Langkau ke kandungan

Ujian belakang & pengesahan

Uji idea itu. Periksa buktinya.

Kilang ini menguji kod strategi pada data sejarah dengan yuran dan andaian pelaksanaan yang dikonfigurasikan. Alat pengoptimuman menyiasat kestabilan parameter, manakala penganalisis AI menilai bukti dan mengesyorkan langkah seterusnya.

Mula percumaLihat aliran kerja
Laluan strategi sejarah merentasi tetingkap pengesahan berserta susut nilai (drawdown) dan taburan hasil

Lihat kilang strategi beroperasi.

Contoh gambaran · bukan keputusan langsung

Saksikan ejen AI membina dan mengulas strategi.

Ejen AI membangunkan idea, menulis kod dan menilai hasil ujian. Dapatan ulasan boleh menghantar strategi kembali untuk lelaran seterusnya.

  1. Terangkan
  2. Bina & sahkan
  3. Backtest
  4. Ujian tekanan
  5. Dagangan kertas
01

Modelkan keadaan dagangan

Ujian belakang menggunakan data sejarah, yuran platform dagangan yang dikonfigurasikan dan andaian pelaksanaan yang berkaitan. Liputan data, pembiayaan, gelinciran (slippage) dan kesan pasaran boleh mengubah keputusan secara ketara.

02

Periksa lebih daripada sekadar pulangan

Baca lengkung ekuiti, susut nilai, taburan pulangan dan dagangan individu. Semak tempoh, saiz sampel dan andaian bersama metrik utama.

03

Uji keteguhan (robustness)

Analisis sensitiviti, pengoptimuman walk-forward dan pengesahan penahan (holdout) menyelidik bagaimana keputusan berubah di luar parameter dan tetingkap latihan yang dipilih.

Simpan andaian bersama keputusan.

Carta yang menarik hanyalah titik permulaan untuk semakan. Bandingkan kos dagangan dengan kelebihan yang dijangka, periksa gelagat luar sampel, dan cari sebarang kepekatan pada sebilangan kecil dagangan atau tempoh.

  1. Input

    Tempoh data, platform dagangan, yuran

  2. Ujian

    Ujian belakang, walk-forward, penahan (holdout)

  3. Bukti

    Metrik, dagangan, nota semakan

Biarkan data kemudian mencabar pilihan terdahulu.

Ujian walk-forward dipadankan pada tetingkap terdahulu dan dinilai pada tetingkap kemudian. Data ditahan yang dikhaskan disimpan di luar tetingkap pengoptimuman.

Baca tarikh pembahagian sebenar dan bilangan dagangan. Menggunakan semula maklum balas data ditahan dalam banyak percubaan boleh melemahkan kebebasannya.

PadanSahkanDitahan
Skema: tiga tetingkap padanan-dan-pengesahan bergerak maju melalui masa; data ditahan kekal dikhaskan di sebelah kanan. Panjang tetingkap dan jurang bergantung pada konfigurasi.

Kos yang kecil boleh menghabiskan kelebihan yang besar.

Semakin kerap sesuatu strategi berdagang, semakin bergantung keputusannya pada andaian pelaksanaan. Gerakkan kawalan gelinciran untuk melihat keputusan kasar yang sama di bawah kos yang berbeza.

Pusing ganti
Jumlah nilai nosional yang didagangkan berbanding ekuiti permulaan; setiap belian dan jualan dikira.
Yuran & gelinciran
Semak yuran platform yang dikonfigurasi dan andaian harga dalam laporan sebenar.
Keputusan bersih
Bandingkan kelebihan yang tinggal dengan penurunan, saiz sampel dan keputusan luar-sampel.

Lihat bagaimana kos pelaksanaan mengubah keputusan.

Pulangan kasar12.0%
Kos yang dimodelkan2.0%
Bersih selepas kos ini10.0%

Andaian contoh: pulangan kasar 12%, jumlah nosional yang didagangkan bersamaan 40 kali ganda ekuiti permulaan, dan yuran 2 mata asas bagi setiap nosional yang didagangkan. Kos = pusing ganti × (yuran + gelinciran); 1 mata asas = 0.01%. Ilustrasi linear; tidak termasuk kompaun, pembiayaan dan impak pasaran.

Soalan, dijawab.

Lebih banyak soalan dan jawapan
Adakah ujian belakang yang baik menjamin pulangan pada masa hadapan?

Tidak. Ujian belakang bersifat hipotesis dan sensitif kepada data, andaian dan pemilihan. Pengesahan membantu menyelidik kelemahan; ia tidak menghapuskan risiko dagangan.

Adakah yuran itu sebut harga langsung untuk akaun saya?

Tidak. Ia adalah lalai simulasi yang dikonfigurasikan. Peringkat pertukaran dan peraturan instrumen anda mungkin berbeza. Semak andaian sebelum mentafsir keputusan.

Apakah perbezaan antara ujian walk-forward dan pengesahan holdout?

Ujian walk-forward berulang kali disuaikan pada data terdahulu dan dinilai pada tetingkap kemudian. Pengesahan holdout menyemak parameter yang dipilih pada tempoh terperuntuk di luar tetingkap pengoptimuman tersebut. Periksa tarikh sebenar, bilangan dagangan dan laporan; penggunaan maklum balas holdout secara berulang boleh melemahkan kebebasannya.

Keputusan manakah yang perlu saya baca selain pulangan keseluruhan?

Semak penurunan (drawdown), kos dagangan, bilangan dan taburan dagangan, tempoh pegangan serta keputusan luar sampel. Cari pergantungan kepada bilangan kecil dagangan atau satu tempoh pasaran sahaja. Pulangan yang tinggi sahaja tidak menjelaskan bagaimana strategi memperolehnya atau kerugian sepanjang perjalanan.

Mengapa menguji parameter berdekatan berbanding mengekalkan tetapan terbaik?

Tetapan yang kelihatan cemerlang sedangkan tetapan berjirannya berprestasi lemah mungkin rapuh. Analisis kepekaan menunjukkan bagaimana keputusan berubah di sekitar parameter yang dipilih. Gunakannya bersama bukti walk-forward dan holdout apabila menilai sama ada corak tersebut lebih luas daripada satu keputusan terpilih.

Mengapa dua ujian sejarah bagi idea yang hampir sama boleh berbeza?

Instrumen, tempoh data, selang bar, peraturan kemasukan dan keluar, yuran atau andaian pelaksanaan yang berbeza boleh mengubah hasil. Bandingkan konfigurasi dan data yang tersedia bersama rekod dagangan sebelum mentafsirkan perbezaan sebagai peningkatan.

Mulakan dengan satu persoalan yang berbaloi untuk diuji.

Terokai strategi yang diterbitkan, atau buka ruang kerja untuk membina, menguji dan memantau strategi anda sendiri dengan ejen AI.

Mula percumaTerokai strategi awam

Stratmill ialah platform strategi dagangan berasaskan AI, bukan nasihat kewangan atau broker. Hasil ujian belakang dan dagangan kertas adalah hipotesis. Dagangan melibatkan risiko kerugian.