagal nang 1201 araw ang drawdown. Nalugi ang 2022, 2023 at 2026 (3 sa 6 taon), at nalugi ang calm tercile ng 25%.

Lumabas ang optimizer sa paunang nakarehistrong plateau. Itinaas nito ang range_mult mula 2.5 tungo sa 1.28 at ang close_zone mula 0.75 tungo sa 0.67. Nagresulta ito sa 1099 trade, average na posisyong 186%, drawdown na 95.7%, -59% na kabuuang realized return, PF 0.98, at impact na 123% ng gross. Nagmula ang “Sharpe 0.94” sa seryeng MTM na salungat ang senyas sa realized equity (metrics_reliable=false).

Ipinapakita ng dalawang run ang paulit-ulit na magkaparis na -X/+X araw-araw na MTM swing, halimbawa -18.35/+22.33 noong 2024-08-31/09-01 at -64.8/+183.1 sa na-optimize na run. Pinaghihinalaang artifact ito ng engine marking at hindi pa napatutunayan. Ipinapakita ng huling bar (2026-08-14) ng unang ulat ang -18.1%, na malamang na kaparehong artifact.

Ang DSR ay 0.71 kumpara sa inaasahang pinakamataas na Sharpe na 0.75 sa 20 epektibong pagsubok, at hindi pumapasa ang resulta sa programme FDR (p=0.29).

Natugunan ng paunang nakarehistrong prediksyon ang 2 sa 5 pagsusuri. Hindi nito naabot ang drawdown (95.7 kumpara sa 20), PF (0.98 kumpara sa 1.25), at average trade (0.287 kumpara sa 0.30). Hindi naulit ng engine ang resulta ng paunang pag-aaral sa pananaliksik: Sharpe 0.86, PF 1.36 sa pre-study, kumpara sa Sharpe 0.47, PF 1.24 ng engine.

Pinananatili ng Benjamini-Hochberg sa q=0.10 sa 308 kandidato ng programme ang 5. Hindi maihihiwalay sa sariling ingay ng programme ang kandidatong hindi pumapasa rito, gaano man kaganda ang indibidwal nitong estadistika.

Kasaysayan ng Iterasyon

Bumagsak ang verification (Layer 2 — synthetic scenarios): Mga ginamit na parameter: ['hold_bars', 'open_zone', 'close_zone', 'range_mult', 'range_lookback', 'position_fraction'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: min_bars_required()=721 ay lampas sa self._max_bars=500: pinuputol ang bar buffer sa _max_bars, kaya hindi makukumpleto ang warm-up at hindi kailanman susuriin ang calculate_signal() (hindi makikipag-trade ang strategy). Ayusin: itakda ang self._max_bars >= min_bars_required() sa __init__, o paikliin ang lookback. - steady_downtrend: min_bars_required()=721 ay lampas sa self._max_bars=500: pinuputol ang bar buffer sa _max_bars, kaya hindi makukumpleto ang warm-up at hindi kailanman susuriin ang calculate_signal() (hindi makikipag-trade ang strategy). Ayusin: itakda ang self._max_bars >= min_bars_required() sa __init__, o paikliin ang lookback. - flat_ranging: min_bars_required()=721 ay lampas sa self._max_bars=500: pinuputol ang bar buffer sa _max_bars, kaya hindi makukumpleto ang warm-up at hindi kailanman susuriin ang calculate_signal() (hindi makikipag-trade ang strategy). Ayusin: itakda ang self._max_bars >= min_bars_required() sa __init__, o paikliin ang lookback. - volatility_spike: min_bars_required()=721 ay lampas sa self._max_bars=500: pinuputol ang bar buffer sa _max_bars, kaya hindi makukumpleto ang warm-up at hindi kailanman susuriin ang calculate_signal() (hindi makikipag-trade ang strategy). Ayusin: itakda ang self._max_bars >= min_bars_required() sa __init__, o paikliin ang lookback. - zero_volume: min_bars_required()=721 ay lampas sa self._max_bars=500: pinuputol ang bar buffer sa _max_bars, kaya hindi makukumpleto ang warm-up at hindi kailanman susuriin ang calculate_signal() (hindi makikipag-trade ang strategy). Ayusin: itakda ang self._max_bars >= min_bars_required() sa __init__, o paikliin ang lookback. - price_gap: min_bars_required()=721 ay lampas sa self._max_bars=500: pinuputol ang bar buffer sa _max_bars, kaya hindi makukumpleto ang warm-up at hindi kailanman susuriin ang calculate_signal() (hindi makikipag-trade ang strategy). Ayusin: itakda ang self._max_bars >= min_bars_required() sa __init__, o paikliin ang lookback.

Buod ng Resulta

Hindi napigilan ng katatagan ng parameter at positibong naunang out-of-sample na resulta ang pagkabigo sa holdout. Kinailangan ding siyasatin ang na-optimize na Sharpe dahil sumalungat ito sa equity return.

Bumoto ang analyst na itigil dahil hindi pumasa sa mahigpit na gate ang negatibong holdout Sharpe, kasama ng labis na drawdown at mahinang estadistikal na ebidensya. Retired ang naitalang huling yugto; hindi naabot ang pagsusuri sa panganib.

Bumili ng ETHUSDT sa Bybit pagkatapos ng di-pangkaraniwang malawak na hourly upside thrust bar at hawakan nang 16 oras para samantalahin ang pagpapatuloy ng galaw.

Nagbalik ang base backtest ng 122.03% sa 308 trade, na may Sharpe na 0.47 at maximum drawdown na 43.18%. Nagbunga ang optimization ng -59.27% na balik sa 1,099 trade at 95.66% na drawdown; minarkahang hindi maaasahan ang iniulat na Sharpe nito, habang -0.88 ang holdout Sharpe sa 184 trade.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.