Anda menemui hasil yang jelas: strategi kripto anda memperoleh kebanyakan pulangannya antara 13:00 hingga 14:00 UTC. Anda sudah menyemak yuran, menjalankan semula ujian balik dan menguji isyarat secara simulasi. Kini anda sedang menyediakan versi ekuiti AS, dan waktu paling kukuh nampaknya 09:30–10:30 waktu New York.
Sebelum mempercayai mana-mana hasil itu, semak apa yang berlaku pada jam. Waktu musim panas AS mengalihkan pembukaan pasaran New York sejam berbanding UTC. Jika ciri, label sesi dan pesanan anda menggunakan takrif masa yang berbeza, strategi itu mungkin mengambil kesempatan daripada sempadan kalendar, bukannya corak pasaran yang berulang.
Anda tidak perlu membuang kajian waktu dalam sehari. Anda perlu menetapkan jam yang menjadi asas hipotesis, kemudian memastikan setiap bahagian ujian balik menggunakannya secara konsisten.
Mula-mula, nyatakan maksud jam itu
“Jam pertama” kedengaran tepat sehinggalah anda menyatakan jam rujukannya. Maksudnya mungkin 60 minit pertama selepas bursa saham NYSE dibuka, 09:30–10:30 waktu awam New York, atau sela UTC yang tetap. Takrif-takrif ini sepadan pada sebahagian tahun dan berbeza sekitar perubahan waktu musim panas.
Bagi hipotesis ekuiti, gunakan waktu sesi tempatan bursa: 09:30 waktu New York bermaksud 09:30 sama ada New York menggunakan EST atau EDT. Bagi hipotesis kripto, jam UTC yang tetap mungkin pemboleh ubah yang dimaksudkan. Dagangan kripto berlangsung sepanjang masa, jadi tiada loceng pembukaan bursa untuk dijadikan rujukan.
Catatkan takrif itu sebelum membuat pelarasan. “Berdagang pada jam pertama selepas sesi biasa dibuka” boleh diuji. “Berdagang pada jam yang isyaratnya paling berkesan” memberi peluang kepada pengoptimum untuk memilih konvensyen jam bersama-sama strategi.
Di mana ketidakpadanan jam boleh menyelinap masuk
Katakan data ekuiti anda disimpan dalam UTC, kod ciri anda mengelompokkan baris mengikut jam UTC, dan peraturan pelaksanaan anda membuka posisi pada 09:30 waktu New York. Selepas waktu musim panas berubah, pembukaan pasaran beralih daripada 14:30 UTC kepada 13:30 UTC. Ciri yang dilabel sebagai “jam pertama” berdasarkan kelompok UTC kini merujuk kepada bahagian sesi yang berbeza.
Perangkap serupa boleh berlaku semasa membina bar daripada cap masa. Jika anda mengagregat semula data dalam UTC kemudian menukar label kepada waktu New York, sempadannya boleh menjadi tidak dijangka, khususnya pada peralihan musim bunga, apabila satu jam tempatan tidak wujud, dan peralihan musim luruh, apabila satu jam tempatan berlaku dua kali. Cap masa seperti 01:30 waktu tempatan adalah samar pada Ahad musim luruh itu melainkan ia disertakan ofset UTC atau diwakili dalam UTC.
Bagi hasil kripto anda, kalendar masih boleh memainkan peranan. Strategi mengikut jam UTC mungkin sepadan dengan aktiviti pasaran AS selama beberapa bulan, kemudian kelihatan beralih apabila jam AS berubah. Itu tidak menjadikan strategi tersebut tidak sah; ia mengubah dakwaan yang boleh anda buat. Anda mungkin mengukur corak UTC tetap yang kadangkala bertindih dengan pembukaan pasaran AS, bukannya kesan yang berkait dengan pembukaan itu.
Jadikan jam sesi sebahagian daripada ujian
Kekalkan cap masa peristiwa dalam UTC sebagai rekod kanonik. Terbitkan medan sesi tempatan daripada zon waktu bernama seperti America/New_York, menggunakan pangkalan data zon waktu yang mengendalikan perubahan peraturan sejarah. Jangan tetapkan “UTC tolak lima” atau “UTC tolak empat” secara tetap: kedua-dua ofset itu tidak mentakrifkan waktu New York sepanjang tahun.
| Keputusan | Contoh ekuiti | Contoh kripto |
|---|---|---|
| Jam hipotesis | Minit sejak sesi biasa dibuka | Jam UTC dalam sehari |
| Sumber sesi | Kalendar bursa, termasuk cuti dan penutupan awal | Kalendar UTC berterusan |
| Masa pesanan | Peristiwa boleh laksana seterusnya selepas isyarat | Peristiwa boleh laksana seterusnya selepas isyarat |
Kemudian uji minggu-minggu sekitar sempadan itu secara berasingan. Bandingkan prestasi sebelum dan selepas setiap perubahan waktu musim panas, dan periksa sama ada sela yang menang kekal berpaut pada sesi pasaran atau kekal pada waktu UTC yang sama. Jika anda telah mencari banyak jam, tarikh dan ofset untuk mendapatkan hasil terbaik, masukkan carian itu dalam pengiraan pemadanan berlebihan anda; pilihan jam itu merupakan satu lagi percubaan.
Zon waktu ialah set peraturan, bukannya bilangan jam untuk ditolak. Simpan peristiwa dalam UTC; terbitkan waktu pasaran tempatan apabila diperlukan.
Perkara yang perlu disahkan oleh ujian simulasi anda
Apabila memindahkan strategi ke dagangan simulasi, catat cap masa UTC peristiwa dan minit relatifnya kepada sesi. Dengan itu, anda boleh mengesan dengan cepat strategi yang menyangka pembukaan berlaku pada 09:30 tetapi sebenarnya mencetuskan dagangan pada 10:30 waktu tempatan. Semak juga cuti dan penutupan awal; jadual sesi biasa yang disalin untuk setiap hari bekerja akan menghasilkan dagangan pada hari bursa tutup.
Dan apabila jam berubah, tahan diri daripada “membaiki” hasil dengan mengalihkan isyarat sehingga lengkung ekuiti kelihatan seperti biasa. Mula-mula sahkan hipotesis yang dinyatakan, kalendar dan masa pesanan. Jika hasil bergerak mengikut sesi pasaran, anda telah mengetahui sesuatu tentang tingkah laku sesi. Jika ia kekal pada jam UTC yang sama, anda telah mengetahui perkara lain. Ujian balik anda perlu mengekalkan perbezaan itu.
← Semua catatan
