Odkrili ste čist rezultat: vaša kripto strategija ustvari večino donosa med 13:00 in 14:00 UTC. Preverili ste provizije, znova izvedli backtest in signal preizkusili s simuliranim trgovanjem. Zdaj pripravljate različico za ameriške delnice, pri kateri je najuspešnejša ura videti 09:30–10:30 po newyorškem času.
Preden zaupate kateremu koli rezultatu, preverite, kaj je naredila ura. Ameriški poletni čas premakne odprtje trgovanja v New Yorku za eno uro glede na UTC. Če vaše značilke, oznake sej in naročila uporabljajo različne pojme časa, strategija morda izkorišča koledarsko mejo namesto ponovljivega tržnega vzorca.
Raziskav o času dneva vam ni treba zavreči. Določiti morate, na katero uro se nanaša vaša hipoteza, nato pa poskrbeti, da jo vsi deli backtesta uporabljajo dosledno.
Najprej povejte, kaj pomeni ta ura
»Prva ura« zveni natančno, dokler ne določite referenčne ure. Lahko pomeni prvih 60 minut po odprtju NYSE, čas od 09:30 do 10:30 po lokalnem času v New Yorku ali fiksni interval UTC. Te opredelitve se del leta ujemajo, ob spremembah poletnega časa pa razhajajo.
Za hipotezo o delnicah uporabite lokalni čas trgovalne seje: 09:30 po newyorškem času pomeni 09:30, ne glede na to, ali je v New Yorku EST ali EDT. Pri hipotezi o kriptovalutah je morda želena spremenljivka fiksna ura UTC. S kriptovalutami se trguje ves čas, zato trditev nima sidra v obliki odprtja borze.
Opredelitev zapišite, preden začnete prilagajati parametre. »Trguj v prvi uri po odprtju redne seje« je preverljiva trditev. »Trguj v uri, ko signal deluje najbolje« pa spodbuja optimizator, da skupaj s strategijo izbere še časovno konvencijo.
Kje se prikrade neusklajenost ur
Predpostavimo, da so vaši podatki o delnicah shranjeni v UTC, koda za značilke združuje vrstice po uri UTC, pravila za izvajanje naročil pa odpirajo pozicije ob 09:30 po newyorškem času. Po prehodu na poletni čas se odprtje trga premakne s 14:30 UTC na 13:30 UTC. Značilka z oznako »prva ura«, določeno po intervalu UTC, zdaj označuje drug del trgovalne seje.
Podobna past se pojavi pri sestavljanju sveč iz časovnih žigov. Če podatke ponovno vzorčite v UTC in nato oznake pretvorite v newyorški čas, lahko dobite nepričakovane meje, zlasti ob spomladanskem prehodu, ko ena lokalna ura ne obstaja, in jesenskem prehodu, ko se ena lokalna ura pojavi dvakrat. Časovni žig, kot je 01:30 po lokalnem času, je tisto jesensko nedeljo dvoumen, razen če vsebuje odmik od UTC ali je zapisan v UTC.
Tudi pri kriptovalutah je koledar lahko pomemben. Strategija, ki uporablja uro UTC, se lahko več mesecev ujema z dejavnostjo na ameriških trgih, nato pa se zdi, da se premakne, ko se v ZDA spremeni ura. To strategije ne razveljavi, spremeni pa, kaj lahko trdite. Morda ste izmerili vzorec ob fiksni uri UTC, ki se včasih prekriva z odprtjem ameriškega trga, ne pa učinka, vezanega na to odprtje.
V test vključite uro trgovalne seje
Časovne žige dogodkov hranite v UTC kot kanonični zapis. Polja za lokalno trgovalno sejo izpeljite iz poimenovanega časovnega pasu, kot je America/New_York, z uporabo podatkovne zbirke časovnih pasov, ki upošteva zgodovinske spremembe pravil. Ne kodirajte fiksno »UTC minus pet« ali »UTC minus štiri«: noben od teh odmikov ne določa newyorškega časa skozi vse leto.
| Odločitev | Primer delnic | Primer kriptovalut |
|---|---|---|
| Ura hipoteze | Minute od odprtja redne seje | Ura dneva po UTC |
| Vir podatkov o seji | Koledar borze, vključno s prazniki in zgodnejšimi zaprtji | Neprekinjen koledar UTC |
| Čas oddaje naročila | Naslednji dogodek, pri katerem je mogoče izvesti naročilo, po signalu | Naslednji dogodek, pri katerem je mogoče izvesti naročilo, po signalu |
Nato ločeno preverite tedne ob prehodih. Primerjajte uspešnost pred vsako spremembo poletnega časa in po njej ter preverite, ali zmagovalni interval ostane vezan na trgovalno sejo ali ostane fiksen v UTC. Če ste iskali najboljši rezultat med številnimi urami, datumi in odmiki, to iskanje vključite v oceno preprileganja; izbira ure je bila dodaten preizkus.
Časovni pas je nabor pravil, ne število ur, ki jih odštejete. Dogodke shranite v UTC, lokalni tržni čas pa izpeljite, ko ga potrebujete.
Kaj mora potrditi simulirano trgovanje
Ko strategijo prenesete v simulirano trgovanje, zabeležite časovni žig dogodka v UTC in minuto glede na začetek seje. Tako boste hitro odkrili strategijo, ki meni, da je odprtje ob 09:30, v resnici pa sproži naročilo ob 10:30 po lokalnem času. Preverite tudi praznike in zgodnejša zaprtja; če urnik običajne seje uporabite za vsak delovni dan, bo sistem brez težav ustvaril namišljene posle na dneve, ko je borza zaprta.
Ko se ure spremenijo, se uprite skušnjavi, da bi rezultat »popravili« s premikom signala, dokler krivulja kapitala ni videti znana. Najprej preverite zapisano hipotezo, koledar in čas oddaje naročila. Če se rezultat premakne skupaj s trgovalno sejo, ste izvedeli nekaj o vedenju med sejo. Če ostane pri isti uri UTC, ste izvedeli nekaj drugega. Vaš backtest mora to razliko ohraniti.
← Vse objave
