Blog
Zapiski iz tovarne strategij
Dolar vašega backtesta je bil USDC. 11. marca se je trgoval po 87 centih.
Krivuljo kapitala smo označili v dolarjih. Račun je bil v USDC in tisto soboto USDC ni bil dolar.
Preberite prispevek →
Kako ogrejete backtest, ne da bi lookback štel kot uspešnost?
Nedokončani indikatorji, obrezane krivulje, ki obdržijo pozicije, in 30-dnevni warmupi na 8-urnih značilnostih. Preverjanje s ponovnim zagonom, ki jih ujame.
Preberite prispevek →
Backtestirali smo na Binance in papirno trgovali na Bybit. Prednost je bila zamik.
BTC smo raziskovali na Binance in papirno trgovali na Bybit. Backtest ni bil optimističen. Gledal je hitrejši trak.
Preberite prispevek →
Varovanje, ki je podvojilo stroške trgovanja v našem backtestu
Trgovanje z opcijami je bilo redko. Varovanje je bilo aktivno ob vsakem najmanjšem premiku osnovnega instrumenta. Tako smo v backtestu opcij odkrili spregledane stroške.
Preberite prispevek →
Vaša kratka pozicija je v backtestu prinašala dobiček. Samodejno razdolževanje jo je vseeno zaprlo.
Likvidacija se zgodi, ko vam zmanjka kritja. Samodejno razdolževanje se zgodi, ko ga zmanjka njim, vi pa ste bili tisti, ki je služil.
Preberite prispevek →
Signal je bil pravilen. V našem testiranju strategije z opcijami smo kupili napačni datum zapadlosti.
Signal je narekoval nakupni razmik. Testiranje za nazaj je izbralo datum zapadlosti, ki je bil za nazaj videti likviden. Neskladje smo izsledili do enega neopaznega združevanja koledarjev.
Preberite prispevek →
Vaš opcijski backtest je uporabil srednjo ceno, po kateri se ni nikoli trgovalo
Srednja cena je lahko smiselna ocena vrednosti in slaba predpostavka za izvršitev. Tukaj so trije načini, kako ta razlika neopazno napihne uspešnost opcijskega backtesta.
Preberite prispevek →
Zakaj moj backtest nenehno zamenjuje podatke o opcijah?
Ista strategija trgovanja z opcijami lahko na »isti« zgodovini da različne rezultate. Takole ugotovimo, ali se je trg v našem arhivu spremenil in kaj moramo shraniti, da bomo lahko pojasnili naslednji zagon.
Preberite prispevek →
Sharpe vašega backtesta se lahko zviša, ko dodate več trgov
Širši nabor trgov je videti kot diverzifikacija. Pri iskanju strategije pa lahko pomeni tudi dodatno serijo preizkusov. Tako ugotovimo, za kaj gre.
Preberite prispevek →
Zakaj je moj backtest videti boljši ob pogostejšem rebalansiranju?
Z dnevnim rebalansiranjem lahko signal ujamemo prej, vendar lahko pri tem porabimo njegovo prednost. Takole izmerimo, ali se dodatno trgovanje izplača.
Preberite prispevek →
Sharpeovo razmerje vaše strategije se lahko izboljša, ko se kakovost njenih podatkov poslabša
Sumljiv tik je lahko napačen zapis ali pa prav tisto opažanje, ki razkrije krhkost vaše strategije. Čiščenje podatkov potrebuje revizijsko sled, ne le lepše krivulje kapitala.
Preberite prispevek →
Po spremembi zgodovine pri ponudniku podatkov smo znova zgradili backtest
Ista koda strategije in isto časovno obdobje sta šest tednov pozneje dala drugačno kapitalsko krivuljo. Spremembo smo izsledili do popravljenih tržnih podatkov, nato pa eksperiment znova zgradili, da bi lahko ugotovili, kaj se je spremenilo.
Preberite prispevek →
Vaša strategija je prestala 240 preizkusov. Koliko testov za nazaj ste zares izvedli?
Preizkusili ste 240 naborov parametrov in obdržali zmagovalca. Njegov Sharpe je 2.1. Pomembno vprašanje je, kolikokrat ste dali šumu priložnost, da je bil videti kot prednost.
Preberite prispevek →
Strategija je delovala, dokler ji nismo zaračunali zamenjave terminske pozicije
Naš koledarski razmik je bil videti brezhiben, dokler ni potekla prva pogodba. Nato je testiranje za nazaj zamenjalo pozicijo po ceni, po kateri ni mogel trgovati nihče.
Preberite prispevek →
Rebalans se je zdel poceni, dokler nismo prišteli razmika med ponudbo in povpraševanjem
Test za nazaj je obračunal 4 bazične točke provizij. Razmik in vpliv na trg sta stroške rebalansa dvignila nad 20. Tako smo odkrili manjkajoči strošek.
Preberite prispevek →
Kako lahko za nazaj preizkusim strategijo, ki trguje na podlagi dnevnega signala?
Dnevna sveča pokaže ceno in datum, ne pove pa, kdaj je vaša strategija izvedela za zaključno ceno. Takole lahko za nazaj preizkusite dnevne signale, ne da bi jim pripisali nemogočo izvršitev.
Preberite prispevek →
AI-ju smo prepustili optimizacijo strategije. Dnevnik je bil manj impresiven.
Agent je našel strategijo s Sharpeovim količnikom 4.1. Nato smo prešteli poskuse, zamrznili iskanje in opazovali, kako se je rezultat skrčil na nekaj, kar smo lahko dejansko ovrednotili.
Preberite prispevek →
Vaš agent za raziskave z UI je videl testni nabor: 3 načini, kako se rezultat popači
Testni nabor ni več testni, ko njegovi rezultati usmerjajo naslednji poskus. Predstavljamo 3 načine, kako se raziskovalni agenti potiho učijo iz njega, in kako ohraniti pošteno oceno.
Preberite prispevek →
Kako preverite, ali prednost strategije zdrži višje stroške trgovanja?
Ne sprašujte se, ali strategija prenese »realistične stroške«. Izmerite, koliko stroškov lahko prenese, katere predpostavke so pomembne in kje prednost izgine.
Preberite prispevek →
Zakaj vaš backtest potrebuje evidenco izstopov z borze
Če podjetje izgine iz vašega backtesta, je morda izginil tudi njegov končni donos. 3 pogoste bližnjice spremenijo mrtve delnice v nevidne zmagovalce.
Preberite prispevek →
Vaš backtest je odkril 20-% prednost. Kolikšen del je izviral iz enega napačnega časovnega žiga?
20-% prednost v backtestu lahko izvira iz številke, ki je takrat nihče ni mogel poznati. Poglejmo, kako ugotoviti, ali namesto vas trgujejo popravki, pozne objave ali naknadno dopolnjevanje podatkov pri ponudniku.
Preberite prispevek →
Razstavili smo backtest napovednega trga, ki je kupil napačno pogodbo
Backtest je kupil »Ali bo zakon sprejet?« Toda kateri zakon, do kdaj in po odločitvi katerega vira? Razčlenimo napake pri identiteti pogodbe, zaradi katerih se urejena ponovitev napovednega trga spremeni v drugo stavo.
Preberite prispevek →
Plačilo financiranja, zaradi katerega je dobičkonosen posel s trajno pogodbo prinesel izgubo
Pri poslu s trajno pogodbo BTC smo pravilno napovedali smer, pa vseeno izgubili denar. Poglejmo obračun, plačilo za plačilom, in preverimo, kaj pojasni rezultat.
Preberite prispevek →
Kako ugotovite, ali prednost strategije obstane v drugačnem tržnem režimu?
Povprečni donos strategije lahko prikrije krhek dogovor z eno vrsto trga. Tako lahko ugotovite, ali njena prednost velja tudi v drugih režimih.
Preberite prispevek →
Boljši backtest lahko poslabša raziskovanje strategije
Backtest vam lahko pomaga zavrniti slabo zamisel. Če z njim izbirate najboljšo med 500 zamislimi, je zmagovalna morda le tista z največ sreče. Tako lahko poskrbimo, da bo raziskovalni proces pošten.
Preberite prispevek →
Zakaj se moje omejeno naročilo v backtestu izvrši, čeprav trg ni nikoli dosegel njegove cene?
Vaša omejena cena se je pojavila znotraj sveče, zato je backtest označil izvršitev. To pomeni le, da se je cena dotaknila vaše ravni, ne pa, da ste zares sklenili posel.
Preberite prispevek →
Vaša strategija je uspešno prestala walk-forward test. Zakaj so se rezultati papirnega trgovanja razšli?
Strategija je uspešno prestala walk-forward validacijo, nato pa so se rezultati papirnega trgovanja razšli. Prvi osumljenec je lahko predaja med raziskovanjem in izvedbo, ne trg.
Preberite prispevek →
Zakaj je moj backtest trgoval po ceni, ki je trg nikoli ni pokazal?
Če je vaša simulirana izvedba boljša od vseh cen v svečki, so morda težava predpostavke o izvedbi, ne signal. Takole lahko izsledite, od kod je prišla ta cena.
Preberite prispevek →
Backtest je pokazal 12 % letnega obrata. Račun je trgoval 38 %.
Backtest lahko pokaže 12 % letnega obrata, medtem ko račun trguje 38 %. Razlika se pogosto začne pri tem, kaj »obrat« pomeni v kodi.
Preberite prispevek →
Kako preprečiti, da bi agent za strategije z AI prenesel jutrišnje informacije v današnji dan?
Strategija lahko prestane vsa preverjanja sintakse in kljub temu pozna prihodnost. Tukaj so manj očitni načini, kako raziskovalni agenti razkrijejo informacije, in preverjanja, ki to odkrijejo.
Preberite prispevek →
Kako opraviti backtest strategije, ki trguje med prekinitvijo trgovanja?
Prekinitev ni sveča z ničelnim obsegom. Spremeni, kaj lahko strategija na trgu počne, dražba ob ponovnem odprtju pa lahko na novo določi ceno, po kateri ste mislili trgovati.
Preberite prispevek →
Vaša prednost je izginila po spremembi provizijskega razreda. Se je pokvarila strategija ali račun?
Bruto posli vaše strategije so ostali enaki, provizijski razred pa se je spremenil glede na obseg trgovanja na računu. Takole ugotovite, ali se je spremenila prednost strategije ali račun.
Preberite prispevek →
Rebalans, ki je prodal jutrišnje zmagovalce: analiza prometa
Razvrstitvena tabela še ni trgovalna strategija, dokler je ne pretvorite v naročila. Spremljajte mesečni rebalans od ciljnih uteži prek prometa in provizij do predpostavk, zaradi katerih je lahko rezultat testiranja za nazaj videti preveč brezhiben.
Preberite prispevek →
Vaš backtest je bil navdušen nad najboljšo uro. Lahko z njo trgujete tudi po premiku ure?
Vaša strategija prinaša dobiček v prvi uri — dokler se ta ura ne premakne. Praktični vodnik za preverjanje znotrajdnevne sezonskosti ob spremembah poletnega časa in urnikih borz.
Preberite prispevek →
V vašem backtestu je bil isti denar porabljen dvakrat: vodnik po računovodstvu portfelja
Pozicija je lahko na papirju dobičkonosna, pa vendar za vaše naslednje naročilo zmanjka sredstev. Tri pogoste računovodske bližnjice pojasnijo, kako backtesti neopazno porabijo isti denar dvakrat.
Preberite prispevek →
Vaša papirna strategija se je znova zagnala z drugačno pozicijo: pismo o obnovitvi stanja
Proces ste znova zagnali, toda ali se je znova zagnala tudi strategija? Takole preverite, ali se njeno pomnjenje pozicij, čakajočih naročil in signalov ujema s papirnim računom.
Preberite prispevek →
Backtest je prestal. Papirna strategija je zgrešila 37 % naročil.
Naša papirna strategija je oddala 100 naročil in dosegla 63 izpolnitev. Backtest jih je štel 91. Razlika je nastala zaradi stanja naročil, časovnih zamikov in predpostavk, ki jih razmerje Sharpe ni moglo prikazati.
Preberite prispevek →
Poskusili smo ponoviti preizkus strategije za nazaj. Poglejte, kje so se številke razšle.
Ponovno smo zagnali shranjeno strategijo in dobili drugačno kapitalsko krivuljo. V nekaj dneh smo odstopanje izsledili do popravkov podatkov, različic odvisnosti in presenetljivo majhne privzete nastavitve.
Preberite prispevek →
Kako vem, ali je bilo mogoče s tržnimi podatki iz za nazaj dejansko trgovati?
Pravilne cene še ne zagotavljajo poštenega testiranja za nazaj. Preverite, kdaj je posamezen podatek postal uporaben, kateri trg predstavlja in ali bi se vaša strategija lahko odzvala nanj.
Preberite prispevek →
Po ponovnem zagonu smo znova predvajali papirno strategijo. Njena naročila so se spremenila.
Papirno strategijo smo znova zagnali sredi pozicije in dobili drugačno zaporedje naročil. Signal je bil v redu. Njen spomin pa ne.
Preberite prispevek →
Kaj se pri testiranju opcijske strategije za nazaj dejansko zgodi ob zapadlosti?
Ob zapadlosti je zadnja kotacija opcije pogosto najmanj uporabna številka za izračun dobička ali izgube. Takole modeliramo poravnavo, uveljavitev in izročitev, ne da bi si izmislili izvršitev naročila.
Preberite prispevek →
Vaš graf neprekinjenih terminskih pogodb prikazuje pogodbo, s katero ni mogel trgovati nihče
20. aprila 2020 sta se dve pogodbi za WTI poravnali z razliko 58.06 $. Če ju nepremišljeno povežete, bo vaš test za nazaj prikazal 58,060 $, ki jih ni zaslužila nobena pozicija.
Preberite prispevek →
Znova zaženite strategijo sredi za nazaj izvedenega testa. Ali se spomni, kaj ima v lasti?
Strategija lahko preživi vse trge v vašem naboru podatkov, pa se vseeno pokvari ob ponovnem zagonu procesa. Ustavite predvajanje na polovici in preverite, kaj je pozabila.
Preberite prispevek →
Vaš papirni račun je zavrnil izvršitev posla iz backtesta: pismo o borznih filtrih
V backtestu ste pravilno določili velikost naročila, vendar ga je papirna borza zavrnila. Tako pravila natančnosti vključite v model izvrševanja strategije.
Preberite prispevek →
Podatki o posameznih poslih ne bodo rešili vašega backtesta — pri večini strategij ga poslabšajo
Večja ločljivost ne pomeni več resnice. Pri večini strategij podatki o posameznih poslih zamenjajo resnično težavo — slabe predpostavke o izvršitvah in stroških — za navidezno: iluzijo, da podatki z drobnejšimi časovnimi intervali pomenijo poštenejši backtest.
Preberite prispevek →
Rebalans, ki je izničil signal: Prvi stik strategije z resničnim trgom
Signal je pravilno napovedal smer. Portfelj je kljub temu ob rebalansu izgubil svojo prednost, eno plitvo knjigo naročil in eno preveliko naročilo naenkrat.
Preberite prispevek →
Kako testirati inverzni perpetual, ne da bi zamenjali BTC in dolarje?
S poslom zaslužite 10.000 $. Na računu se nabere 15.000 $. Obe številki sta pravilni. Vaš test za nazaj mora pojasniti, kam je šlo manjkajočih 5.000 $.
Preberite prispevek →
Vaš delniški backtest je našel kandidata za kratko pozicijo. Bi si te delnice sploh lahko izposodili?
Vaša strategija prodaje ob odprtju po cenovni vrzeli odpre kratko pozicijo pri vsakem izbranem instrumentu. Vaš posrednik ponuja ožji izbor. Pismo o transakciji, ki manjka pred vstopom.
Preberite prispevek →
Model zdrsa pri vašem backtestu bi moral biti namenoma napačen
Namen modela zdrsa ni ugibati, kakšno izvedbo bi dobili. Ugotoviti mora, ali vaša strategija preživi verjetne izvedbe, ki jih iz zgodovinskih svečnikov ne morete poznati.
Preberite prispevek →
Vaš makro backtest je trgoval na podlagi popravljenega poročila o zaposlovanju
Zgodovinsko serijo podatkov o zaposlovanju ste prenesli pravilno. Vaša strategija je kljub temu trgovala na podlagi številk, ki bi se pojavile šele čez 2 meseca. Takole obnovimo nabor informacij, ki ga je imela na voljo.
Preberite prispevek →
Kolikšno zakasnitev naj dodate testu za nazaj? Izmerili smo vsako svojo milisekundo
Mediana 195 ms. 2,970 ms pri 99. percentilu. Mediana 840 ms v minutah, ko se vaš signal dejansko sproži. Zanimiva je samo ena od teh številk.
Preberite prispevek →
Pet pravil za velikost pozicije, en signal: kaj v vašem backtestu zares opravi delo
Večina nihanja rezultatov backtesta izhaja iz velikosti pozicije, ne iz časa vstopa. Tukaj je isti signal po 6 pravilih za določanje velikosti pozicije, skupaj s stroški provizij in največjim vzvodom, ki ga poročilo ni prikazalo.
Preberite prispevek →
Ista koda, isti podatki, dva različna Sharpa: preizkus nedeterminističnosti, ki ga potrebuje vaš backtest
11,205 svečk je bilo bitno enakih, nato je prišlo do izenačenja pri razvrščanju in do razlike v Sharpovem količniku 0.15. Če ne poznate razpona nihanja svojega backtesta, ne veste, ali je vaš najboljši nabor parametrov sploh zmagal.
Preberite prispevek →
Vaš Sharpeov količnik je prestal vse preizkuse. Še vedno je lahko zgolj naključje.
Sharpeov količnik 2 je lahko po tisoč poskusih videti izjemen. Presenetljivo je, na koliko načinov ste ga skušali doseči.
Preberite prispevek →
Zakaj vaš cilj volatilnosti pri testiranju za nazaj ne zajame tveganja, ki naj bi ga obvladoval
Cilj volatilnosti 10 % je navodilo za določanje velikosti pozicije, ne jamstvo glede tveganja. Razčlenimo strategijo BTC perpetual in poglejmo, kje ta številka neha opisovati, koliko lahko račun izgubi.
Preberite prispevek →
Stopnja financiranja je bila videti ugodna. Pozicija je kljub temu prinašala izgubo.
Perpetual je vsakih osem ur izplačal 0.01% financiranja. Posel je kljub temu prinesel izgubo. Poglejmo, kam je šel privlačni donos iz financiranja, ki ga je pokazalo testiranje za nazaj.
Preberite prispevek →
Vrstica, na kateri temelji vaš opcijski backtest: en Deribitov BTC call, polje za poljem
Ticker ima približno dvajset polj. Dve vsebujeta ceni, po katerih ni nihče trgoval, tri so izražena v enotah, ki jih vaš backtest verjetno napačno razume, številke, ki pokoplje večino opcijskih strategij, pa v podatkovnem paketu sploh ni.
Preberite prispevek →
Preizkusili ste strategijo pri $2,000 na posel, zdaj pa želite $50,000: pismo o kapaciteti
Vaša bruto prednost znaša 22 bazičnih točk na posel. Pri $2,000 plačate približno 2 bazični točki vpliva. Pri $50,000 jih plačate 11. Izračun, ki sledi, bo odločil, ali imate strategijo ali samo posnetek zaslona.
Preberite prispevek →
V vašem backtestu nikoli ni prišlo do likvidacije: kritje, mark cena in meja finančnega vzvoda, ki ste jo spregledali
Kapitalska krivulja aprila pade za 63 %, do junija pa si opomore. Na borzi so račun zaprli 41. dan in ni ostalo ničesar, s čimer bi si lahko opomogel.
Preberite prispevek →
Tako stop kot cilj sta bila znotraj iste sveče. Katero možnost je izbral vaš backtest?
Najnižja cena sveče je pod vašim stopom. Najvišja je nad vašim ciljem. Eno od teh dveh je bilo doseženo prej, sveča pa ne pove, katero, zato je vseeno odločila neka vrstica vaše kode.
Preberite prispevek →
Minute, ki ne obstajajo: vrzeli, prekinitve in svečke z ničelnim obsegom v zgodovini OHLCV
Manjkajoče svečke niso naključno raztresene po vaši zgodovini. Kopičijo se ravno v minutah, ki so pomembne za vašo strategijo, standardni popravki pa skrijejo nastalo škodo.
Preberite prispevek →
Vaše limitno naročilo ni bilo izpolnjeno: pismo o položaju v čakalni vrsti, maker backtestih in Sharpu, ki ste si ga izmislili
Vaše pravilo za izvršitev je dolgo eno vrstico: če je najnižja cena sveče enaka moji limitni ceni ali nižja, sem izpolnjen. Ta vrstica opravi več dela kot celoten vaš alpha, pa ga opravlja narobe.
Preberite prispevek →
Podatki, prilagojeni za delitev, razstavljeni: kaj NVDA-jeva delitev 10 za 1 naredi vsaki vrstici za njo
Vrstica pravi, da je bila zaključna cena 120.8781 $. Trgovalni trak je tisti dan pokazal 1,208.88 $. Te številke ločuje 6 stolpcev, večina povratnih testov pa jih napačno razume vsaj 3.
Preberite prispevek →
Kaj gre narobe pri testiranju napovednih trgov za nazaj: dnevnik osmih dni
Instrument preneha obstajati. Na določen datum, ki ga ne nadzorujete, izplača en dolar ali nič. Skoraj vsaka predpostavka v orodju za testiranje donosov za nazaj je tu napačna, mi pa smo ugotovili tudi, v kakšnem vrstnem redu.
Preberite prispevek →
Koliko poslov potrebuje backtest, da Sharpe sploh kaj pomeni?
Standardna napaka annualiziranega Sharpa je približno 1, deljeno s kvadratnim korenom števila let podatkov. Iz te ene vrstice sledi vse neprijetno.
Preberite prispevek →
Zgradili ste strategijo, ki trguje samo ob 00:00 UTC — pismo o anomalijah, povezanih s časom financiranja
Vaš Sharpe je 2.9, vsak dolar pa prispe v štirih minutah po poravnavi financiranja. Ta povsem enak rezultat sem videl že kakih ducatkrat. Takole ugotovite, za katero vrsto gre pri vas.
Preberite prispevek →
Zakaj vaš backtest obravnava skok volatilnosti kot nov režim
Ciljanje volatilnosti se sliši prilagodljivo. Zastarela ocena, neustrezna spodnja meja ali skrito pravilo rebalansiranja lahko en težaven teden spremenijo v mesece zamujene izpostavljenosti. Takole prepoznate škodo.
Preberite prispevek →
Tvoj nabor simbolov je časovni stroj: pristranskost preživelih pri testiranju kripto perpetualov za nazaj
Nabor si sestavil tako, da si danes enkrat poklical exchangeInfo in izbral simbole s statusom == TRADING. S to eno samo vrstico si tiho izbrisal vse kovance, ki so propadli.
Preberite prispevek →
Anatomija ene 1-minutne sveče: vse, česar OHLCV ne pove o vašem povratnem testu
Dvanajst vrednosti v polju JSON. Vsaj štiri od njih pomenijo nekaj drugega, kot predpostavlja vaš pogon za izvrševanje. Tukaj je celotna sveča, razstavljena na prafaktorje.
Preberite prispevek →
Vaš backtest ima 100 poslov. Zakaj je povprečna izvršitev še vedno ugibanje?
100 poslov, 0.04% provizij in predpostavka o 0.02% zdrsu so lahko videti natančni. Toda izvršitev je še vedno ugibanje, dokler se ne vprašate, kolikšen obseg bi trg lahko absorbiral.
Preberite prispevek →
Zakaj moja strategija v papirnem trgovanju izvede manj poslov kot backtest?
Signal lahko enkrat naroči »kupi«, medtem ko sistem za naročila poskusi trikrat in naročilo izvrši dvakrat. Takole lahko modeliramo razliko med posli v backtestu in zgodovino naročil na računu za papirno trgovanje.
Preberite prispevek →
Vaš backtest ima težave z uro, tudi ko so vsi časovni žigi pravilni
Ponudba in signal imata lahko isti časovni žig, a prispeta v različnem vrstnem redu. Ta drobna dvoumnost lahko odloči, ali je vaša strategija sploh trgovala.
Preberite prispevek →
Zakaj odprta naročila v vašem backtestu potrebujejo uro
Limitno naročilo lahko preživi signal, ki ga je ustvaril. 3 pogosti načini, kako backtesti izgubijo pregled nad odprtimi naročili, in praktičen model, ki poskrbi za njihovo pošteno obravnavo.
Preberite prispevek →
Zakaj vaš backtest napačno obravnava dividende
Dividenda je lahko videti kot nenadna izguba, brezplačen donos ali stanje denarnih sredstev, ki ga vaša strategija nikoli ni prejela. Pojasnjujejo jo 3 pogoste napake pri modeliranju.
Preberite prispevek →
Trije načini, kako neopazno pogrniti pri walk-forward optimizaciji
Walk-forward testiranje se prodaja kot protistrup za preveliko prilagoditev. Če ga izvedeš površno, je le prevelika prilagoditev z lepšo papirologijo. Trije načini odpovedi in njihovi znaki.
Preberite prispevek →
Kako ekipa agentov AI pripelje trgovalno idejo od stavka do papirnatega denarja
Deset agentov, en cevovod in lijak, ki je zasnovan tako, da ideje ubija. Sprehod skozi to, kar se v resnici zgodi med »momentumom financiranja« in delujočim papirnatim vozliščem.
Preberite prispevek →
Papirnato trgovanje je edino merilo, ki mu vaš backtest odgovarja
Vsak dan predvajamo okno vsake papirnate strategije skozi backtest pogon in primerjamo posle. Tukaj je, kaj ta ritual nenehno lovi.
Preberite prispevek →
Koliko v resnici stane povratni posel na devetih borzah
Strani s provizijami so marketing. Tukaj je dvosmerna aritmetika, ki odloči, ali je vaša strategija posel ali donacija — borzo za borzo.
Preberite prispevek →
Zakaj večina backtestov laže in katere štiri postavke to popravijo
Strategija, ki v backtestu dosega +40 % na leto, v živo pa izgublja denar, nima smole. Napačno je bila izmerjena. Med tema dvema številkama stojijo štiri postavke.
Preberite prispevek →