Blog
Nota dari kilang strategi
Dolar Backtest Anda Ialah USDC. Pada 11 Mac Ia Didagangkan pada 87 Sen.
Kami melabelkan lengkung ekuiti dalam dolar. Akaun itu dalam USDC, dan pada Sabtu itu USDC bukan dolar.
Baca catatan →
Bagaimana anda memanaskan backtest tanpa mengira lookback sebagai prestasi?
Penunjuk belum siap, lengkung terpotong yang mengekalkan posisinya, dan warmup 30 hari pada ciri 8 jam. Semakan mulakan semula yang menangkapnya.
Baca catatan →
Kami Backtest di Binance dan Dagang Kertas di Bybit. Edge Itu Adalah Lag.
Kami menyelidik BTC di Binance dan dagang kertas di Bybit. Backtest itu bukan bersifat optimistik. Ia sedang menonton pita yang lebih laju.
Baca catatan →
Lindung Nilai yang Menggandakan Kos Dagangan Ujian Balik Kami
Dagangan opsyen jarang berlaku. Lindung nilainya didagangkan setiap kali aset pendasar bergerak sedikit. Begini cara kami menemui kos yang tertinggal dalam ujian balik opsyen.
Baca catatan →
Jualan Singkat Backtest Anda Sedang Untung. Auto-Deleveraging Menutupnya Juga.
Pembubaran berlaku apabila margin anda habis. ADL berlaku apabila margin mereka habis, sedangkan andalah yang sedang menjana wang.
Baca catatan →
Isyarat Itu Betul. Backtest Opsyen Kami Membeli Tarikh Luput yang Salah.
Isyarat itu mencadangkan call spread. Backtest memilih tarikh luput yang kelihatan cair apabila diteliti kemudian. Kami menjejaki ketidakpadanan itu kepada satu cantuman kalendar yang tidak disedari.
Baca catatan →
Ujian Balik Opsyen Anda Menggunakan Harga Pertengahan yang Tidak Pernah Didagangkan
Harga titik tengah boleh menjadi anggaran nilai yang munasabah, tetapi andaian pelaksanaan yang buruk. Berikut tiga cara perbezaan itu secara senyap menghasilkan prestasi ujian balik opsyen.
Baca catatan →
Mengapa Data Opsyen Saya Terus Digantikan dalam Ujian Balik?
Strategi opsyen yang sama boleh menghasilkan keputusan berbeza daripada sejarah “yang sama”. Begini cara mengenal pasti sama ada pasaran berubah dalam arkib anda, dan perkara yang perlu disimpan supaya larian seterusnya dapat dijelaskan.
Baca catatan →
Sharpe Backtest Anda Boleh Meningkat Apabila Anda Menambah Lebih Banyak Pasaran
Semesta pasaran yang lebih luas kelihatan seperti kepelbagaian. Semasa mencari strategi, ia juga boleh menjadi satu lagi kelompok percubaan. Begini cara membezakannya.
Baca catatan →
Mengapa Backtest Saya Nampak Lebih Baik dengan Pengimbangan Semula yang Lebih Kerap?
Pengimbangan semula harian boleh menangkap isyarat lebih awal, tetapi kelebihannya mungkin habis dibelanjakan untuk berbuat demikian. Begini cara mengukur sama ada dagangan tambahan berbaloi.
Baca catatan →
Nisbah Sharpe Strategi Anda Boleh Meningkat Apabila Datanya Merosot
Tick yang mencurigakan mungkin cetakan harga yang salah, atau pemerhatian yang mendedahkan kerapuhan strategi anda. Pembersihan data memerlukan rekod audit, bukan sekadar lengkung ekuiti yang lebih cantik.
Baca catatan →
Kami Membina Semula Ujian Belakang Selepas Vendor Data Mengubah Sejarahnya
Kod strategi dan julat tarikh yang sama menghasilkan lengkung ekuiti yang berbeza enam minggu kemudian. Kami menjejaki perubahan itu kepada data pasaran yang disemak, kemudian membina semula eksperimen supaya kami dapat mengetahui apa yang berubah.
Baca catatan →
Strategi Anda Menjalani 240 Percubaan. Berapa Banyak Ujian Balik yang Sebenarnya Anda Jalankan?
Anda mencuba 240 set parameter dan memilih yang terbaik. Nilai Sharpe-nya ialah 2.1. Soalan pentingnya ialah berapa banyak peluang yang anda berikan kepada hingar untuk kelihatan seperti kelebihan.
Baca catatan →
Strategi Kami Berkesan Sehinggalah Kami Mengenakan Kos untuk Menggulung Posisi Niaga Hadapan
Spread kalendar kami kelihatan kemas sehinggalah kontrak hadapan tamat tempoh. Kemudian ujian semula menggulung posisi pada harga yang mustahil didagangkan.
Baca catatan →
Pengimbangan Semula Nampak Murah Sehinggalah Kami Mengira Spread
Ujian lampau mengenakan yuran sebanyak 4 mata asas. Spread dan impak pasaran menaikkan kos pengimbangan semula melebihi 20. Begini cara kami menemui kos yang tertinggal.
Baca catatan →
Bagaimanakah saya menguji semula strategi yang berdagang berdasarkan isyarat harian?
Bar harian memberikan harga dan tarikh, tetapi tidak memberitahu bila strategi anda mengetahui harga penutupan. Begini cara menguji semula isyarat harian tanpa memberikan pelaksanaan yang mustahil.
Baca catatan →
Kami Minta Ejen Penyelidikan AI Mengoptimumkan Strategi. Catatan Hariannya Kurang Mengagumkan.
Ejen itu menemui strategi dengan Sharpe 4.1. Kemudian kami mengira percubaan, membekukan carian, dan melihat hasilnya merosot menjadi sesuatu yang benar-benar boleh kami nilai.
Baca catatan →
Agen Penyelidikan AI Anda Sudah Melihat Set Ujian: 3 Cara Skor Tercemar
Set ujian tidak lagi menjadi ujian apabila hasilnya mempengaruhi eksperimen seterusnya. Berikut 3 cara agen penyelidikan secara senyap belajar daripadanya, serta cara memastikan skornya jujur.
Baca catatan →
Bagaimanakah anda menguji sama ada kelebihan strategi kekal apabila kos dagangan meningkat?
Jangan tanya sama ada strategi anda tahan terhadap “kos realistik”. Ukur berapa banyak kos yang mampu ditanggung, andaian mana yang penting dan pada tahap mana kelebihannya lenyap.
Baca catatan →
Mengapa Ujian Belakang Anda Memerlukan Lejar Penyahsenaraian
Jika sesebuah syarikat hilang daripada ujian belakang anda, pulangan akhirnya mungkin turut hilang. 3 jalan pintas yang lazim menjadikan saham yang sudah mati sebagai pemenang yang tidak kelihatan.
Baca catatan →
Ujian Balik Anda Menemui Kelebihan 20%. Berapa Banyak Berpunca daripada Satu Cap Masa yang Salah?
Kelebihan 20% dalam ujian balik boleh berpunca daripada angka yang tidak mungkin diketahui sesiapa pada waktu itu. Begini cara menyiasat sama ada semakan, keluaran lewat atau pengisian semula data oleh vendor yang menjana dagangan anda.
Baca catatan →
Kami Membongkar Backtest Pasaran Ramalan yang Membeli Kontrak yang Salah
Backtest itu membeli “Adakah rang undang-undang ini akan diluluskan?” Tetapi rang undang-undang yang mana, sebelum tarikh akhir apa, dan menurut keputusan siapa? Kami mengupas kegagalan identiti kontrak yang menukar main semula pasaran ramalan yang kemas menjadi pertaruhan yang berbeza.
Baca catatan →
Bayaran Funding yang Menjadikan Dagangan Perp Menang Rugi Wang
Dagangan perpetual BTC ini mengambil arah yang betul, tetapi tetap rugi. Inilah lejar, bayaran demi bayaran, serta semakan perakaunan yang menjelaskan sebabnya.
Baca catatan →
Bagaimana anda tahu sama ada kelebihan strategi kekal dalam rejim pasaran yang berbeza?
Pulangan purata strategi boleh menyembunyikan pergantungan rapuh pada satu jenis pasaran. Begini cara mengetahui sama ada kelebihannya kekal merentas rejim.
Baca catatan →
Backtest yang Lebih Baik Boleh Memburukkan Penyelidikan Strategi Anda
Backtest boleh membantu kita menolak idea yang buruk. Gunakannya untuk memilih yang terbaik daripada 500 idea, dan pemenangnya mungkin sekadar yang paling bernasib baik. Begini cara memastikan proses penyelidikan kekal jujur.
Baca catatan →
Mengapa Pesanan Had Saya Terisi dalam Backtest Walaupun Pasaran Tidak Pernah Mencapainya?
Harga had anda muncul dalam julat bar, lalu backtest menandakan pesanan itu terisi. Itu cuma sentuhan harga, bukannya bukti anda mendapat dagangan.
Baca catatan →
Strategi Anda Lulus Ujian Walk-Forward. Mengapa Hasil Paper Trading Menyimpang?
Strategi lulus pengesahan walk-forward, kemudian hasil paper trading menyimpang. Punca pertama yang patut disyaki mungkin proses peralihan daripada penyelidikan kepada pelaksanaan, bukannya pasaran.
Baca catatan →
Mengapa dagangan backtest saya berlaku pada harga yang tidak pernah ditunjukkan pasaran?
Jika isian simulasi anda lebih baik daripada setiap harga dalam bar, masalahnya mungkin andaian pelaksanaan, bukannya isyarat. Begini cara menjejak asal-usul harga itu.
Baca catatan →
Ujian Semula Menunjukkan Perolehan Tahunan 12%. Akaun Berdagang 38%.
Ujian semula boleh menunjukkan perolehan tahunan 12%, sedangkan akaun berdagang 38%. Jurang itu sering bermula dengan maksud “perolehan” dalam kod.
Baca catatan →
Bagaimanakah kita menghalang ejen strategi AI daripada membocorkan maklumat esok ke hari ini?
Sesuatu strategi boleh lulus semua semakan sintaks, namun tetap mengetahui masa hadapan. Berikut ialah cara halus ejen penyelidikan membocorkan maklumat dan semakan untuk mengesannya.
Baca catatan →
Bagaimanakah anda menguji semula strategi yang berdagang ketika pasaran dihentikan?
Penghentian dagangan bukan bar dengan volum sifar. Ia mengubah perkara yang boleh dilakukan oleh strategi anda dalam pasaran, sementara lelongan pembukaan semula boleh mengubah harga yang anda sangka sedang didagangkan.
Baca catatan →
Kelebihan strategi anda lenyap selepas tahap yuran berubah. Adakah strategi itu bermasalah, atau akaun anda?
Dagangan kasar strategi anda kekal sama, tetapi tahap yurannya berubah mengikut volum akaun. Begini cara menentukan sama ada kelebihan itu berubah atau akaun anda yang berubah.
Baca catatan →
Pengimbangan Semula yang Menjual Aset Pemenang Esok: Bedah Kadar Pusing Ganti
Jadual pemeringkatan belum menjadi strategi dagangan sehinggalah anda menukarkannya kepada pesanan. Ikuti satu pengimbangan semula bulanan daripada wajaran sasaran kepada kadar pusing ganti, yuran dan andaian yang boleh menjadikan ujian balik kelihatan terlalu baik.
Baca catatan →
Ujian Balik Anda Menyukai Jam Terbaik. Bolehkah Anda Berdagang Selepas Jam Berubah?
Strategi anda menjana keuntungan pada jam pertama—sehinggalah jam itu beralih. Panduan praktikal untuk menguji musim intrahari merentasi perubahan waktu musim panas dan jadual bursa.
Baca catatan →
Ujian Balik Anda Menggunakan Wang Tunai yang Sama Dua Kali: Panduan Perakaunan Portfolio
Sesuatu posisi boleh menguntungkan di atas kertas tetapi masih menyebabkan pesanan seterusnya anda tidak dapat dibiayai. Tiga jalan pintas perakaunan yang lazim menerangkan bagaimana ujian balik secara senyap membelanjakan wang tunai yang sama dua kali.
Baca catatan →
Strategi Kertas Anda Bermula Semula dengan Posisi Berbeza: Surat tentang Pemulihan Keadaan
Anda memulakan semula proses itu, tetapi adakah strategi turut bermula semula? Begini cara untuk mengetahui sama ada ingatan strategi tentang posisi, pesanan tertangguh dan isyarat sepadan dengan akaun kertas.
Baca catatan →
Ujian Backtest Lulus. Strategi Paper Terlepas 37% daripada Pesanannya.
Strategi paper kami menghantar 100 pesanan dan mendapat 63 isian. Backtest mengira 91. Jurang itu berpunca daripada keadaan pesanan, masa dan andaian yang tidak dapat ditunjukkan oleh nisbah Sharpe.
Baca catatan →
Kami Cuba Menghasilkan Semula Ujian Balik Strategi. Inilah Punca Angkanya Berbeza.
Kami menjalankan semula strategi yang disimpan dan mendapat lengkung ekuiti yang berbeza. Dalam beberapa hari, kami menjejaki perbezaan itu melalui semakan data, versi kebergantungan dan satu tetapan lalai yang luar biasa kecil.
Baca catatan →
Bagaimanakah saya tahu sama ada data pasaran dalam ujian balik benar-benar boleh didagangkan?
Harga yang tepat tidak menjamin ujian balik yang jujur. Periksa bila setiap pemerhatian boleh digunakan, pasaran yang diwakilinya, dan sama ada strategi anda boleh bertindak berdasarkan maklumat itu.
Baca catatan →
Kami Memainkan Semula Strategi Paper Selepas Mula Semula. Pesanannya Berubah.
Kami memulakan semula strategi paper ketika posisi masih terbuka lalu mendapat urutan pesanan yang berbeza. Isyaratnya berfungsi. Ingatannya tidak.
Baca catatan →
Apakah sebenarnya yang berlaku dalam backtest opsyen apabila tamat tempoh?
Apabila opsyen tamat tempoh, sebut harga terakhirnya sering menjadi angka yang paling kurang berguna untuk mengira untung rugi. Begini cara memodelkan penyelesaian, pelaksanaan dan penyerahan tanpa mereka-reka harga pengisian.
Baca catatan →
Carta niaga hadapan berterusan anda ialah kontrak yang tidak mungkin didagangkan sesiapa
Pada 20 April 2020, dua kontrak WTI ditutup dengan beza $58.06. Cantumkannya secara cuai dan ujian lampau anda akan mencatat $58,060 yang tidak pernah diperoleh oleh mana-mana posisi.
Baca catatan →
Mulakan semula strategi anda di tengah-tengah backtest. Adakah ia masih ingat apa yang dimilikinya?
Strategi boleh bertahan menghadapi setiap pasaran dalam set data anda, namun masih gagal apabila prosesnya dimulakan semula. Hentikan replay di tengah jalan dan ketahui apa yang dilupakannya.
Baca catatan →
Akaun Paper Anda Menolak Isian Backtest: Surat tentang Penapis Bursa
Anda menetapkan saiz pesanan dengan betul dalam backtest, tetapi bursa paper menolaknya. Begini cara memasukkan peraturan ketepatan ke dalam model pelaksanaan strategi.
Baca catatan →
Data tick tidak akan menyelamatkan backtest anda — bagi kebanyakan strategi, ia menjadikannya lebih buruk
Resolusi lebih tinggi tidak bermakna lebih tepat. Bagi kebanyakan strategi, data tick menukar masalah sebenar — andaian pengisian pesanan dan kos yang buruk — dengan masalah palsu: ilusi bahawa data yang lebih terperinci menghasilkan backtest yang lebih jujur.
Baca catatan →
Pengimbangan Semula yang Menghapuskan Isyarat: Langkah Pertama Strategi di Pasaran Sebenar
Isyarat itu tepat tentang arah. Namun portfolio tetap kehilangan kelebihannya semasa pengimbangan semula, satu buku cetek dan satu pesanan terlalu besar demi satu.
Baca catatan →
Bagaimanakah anda menguji semula perpetual songsang tanpa mencampuradukkan BTC dengan dolar?
Satu dagangan memperoleh $10,000. Akaun bertambah $15,000. Kedua-dua angka itu betul. Pengujian semula anda perlu menjelaskan baki $5,000 itu.
Baca catatan →
Ujian semula ekuiti anda menemui posisi jualan singkat. Bolehkah anda benar-benar meminjam saham itu?
Strategi gap-fade anda menjual singkat setiap saham yang dipilihnya. Broker anda menawarkan pilihan yang lebih terhad. Sepucuk surat tentang transaksi yang tiada sebelum anda masuk.
Baca catatan →
Model Gelinciran Backtest Anda Patut Sengaja Tersasar
Tujuan model gelinciran bukan untuk meneka harga isian yang akan anda peroleh. Tujuannya ialah mengetahui sama ada strategi anda mampu bertahan dengan isian munasabah yang tidak dapat diketahui daripada bar sejarah.
Baca catatan →
Ujian balik makro anda berdagang berdasarkan laporan pekerjaan yang disemak semula
Anda memuat turun siri sejarah pekerjaan dengan betul. Namun strategi anda tetap berdagang menggunakan angka yang hanya muncul dua bulan kemudian. Begini cara membina semula set maklumat yang dimilikinya.
Baca catatan →
Berapa banyak latensi yang patut ditambah pada backtest? Kami mengukur setiap milisaat dalam sistem kami
Median 195 ms. 2,970 ms pada persentil ke-99. Median 840 ms pada minit-minit apabila isyarat anda benar-benar tercetus. Hanya satu daripada angka itu menarik.
Baca catatan →
Lima peraturan saiz posisi, satu isyarat: bahagian backtest yang benar-benar berkesan
Kebanyakan variasi dalam keputusan backtest anda berpunca daripada saiz pegangan, bukan masa anda masuk. Berikut isyarat yang sama di bawah enam peraturan saiz posisi, bersama bil yuran dan leveraj puncak yang terlupa dicetak dalam laporan.
Baca catatan →
Kod sama, data sama, dua Sharpe berbeza: audit ketakdeterministikan yang diperlukan oleh backtest anda
11,205 bar sama tepat bit demi bit, kemudian seri dalam pemeringkatan, lalu jurang Sharpe 0.15. Jika anda tidak tahu julat jitter backtest anda, anda tidak tahu sama ada set parameter terbaik anda benar-benar mengatasi yang lain.
Baca catatan →
Nisbah Sharpe Anda Lulus Setiap Ujian. Namun, Ia Mungkin Sekadar Kebetulan.
Sharpe 2 boleh kelihatan luar biasa selepas seribu percubaan. Angka yang mengejutkan ialah berapa banyak cara yang anda cuba untuk mencapainya.
Baca catatan →
Mengapa Sasaran Volatiliti Backtest Anda Tidak Mengukur Risiko yang Sepatutnya Dikawal
Sasaran volatiliti 10% ialah arahan saiz posisi, bukannya jaminan risiko. Kita teliti satu strategi BTC perpetual dan lihat bila angka itu tidak lagi menggambarkan jumlah yang boleh hilang daripada akaun.
Baca catatan →
Kadar pembiayaan nampak rendah. Posisi tetap merugi.
Perpetual membayar pembiayaan 0.01% setiap lapan jam. Dagangan itu tetap rugi. Inilah ke mana perginya carry yang nampak menarik dalam ujian semula.
Baca catatan →
Baris yang menjadi asas backtest opsyen anda: satu call BTC Deribit, medan demi medan
Ticker ini mempunyai kira-kira dua puluh medan. Dua daripadanya ialah harga yang tidak pernah didagangkan, tiga menggunakan unit yang mungkin disalah tafsir oleh backtest anda, dan angka yang menggagalkan kebanyakan strategi opsyen langsung tiada dalam payload.
Baca catatan →
Anda menguji balik $2,000 setiap dagangan dan kini mahu $50,000: surat tentang kapasiti
Edge kasar anda ialah 22 bps setiap dagangan. Pada $2,000, kos impak anda kira-kira 2 bps. Pada $50,000, kosnya 11. Pengiraan seterusnya menentukan sama ada anda mempunyai strategi atau sekadar tangkap layar.
Baca catatan →
Backtest anda tidak pernah dilikuidasi: margin, harga mark dan had leverage yang anda abaikan
Keluk ekuiti jatuh 63% pada April dan pulih menjelang Jun. Di platform dagangan, akaun itu ditutup pada hari ke-41 dan tiada apa-apa yang tinggal untuk dipulihkan.
Baca catatan →
Henti rugi dan sasaran anda kedua-duanya berada dalam bar yang sama. Yang mana dipilih oleh ujian semula?
Paras rendah bar berada di bawah henti rugi anda. Paras tingginya melepasi sasaran anda. Salah satu berlaku dahulu, tetapi bar itu tidak menyatakan yang mana, dan sesuatu dalam kod anda tetap membuat keputusan.
Baca catatan →
Minit yang tidak wujud: jurang, henti dagangan dan bar volum sifar dalam sejarah OHLCV
Bar yang hilang tidak bertaburan secara rawak dalam sejarah data anda. Bar itu berkumpul tepat pada minit yang penting bagi strategi anda, dan pembaikan lazim menyembunyikan kerosakannya.
Baca catatan →
Pesanan had anda tidak terisi: surat tentang kedudukan dalam barisan, backtest maker dan Sharpe yang anda reka sendiri
Peraturan isian anda cuma sepanjang satu baris: jika paras rendah bar sama dengan atau lebih rendah daripada had saya, pesanan saya terisi. Baris itu membuat kerja lebih banyak daripada keseluruhan alpha anda, dan ia melakukannya dengan salah.
Baca catatan →
Data terlaras pecahan, dibedah: kesan pecahan 10-untuk-1 NVDA pada setiap baris di belakangnya
Baris itu menyatakan harga tutup ialah $120.8781. Pita harga pada hari itu menunjukkan $1,208.88. Enam lajur memisahkan kedua-dua angka itu, dan kebanyakan ujian semula tersalah tafsir sekurang-kurangnya tiga daripadanya.
Baca catatan →
Apa yang rosak apabila anda menguji semula pasaran ramalan: diari lapan hari
Instrumen ini luput. Ia membayar satu dolar atau tiada apa-apa, sekali sahaja, pada tarikh yang tidak anda tentukan. Hampir semua andaian dalam penguji semula berasaskan pulangan tidak tepat untuk pasaran ini, dan inilah turutan kami menyedarinya.
Baca catatan →
Berapa banyak dagangan diperlukan sebelum Sharpe backtest membawa makna?
Ralat piawai bagi Sharpe yang dianualkan kira-kira 1 dibahagi punca kuasa dua tahun data anda. Segala hal yang kurang menyenangkan berpunca daripada satu baris itu.
Baca catatan →
Anda membina strategi yang hanya berdagang pada 00:00 UTC — sepucuk surat tentang artifak waktu pendanaan
Sharpe anda ialah 2.9 dan setiap sen daripadanya diperoleh dalam tempoh empat minit sekitar penyelesaian pendanaan. Saya pernah melihat keputusan yang sama ini mungkin sedozen kali. Begini cara mengenal pasti jenis yang anda miliki.
Baca catatan →
Mengapa Backtest Anda Menganggap Lonjakan Volatiliti sebagai Rejim Baharu
Penyasaran volatiliti kedengaran adaptif. Anggaran yang lapuk, had minimum yang tidak sesuai atau peraturan pengimbangan semula yang tersembunyi boleh menukar 1 minggu yang sukar menjadi berbulan-bulan pendedahan yang terlepas. Begini cara mengenal pasti kesannya.
Baca catatan →
Alam semesta simbol anda ialah mesin masa: bias kelangsungan dalam ujian semula perp kripto
Anda membina alam semesta anda dengan memanggil exchangeInfo sekali, hari ini, kemudian menapis status == TRADING. Satu baris itu secara senyap memadam semua syiling yang sudah mati.
Baca catatan →
Anatomi satu bar 1 minit: semua yang OHLCV tidak beritahu backtest anda
Dua belas nilai dalam satu array JSON. Sekurang-kurangnya empat daripadanya bermaksud sesuatu yang berbeza daripada apa yang diandaikan oleh enjin fill anda. Ini seluruh bar itu, dibedah satu persatu.
Baca catatan →
Backtest anda ada 100 dagangan. Mengapa purata isian masih sekadar tekaan?
Seratus dagangan, yuran 0.04% dan andaian gelinciran harga 0.02% boleh kelihatan tepat. Namun isian itu masih tekaan sehinggalah anda bertanya berapa banyak saiz pesanan yang mampu diserap oleh pasaran.
Baca catatan →
Mengapa Backtest Saya Berdagang Lebih Kerap daripada Strategi Paper Trading?
Isyarat boleh menyebut “beli” sekali, sementara sistem pesanan mencuba 3 kali dan terisi 2 kali. Begini cara memodelkan jurang antara dagangan dalam backtest dengan sejarah pesanan akaun paper.
Baca catatan →
Ujian Balik Anda Ada Masalah Jam, Walaupun Setiap Cap Masa Tepat
Sebut harga dan isyarat boleh berkongsi cap masa yang sama tetapi tiba dalam susunan berbeza. Kekaburan kecil itu boleh menentukan sama ada strategi anda sempat berdagang.
Baca catatan →
Mengapa Pesanan Terbuka dalam Backtest Anda Memerlukan Jam
Pesanan had boleh kekal aktif lebih lama daripada isyarat yang mencetuskannya. Tiga cara lazim backtest terlepas pandang pesanan terbuka, serta model praktikal untuk memastikan semuanya dikira dengan tepat.
Baca catatan →
Mengapa Backtest Anda Mengira Dividen Secara Salah
Dividen boleh kelihatan seperti kerugian mendadak, pulangan percuma atau baki tunai yang tidak pernah diterima oleh strategi anda. 3 kesilapan pemodelan lazim menjelaskan sebabnya.
Baca catatan →
Tiga cara gagal pengoptimuman walk-forward tanpa disedari
Ujian walk-forward dijual sebagai penawar kepada overfitting. Kalau dibuat sambil lewa, ia cuma overfitting dengan kertas kerja yang lebih kemas. Tiga mod kegagalan dan tanda-tandanya.
Baca catatan →
Bagaimana satu pasukan ejen AI membawa idea dagangan daripada ayat ringkas kepada wang kertas
Sepuluh ejen, satu saluran paip, dan corong yang direka untuk membunuh idea. Satu perincian tentang apa yang sebenarnya berlaku antara "momentum funding" dan nod paper yang hidup.
Baca catatan →
Dagangan kertas ialah satu-satunya penanda aras yang backtest anda perlu jawab
Setiap hari kami main semula tetingkap setiap strategi kertas melalui enjin backtest dan membandingkan dagangannya. Inilah yang sentiasa ditangkap oleh ritual itu.
Baca catatan →
Berapa sebenarnya kos satu pusingan penuh di sembilan bursa
Halaman yuran itu bahan pemasaran. Inilah kiraan dua hala yang menentukan sama ada strategi anda sebuah perniagaan atau sekadar derma, bursa demi bursa.
Baca catatan →
Mengapa kebanyakan backtest menipu, dan empat butiran kos yang membetulkannya
Strategi yang membacktest pada +40% setahun tetapi rugi secara langsung bukanlah malang. Ia diukur dengan cara yang salah. Empat butiran kos memisahkan kedua-dua angka itu.
Baca catatan →