Mitä uutta Stratmillissä.
Uusia ominaisuuksia, hyödyllisiä parannuksia ja korjauksia tutkimusputkessa, kaupankäynnissä, markkinapaikalla ja alustassa, viikko viikolta.
Julkaistaan joka maanantai, kattaa edellisen maanantai–sunnuntain.
30 weeks shown
Hakuasi vastaavia päivityksiä ei löytynyt. Kokeile toista hakusanaa tai valitse Kaikki.
Backtest Lab, yksityisen tuonnin suostumus, määritelty riskinhallinta ja selkeämmät optimointitulokset
Tämän viikon muutokset kattavat Backtest Lab -sivun, aktiivisen suostumuksen yksityiselle strategian tuonnille, määritellyn riskinhallintasäännön, selkeämmät optimointitulokset, ilmaisten tietolähteiden automaattisen hyväksynnän, vientioikeuden korjauksen ja nopeammat sivut.
Backtest Lab omien strategioiden ajamiseen ja optimointiin
Uusi Lab-sivu antaa sinun valita omistamasi strategian ja asettaa sitten aikaikkunan, pääoman, palkkiot, vivutuksen ja parametrit. Optimointia varten asetat myös hakuhaarukat. Näet hinnan ennen ajoa ja voit seurata töitäsi listasta. Tulokset käyttävät samaa raporttiasettelua kuin strategiasivu. Strategiasivuille tulee vain omistajalle tarkoitettu painike, joka avaa Labin.
Yksityisen strategian tuonnin suostumus on nyt käytössä
Suostumusvaihe oman strategian tuomiseksi yksityistä käännöstä varten on nyt kytketty päälle. Aiemmin tuonnin laajuus pidettiin odottamassa, ja tuonnit vastasivat, että ne eivät ole saatavilla. Lab, Import ja useat uudet kortit käyttävät nyt myös sivuston omia pudotusvalikoita, tiedostojen pudotusalueita ja lomakekenttiä selaimen natiivien säätimien sijaan.
Määritelty riskinhallinta korvaa kiinteän 5 %:n stop-katon
Vanha sääntö vaati stopin 5 %:n etäisyydelle, mikä esti järkeviä strategioita, kuten signaalipoistuma-portteja. Jokaisella strategialla on nyt oltava määritelty riskinhallinta. Se on joko stop, joka menettää enintään 2 % pääomasta, tai poistumissääntö sekä katto yksittäisen position koolle. Sääntö tarkistetaan riskiarviossa ja ylennyksessä, ja paperi- ja live-ajot mitataan uudelleen sitä vasten.
Optimointitulokset selittävät itsensä strategiasivulla
Optimointitulokset näyttävät lyhyen selkokielisen tunnisteen ja yhden virkkeen selityksen sisäisten koodien sijaan. Ajot, joissa on liian vähän kauppoja walk-forward-validointiin, saavat nyt paneelin, joka selittää syyn ajon omilla luvuilla. Parametrien vakauden näyttö sekä, kun nämä työkalut ovat olleet käytössä, tuottoikkunan ja markkinoiden välisen laajuuden näyttö näkyvät myös strategiasivulla.
Data Scout hyväksyy ilmaiset lähteet ja lisää spot-kullan käsittelyn
Uusissa datatarpeissa Data Scout hyväksyy nyt ilmaiset lähteet, jotka kattavat tarpeen. Aiemmin jokainen uusi lähde odotti manuaalista klikkausta. Vain maksulliset lähteet tai lähteet, jotka vaativat tunnistetietoja, joita alustalla ei ole, menevät operaattorille. Alpaca 1-minute US equity bars -lähde lisättiin. Spot-kullassa sessiominuutti ilman noteerausta lasketaan nyt ei-kaupaksi, ja pidemmät aukot merkitään edelleen tarkistettaviksi.
Vientilukitus, nopeammat sivut ja keskusteluotsikot omalla kielelläsi
Strategian vienti ja lataus noudattavat nyt markkinapaikan koodilukitusta, joten tilaaja, jonka tilaus on umpeutunut, ei enää voi hakea porttia kutsumalla API:a suoraan. Raskas taustatyö siirrettiin pois verkkopalvelimen pääsilmukasta ja kirjastolistaukset välimuistitetaan, mikä saa sivut tuntumaan nopeammilta. Keskusteluotsikot noudattavat nyt ensimmäisen viestisi kieltä kaikilla kielillä, ja irrallinen markup poistetaan.
Live-kaupankäynnin viimeistely, julkinen Knowledge Library ja selkeämpi strategian tila
Tällä viikolla: vakaammat live-kaupankäynnin säätimet, kaksi uutta julkista opassivua, joihin on linkki etusivulta, sovelluksen sisäiset/sähköposti-ajon ilmoitukset selkokielisellä tilalla, näkyvä matalan luottamuksen paperinäyttö ja infrastruktuurin elvytyksen historia strategiasivuilla.
Live-kaupankäynnin painikkeet näyttävät edistymisen; Lisää strategia listaa jokaisen yhteensopivan strategian
Strategian vieminen liveen tai sen lisääminen live-tilille ei aiemmin näyttänyt palautetta pyynnön käsittelyn aikana, joten omistajat eivät tienneet, tapahtuiko mitään. Live-tilin Lisää strategia -valitsin näytti myös vain rajatun, tuoreen osajoukon strategioista, jotka oli poimittu kaikista kauppapaikoista, sen sijaan että se olisi näyttänyt jokaisen strategian, joka voi käydä kauppaa kyseisen tilin kauppapaikalla, joten monia kelpoisia strategioita puuttui listasta. Siirry liveen- ja Lisää strategia -painikkeet näyttävät nyt latausilmaisimen koko odotuksen ajan, ja live-tilin valitsin listaa jokaisen strategian, joka voi käydä kauppaa kyseisen tilin kauppapaikalla.
Uudet julkiset Knowledge Library- ja Automations-oppaat, nyt linkitettyinä etusivulta
Kaksi uutta julkista sivua julkaistiin: Knowledge Library, jossa on lokalisoitu yhteenvetosivu jokaiselle lähdeasiakirjalle, jonka tutkimusagentit lukevat, mukaan lukien keskeiset ideat, tunnisteet, linkit liittyvään julkiseen tutkimukseen ja alkuperäinen lähde; sekä Automations-opas, joka kattaa TradingView-webhook-hälytykset sekä paperi- ja live-automaattikaupankäynnin säännöt. Kirjastosivuilla on markkinoihin mukautetut hakuotsikot ja kuvaukset, ja etusivu linkittää nyt suoraan Knowledge Libraryyn, Automations-oppaaseen ja Strategiatutkimus-sivuihin.
Sovelluksen sisäiset ja sähköposti-ilmoitukset sekä selkokielinen ajon tila
Omistajille voidaan nyt ilmoittaa sovelluksessa ja sähköpostitse, kun strategia hylätään, hyväksytään paperikauppaan, tulee valmiiksi live-kaupankäyntiin, siirtyy liveen tai poistetaan käytöstä. Strategiasivut selittävät nyt myös selkokielellä, miksi ajo odottaa tällä hetkellä, esimerkiksi datakorjauksen tai alustaongelman vuoksi, tai miten se päättyi, sisäisten teknisten koodien näyttämisen sijaan.
Matalan luottamuksen paperihyväksynnät näyttävät nyt näyttönsä
Strategioilla, jotka on hyväksytty paperikauppaan ei-ratkaisevasta tutkimuksesta, on nyt sivullaan selkeä matalan luottamuksen tunniste sekä tilastollinen näyttö hyväksynnän taustalla. Tällaisen strategian ylentäminen oikeaan rahaan vaatii nyt joko sen oman forward-kaupankäynnin näytön tai omistajan tietoon perustuvan suostumuksen. Forward-tuotot, joilla tätä näyttöä arvioidaan uudelleen ajan mittaan, rakennetaan nyt kauppakirjanpidosta ja baarien päätöskursseista sen sijaan, että tukeuduttaisiin tilannekuviin, jotka saattoivat puuttua uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
Strategiasivut näyttävät infrastruktuurin elvytyksen historian ja iteraatioiden hyvitykset
Strategiat, jotka hylättiin alustan infrastruktuurivian vuoksi ja jotka tiimi myöhemmin elvytti, näyttävät nyt tuon historian strategiasivullaan, mukaan lukien kuinka monta iteraatiota hyvitettiin. Iteraatiolaskuri heijastaa nyt aitoja koodausyrityksiä sen sijaan, että alustan aiheuttamat uudelleenkäynnistykset vähentäisivät sitä.
Strategiasivut näyttävät, mikä tekoälyagentti koodasi ne
Strategioilla on nyt merkki, joka nimeää sen tekoälyagentin, joka kirjoitti niiden nykyisen koodin, sekä työkaluvihje, joka listaa mahdollisen eri agentin, joka koodasi saman strategian aiemman version. Ennen tämän seurannan alkua koodatut strategiat eivät näytä merkkiä arvauksen sijaan.
Bybit Spot -kaupankäynti, OKX-markkinadata, backtest-vs-live-pariteetti ja tietokirjasto
Uusi Bybit Spot -kaupankäynti päästä päähän, OKX-markkinadatan keruu, tarkat Polymarket-palkkiot, usean tilin strategian peilaus, päivittäiset live-vs-backtest-pariteettitarkistukset, tietokirjasto automaattisella strategian tarkastelulla sekä tili-/live-kaupankäynnin käyttöliittymäkorjaukset.
Sujuvampi pörssitilien hallinta
Uuden pörssitilin lisääminen ei enää näytä paikanvaraavaa latauslaatikkoa ennen siirtymistä koko lomakkeeseen; ponnahdusikkuna avautuu nyt valmiina ensimmäisellä framella, ja uudelleenyritys on tarjolla, jos kauppapaikkalista ei lataudu. Kirjoitetut API-avaimet ja testnet-valitsin säilyvät nyt tilisivun automaattisen 30 sekunnin päivityksen yli sen sijaan, että ne tyhjennettäisiin hiljaa kesken syötön. Vastikään lisätty tili näkyy nyt tililistassa heti, myös kun se lisättiin toisesta avoimesta selainvälilehdestä.
Kaupankäynnin tila ja säätimet pysyvät paikkansapitävinä
Live-kaupankäynnin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä päivittää nyt tilamerkin heti, kun toiminto valmistuu, sen sijaan että joskus näytettäisiin vanhentunutta klikkausta edeltävää tilaa, kunnes sivu ladattiin uudelleen. Hätäkatkaisin on nyt merkitty kaikkialla käyttöliittymässä nimellä "Hätäpysäytys" ja selityksellä, että uudet positiot estetään, kun olemassa olevat poistumiset käsitellään edelleen, ja testnet-tilit on merkitty selkeästi "Live — testitili" sen sijaan, että ne näyttäisivät oikean rahan tileiltä.
Yksi strategia voi nyt peilata useille tileille
Strategia, joka käy kauppaa yhdellä pörssillä, voi nyt peilata live-kauppansa useammalle kuin yhdelle tilille kyseisellä pörssillä samanaikaisesti, esimerkiksi mainnet-tilille plus testnet-tilille tai useille tiimille kuuluville tileille, sen sijaan että vain viimeksi yhdistetty tili pidettäisiin livessä.
OKX-markkinadatan keruu; Bybit Spot -kaupankäynti livessä päästä päähän
OKX:n USDT-marginaalisilla perpetual-swapeilla on nyt historiallisen datan keruu kytkettynä alustan datakerrokseen olemassa olevien kauppapaikkojen rinnalle. Bybit Spot -kaupankäyntiä tuetaan nyt päästä päähän datan keruussa, backtestauksessa, paperikaupankäynnissä ja live-toteutuksessa. Polymarketin backtestit ja paperikaupat veloittavat nyt kunkin markkinan oman taker-palkkion sen kategorian ja kauppapaikan live-palkkioaikataulun perusteella kiinteän paikanpitäjän sijaan, ja strategian ylennysportin kustannuslattia päivitettiin vastaamaan näitä todellisia palkkioita.
Päivittäiset live-vs-backtest-pariteettitarkistukset
Jokainen yhdistetty live-kaupankäyntitili tarkistetaan nyt automaattisesti strategiansa alkuperäisen backtestin toistoa vasten, live-toteutukset yhdistetään niitä käynnistäneeseen paperikauppaan ja mitataan toteutuksen ajoituksen viive ja hintaerot. Uudet "Paperi vs backtest" ja "Live vs backtest — päivittäinen toistopariteetti" -osiot live-strategian tietosivulla näyttävät nämä vertailut, ja toisto käynnistyy nyt myös noin 90 sekunnin kuluessa mistä tahansa live-kaupasta tai paperitoteutuksesta, ei vain päivittäisen aikataulun mukaan.
Tietokirjasto ja automaattinen strategian arviointi
Uusi haettava tietokirjasto ottaa vastaan kirjoja, artikkeleita, kurssimuistikirjoja ja koodia, säilyttäen niiden kaaviot ja kuviot, ja Library Refiner -agentti lukee strategiaan liittyvät sivut ja ehdottaa enintään viittä lähtein varustettua parannusehdotusta, jotka voi pyytää strategiasivulta ja jotka sisällytetään jokaiseen kehitysiteraatioon. Kirjasto hyödyntää myös pörssien oppimiskeskuksista, TradingViewsta, MQL5:stä, ProRealCodesta ja Quantpediasta kerättyjä sivuja, ja avoimen lähdekoodin alustoilta tuodut strategiat siirretään nyt alustaan alkuperäinen tekijä, lähde ja lisenssi merkittyinä attribuutiota varten.
Luotettavat Yhdysvaltain osakkeiden markkinapaneelit
Yhdysvaltain osakkeiden sivun markkinapaneelit latautuvat nyt toisistaan riippumatta, joten yksi hidas pyyntö ei enää jumiuta sivun muuta osaa. Samanaikaiset pyynnöt samasta datasta jaetaan nyt sen sijaan että ne toistettaisiin, ja jumittuvat pyynnöt aikakatkaistaan 20 sekunnin kuluttua sen sijaan että ne jäisivät roikkumaan toistaiseksi.
Stratmillin viikkopäivitys: 14.–20. syyskuuta 2026
Live-kaupankäynti sai positioiden kiinnioton ja kauppapaikan muunnoksen; uusi fidelity-monitori panee täytäntöön nimellisarvon katot. AI Center tukee nyt agenttikohtaisia malleja, tietotiedostoja ja henkilökohtaisia API-avaimia. Uudet julkiset Docs- ja changelog-sivut julkaistiin myös.
Live-kaupankäynti ottaa kiinni positiot, joita peili ei koskaan kantanut
Live-kaupankäyntisivu suorittaa nyt kiinniottosynkronoinnin (/api/live/sync), jotta paperipositiot, jotka avattiin ennen tilin live-peilin olemassaoloa tai kun kaupankäynti oli sillä pois päältä, tunnistetaan ja avataan livessä sen sijaan että ne jäisivät näkymättöminä ohjaamoon. Live-sivun säätimellä voit käynnistää synkronoinnin manuaalisesti.
Pikakaista kauppapaikan muunnokseen varmennetuille strategioille
Varmennetun strategian siirto uuteen pörssikauppapaikkaan voi nyt ohittaa jokaisen validointikerroksen uudelleenansaitsemisen: 'Muunna'-pikakaista säilyttää lähdestrategian viritetyt parametrit, ajaa yhden pariteettibacktestin kohdekauppapaikan dataa vasten ja siirtää optimointiraportin eteenpäin, kun kauppojen ajoitus ja suunta ovat riittävän linjassa. Täysi uudelleenoptimointipolku on edelleen käytettävissä kuten ennenkin.
Live Fidelity Programme: pariteetin seuranta, canary-mitoitus, kustannuskalibrointi, nimellisarvon katot
Live-toimeksiannot kantavat nyt paperipäätöksen, josta ne tulivat, jolloin alusta voi seurata live-versus-backtest-pariteettia ja kustannuksia. Uusi monitori tarkkailee jokaista live-strategiaa sen tutkimusprofiilia vasten, kasvattaa uusia valtuutuksia vähitellen canaryna ja voi leikata tai keskeyttää mitoituksen, kun live-tulokset poikkeavat odotuksista. Toteutuskustannusmalli kalibroidaan säännöllisesti uudelleen todellisista toteutuksista, paperisessioita voidaan toistaa toteutuksen ongelmien eristämiseksi, ja Go-live-hyväksyntä ottaa nyt vastaan valinnaisen enimmäisnimellisarvon katon, jonka moottori panee täytäntöön jokaisessa toimeksiannossa.
AI Center: agenttikohtaiset mallit, tietotiedostot ja taidot, omat API-avaimet
Asetuksissa on nyt AI-mallit-sivu, jossa työtila voi tallentaa omat palveluntarjoajan API-avaimensa, jotka menevät jaettujen alustatunnusten edelle kyseiselle moottorille. AI Center ryhmittelee agentit korteiksi, jotka näyttävät niiden määritetyn mallin ja liitteet, ja Mukauta-modaali antaa valita mallin kullekin agentille ja liittää uudelleenkäytettäviä tietotiedostoja ja taitoja, jotka sisällytetään automaattisesti jokaiseen kyseisen agentin kutsuun.
Uusi Docs-osio ja viikoittainen changelog
Dokumentaatio-osio osoitteessa /docs/ julkaisee nyt kaksitoista opasta, jotka kattavat alkuun pääsemisen, ideoiden muuntamisen strategioiksi, agenttiputken, validoinnin, paperi- ja live-kaupankäynnin, markkinapaikan ja muuta, haettavalla sivupalkilla ja sivun sisäisellä navigointiraiteella. Viikoittainen changelog-sivu ja RSS-syöte lisättiin myös, ja sivuston alatunnisteen Docs-linkki osoittaa nyt tänne.
Aloitussivun avustaja vastaa nyt koontinäytön chattia, ja istunnot säilyvät navigoinnissa
Julkisten aloitussivujen tekoälyavustaja-widget rakennettiin uudelleen vastaamaan kirjautuneen koontinäytön chat-telakkaa: kokoontaitettava istuntoraita, vastaavat suurentamis- ja chevron-säätimet sekä sama viestikuplien tyyli. Chat-istunnot ja niiden kesken olevat vastaukset säilyvät nyt sivunavigoinnissa ja chattien välillä vaihdettaessa sen sijaan että ne katoaisivat.
Markkinadata-sivu saa interaktiivisen kvantitatiivisen heron
Julkinen Markkinadata-sivu näyttää nyt interaktiivisen hero-visualisoinnin ja kyvykkyyskaaviot, jotka kuvaavat datan kattavuutta ja arviointia, korvaten staattiset markkinointikuvat natiivilla kvantitatiivisilla visualisoinneilla.
Tuo oma pörssisi, tiukemmat ylennysportit, täysi markkinahistorian täyttö
Tällä viikolla: live-kaupankäynti omilla pörssitileillä, strategioiden siirto uusiin kauppapaikkoihin, tiukempi ylennystodistusaineisto, täydet historiallisen datan täytöt kattavuuskirjanpidolla, jonotetut Ask-AI-vastaukset sähköpostitse sekä uudelleensuunniteltu, lokalisoitu julkinen sivusto.
Yhdistä omat pörssitilisi ja käy kauppaa livessä millä tahansa tuetulla kauppapaikalla
Käyttäjät voivat nyt lisätä omat pörssin API-avaimensa Tili-sivulta sen sijaan että he tukeutuisivat yhteen jaettuun operaattoritiliin. Jokainen yhdistetty tili ajaa eristettyä live-moottoria omalla toimeksiantokirjanpidollaan, positioiden seurannallaan ja täsmäytyksellään, ja live-toteutus toimii nyt kaikilla tuetuilla kauppapaikoilla yhden sijaan.
Live-kaupankäynnin ohjaamo suunniteltiin uudelleen muutaman avainkysymyksen ympärille
Live-kaupankäyntisivu korvasi insinööritekstin seinät ja enimmäkseen tyhjät ruudut tiiviillä tilapalkilla, selkokielisellä valmiusyhteenvedolla, tarkistuslistalla siitä mitä vielä puuttuu ennen liveen siirtymistä sekä rinnakkain näytetyllä riskillä ja täsmäytyksellä. Ota kaupankäynti käyttöön -säädin aktivoituu nyt vain, kun moottori on terve ja kill switch on pois päältä.
Siirrä varmennettu strategia toiseen pörssiin
Strategia voidaan nyt kloonata eri kauppapaikalle siten, että sen instrumentti, palkkityypit ja vipurajat uudelleenkartoitetaan kyseisen kauppapaikan käytäntöihin. Klooni siirtyy uudelleen varmennukseen ja sen on ansaittava omat backtest-, optimointi- ja arviointituloksensa uuden kauppapaikan todellisilla hinnoilla, palkkioilla ja fundingilla ennen kuin se voi käydä paperi- tai live-kauppaa siellä.
Tiukempi todistusaineisto vaaditaan ennen strategian ylentämistä
Jokaisen idean otoksen ulkopuolinen holdout-ikkuna lukitaan nyt kerran ja sitä käytetään uudelleen kaikkialla, missä sitä arvioidaan, kokeilu- ja holdout-tulokset jakavat nyt yhden johdonmukaisen tulos- ja tappiosarjan kahden erilaisen sijaan, ja ristiinvalidointi hylkää ehdottomasti ajon, josta puuttuu walk-forward- tai holdout-todistusaineisto, sen sijaan että se päästäisi sen läpi. Riskivastaava arvioi nyt raakaluvut riippumatta analyytikon selostuksesta, ylennyslattiat ryhmiteltiin uudelleen pätevyys-, talous- ja laatutarkistuksiin, ja jokainen paperi- tai live-käyttöönotto kantaa nyt allekirjoitetun julkaisutietueen, jossa nimetään hyväksyvä henkilö ja sen rajat.
Koko historian datatäyttö, Hyperliquid spot -kauppapaikka ja kattavuuden seuranta
Uusi täydennysohjelma noutaa jokaisen symbolin täydellisen hinta- ja rahoitushistorian sen listauspäivästä alkaen Binancesta, Bybitistä ja Hyperliquidista, korjaten aiempien osittaisten ajojen jättämiä sisäisiä aukkoja, ja uusi kattavuuskirjanpito seuraa kunkin sarjan odotettua ja toteutunutta vaihteluväliä. Hyperliquidin spot-markkinat ovat nyt tuettuina omana kauppapaikkanaan oikeilla hinnoilla ja palkkioilla, ja Hyperliquidin mark- ja oracle-hinnat tallennetaan nyt historiallisesti sen sijaan, että ne olisivat saatavilla vain livenä. Vahvistettu välimuisti säilyttää ladatut arkistot, kunnes ne on vahvistettu levylle, ja optioketjut saivat päivittäiset erääntymiset sekä nopeamman rinnakkaisen löytämisen.
Ask-AI jonottaa kysymyksesi, kun se on varattu, ja lähettää vastauksen sähköpostitse
Kun kaikki tekoälypaikat ovat varattuja, chat-kysymys ei enää katoa geneerisen varattu-viestin mukana. Se jonotetaan, siihen vastataan heti kun kapasiteettia vapautuu, ja kysyjä saa sähköpostin, jossa on vastaus ja linkki takaisin keskusteluun, tai ilmoituksen, jos se vanhenee vastaamatta. Operaattori saa hälytyksen, jos jonossa oleva kysymys odottaa liian kauan. Avustaja noudattaa myös tiukempaa sääntöä arvioida strategiaa vain sen oman kauppapaikan datalla. Renderöintikorjaus estää pitkiä chat-taulukoita ja -kaavioita venyttämästä keskustelua näytön reunan yli puhelimissa.
Julkinen sivusto uudistettu, lokalisoitu, ja liiketoimintakojelauta lisätty
Julkinen markkinointisivusto, mukaan lukien etusivu, työnkulun selitykset, UKK ja blogi, uudistettiin jaetulla navigaatiolla ja alatunnisteella kaikilla sivuilla sekä interaktiivisilla kustannusanalyysi- ja työnkulkuesimerkeillä. Koko julkinen sivusto ja kirjautumis-/rekisteröitymisvirta on nyt julkaistu 39 kielellä kielitietoisilla URL-osoitteilla. Ylläpitäjän liiketoimintakojelauta näyttää nyt sivutetun rekisteröitymis- ja liikevaihtohistorian tallennettujen tekoälyn käyttönäkemysten rinnalla.
Nosto paperikauppaan, älykkäämpi asiakirjojen vastaanotto ja kaupankäynnin tarkkuuden parannukset
Strategioiden omistajat voivat nyt nostaa ajon suoraan paperikauppaan; tutkimusaineiston vastaanotto lukee skannatut PDF:t ja upotetut kaaviot; paperikaupan ja backtestin tarkkuus, validoinnin tiukkuus ja putkiston lähetyksen luotettavuus parantuivat kaikki.
Nosta strategia suoraan paperikauppaan
Strategioiden omistajat voivat nyt napsauttaa Nosta-painiketta strategian tietosivulla siirtääkseen sen suoraan paperikauppaan, vaikka putkisto itse olisi hylännyt ajon, kunhan omistaja pitää sitä edelleen seurannan arvoisena. Järjestelmä tarkistaa, että strategialla on tosiasiassa ajettava koodi, konfiguraatio ja valmis backtest, ennen kuin se sallii siirron, ja antaa selkeän syyn, jos se ei onnistu; nostetuilla strategioilla on näkyvä 'Manuaalisesti nostettu' -merkki, jotta kukaan ei luule sitä putkiston hyväksynnäksi.
Tutkimusaineiston vastaanotto lukee skannatut PDF:t ja upotetut kaaviot
Tutkimusaineiston vastaanotto osaa nyt käsitellä asiakirjoja älykkäämmin. Skannatut PDF:t, joissa ei ole tekstikerrosta, luetaan nyt OCR:llä sen sijaan, että ne ohitettaisiin, ja PDF:ään upotetut kaaviot tai diagrammit, olivatpa ne bittikarttakuvia tai vektoripiirrettyjä kuvioita, irrotetaan automaattisesti ja liitetään kuvina, jotta tutkimusagentit voivat nähdä ne, eivät vain ympäröivää tekstiä. Chat-lataukset tenant-työtilassa saavat myös kaaviokuvaukset.
Teemalliset valintaikkunat korvaavat selaimen natiivit ponnahdusikkunat strategiasivulla
Strategian tietosivun 'Rakenna tästä'-, pysäytys- ja nosto-vahvistukset käyttivät selaimen natiiveja kehote- ja hälytysikkunoita, jotka näyttävät ja toimivat epäjohdonmukaisesti eri selaimissa eikä niitä voi tyylitellä. Ne avaavat nyt teemallisen sovelluksen sisäisen valintaikkunan, joka vastaa muuta sivustoa, tukee näppäimistön käyttöä Escape- ja Enter-näppäimillä ja toimii ruudunlukijoiden kanssa.
Paperikauppa ei enää kirjaa haamu-P&L:ää uudelleenkäynnistyksessä
Korjattiin kaksi paperikaupan tarkkuusvirhettä. Rutiininomainen uudelleenkäynnistys, kuten käyttöönotto tai prosessin uudelleensyntyminen, sulki aiemmin pakolla jokaisen avoimen position ja avasi sen uudelleen alusta, kirjaten näennäistä voittoa tai tappiota ja maksaen ylimääräisen meno-paluu-palkkion joka kerta; positiot säilyvät nyt uudelleenkäynnistysten yli koskemattomina. Paperitilille hyvitetyt rahoitusmaksut eivät aiemmin päätyneet tilin tuottokäyrälle; nyt ne päätyvät. Live-hintapalkit, jotka jäävät muutaman millisekunnin vajaaksi sulkeutumisajastaan, tasataan myös oikeaan rajaan.
Backtestit ja strategian arviointi tehtiin tiukemmiksi ja realistisemmiksi
Backtestit ja strategian arviointi tiukentuivat. Virhe, joka antoi joidenkin strategioiden nähdä vielä julkaisemattoman rahoituskoron, on korjattu. Tulokset tarkistetaan nyt tilastollisen merkitsevyyden osalta saman instrumentin aiempia testejä vasten, ei vain ajoa, joka ne tuotti, ja siirtyminen paperikaupasta live-kauppaan edellyttää nyt nimenomaisten tuotto- ja näyttökynnysten täyttämistä. Salkunhoitajat, jotka arvioivat ehdokasta, näkevät nyt sen vaikutuksen olemassa olevaan salkkuun. Backtestit veloittavat myös lainauskustannuksia osakkeiden lyhyistä positioista, soveltavat kauppapaikkakohtaista toimeksiantoviivettä ja näkevät johdonmukaisesti jokaisen hintapalkin aikaleimattuna sen sulkeutumisaikaan.
Oikeudenmukaisempi, vikasietoisempi putkiston lähetys käyttäjätyötiloissa
Putkiston työnjakaja uudistettiin oikeudenmukaisuuden vuoksi. Jokaisen käyttäjän työtila saa nyt oman kahdeksanpaikkaisen jonon koodaukseen, varmennukseen ja backtestaukseen sen sijaan, että se jakaisi yhden poolin alustan taustatutkimuksen kanssa, joten kiireinen tili ei voi viivästyttää toisen käyttäjän ajoja; käyttäjän omat ajot priorisoidaan myös alustan työn edelle. Uusi vahtikoira tarkistaa joka minuutti jumissa olevan tai jonossa olevan käyttäjäajon ja jatkaa sitä automaattisesti. Erillinen korjaus esti rinnakkaisia agenttikutsuja lukemasta toisinaan toistensa vastauksia, mikä oli virheellisesti hylännyt kourallisen strategioita väärän strategian arvioinnin perusteella.
Luotettavampi optioiden ja rahoituskorkodatan keruu
Korjattiin useita datankeruun virheitä, jotka olisivat voineet korruptoida backtestin huomaamatta. Deribitin optioketjupyynnöt yrittävät nyt uudelleen ohimenevien verkkovirheiden sattuessa sen sijaan, että ne epäonnistuisivat heti. Markkinadatantoimittajien latausvirheitä ei enää luulla 'ei dataa saatavilla' -tilanteeksi eikä käytetä täyttämään backtesteihin aukkoja. Hyperliquidin rahoituskorkohistoria oppii nyt kunkin markkinan alkamispäivän yhdellä pyynnöllä sen sijaan, että tehtäisiin pitkä uudelleenlataus, joka joutui nopeusrajoituksiin ja jätti rahoitusdatan pois saatavilta.
Uudet globaalit markkinat, markkinoiden välinen analytiikka, rikkaammat optio- ja uutisnäkemykset
Osakkeet kattavat nyt 15 kansainvälistä markkinaa uudella valitsimella, markkinoiden välinen Analytiikka-sivu julkaistiin, optio- ja uutiskattavuus kasvoi, ja mobiili-/paperikaupan käyttöliittymävirheet korjattiin.
Osakkeet-sivu kattaa nyt 15 kansainvälistä osakemarkkinaa
Osakkeet-sivu laajeni pelkästään Yhdysvalloista 15 markkinaan — Yhdysvallat, Hongkong, Kiinan A-osakkeet, Japani, Etelä-Korea, Taiwan, Intia, Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Kanada, Australia, Brasilia, Sveitsi ja Singapore — kullakin oma kaupankäyntikalenteri ja sessioajat. Syvälinkitettävä markkinavalitsin vaihtaa koko sivun universumin, yleiskatsauksen, liikuttajat ja noteeraukset, ja Markkinoiden liikuttajat voi nyt suodattaa tai yhdistää nousijat/laskijat/vaihdetuimmat kaikilla markkinoilla käyttäen kunkin markkinan täyttä tutkimusuniversumia rajatun otoksen sijaan.
Markkinoiden välinen Analytiikka-sivu: korrelaatio-, tuotto- ja sektorityökalut
Uusi Analytiikka-sivu lisää markkinoiden välisiä tutkimustyökaluja, jotka perustuvat maailman vertailusarjoihin, FREDin makro- ja korkodataan sekä yritysten profiileihin: korrelaatiolämpökartan konfiguroitaville universumeille ja aikaikkunoille (huomautuksella, kun sarjoja jätetään pois liian vähäisten datapisteiden vuoksi), omaisuusluokkien välisen tuottotaulukon, tuottotreemapin ja sektorikiertonäkymät. Yläosassa on live-Maailman vertailuarvot -taulu, jossa on indeksi-/FX-/hyödyke-/korkoruutuja, ja korrelaatiouniversumit sisältävät nyt Binancen ja Hyperliquidin kärkikryptosymbolit.
Optiokattavuus kasvaa 66 kohde-etuuteen kohde-etuuksien välisellä analytiikalla
Optiokattavuus kasvoi 18:sta 66 kohde-etuuteen, lisäten maa- ja alue-ETF:t sektorin, hyödykkeiden, korko/luotto- ja FX-ryhmien rinnalle. Uusi kohde-etuuksien välinen analytiikka raportoi kunkin kohde-etuuden ATM-implisiittisen volatiliteetin, termirakenteen kaltevuuden, put/call-vinon, put/call-suhteet ja max painin, jolloin volatiliteettia voi vertailla markkinoiden välillä yhdessä näkymässä.
Uutiset-sivu lisää juttujen klusteroinnin ja laajennetun kansainvälisen kattavuuden
Uutissivu sai Story Clusters & Insights -osion, joka ryhmittelee toisiinsa liittyvät artikkelit tarinoiksi painotetun sentimentin, lähdemäärien ja mitattujen eteenpäin suuntautuvien hintareaktioiden kera. Osio näytetään vieritettävänä taulukkona sekä sentimentti-vs-reaktio-hajontakaaviona omalla täysleveällä rivillään. Uutislähteiden kattavuus laajeni 19:llä uudella kansainvälisellä syötteellä ja alueellisilla sentimenttiryhmillä Kiinalle, Japanille, Euroopalle, Intialle ja kehittyville markkinoille, jotka on kytketty vastaaviin alue-ETF:iin.
Mobiilitaulukoiden ja asettelun virheitä korjattu useilla sivuilla
Liikkujat-, sektori- ja optiosivujen kiinteälevyiset taulukot eivät enää purista sarakkeitaan lukukelvottomiksi suikaleiksi puhelimissa — ne vierittyvät nyt vaakasuunnassa järkevin minimileveyksin. Blogin kansikuvat ja hero-kuvat eivät enää veny pois tarkoitetusta 3:2-suhteestaan, ja korttiotsikoiden alaotsikot sekä tilamerkinnät asettuvat pienillä näytöillä johdonmukaisesti linjaan sen sijaan, että ne rivittyisivät kömpelösti muun sisällön alle.
Paperikaupankäynnin lista ei enää hyppää ylös; pitkät strategianimet rivittyvät
Paperikaupankäynnissä käynnissä olevien strategioiden lista hyppäsi aiemmin takaisin ylös muutaman sekunnin välein tilakyselyn aikana; nyt se säilyttää vierityssijaintisi. Pitkät strategianimet yksityiskohtapaneelissa rivittyvät nyt usealle riville sen sijaan, että ne pursuaisivat näytön reunasta yli puhelimissa.
Deribitin historiadatan aukot täyttyvät nyt jämähtämisen sijaan
Puuttuvat palkit Deribitin perpetual-futuurien historiassa käynnistivät aiemmin loputtomia uudelleenyrityksiä 20 sekunnin välein ilman edistystä. Aukkojen täyttö hakee nyt puuttuvan sarjan uudelleen suoraan Deribitin full-history-päätepisteestä, sulkee aukot, jotka aiemmin jäivät auki toistaiseksi, ja parantaa backtestaukseen käytettävissä olevan datan täydellisyyttä.
Optiodatan historia, uusi blogi ja laajempi käännöstuki
Tällä viikolla: eteenpäin suuntautuva Yhdysvaltain optiomarkkinadatan keruu alkoi, päivittäinen monikielinen blogi sekä uudet Data- ja Yhteystiedot-sivut julkaistiin, sivuston käännöksiä laajennettiin, etusivun visuaalinen ilme päivitettiin, ja paperikaupankäynnin kaavion virhe korjattiin.
Yhdysvaltain optiomarkkinoiden historiadatan keruu
Stratmill tallentaa nyt jatkuvasti tilannekuvia Yhdysvaltain optioketjuista, mukaan lukien bid/ask, implisiittinen volatiliteetti, avoin korko, volyymi ja täydet greeksit, määritellylle joukolle symboleita kysellen noin 30 minuutin välein markkinatuntien aikana. Koska käyttökelpoista lisensoitua historiallista optiodataa ei ole muuten saatavilla, tämä rakentaa sisäisen point-in-time-historian tästä eteenpäin tulevaa strategiatutkimusta varten.
Päivittäinen blogi monikielituella
Julkiselle sivustolle lisättiin uusi blogi, joka julkaisee artikkelin kvantitatiivisen kaupankäynnin ja backtestauksen aiheista noin kerran päivässä. Julkaisut ja blogin hakemisto on käännetty yli kolmeenkymmeneen kieleen, ne käyttävät samaa navigaatiota ja alatunnistetta kuin muu sivusto, ja niihin on linkit sivuston navigaatiosta ja sivustokartasta.
Uusi julkinen Data-sivu ja Yhteystiedot-sivu
Vierailijat voivat nyt selata erillistä Data-sivua, joka kuvaa Stratmillin keräämää markkinadataa, ja tavoittaa tiimin uuden Yhteystiedot-sivun kautta, jossa on tukikanava. Molemmat sivut jakavat saman navigaation, alatunnisteen ja kielivalitsimen kuin muu julkinen sivusto.
Laajennetut käännökset koko sivustolla
Oikeudelliset sivut, data-sivu, blogi sekä sovelluksen sisäiset näkymät uutisille, optioille, Yhdysvaltain osakkeille ja kaupankäynnin hallintapaneelille on nyt käännetty täydellisemmin alustan tukemille kielille, mikä sulkee aukot, joissa otsikot tai huomautukset näkyivät aiemmin vain englanniksi tai, muutamissa kohdissa, jäivät tyhjiksi skriptiristiriidan vuoksi, joka on nyt korjattu.
Johdonmukainen navigaatio ja kirjautumistila kaikkialla
Kirjautuneen tilin valikko ja Dashboard-linkki näkyvät nyt oikein jokaisella julkisella sivulla, joka jakaa etusivun navigaation, mukaan lukien kaikki blogisivut, data-sivu ja oikeudelliset sivut, sen sijaan että ne näkyisivät vain etusivulla. Välimuistissa olevat sanastotiedostot päivitettiin myös, jotta kielipäivitykset tavoittavat vierailijat luotettavasti vanhentuneen tekstin sijaan.
Etusivun visuaalinen päivitys ja hallintapaneelin käytettävyys
Etusivun hero-terminaali sekä ominaisuus- ja hinnoittelukortit siirtyivät litteämpään, reunuksettomaan ilmeeseen, ja viimeinen toimintakehotepaneeli käyttää nyt umpinaista korostusväriä painotukseen. Hallintapaneelissa toisiinsa liittyvät strategiasivut on nyt ryhmitelty yhden tiivistettävän valikko-osion alle, ja strategioiden taulukko pitää suodattimensa ja otsikkonsa näkyvissä vieritettäessä. Useita yleiskatsauskortteja, joilla oli näkymättömät taustat tai yli pursuavaa tekstiä joissain kielissä, korjattiin myös.
Paperikaupankäynnin drawdown-kaaviosta puuttuva toistolinja
Kun paperikaupankäyntisivulla vaihdetaan strategioiden välillä, katkoviivoitettu backtest-toistopeite saattoi kadota drawdown-kaaviosta, vaikka se näkyi edelleen oikein equity-kaaviossa. Kaavio tyhjentää nyt viittauksensa vanhaan sarjaan, kun strategioita vaihdetaan, joten toistolinja näkyy johdonmukaisesti molemmissa kaavioissa.
Ennustemarkkinat, Yhdysvaltain osakkeet ja laajempi markkinatieto
Polymarketin ennustemarkkinat saivat backtestattavan hinnoittelun todellisilla spreadeilla, Yhdysvaltain osakkeista tuli täysin tuettu markkina päästä päähän, uutisten ja markkinayleiskatsauksen kattavuus laajeni merkittävästi, ja strategiakaaviot sekä paperikaupankäynnin uudelleenkäynnistykset tarkentuivat.
Ennustemarkkinat ovat nyt backtestattavissa todellisilla spreadeilla ja selvityksellä
Polymarket-pohjaisia ennustemarkkinoita voidaan nyt backtestata binäärioptioina, jotka selvitetään ratkaistuun lopputuloshintaan, käyttäen todellisia bid/ask-spreadeja, jotka toistetaan kerätyistä order book -noteerauksista oletetun vakion sijaan. Ennustemarkkinat-sivu näyttää nyt myös oikeat markkinoiden otsikot raakojen slugien sijaan sekä lajiteltavat sarakkeet ja tyyppi-/hakusuodattimet.
Erillinen Markkinauutiset-sivu laajemmilla lähteillä ja sentimentillä
Uusi Markkinauutiset-sivu kerää otsikoita kymmenistä lähteistä, mukaan lukien Reuters, Bloomberg, WSJ ja Google Newsin osioiden täysi kattavuus, oikeilla julkaisijalogoilla, haulla sekä aihe-/kohde-suodattimilla. Sentimenttikaaviot laskevat nyt sarjan jokaiselle uutisikkunassa merkatulle instrumentille kiinteän ryhmäjoukon sijaan, ja PREDICTION/OPTIONS-kategoriat lisättiin pisteytyssanastoon.
Yhdysvaltain osakkeet: sessiotietoinen backtestaus ja täysi live-markkinasivu
Yhdysvaltain osakkeita voidaan nyt tutkia ja backtestata oikeaa NYSE-sessiokalenteria vasten, historiadatan lähteenä Yahoo. Yhdysvaltain osakkeiden live-sivu sai saman syvyyden kuin kryptojen Live-markkina-sivu: striimaava order book ja kauppanauha valasmerkinnöin, kaikki vakiotimeframet, kumulatiivinen volume delta sekä koko markkinan suurimmat liikkujat.
Markkinayleiskatsauskortit kryptolle, Yhdysvaltain osakkeille ja optioille
Uudet yleiskatsauskortit tiivistävät kunkin markkinan yhdellä silmäyksellä: kryptojen kokonaismarkkina-arvo, dominanssi, Fear & Greed ja trendaavat kolikot kryptosivulla; indeksit, VIX, tuotot, kulta, öljy ja sektorituotto Yhdysvaltain osakkeet -sivulla; sekä aggregoitu avoin korko, put/call-suhde ja 24h-volyymi Optioketju-sivulla.
OKX ja Bybit lisätty optioketjun kauppapaikoiksi
Optioketju-sivu hakee nyt live-ketjuja OKX:stä ja Bybitistä olemassa olevan kauppapaikan rinnalla, laajentaen kattavuutta BTC-, ETH- ja SOL-optioihin. Ketju-, erääntymisyleiskatsaus- ja aktiivisimmat-taulukot siirtyivät myös kiinteäotsikkoisiin, itsenäisesti vieritettäviin paneeleihin, jotta pitkät taulukot eivät enää vääristä sivun asettelua.
Strategiakaavio näyttää nyt aina strategian oman palkkiaikakehyksen
Hinta ja kaupat -kaavio strategian yksityiskohtasivuilla saattoi aiemmin käyttää karkeampaa aikakehystä, kuten päiväkynttilöitä 2 tunnin strategialle, jotta suuret payloadit pysyisivät pieninä, mikä saattoi vääristää päivänsisäisiä sisääntuloja. Se renderöi nyt aina natiivipalkit, ja vanhempi historia ladataan laiskasti vasemmalle vieritettäessä, mikä poistaa harhaanjohtavan kaavion riskin.
Paperikaupankäynnin positiot säilyvät nyt uudelleenkäynnistysten yli ilman kustannusperustan nollausta
Paperikaupankäyntinoden uudelleenkäynnistys kirjasi aiemmin synteettisen close-then-reopen-parin jokaiselle avoimelle positiolle, nollaten sen kustannusperustan ja pirstoen kauppahistorian. Positiot säilyvät nyt uudelleenkäynnistysten yli alkuperäisellä avaushinnallaan, joten realisoitumaton P&L ja lopullinen sulku luetaan molemmat yhtenä jatkuvana kauppana yli minkä tahansa määrän uudelleenkäynnistyksiä.
Paperikaupankäynnin analytiikan uudistus ja putken luotettavuuden suojakaiteet
Paperikauppa saa täyden analytiikkakoontinäytön, jossa on backtest-toiston peittokuva, sekä korjauksia kaatumisiin ja PnL-laskentaan. Putken suojakaiteet estävät virheelliset epäonnistumiset ja virheelliset tapot. Datakattavuuden raportointi ja COIN-M-backtestien kirjanpito on korjattu.
Paperikauppa saa täyden analytiikkakoontinäytön backtest-toiston peittokuvalla
Paperikauppasivu näyttää nyt suuntatietoiset tilastot (long-/short-määrät, voittoprosentit, keskimääräinen voitto/tappio, putket), long-vs-short- ja palkkiokulutuskaaviot sekä kauppakohtaisen tuottokaavion, ryhmiteltyinä otsikoituihin osioihin. Uudelleenkäynnistyksen kirjanpitorivit on erotettu todellisista täytöistä, jotta kauppamäärät täsmäävät. Katkoviiva peittää nyt päivittäisen backtest-toiston pääoma- ja drawdown-käyrät live-paperikäyrien päälle, näyttäen, seuraako paperikauppa sitä, mitä backtest ennusti.
Paperikauppasivun kaatumiset ja PnL-prosenttivirheet korjattu
Strategian yksityiskohtapaneelin avaaminen paperisivulla saattoi päättyä virheeseen muuttumattoman rivin virheen vuoksi, kun avauksia paritettiin sulkemisten kanssa; tämä on korjattu. Kauppakohtainen PnL-prosentti laskettiin väärällä long-/short-kaavalla, mikä ilmoitti short-kauppojen tuotot virheellisesti; se käyttää nyt oikeaa suuntatietoista avauksen nimellisarvoa. Myös virhe, joka saattoi tyhjentää myöhemmät kaaviot, kun aiemmalla ei ollut dataa, on korjattu.
Datakattavuuden raportointi heijastaa nyt sitä, mitä ylävirrasta on todella saatavissa
Datakattavuusnäkymä lisää Saatavissa-sarakkeen Keskim. kattavuus -sarakkeen viereen ja laskee aukot, joiden on varmistettu puuttuvan ylävirtalähteistä, täydellisiksi eikä puuttuviksi. Liittyvä korjaus korjasi täydentävät kline-aukkojen täytöt, jotka olivat pyytäneet väärää kynttiläväliä ja merkinneet virheellisesti yli tuhat riviä täyttämättömiksi.
Suojakaiteet estävät tutkimusputkea kirjaamasta vääriä epäonnistumisia
Useat turvatoimet nappaavat nyt jumittuneet tai väärin arvioidut ajot: samassa vaiheessa jumittunut ajo, joka edelleen laskuttaa tokeneita, siirtyy nyt tauolle sen sijaan, että se kuluttaisi koko budjetin; kaatuminen maksullisen agenttikutsun jälkeen ei enää pyyhi edistystä eikä näännytä muita saman vaiheen ajoja; virheellisesti muotoiltu agenttituotos ei enää kaada käsittelijöitä; NaN-tulokset epäonnistuvat nyt tarkistuksissa sen sijaan, että ne läpäisivät ne hiljaisesti; ja strategia, joka tuottaa nolla kauppaa datalla, joka on liian ohutta arvioitavaksi, pysäköidään nyt ja tarkistetaan uudelleen sen sijaan, että se kirjattaisiin epäonnistuneeksi ideaksi.
Watchdog- ja aikakatkaisusäädöt estävät terveiden ajojen ennenaikaisen tappamisen
Elossaolovalvoja laukesi terveisiin putken läpäisyihin, jotka vain käsittelivät useita ajoja peräkkäin, käynnistäen koko tehtaan uudelleen turhaan; se seuraa nyt edistystä ajoa kohden. Backtestin syketoleranssia nostettiin ja siitä tehtiin konfiguroitava, jotta jaetun isännän kuormapiikit eivät enää tapa live-backtesteja, ja kehittäjäagentti saa nyt pidemmän aikakatkaisun raskaampaa työkuormaansa vastaamaan, mikä vähentää aiheettomia varmennusvirheitä.
COIN-M-käänteissopimusten kirjanpito korjattu backtesteissä
Käänteisten COIN-M-sopimusten markkinavaikutuskustannukset ja rahoituksen kertyminen laskettiin väärässä valuutassa, kertomalla kustannukset kolikon hinnalla ja saaden jokaisen COIN-M-kaupan näyttämään tappiolliselta. Molemmat veloitetaan nyt oikeassa selvitysvaluutassa, joten COIN-M-strategioiden backtestit raportoivat tarkat voittoprosentit ja PnL:n.
Optimoija noudattaa ilmoitettuja parametrirajoja; pariteettipisteytys käyttää liikkuvaa ikkunaa
Strategiat voivat nyt ilmoittaa ehdottomat parametrirajat, jotta optimoija etsii vain arvoja, joilla generoitu koodi todella ajetaan, sen sijaan että se testaisi arvoja, jotka rajataan hiljaa ja raportoidaan kuin ne olisi ajettu muuttamattomina. Erikseen päivittäinen paperikauppa-vs-backtest-pariteettitarkistus pisteyttää nyt vain viimeaikaisen liukuvan ikkunan, joten yksi huono viikko tai uudelleenkäynnistys ei enää pidä strategiaa pysyvästi merkittynä tarkistettavaksi.
Live-kaupan suoritusmoottori, paperipariteetin seuranta ja datakorjaukset
Live-kauppa sai täyden suoritusmoottorin, jossa on todelliset drawdown-rajat ja peilauksen eheystarkistukset, paperikauppa näyttää nyt päivittäisen pariteetin backtesteihin nähden, käänteissopimusten kustannusvirheet korjattiin, ja Ask-AI-keskustelutelakka sai asettelukorjauksia.
Live-kaupan suoritusmoottori drawdown-suojauksella ja peilauksen eheystarkistuksilla
On rakennettu live-suoritusmoottori, joka peilaa kunkin paperistrategian täytöt omistajan pörssitilille pääomasuhteutetussa koossa. Jokainen toimeksianto läpäisee deduplikointi-, vanhentuneisuus- ja riskitarkistukset ennen kuin se päätyy pääkirjaan. Todellisia drawdown-rajoja valvotaan pysyvän pääoman huippuvesimerkin perusteella, ja uusi eheystarkistus kytkee hätäkatkaisimen päälle, jos live-positio poikkeaa siitä, minkä paperi on jo sulkenut. Ohjaamo näyttää nyt tilin pääoman, drawdownin huippuvesimerkkiin nähden ja tämän peilitotuuden tilan.
Paperikauppasivu: päivittäinen pariteetin seuranta ja nopeampi selaus
Uusi päivittäinen taulukko vertaa kunkin valmistuneen strategian paperikauppapäätöksiä sen backtestin toistoon ja näyttää täsmäävät vs. täsmäämättömät kaupat sekä avaus-/sulkemisajoituksen ajautuman OK- tai TARKISTA-tilalla strategiaa kohden. Strategialista avautuu nyt myös automaattisesti ensimmäiseen strategiaan tyhjän paneelin sijaan ja pysyy näkyvissä pitkää listaa vieritettäessä.
Uutta backtest-dataa: jalkakohtainen avoin korko ja tilauskirjan epätasapaino
Poikkileikkaus- ja koristrategiat voivat nyt käyttää avointa korkoa, jota seurataan erikseen kunkin kaupan jalan osalta, samalla tavalla kuin rahoituskorkoja jo seurataan. Uusi tilauskirjan epätasapainosignaali, joka on johdettu levossa olevasta bid/ask-syvyysdatasta, on myös saatavilla backtest-syötteenä.
Käänteissopimusten backtestit eivät enää yliarvioi kaupankäyntikustannuksia
Käänteissopimusten, kuten ETHUSD_PERP, backtestit laskivat kaupan nimellisarvon virheellisesti, mikä paisutti simuloidut markkinavaikutuskustannukset noin 200-kertaisiksi joillakin pareilla ja ajoi nämä backtestit pakkolikvidaatioon. Nimellisarvo lasketaan nyt oikeasta kiinteästä sopimuskoosta, mikä palauttaa realistiset kustannusarviot.
Hyperliquid-rahoituskorkojen keruu korjattu
Hyperliquid-rahoituskorkojen kerääjä kutsui pörssiä kerran symbolia kohden ja käytti symbolintäsmäyssääntöä, joka ei koskaan täsmännyt Hyperliquidin nimeämiskäytäntöön, joten se jätti rahoitusdatan hiljaisesti keräämättä samalla kun se osui nopeusrajoituksiin. Se hakee nyt koko markkinan yhdellä kutsulla ja täsmää kolikot oikein, mukaan lukien erikoiskäsitellyt symbolit.
Ask-AI-keskustelutelakka: asettelu- ja luotettavuuskorjaukset
Leveät taulukot ja kaaviot saattoivat vuotaa pienen avustajatelakan yli ja valua sen reunojen ohi; molemmat vierittyvät nyt omassa kehyksessään, ja kaaviot pidetään täydessä luettavassa koossa kutistamisen sijaan. Ajatteluspinneerin harhautunut nuoliartefakti poistettiin, ja vastaukset, jotka ovat vielä suoratoistossa, kun käyttäjä vaihtaa sivua tai osiota, eivät enää katoa — ne jatkuvat siitä, mihin ne jäivät.
Nopeampi symbolihaku Data-sivulla
Kirjoittaminen Data-sivun symbolisuodattimeen skannasi aiemmin yli miljoona tietokantariviä näppäinpainallusta kohden, mikä kesti usein yli kolme sekuntia ennen kuin mitään vaihtoehtoja ilmestyi. Symbolintäsmäys ajetaan nyt taustalla päivitettyä muistissa olevaa listaa vasten, mikä lyhentää tyypillisen vasteajan sekunneista muutamaan millisekuntiin.
Live Market laajenee neljään pörssiin, uusi Options Chain ja kaupankäynnin turvallisuuden pohjatyö
Live Market kattaa nyt neljä pörssiä, uusi Options Chain -sivu julkaistiin, julkiset sivut latautuvat nopeammin, paperikaupan ajoitusvirhe ja backtest-kaavion virhe korjattiin, ja varhainen live-kaupan turvallisuuden pohjatyö tehtiin (ei toimeksiantojen suoritusta vielä).
Live Market -sivu kattaa nyt Binance COIN-M:n, Hyperliquidin, Bybitin ja Deribitin
Live Market laajeni pelkistä Binance USD-M -futuureista kattamaan myös Binance COIN-M -perpetualit, Hyperliquidin, Bybitin (lineaariset, käänteiset ja spot) ja Deribitin perpetualit. Yksi litteä markkinavalitsin korvattiin kaksitasoisella Pörssi sitten Markkina -valitsimella, joten on selvää, mistä pörssistä symbolin live-hinta ja tilauskirjadata tulevat, ennen kuin niitä käytetään.
Uusi Options Chain -sivu Deribitin ja Binancen eurooppalaisille optioille
Lisättiin Options Chain -sivu, joka kattaa Deribitin (BTC, ETH, SOL, XRP ja muut USDC-selvitettävät kohde-etuudet) ja Binancen eurooppalaiset optiot: osto- ja myyntioptioiden taulukko, jossa on bid, ask, avoin intressi ja implisiittinen volatiliteetti, IV-hymykaavio, ATM IV -termirakenteen kaavio, avoin intressi strikeittain, greeks-kytkin sekä erääntymis- ja aktiivisimpien yhteenvetotaulukot. Varhaiset bugit korjattiin, joissa put-optioiden bid/ask-sarakkeet olivat vaihtaneet paikkaa, altcoinketjut latautuivat tyhjinä ja tilastoruudut menivät päällekkäin naapureidensa kanssa.
Julkiset sivut latautuvat nopeammin eivätkä enää näytä dashboard-kuorta vierailijoille
Anonyymit vierailijat, jotka avaavat Live Market- tai Options Chain -sivun julkiselta aloitussivulta, näkevät nyt vain sisältönäkymän sen sijaan, että heille näytettäisiin täysi sisäänkirjautuneen käyttäjän dashboard-kuori sovellusnavigointilinkkeineen, jotka kaikki ohjautuivat kirjautumiseen. Lisäksi sivut, jotka aiemmin latasivat fontteja ja JS-kirjastoja kolmansien osapuolten CDN-palveluista, isännöivät ne nyt itse, joten ensimmäinen piirto ei enää jumitu eikä tyhjene, kun nämä CDN:t ovat hitaita tai saavuttamattomissa.
Monijalkaiset paperistrategiat eivät enää toimi pysyvästi siirtyneellä aikataululla
Monijalkaisille paperikauppastrategioille syötettiin lämmittelypalkit yksi jalka kerrallaan (ensin yhden omaisuuserän koko historia, sitten seuraavan), joten strategia, joka luki jalkojen välistä tilaa lämmittelyn aikana, näki muut jalat tyhjinä ja alkoi uudelleentasapainottaa vasta ensimmäisen live-palkin jälkeen, mikä siirsi sen aikataulua vastaavasta backtestistä päivillä. Lämmittelypalkit limitetään nyt kronologisesti jalkojen kesken vastaamaan backtestin järjestystä.
Backtest-kaaviot eivät enää näytä haamukauppoja likvidaation jälkeen
Likvidoitu backtest lakkasi päivittämästä pääomakäyräänsä romahduspisteessä mutta jatkoi kauppamerkkien luomista lopun datan ajan, joten hintakaavio saattoi näyttää vuosien kaupat tilillä, joka oli jo nollattu; kauppalistat ja kaavion merkit päättyvät nyt likvidaatiopisteeseen. Marketplace-tilauskopiot, jotka pysyvät pysäköityinä eivätkä koskaan vaihda vaihetta, oli merkitty virheellisesti 'Backtest' ja ne näyttävät nyt 'Marketplace Copy'; Publish to Marketplace -painike sai myös selkeämmän tyylin.
Agents-toimintosivu ja kiintiön failover-luotettavuuden korjaukset
Agents-toimintosivu luki tauko- ja virhetilan väärästä avaimesta ja ilmoitti aina jokaisen agentin olevan aktiivinen nolla virheellä, myös useita tunteja kestävien kiintiötaukojen aikana; se heijastaa nyt todellista tauko- ja vikatilaa. Lisäksi bugi siinä, miten kiintiörajoitettuja tilejä jäähdytettiin, sai agentit yrittämään uudelleen yhtä kiintiörajoitettua tiliä sen sijaan, että ne olisivat vaihtaneet terveisiin tileihin, mikä osaltaan aiheutti pidennetyn agenttikatkoksen; jäähdytys toimii nyt oikein.
Varhainen pohjatyö live-kaupankäynnille: turvaportti, riskiportti ja cockpit-sivu
Aloitettiin infrastruktuurin rakentaminen, jota tarvitaan ennen kuin mikään tili voi käydä kauppaa livenä: vikasietoinen kaupankäyntiportti, jonka oletus on kaupankäynti pois päältä ja joka käsittelee puuttuvan tai lukukelvottoman turvatilan niin, että kill switch on päällä, kauppaa edeltävä riskiportti ja positioiden täsmäytys sekä live-kaupankäynnin cockpit-sivu ja API-sopimus omistajan tarkasteltavaksi. Tämä vaihe ei tarkoituksella vielä salli järjestelmän asettaa tai perua yhtään live-toimeksiantoa.
Viikkopäivitys: funding-tarkka paperikauppa, SaaS-julkaisu ja putken laatuportit
Tällä viikolla: paperikauppa vastaa nyt backtestin fundingia ja vipua, julkinen SaaS-sovellus ja toinen maksuntarjoaja julkaistiin, avustajachatin suoratoistoa ja liitteitä parannettiin, ja tutkimusputki valvoo laatuportteja harvemmilla jumittumisilla.
Paperikauppa peilaa nyt backtestin fundingin ja vivun täsmälleen
Aiemmin funding-maksut ja vipu eivät näkyneet paperikaupan sandbox-tilillä, joten strategian paperipääomakäyrä jäi ilman funding-tuottoja, kunnes positio suljettiin, ja vivutetut strategiat toimivat hiljaisesti 1x-marginaalilla. Nyt perp-funding kertyy suoraan sandbox-tilille jokaisella funding-ikkunalla käyttäen live-korkoja sekä varalähdettä tietokannan viivästyessä, ja paperikauppapaikat marginaaloidaan samalla rajatulla vivulla, jota backtest käytti. Päivittäinen työ vertaa myös kunkin strategian paperikauppoja uuteen backtest-toistoon ajautuman havaitsemiseksi, ja uudelleenkäynnistykseen liittyvät kaupat aikaleimataan ja merkitään nyt tarkasti.
Korjattiin paperikaupan kaavioiden korruptoituminen ja värivirheet
Uudelleenkäynnistyksen täsmäytyksestä syntyneet päällekkäiset aikaleimapääomatilannekuvat saattoivat rikkoa kaavioiden oletuksen nousevasta ajasta ja tuottaa vaakajuovan halki pääoma- ja drawdown-näkymien; kaaviot saattoivat myös renderöityä tyhjinä, kun data latautui myöhässä. Sama korruptoituminen vaikutti kline- ja signaalikaavioihin. Kaikki neljä normalisoivat ja poistavat nyt datan kaksoiskappaleet ennen renderöintiä, rakentuvat oikein sivun palautuksen jälkeen ja käyttävät alustan vakiosinistä väriä vanhan purppuran sijaan.
Avustajachat saa nopeamman suoratoiston, toimivat liitteet ja turvallisemman tulosteen
Sovelluksen sisäinen avustajachat alkaa nyt suoratoistaa vastauksia heti sen sijaan, että puskuroisi ensimmäisen vastauksen, luo automaattisesti lyhyen keskusteluotsikon ensimmäisen viestisi jälkeen ja antaa sinun pysäyttää vastauksen kesken suoratoiston. Tiedostoliitteet luetaan ja käytetään nyt oikeasti vastauksissa sen sijaan, että ne jätettäisiin huomiotta. Chat-tunnistetiedot kiertävät jaetussa poolissa, joten ruuhkahuiput siirtyvät varalle jumittumisen sijaan, ja sisäiset toimintailmoitukset, kuten rate-limit-viestit, suodatetaan, jotta ne eivät koskaan näy sotkuisena tekstinä chat-kuplassa.
Stratmill julkaistaan asennettavana, usean tarjoajan SaaS-sovelluksena
Koko julkinen verkkosovellus, mukaan lukien aloitussivu, kirjautuminen, tili, marketplace ja hinnoittelusivut monikielituella, sekä sen backend tileille, laskutukselle ja krediiteille, on nyt live ja versionhallinnassa. Sivuston voi asentaa sovelluksena puhelimiin ja tietokoneisiin offline-varalla. Maksut tukevat nyt toista kassantarjoajaa olemassa olevan rinnalla, ja laskutuksen reunatapaukset, mukaan lukien kaksinkertainen veloitus tilauspäivityksissä ja marketplace-ostoksen kilpailutilanne, on korjattu.
Korjattiin aloitussivun asettelun rikkoutuminen pienillä puhelimen näytöillä
Aloitussivun hinnoittelun vertailutaulukko, palkkiotaulukko ja ominaisuustiukkuuden ruudukko ylivuottivat tai leikkasivat sisältöä kapeilla noin 390px levyisillä puhelimen näytöillä ja piilottivat sarakkeita sen sijaan, että käyttäjät olisivat voineet vierittää nähdäkseen ne. Kaikki kolme mahtuvat ja vierittyvät nyt oikein mobiililaitteilla.
Strategioiden tutkimusputki valvoo nyt laatuportteja ja oppii epäonnistumisista
Laatutarkistukset, kuten ylisovitusliput, otoksen ulkopuolinen suorituskyky ja tilastollinen merkitsevyys, olivat aiemmin vain neuvoa-antavia, joten strategia, joka ei läpäissyt niitä, voitiin silti ylentää; kovat ja pehmeät laatulattiat valvotaan nyt ennen ylentämistä. Epäonnistuneet ja hylätyt strategiayritykset kirjataan nyt haettavaan historiaan, jotta tutkimus välttää lähes päällekkäisten epäonnistuneiden ideoiden toistamista. Kapasiteettibugi, joka antoi odottavien strategioiden estää kaiken uuden tutkimuksen viikoiksi, on korjattu, samoin useita oikeellisuuskorjauksia taustalla olevaan päätös- ja tehtävienseurantalogiikkaan.
Korjattiin aukot historiallisen markkinadatan jäsentämisessä
Kaksi jäsentämisbugia historiallisen datan tuojassa pudotti tietoa: hinnan lähellä olevat murtolukuiset order book -syvyystasot pyöristettiin pois, jolloin menetettiin noin yksi kahdestatoista tasosta per tilannekuva, ja varhaisimmat arkistoidut datatiedostot vuosilta 2022-2023 ohitettiin kokonaan päivämäärämuodon yhteensopimattomuuden vuoksi. Molemmat jäsennetään nyt oikein, mikä parantaa tutkimuksessa ja backtestauksessa käytettävän historiallisen datan täydellisyyttä.
COIN-M-käänteisfutuurien tuki ja paperikaupan korjaukset
Tällä viikolla lisättiin tuki Binancen COIN-M-käänteisten perpetual-futuurien kaupankäynnille paperikaupassa ja backtestauksessa oikealla kirjanpidolla, käänteistietoisella position mitoituksella ja Hyperliquidin paperikaupan täyttöajoituksen korjauksella.
Paperikauppa tukee nyt Binancen COIN-M (käänteisiä) perpetual-futuureja
Binancen COIN-M-käänteisiä perpetuaaleja ei aiemmin voitu käydä kauppaa paperitilassa, koska sisäinen symbolinimitys ei vastannut sitä, mitä Binancen markkinadatasyötteet odottavat, jolloin yhteys ei käynnistynyt tai ei vastaanottanut hintapäivityksiä. Symbolikäsittely on korjattu, joten COIN-M-instrumentit latautuvat oikein ja vastaanottavat live-noteeraus- ja palkkidataa olemassa olevien USD-M- ja spot-markkinoiden rinnalla.
Korjattiin COIN-M-sopimusten nimellisarvo-, palkkio- ja PnL-kirjanpito
COIN-M-käänteissopimusten hinnoittelu vastasi tavallisten lineaaristen sopimusten hinnoittelua, mikä johti huomattavasti liian suuriin nimellisarvoihin ja kuluihin. Paperikaupankäynti ja jälkitestaus käsittelevät nyt näitä instrumentteja käänteissopimuksina, joilla on oikea sopimuskohtainen USD-arvo. Näin COIN-M-strategioiden positioiden mitoitus, kulut ja PnL ovat tarkkoja ja yhdenmukaisia jälkitestauksessa ja paperikaupankäynnissä.
Strategioiden positioiden mitoituksessa huomioidaan nyt käänteissopimusinstrumentit
Käänteissopimuksilla (kuten COIN-M:llä) aiemmin kauppaa käyneet strategiat käyttivät mitoituskaavaa, joka oli tarkoitettu lineaarisille instrumenteille. Tämän vuoksi positiot saattoivat olla huomattavasti väärän kokoisia tai tilaukset saattoivat alittaa aiotun vähimmäiskoon. Strategiat laskevat nyt käänteisinstrumenttien vähimmäistilauskoon ja position koon oikein: mitoitus tehdään kokonaisina sopimuksina sen sijaan, että niihin sovellettaisiin virheellisesti lineaaristen instrumenttien kolikkomäärien laskentaa.
Hyperliquidin paperikauppojen ennenaikaiset aikaperusteiset sulkemiset korjattu
Hyperliquidissä paperikaupankäynnissä olevien positioiden avausajankohta saattoi tallentua hieman todellista sisääntulokynttilää myöhemmäksi. Tämän vuoksi aikaperusteiset stop-loss-sulkemiset käynnistyivät kynttilän myöhemmin kuin saman strategian jälkitestauksessa. Täyttöjen aikaleimat kohdistetaan nyt täsmälleen siihen kynttilään, jolla sisääntulopäätös tehtiin, joten aikaperusteiset sulkemiset vastaavat jälkitestauksen tuloksia.
TradingView-kaaviot, paperikaupankäynnin parannukset ja toimeksiantojen korjaukset
Strategioiden tietosivuille lisättiin vuorovaikutteiset TradingView-tyyliset kaaviot. Paperikaupankäyntiin lisättiin suorituskyvyn, mallinnettujen rahoituskulujen ja moniosaisten positioiden seuranta sekä Hyperliquid-tuki. Lisäksi toimitettiin toimeksiantojen täyttöjen vastaavuutta ja luotettavuutta parantavia korjauksia sekä siistittiin datakattavuutta ja sivujen välimuistia.
Strategioiden tietosivuille saa vuorovaikutteiset hinta- ja suorituskykykaaviot.
Jälkitestien tulokset näytetään nyt vuorovaikutteisissa TradingView-tyylisissä kaavioissa: oman pääoman käyrä, arvonlasku, kumulatiivinen tuotto, liukuva Sharpen luku sekä optioiden kreikkalaiset ja implisiittinen volatiliteetti. Lisäksi hintakaaviossa esitetään kauppojen sisään- ja ulostulomerkinnät kynttilöiden päällä. Usean instrumentin strategioissa on osavalitsin, optiostrategioiden kauppamerkit näytetään kohde-etuuden hinnan yhteydessä, ja nyt tuetaan myös yhden instrumentin strategioita, joissa käytetään useita aikavälejä; aiemmin kaavio piilotettiin.
Paperikaupankäynnin koontinäyttöön lisättiin suorituskykymittarit, rahoitusmaksut ja moniosaiset positiot
Simuloidun kaupankäynnin yksityiskohtanäkymässä näkyvät nyt suorituskykykortit (tuotto, voittoprosentti, voittokerroin, keskimääräinen kauppa, odotusarvo, suurin arvonlasku sekä Sharpen ja Sortinon tunnusluvut). Näkymä rekonstruoi kunkin suljetun kaupan rahoituskulut samalla tavalla kuin backtestit ja näyttää optiokaupat, joiden sarakkeissa ovat toteutushinta ja erääntymispäivä sekä preemiot USD-määräisinä. Kori- ja paristrategiat seuraavat nyt kaikkia avoimia positio-osia yhden sijaan, ja simuloidussa kaupankäynnissä tuetaan nyt myös Hyperliquidin perpetual-sopimuksia.
Paperikaupankäyntiä ja salkkutaulukoita parannettu
Paperikaupankäynnin ja strategioiden tietosivujen kauppataulukoissa voi nyt suodattaa instrumentin mukaan (markkinatyyppi näkyy, esimerkiksi perpetual tai spot) ja selata sivuja pitkissä kauppahistorioissa. Hypoteesitunnisteiden luettelo tiivistyy yhdelle riville, ja lisätunnisteet saa näkyviin ”+N lisää” -painikkeesta. Salkkusivulla näytetään nyt korkoa korolle -oman pääoman käyrä, kunkin strategian vaihe sekä datan tuoreuden aikaleima.
Paperikaupankäynnin toimeksiantojen täytöt ja uudelleenkäynnistyksen luotettavuus korjattu
Paperikaupankäynnissä markkinatoimeksiannot täyttyivät aiemmin vain samanaikaisen reaaliaikaisen kauppatikin koolla, jolloin positiot jäivät selvästi aiottua pienemmiksi. Nyt toimeksiannot täyttyvät kokonaan jälkitestausten tapaan oikean tilauskirjadatan avulla. Täyttöjen aikaleimat kohdistetaan samaan kynttiläruudukkoon, jota jälkitestauksessa käytetään, joten aikaperusteiset sulkemiset tapahtuvat oikealla kynttilällä. Kun strategia otetaan käyttöön kaupankäyntisolmun ollessa käynnissä, solmu ei enää kaadu, jos strategian instrumenttia ei ole ladattu valmiiksi. Spot-strategiat eivät enää voi avata short-positiota, kun myyntitoimeksianto ylittää hallussa olevan saldon.
Rahoitusmaksujen kertyminen ja optiostrategioiden varmennus korjattu
Jälkitestauksessa rahoitusmaksut kertyvät nyt oikein niistä perpetual-positioista, jotka ovat yhä avoinna testijakson päättyessä. Aiemmin näistä kirjautui nolla rahoitusmaksua, vaikka niitä oli pidetty selvitysten yli. Automaattinen varmennus ei myöskään enää hylkää optiostrategioita, joiden optio-osapositiot luodaan vasta jälkitestauksen aikana. Osapositiot muodostetaan nyt ennen varmennusajoa, joten optiostrategiat voivat läpäistä varmennuksen.
Datakattavuustaulukkoa selkeytetty
Hyperliquidin spot-symbolien nimen edestä poistettiin datakattavuusnäkymässä sisäinen spot_-etuliite (esimerkiksi spot_PURRUSD näkyy nyt muodossa PURRUSD). Käyttämätön Refill-sarake poistettiin taulukon yksinkertaistamiseksi.
Sivujen vanhentunut välimuistitus ja vierityspalkin renderöintiaukko korjattu
Sivut saatettiin toisinaan toimittaa ilman cache-control-otsakkeita, minkä vuoksi käyttöliittymän päivitykset eivät näkyneet ilman pakotettua päivitystä. HTML-sivut lähettävät nyt no-cache-otsakkeen samaan tapaan kuin JS- ja CSS-tiedostot. Lisäksi kauppataulukoiden otsikoiden vierityspalkin viereinen näkyvä aukko korjattiin; se erottui selvimmin vaaleassa teemassa.
Viikkopäivitys: itsekorjaussilmukka, laajempi kustannusseuranta ja kattava aineistoluettelo
Tällä viikolla lisättiin automaattinen itsekorjaussilmukka koodikorjauksineen ja tarkistuskoontinäyttöineen, laajennettiin tekoälyn kustannusseurantaa uusilla käyttökaavioilla, uudistettiin Data-sivu kattavaksi aineistoselaimeksi sekä julkaistiin useita käyttöliittymän yhtenäisyyttä ja luotettavuutta parantavia korjauksia.
Automaattinen itsekorjaussilmukka tutkii jälkitestausvirheitä ja laatii korjausehdotuksia
Kun jälkitestausmoottorin epäjohdonmukaisuus jatkuu, vaikka ajo tehdään uudelleen tuoreella datalla, alusta voi nyt tutkia ongelman juurisyyn itsenäisesti, laatia koodikorjauksen ja varmistaa sen testikokonaisuudella sekä näytejoukolla strategioita, joihin korjaus ei vaikuta. Tämän jälkeen korjaus julkaistaan haarana tarkistettavaksi. Uudella Self-Heal-sivulla näytetään jokaisen korjausyrityksen löydökset, juurisyyanalyysi, muutokset ja varmennuksen tulos. Yhdistäminen vaatii edelleen ihmisen hyväksynnän.
Tekoälyn kustannusseuranta kattaa nyt kaikki agentit, ja käyttökaavioita lisättiin
Tokenien kustannusseuranta kattaa nyt kaikki alustan tekoälyagentit, mukaan lukien uuden itsekorjaussilmukan, semanttisen tarkastajan, chat-avustajan ja Telegram-avustajan. Aiemmin seuranta kattoi vain tutkimusputken keskeiset agentit. Koontinäyttöön lisättiin myös ajan mittaan tapahtuvaa käyttöä ja agenttikohtaisia kustannuksia kuvaavat kaaviot. Molemmissa on agenttivalitsin sekä valitsin, jolla voi vaihtaa kustannusten, kutsujen määrän ja tokenien määrän välillä.
Aineistosivulla voi nyt selata koko aineistoluetteloa aiemman heikoimman kattavuuden yhteenvedon sijaan
Aineistosivulla näytettiin aiemmin vain yhteenveto heikoimmin katetuista aineistoista. Nyt siinä luetellaan kaikki alustan keräämät aineistot. Luetteloon lisättiin palvelinpuolen sivutus, Exchange- ja Venue-sarakkeet suodattimineen, symbolihakukenttä sekä selkeät lähdenimet. Jokaisen rivin kautta voi avata aineiston esikatselun, ja kattavuustaulukossa näytetään nyt myös kaksoiskappaleiden määrä ja täydennystila.
Strategiataulukon neljä varmennussaraketta yhdistettiin yhdeksi tiiviiksi Verify-sarakkeeksi
Strategiataulukossa näytettiin aiemmin neljä erillistä varmennuskerroksen saraketta (staattinen, synteettinen, hiekkalaatikko ja laadunvarmistus). Nyt ne on yhdistetty yhdeksi Verify-sarakkeeksi, jossa on kunkin kerroksen pienet värilliset läpäisy-, hylkäys- ja ohitusmerkit sekä työkaluvihjeet. Näin taulukkoon jäi enemmän tilaa esimerkiksi tuotolle ja voittoprosentille.
Teemojen viimeiset ristiriidat korjattu; useammat pudotusvalikot käyttävät nyt haettavaa teemavalikkoa
Muutamalla sivulla oli käytössä muusta sivustosta poikkeava violetti korostusväri ja tausta. Nyt ne vastaavat sivuston muuta teemaa. Sivuston viimeiset tavalliset pudotusvalikot — Live Marketin symboli-, aikaväli- ja markkinavalitsimet, tarkastusajon valitsin, salkun strategiaskeeman valitsin ja koontinäytön kustannusjakson valitsin — käyttävät nyt samaa haettavaa teemavalikkoa kuin muut suodattimet.
Tehtaan tilanäkymää selkeytettiin, ja lisättiin uusi putken vaiheiden ajoituskaavio
Koontinäytön tehtaan muistinkäyttöpalkki ei näkynyt vaaleassa teemassa. Nyt se näkyy selkeästi molemmissa teemoissa, ja työkaluvihje selittää lukeman. Uusi Time-per-Pipeline-Stage-kaavio näyttää, kuinka kauan strategiat viettävät kussakin tutkimusputken vaiheessa, kuten koodauksessa, varmentamisessa, jälkitestauksessa ja optimoinnissa.
Taustajärjestelmän käynnistyskaatuminen korjattu ja historiallisen datan uudelleenkeruuta nopeutettu
Puuttuva tuonti, joka saattoi tietyissä tilanteissa kaataa verkkopalvelimen käynnistyksen yhteydessä, lisättiin. Historiallisen datan keruuta nopeutettiin myös: symbolin uudelleensynkronointi lataa ja luetteloi nyt vain aidosti uudet päivämäärät sen sijaan, että koko historia käsiteltäisiin uudelleen jokaisella ajolla.
Optioanalytiikka, salkkuanalyysit ja automatisoitu prosessiketjun auditointi
Lisäsimme optioanalytiikan ja salkun korrelaationäkymän, otimme käyttöön putken tuntikohtaisen auditoinnin agenttikohtaisella kustannusseurannalla ja paransimme jälkitestauksen tarkkuutta mark-to-market-arvokäyrillä, robustisuusmittareilla ja rahoituskustannusten korjauksilla.
Optioille tarkoitetut analytiikat strategian tietosivulla
Optioihin perustuvissa strategioissa on nyt yleisen asettelun sijaan oma analytiikkanäkymä. Se sisältää netto-Greeks-arvot (delta, theta, vega) avaushetkellä, rullausten voittoprosentin, arvottomina erääntyneiden sopimusten prosenttiosuuden, implisiittisen ja toteutuneen volatiliteetin, optio-osien rakenteen sekä rullauskohtaisen aikataulutaulukon. Spot- ja futuuristrategioiden sivut säilyvät ennallaan.
Uusi salkkunäkymä, jossa on korrelaatio- ja riskiosuuserittely
Uusi Salkku-sivu näyttää ylennetyn strategiakokonaisuuden Sharpen luvun suhteessa painotettuun keskiarvoon, hajautussuhteen, riippumattomien vetojen efektiivisen määrän sekä aktiivisten strategioiden välisen korrelaatioiden lämpökartan. Olemassa olevan kokonaisuuden kanssa voimakkaasti korreloivat ehdokasstrategiat huomioidaan nyt ylennysarvioinnissa, jotta riski ei keskity samankaltaisiin strategioihin.
Putken tuntikohtainen auditoija ja agenttikohtainen kustannusseuranta
Uusi Auditointi-sivu raportoi putken terveystarkistukset tunneittain. Tarkistukset kattavat yksittäisten strategioiden dataeheyden ongelmat, jumiutuneet tai virheellisesti toimivat agentit sekä infrastruktuuriongelmat. Aiempiin auditointiajoihin voi selata ajohistoriavalitsimella. Hallintapaneeliin lisättiin myös Token-kustannus-kortti, joka erittelee kunkin agentin kutsut, tokenit ja kulut valittavilla aikaväleillä, sekä sivutus Viimeaikainen toiminta -syötteeseen.
Strategiatulosten tiukemmat riski- ja vakausmittarit
Jälkitestauksen arvokäyrät arvostetaan nyt mark-to-market-periaatteella. Näin havaitaan myös kaupankäynnin aikaiset likvidoinnit, kun vivutetut positiot osuvat realistisiin ylläpitomarginaalitasoihin, eikä tulos kuvaa enää vain sulkemishetkellä realisoitunutta PnL:ää. Strategioiden tietosivuilla näytetään nyt myös häntäriskitilastoja (VaR, CVaR, Omega, hännän suhdeluku), vertailuindeksiin nähden lasketut alfa, beta ja informaatioluku, useiden parametriyhdistelmien testaamisen huomioivat deflatoidut ja probabilistiset Sharpen luvut sekä vipumerkki, joka näyttää efektiivisen altistuksen kauppaa kohden.
Korjasimme optioiden arvokäyrät ja rahoituslaskelmat
Korjasimme natiivien optioiden jälkitestit, joissa oman pääoman käyrät paisuivat voimakkaasti, koska selvitykseen liittyvä vakuus arvostettiin spot-hintaan. Korjasimme myös käytettyjen tai erääntyneiden optiokauppojen nollaksi näytetyn PnL:n, vaikka tuotto ei ollut nolla. Rahoitusmaksut arvostetaan nyt todellisen mark-hinnan eikä kynttilän päätöskurssin perusteella. Myös COIN-M-jatkuvien sopimusten rahoitusmaksujen kerääminen toimii nyt oikein, vaikka se aiemmin epäonnistui kokonaan.
Laajempi Deribit-optioiden data, rullaavat optiostrategiat ja tarkat rahoituskustannukset
Laajensimme Bybitin ja Deribitin markkinadataa, lisäsimme rullaavat optiostrategiat kauppakohtaisilla greekeillä, lisäsimme jälkitestauksiin todelliset rahoituskustannukset ja paransimme Tietolähteet-käyttöliittymää sekä korjasimme useita luotettavuusongelmia.
Bybitin datankeruu pyynnöstä ja kattava Deribit-datan tuki
Tarpeen mukaan tehtävä datan keruu kattaa nyt Bybitin (jossa aiemmin ilmeni "no collector available" -virheitä) sekä Deribitin kaikki instrumentit: spot-kaupankäynnin, perpetual-sopimukset, erääntyvät futuurit ja optiot. Backtestit voivat hakea signaaleiksi myös Deribitin ennakoivan DVOL-implisiittisen volatiliteetin indeksin sekä perpetual-sopimusten rahoitusasteiden historiatiedot.
Rullaavat optiostrategiat kauppakohtaisilla greekeillä
Optiostrategiat voidaan nyt määritellä toistuvina rakenteina, kuten viikoittaisina lyhyinä strangle-strategioina tai katettuina osto-optio-strategioina, jotka siirtyvät automaattisesti uusiin sopimuksiin niiden erääntyessä. Strategian koko laajennettu sopimusketju näkyy strategian Data Sources -osiossa. Jokaisesta optiokaupasta tallennetaan nyt toteutushinta ja tyyppi sekä mahdollisuuksien mukaan avaushetken greeksit. Tiedot kootaan strategiatason optioyhteenvedoksi.
Jatkuvien sopimusten rahoitusmaksut hyvitetään tai veloitetaan nyt jälkitesteissä
Jälkitestit laskevat nyt uudelleen rahoitusmaksut, jotka jatkuvan futuurisopimuksen positio todellisuudessa maksaa tai saa kullakin rahoitusvälillä, ja lisäävät ne tilin saldoon. Aiemmin tämä kustannus tai tuotto sivuutettiin. Tämä koskee nyt kaikkia lineaarisia jatkuvia sopimuksia, ei vain strategioita, jotka lukevat rahoitusdataa suoraan. Moniosaiset korit kerryttävät kunkin instrumentin oman rahoituskurssin sen sijaan, että kaikissa käytettäisiin yhden jalan kurssia.
Tietolähteiden ja kauppataulukon parannukset
Kauppataulukossa näytetään nyt erillinen hinnanmuutoksesta syntyvän PnL:n sarake rahoituksen ja netto-PnL:n rinnalla. Data Sources -paneelissa näkyvät kaikki strategian käyttämät lisä- ja tilaustiedot, mukaan lukien Deribitin greeksit, implisiittinen volatiliteetti ja rahoitussyötteet. Paneeli nimeää myös Deribitin, COIN-M:n ja optioinstrumenttien markkinan oikein Tuntematon-merkinnän sijaan, näyttää jatkuvien sopimusten strategioiden kertyneen rahoituksen ja esittää pitkät taulukot vieritettävässä, reunustetussa laatikossa kauppanäkymän tapaan.
Luotettavuuskorjauksia agenteissa ja hallintapaneelissa
Korjasimme virheen, jossa pitkät kauppahistoriat ylittivät yhteenvetoagentin kehotteen pituusrajan ja saivat strategiayhteenvetojen luonnin epäonnistumaan toistuvasti. Lisäsimme tietokannan terveystarkistukseen uuden yrityksen, sillä kuormituksen aikana se antoi virheellisiä 'unreachable'-hälytyksiä. Nopeutimme myös datankeruun instrumenttihakuja, jotka jumittuivat suurissa luetteloissa, pidimme monisanaiset tilamerkit yhdellä rivillä ja täydensimme strategian vaihesuodatinta kaikilla putken vaiheilla.
Paperikaupankäynti odottaa nyt kaikkia osia ennen signaalin antamista
Monen instrumentin paperikaupankäynnin strategia saattoi antaa avaus- tai sulkemissignaalin ennen kuin viiveellä saapuvan toissijaisen jalan kynttilä oli vastaanotettu. Tällöin kyseisen jalan vanhentunutta hintaa käytettiin kaupankäynnissä. Paperikaupankäynti odottaa nyt rajatun ajan, että kaikki saman aikakehyksen jalat toimittavat kynttilänsä, ennen signaalin arviointia. Näin se vastaa jälkitesteissä jo käytössä olevaa suojausta.
Hyperliquid-tuki paperikaupankäyntiin, strategioiden tulosyhteenvedot ja datakorjaukset
Tällä viikolla lisättiin Hyperliquid-tuki paperikaupankäyntiin, uusi strategioiden tulosyhteenveto-ominaisuus ja hypoteesin uudelleenarviointiin perustuva palautuspolku. Lisäksi korjattiin strategiasivujen näyttöön ja markkinadatan keruun luotettavuuteen liittyviä ongelmia.
Paperikaupankäynti tukee nyt Hyperliquid-jalkoja, signaalin sisäisiä toimeksiantoja ja position riskirajaa
Paperikaupankäynnin työntekijät toimivat aiemmin vain Binance-markkinadatalla ja yhdellä toimeksiantojen lähetysmallilla, joten Hyperliquidin osat ja strategiat, jotka lähettävät toimeksiantoja suoraan signaalilogiikassaan, eivät pystyneet käymään kauppaa eikä tästä ilmoitettu. Paperikaupankäynti välittää nyt Hyperliquid-markkinadataa lisäosille, toteuttaa molemmat toimeksiantojen lähetysmallit ja rajoittaa yksittäisen position määritettävään osuuteen ostovoimasta, jotta toimeksiantojen täytöt eivät kasva liian suuriksi.
Uusi Tulosyhteenveto-kortti kertoo, miten kunkin strategian matka päättyi
Uusi yhteenvetoagentti tuottaa lyhyen, faktapohjaisen kuvauksen siitä, millainen strategia oli, miten se suoriutui ja miksi se saavutti prosessiketjun viimeisen vaiheen. Yhteenveto luodaan keskeisissä virstanpylväissä (hylkääminen, siirtyminen seuraavaan vaiheeseen, paperikaupankäyntivaihe, live-vaihe, käytöstä poistaminen), ja se näkyy nyt strategian tietosivulla Tuloksen yhteenveto -kortissa.
Puutteelliset hypoteesit voidaan nyt muotoilla uudelleen pelkän jatkokehittelyn tai hylkäämisen sijaan.
Aiemmin hypoteesin, jolla ei ollut todellista etua, saattoi joko koodata uudelleen saman toimimattoman oletuksen pohjalta tai hylätä kokonaan. Uusi hypoteesin uudelleentarkastelupolku palauttaa pelastettavissa olevat mutta virheelliset ideat tutkimukseen uudelleen muotoiltaviksi, esimerkiksi toiselle instrumentille, aikakehykselle, kynnysarvolle tai mekanismille, ennen luovuttamista. Strategiasivulla näytetään nyt myös tämä tulos ja se, kuinka monta kertaa ideaa on tarkistettu.
Strategian tietosivun putkihistoria on nyt tarkempi ja helpommin luettava
Strategian tietosivulla näytetään nyt riskivastaavan arvio sekä kunkin iteraation oma jälkitestitulos ja todellinen epäonnistumisen syy aiemman koko ajon yhteisen syyn sijaan. Hylkäämisen syytä kuvaava banneri on nyt hillitympi ja avattava, ja hypoteesi- sekä analyysitekstit on jäsennelty nimetyiksi, helposti luettaviksi osioiksi.
Korjasimme useita syitä, joiden vuoksi strategioita hylättiin virheellisesti puuttuvan datan takia
Korjasimme reitityksen niin, että COIN-M-futuuridata haetaan oikeasta lähteestä. Korjasimme myös lisäinstrumenttien jalkojen keruun pareissa ja eri pörssien välisissä strategioissa, liitimme likvidaatiotapahtumat ja Hyperliquidin ennustetun rahoituskoron automaattiseen keruuseen, rajasimme liian pitkän tick-datan keruuikkunan, joka saattoi kaataa käsittelyputken, ja lopetimme sellaisten dataikkunoiden jatkuvan uudelleenyrityksen, joita ei oikeasti ole lähteessä.
Kehittäjäagentti saa selkeämmät virhediagnostiikat ja oman aiemman koodinsa
Varmistuspalautteesta käy nyt täsmällisesti ilmi, miksi strategia ei tuottanut kauppoja (sisääntuloehto ei koskaan täyttynyt, kokoa koskeva pyyntö hylättiin tai nimellisarvo jäi vähimmäisrajan alle). Kehittäjäagentti saa nyt kullakin iteraatiolla käyttöönsä edellisen koodiversionsa sen sijaan, että se johtaisi koodin uudelleen alusta, mikä vähentää toistuvia regressioita ja edestakaista työtä. Myös auditoijan muistinkäyttöä tasattiin kesken ajon tapahtuvien uudelleenkäynnistysten välttämiseksi.
Paperikaupankäynnin signaalihistoria ja chat-istuntojen hallinta lisätty
Paperikaupankäyntistrategioille lisättiin signaalihistorianäkymä ja chat-istuntojen sivupalkki. Taustapalveluun lisättiin myös rajapinnat istuntojen luettelointiin ja poistamiseen, mikä selkeyttää paperikaupankäynnin tapahtumien ja aiempien keskustelujen seurantaa.
Käsittelyputken nopeampi käynnistys, selkeämmät kauppapaikkasarakkeet ja datan latauskorjauksia
Tämän viikon muutokset keskittyvät alustan sisäiseen luotettavuuteen: strategioiden käsittely on nopeampaa ja tasapuolisempaa, ja lisäksi korjasimme kauppataulukon näkymää sekä esikatseludatan latausvirheen.
Koodausvaihe käynnistää strategiat rinnakkain ja käsittelee jonon tasapuolisesti
Strategioiden koodausvaihe käsitteli aiemmin strategioita yksi kerrallaan ja saattoi valita saman erän toistuvasti, jolloin suuri joukko odottavia strategioita jäi jumiin, kunnes niiden aikakatkaisu umpeutui niitä käsittelemättä. Koodausajot käynnistetään nyt rinnakkain (enintään 6 kerrallaan, aiemman 3:n sijaan), jono käsittelee pisimpään odottaneet strategiat ensin, eikä strategiaa enää aikakatkaista ja hylätä, jos agentti ei ole koskaan ehtinyt ottaa sitä käsittelyyn. Näiden muutosten ansiosta suuret strategiakertymät etenevät koodauksessa aiempaa nopeammin ja ennakoitavammin ilman pysähtelyä.
Tilapäiset kiintiötauot eivät enää veny toistuvasti usean tunnin käyttökatkoiksi
Kun koodausagentin käyttökiintiö täyttyi tilapäisesti, järjestelmä käsitteli tilanteen tavallisena virhejaksona ja pidensi jäähdyttelyjaksoja kerta kerralta. Käsittely saattoi siksi pysyä tauolla pitkään sen jälkeenkin, kun kiintiö oli jo nollautunut. Tauot päättyvät nyt tilauksen todelliseen nollautumisaikaan yleisen jäähdyttelyaikataulun sijaan, mikä välttää tarpeettoman pitkät käyttökatkot.
Auditointisykli ei enää jää määräämättömäksi ajaksi jumiin yksittäiseen verkkotehtävään
Tausta-auditoija saattoi näyttää olevan käynnissä, vaikka se ei enää edennyt, koska yksittäinen jumiutunut verkko- tai levytehtävä esti koko syklin valmistumisen. Tehtäväkohtaiset ja kokonaiskeston aikarajat pakottavat nyt hitaat tai jumiutuneet tehtävät epäonnistumaan ja vapauttamaan paikkansa, joten auditointisykli jatkuu pysähtymisen sijaan.
Suurten kauppatietojen lataukset eivät enää uhkaa kaataa tiedonkeruuprosessia.
Strategian kauppatason datan pyytäminen saattoi käynnistää vuosien historian latauksen kokonaan muistiin kerralla, mikä saattoi kaataa prosessin paljon tapahtumia sisältävillä symboleilla. Latausvirta kirjoitetaan nyt tiedostoon vähitellen, ja pyydettävä aikaväli on rajattu viimeisiin 30 päivään. Näin muistinkäyttö pysyy rajattuna pyydetyn historian määrästä riippumatta.
Datapyyntöjen aukkojen täyttö kokeilee nyt suoraa yhteyttä ennen välityspalvelimia
Puuttuvan markkinadatan täydentämisessä kokeiltiin aiemmin aina ensin yhteyksiä välityspalvelimien kautta ja vasta sitten suoraa yhteyttä. Tämä tuhlasi aikaa palvelimilla, joilta pääsi datalähteeseen suoraan. Nyt suoraa yhteyttä kokeillaan ensin, ja välityspalvelimiin turvaudutaan vasta sen epäonnistuessa. Tämä nopeuttaa aukkojen täyttöä palvelimilla, joilla on suora yhteys.
Datan esikatselusivu ei enää jää pyörittämään latauskuvaketta ensimmäisen latauksen epäonnistuttua
Datan esikatselusivun kaavion dataa purettiin väärässä binaarimuodossa, minkä vuoksi jokainen pyyntö epäonnistui. Ensimmäisellä sivun latauskerralla virheelle ei ollut paikkaa, jossa näkyä, joten latauskuvake jäi ruutuun loputtomasti. Taustapalvelu purkaa pylväiden datan nyt oikeassa muodossa, ja käyttöliittymä näyttää latausvirheet oikein, jolloin latauskuvake poistuu myös ensimmäisen latauksen epäonnistuessa.
Kauppataulukossa pörssi ja instrumenttityyppi näkyvät nyt erillisissä sarakkeissa
Strategian kauppataulukossa näkyi aiemmin vain symboli, joten oli vaikea nähdä, millä pörssillä ja minkä tyyppisellä instrumentilla (spot, perpetual, futuuri tai optio) kauppa toteutettiin. Tämä korostui erityisesti usean pörssin strategioissa. Nyt taulukossa on erilliset Symbol-, Exchange- ja Type-sarakkeet, jotka näyttävät kunkin kaupan tiedot selkeämmin.
Viikkopäivitys: datan käsittelyputken luotettavuuskorjauksia ja käyttöliittymän viimeistelyä
Datan käsittelyputken luotettavuuskorjauksia (auditoijan jumittuminen, Bybitin nopeusrajoitukset sekä viikko- ja kuukausihistorian ja COIN-M-historian puuttuminen) sekä kaksi käyttöliittymäkorjausta: strategialistan sivutus ja kauppahintojen täysi tarkkuus.
Pysähtynyt markkinadatan auditointi ja takautuva täydennys palautettu toimintaan
Automaattiseen data-auditoijaan oli päässyt useita regressioita: kyselyn järjestysvirheen vuoksi päällekkäisen datan siivous ei koskaan käynnistynyt, vaikka aukot kasvoivat; luettelokirjoituksen ristiriita pysäytti kaikki täydennykset huomaamatta; ja puuttuva elossaolosyke johti siihen, että backtestit hylättiin vanhentunutta dataa käyttävinä. Auditoijan pääsilmukan estävä tietokantakirjoitus aiheutti lisäksi turhia yhteyden aikakatkaisuja täydennysten aikana. Kaikki nämä on korjattu, joten aukkojen täyttö, päällekkäisen datan siivous ja backtestien luotettavat datan tuoreustarkistukset toimivat jälleen.
Bybitin datan täydennyksiä rajoitetaan nopeusrajoitusvirheiden välttämiseksi
Bybitistä tehtävät suurten historiadatamäärien täydennykset ylittivät API:n nopeusrajoituksen ja aiheuttivat suuria eriä epäonnistuneita täydennysyrityksiä, joiden virheilmoitukset olivat tyhjiä eivätkä auttaneet ongelman selvittämisessä. Bybit-täydennyksille käytetään nyt omaa, matalampaa rinnakkaisuusrajaa, kun taas muiden pörssien datalähteet toimivat täydellä nopeudella. Virheilmoituksissa näytetään nyt myös virheen tyyppi, mikä helpottaa ongelmien selvittämistä.
Auditoijan muistinkäyttöä voi nyt säätää käyttöönoton mukaan
Taustalla toimiva data-auditoija käytti kiinteitä rinnakkaisuusasetuksia, jotka saattoivat kuluttaa muistin loppuun ja keskeyttää datan laatutarkistukset pienemmillä palvelimilla. Rinnakkaisuus ja eräkohtaiset koot voi nyt määrittää käyttöönoton mukaan, joten prosessi voidaan sovittaa palvelimen muistibudjettiin ilman koodimuutoksia.
Viikko- ja kuukausitason hintahistoria pysyy nyt ajan tasalla
3 päivän, viikko- ja kuukausikynttilöiden historia lakkasi päivittymästä, kun sitä toimittanut lähdearkisto poistettiin käytöstä viime vuonna. Tämän vuoksi harvemman aikavälin symboleista puuttui tuoretta dataa. Nämä aikavälit haetaan nyt suoraan pörssin API:sta, joten pidempiä aikavälejä käyttävien strategioiden historialliset hintatiedot pysyvät ajan tasalla.
Puuttuvien COIN-M-futuurihintojen lataus korjattu
COIN-marginaalisten futuurisopimusten historialliset kynttilälataukset eivät palauttaneet dataa, koska latausrutiini käytti väärää datapolkua. Näiden sopimusten tavalliset kynttilälataukset toimivat nyt oikein, kuten niihin liittyvät hintasyötteetkin jo toimivat.
Strategialista säilyttää sivunumeron päivityksen jälkeen
Strategiasivun uudelleenlataaminen ensimmäisen sivun jälkeen palautti näkymän sivulle yksi, jolloin pitkästä strategialistasta kadotti kohdan. Sivunumero muistetaan nyt ja palautetaan sivun latautuessa uudelleen.
Kauppahinnat näytetään nyt täydellä tarkkuudella
Kauppahistoriataulukko pyöristi aina avaus- ja päätöshinnat kahteen desimaaliin, mikä peitti merkityksellisiä numeroita edullisempien omaisuuserien hinnoissa. Hinnat näytetään nyt niiden täydellä alkuperäisellä tarkkuudella. Taustalla käytettäviin backtestien ja optimointien laskelmiin tämä ei vaikuta, sillä niissä käytettiin jo ennestään täyttä tarkkuutta.
Viputuki, laajennettu pörssireititys ja datan käsittelyputken luotettavuuskorjauksia
Tällä viikolla backtesteihin lisättiin viputuki ja reititys kaikkien seitsemän pörssin välillä. Lisäksi lisättiin uudet signaali- ja strategiakirjastot, monipuolistettiin tutkimuksen kohdentamista sekä korjattiin Live Market -dataa, likvidaatiovirtaa ja toistuvia datan käsittelyputken kaatumiskierteitä.
Viputuki ja täysi reititys useiden pörssien välillä lisätty strategioiden backtesteihin
Jälkitestausmoottori käyttää nyt strategia-kohtaista säädettävää vipuvaikutusta, jolla on markkinapaikkakohtaiset enimmäisrajat (futuureissa enintään 20x, spot-kaupassa ja optioissa enintään 1x, koska niissä ei voi lainata). Strategioiden reititys laajeni käytännössä vain Binancesta kaikkiin seitsemään tuettuun markkinapaikkaan, mukaan lukien Binance COIN-M, Bybit, Hyperliquid, Binance Options ja Deribit. Lisäksi annetaan ohjeita oikean markkinapaikan valintaan optiopohjaisille strategioille.
Uudet indikaattori- ja strategiamallikirjastot strategiatutkimukseen
Strategioiden rakentamiseen tarkoitetuilla agenteilla on nyt käytössään kaksi uutta viitekirjastoa: signaalikirjasto, joka kattaa yli 50 teknistä, kryptovaluuttoihin liittyvää ja markkinapaikkojen välistä indikaattoria, sekä strategiatyyppien luettelo, joka sisältää päästä päähän -malleja trendin seuraamiseen, keskiarvoon palautumiseen, ruudukolla kaupankäyntiin, basis- ja rahoituskoron arbitraasiin, parikaupankäyntiin, katettuihin osto-optioihin, markkinamikrorakenteeseen ja likvidointiketjureaktioihin. Mukana on myös tukikoodia optioiden hinnoitteluun.
Strategiatutkimus kattaa nyt useampia markkinapaikkoja, suuntia ja pitojaksoja
Strategiaehdotukset olivat keskittyneet vahvasti yhteen markkinapaikkaan ja yhteen suuntaan. Monimuotoisuustavoitteet ohjaavat ehdotuksia nyt kohti laajempaa valikoimaa markkinapaikkoja (mukaan lukien hiljattain käyttöön otettu Bybit), long- ja short-suuntaa, yhden tai usean symbolin laajuisia strategioita sekä erilaisia pitoaikoja. Tavoitteet lasketaan nyt aktiivisen nykyisen salkun perusteella aiemman kiinteän tilannekuvan sijaan, joka saattoi vanhentua.
Korjattu strategioiden virheellinen hylkääminen ja jumiutuminen koodaus- ja datatarkistuksissa
Prosessin jonotusvirhe tulkitsi normaalin jonotusajan virheellisesti merkiksi jumiutuneesta koodausagentista, minkä vuoksi strategioita hylättiin, vaikka agentti oli tehnyt työnsä oikein. Datan laatutarkistus ei myöskään enää estä strategiaa loputtomiin, kun datakatkon on vahvistettu johtuvan pysyvästi saatavilla olemattomasta datasta. Hyperliquid-datan täydennykset valmistuvat nyt, sillä suuret historiapyynnöt eivät enää aiheuta aikakatkaisua.
Korjattu puuttuvat tiedot Live Market -näkymän futuuripaneeleissa ja likvidointisyötteessä
Live Market -sivun futuurien tilauskirjassa, kaupoissa, ticker-paneeleissa ja likvidointivirrassa ei näkynyt tietoja vanhentuneen Binance WebSocket -polun vuoksi. Spot-paneelit eivät kärsineet ongelmasta. Sama päätepiste korjattiin myös palvelimen likvidointitietojen kerääjään, joka siirrettiin omaksi erilliseksi prosessikseen, jotta sen yhteys ei katkea kuormituksen aikana.
Parannettu tiedonkeruu- ja auditointiputken luotettavuutta
Korjattiin useita ongelmia, jotka saivat tiedonkeruu- ja auditointipalvelut käynnistymään toistuvasti uudelleen tai pysähtymään huomaamatta säiliöissään. Korjaukset koskivat muun muassa lukitusten käsittelyä, joka toimi väärin säiliöiden uudelleenkäynnistyksen yhteydessä, sekä syketarkistusta, joka saattoi olla havaitsematta pysähtynyttä prosessia päiviä. Historiadatan auditointi kattaa nyt myös useampia tutkimuksessa ja jälkitestauksessa käytettäviä tietotyyppejä.
Datan eheysputki, COIN-M-markkinadatan korjaus ja agenttien luotettavuusparannukset
Tämän viikon muutokset tuovat automaattiset datan eheystarkistukset, jotka edellyttävät täydellistä dataa ennen jälkitestausta, korjaavat COIN-M-futuuridatan keruun sekä ratkaisevat kaksi virhettä, jotka aiheuttivat aiheettomia agenttien taukoja ja vääriä jälkitestausvirheitä.
Automaattiset datan eheystarkistukset ovat nyt jälkitestauksen edellytyksenä
Uusi auditointiprosessi käy jatkuvasti läpi historiallista markkinadataa etsien aukkoja, kaksoisrivejä ja vanhentuneita kirjoituksia sekä tallentaa tulokset jokaisesta aineistosta. Jälkitestausta ei voi enää suorittaa datalla, joka ei läpäise tarkistuksia. Täydentävä täydennysprosessi hakee puuttuvat tiedot automaattisesti alkulähteistä havaittujen aukkojen täyttämiseksi. Tämä vähentää riskiä, että strategiat validoidaan puutteellisen hintahistorian perusteella.
COIN-M-futuurien markkinadatan keruu korjattu
COIN-M-futuurien kynttilätietoja (tavalliset kynttilät, mark-hinta, indeksihinta ja preemioindeksi) ei voitu ladata päättyneistä neljännesvuosisopimuksista, kuten ADAUSD ja BCHUSD, eikä aktiivisista perpetual-sopimuksista, kuten BTCUSD_PERP ja ETHUSD_PERP. Pyynnöt lähetettiin väärään futuurien päätepisteeseen, minkä vuoksi aukot eivät koskaan täyttyneet. Tiedot latautuvat ja täydennetään nyt oikein.
Korjattu aiheettomat agenttien tauot pian alustan käynnistyksen jälkeen
Strategiatutkimuksessa käytetty koodausagentti saattoi alkaa epäonnistua jokaisessa pyynnössä muutaman minuutin kuluessa alustan käynnistymisestä ja keskeyttää lopulta toimintansa toistuvien peräkkäisten virheiden vuoksi. Syynä oli sisäinen tapahtumasilmukan määritysristiriita, jonka taustakomponenttien uudelleenalustus aiheutti. Ristiriita vältetään nyt, joten agentti pysyy käytettävissä heti käynnistyksen jälkeen eikä vaadi manuaalista puuttumista.
Jälkitestit eivät enää epäonnistu niihin liittymättömän täydentävän datan vuoksi
Jälkitestit ja optimointiajot tarkistivat strategian datan kattavuuden kaikkien instrumentille ladattujen täydentävien aineistojen perusteella sen sijaan, että olisivat tarkistaneet vain strategian käyttämiä tietoja. Tämä saattoi johtaa muuten kelvollisten strategioiden hylkäämiseen datan vuoksi, jota ne eivät edes käytä. Kattavuustarkistukset rajataan nyt täydentäviin kenttiin, joihin strategian koodi viittaa, ennen jälkitestausta tai optimointia.
Viikkopäivitys: sisäisen lähdekoodivaraston ylläpito
Tämän viikon ainoa kirjattu muutos oli sisäinen versionhallintakorjaus, jolla ei ollut vaikutusta tuotteeseen käyttäjien näkökulmasta. Uusia ominaisuuksia, parannuksia tai korjauksia ei julkaista.
Hiljainen viikko
Tuotemuutoksia ei kirjattu tällä viikolla.
Paperikaupankäynti, live-markkinadata, tekoälychat-avustaja ja alustan tietoturva
Tällä viikolla lisättiin paperikaupankäynnin toimeksiantojen suoritus, reaaliaikaisen markkinadatan sivu, hypoteesien ideointiin tarkoitettu chat-avustaja ja HTTP-todennus sekä korjattiin optiodatan keruuta ja luettelon läpikäyntiä.
Paperikaupankäynnin suoritusmoottori
Strategioita voi nyt ajaa simuloidussa paperikaupankäynnissä. Valvontaprosessi hallinnoi strategiakohtaisia työprosesseja, ja välittäjäsimulaatio soveltaa toimeksiantojen toteutuksessa pörssimäisiä kuluja. Näin strategian suorituskykyä voidaan kokeilla ennen live-kaupankäyntiä.
Live Market -sivu
Uudella Live Market -sivulla näkyvät reaaliaikaiset kynttiläkaaviot, tilauskirjan syvyys, viimeisimmät kaupat, strategiasignaalit ja seurattujen instrumenttien futuurimittarit. Näin markkinatilanteen ja strategioiden toiminnan näkee yhdestä paikasta.
Chat-avustaja hypoteesien ideointiin
Uudella Chat-sivulla käyttäjät voivat keskustella tekoälyavustajan kanssa kaupankäyntihypoteesien ideoinnista ja hiomisesta ennen niiden muuttamista koodatuiksi strategioiksi. Se tarjoaa vuorovaikutteisen aloituspisteen ennen automatisoitua tutkimusputkea.
HTTP Basic Auth verkkopalvelimella
Verkkopalvelin vaatii nyt HTTP Basic Authentication -todennuksen jokaisella reitillä, myös WebSocket-yhteyksissä. Tämä sulkee todennuksettoman pääsyn hallintapaneeliin ja sen reaaliaikaisiin tietovirtoihin.
Optio- ja Deribit-datan keruun luotettavuus
Binance-optioiden kynttilädatatulkki korjattiin käsittelemään oikein molemmat mahdolliset vastausmuodot. Binance-optioiden avoimen koron päätepisteelle lisättiin puuttuva erääntymisparametri, ja Deribit-kerääjä siirrettiin käyttämään suoraa yhteyttä. Näin ratkaistiin 407-virheet, jotka estivät datan keruun.
Luettelon läpikäynti ei enää kuluta kaikkea muistia
Instrumenttien olemassaolo tarkistetaan nyt kevyellä tiedostojärjestelmähaulla sen sijaan, että koko luettelon metatiedot ladattaisiin muistiin. Tämä korjaa muistin loppumiseen johtaneen virheen, joka ilmeni läpikäytäessä luetteloita, joissa oli kymmeniä tuhansia optiodatatiedostoja.
Stratmillin viikkopäivitys: uusi strategian hallintapaneeli, chat-avustaja ja putken luotettavuuskorjauksia
Tällä viikolla lisätään strategioiden seurantapaneeli tekoälychat-avustajalla, laajennetaan historiadatan keruuta ja korjataan useita luotettavuusongelmia, kuten jälkitestauksen datatarkkuusvirheitä ja tiedonkeruupalveluiden muistivuotoja.
Strategian hallintapaneeli, strategian yksityiskohtanäkymä ja chat-avustaja
Hallintapaneeli sisältää nyt strategian tietosivun, jolla näkyvät analyysiosio ja jälkitestauksen tarkistusmittarit. Tarvittaessa tiedot haetaan edellisestä iteraatiosta. Uudella chat-sivulla käyttäjät voivat kehittää strategiaideoita avustajan kanssa. Vastaukset välitetään reaaliajassa, ja lähetetyt ideat esitetään muotoiltuna Markdown-tekstinä. Myös vaihenimikkeet ovat nyt selkeämmät.
Entistä häiriönsietokykyisempi putken suoritus ja alustojen välinen tuki
Tutkimusputki käsittelee nyt tietyt aliprosessien alustuksen epäonnistumiset tilapäisinä ja yrittää automaattisesti uudelleen sen sijaan, että keskeyttäisi suorituksen. Järjestelmävirheet kirjataan nyt sen sijaan, että strategia epäonnistuisi heti. Aikakatkaisun yhteydessä keskeytetyt agentit ohitetaan nyt oikein, ja päällekkäisten tehtävien luominen estetään. Aliprosessien kuntoa seurataan sykesignaaleilla. Prosessien elossaolon tarkistuksissa käytetään nyt alustariippumatonta kirjastoa Windows-kohtaisen vararatkaisun sijaan, mikä parantaa yhteensopivuutta eri käyttöjärjestelmien kanssa.
Laajempi historiatietojen keruu ja validointi
Automaattinen tiedonkeruu hakee nyt tuetuista pörsseistä mahdollisimman pitkän saatavilla olevan historian. Tietojen kattavuustarkistuksissa validoidaan nyt todellisten kalenteripäivien kattavuus pelkän kynttilämäärän sijaan, joten ne havaitsevat aukot, joita kynttilämäärä yksin ei paljastaisi. Walk-forward-optimoinnin tuloksissa säilytetään nyt kunkin ikkunan in-sample- ja out-of-sample-Sharpe-suhteet tarkastelua varten.
Backtestit eivät enää epäonnistu hinta- ja volyymitarkkuuden poiketessa
Historiallisilla kynttilöillä, kauppatickeillä, noteeraustickeillä, tilauskirjan muutoksilla ja hintapäivityksillä saattoi olla eri desimaalitarkkuus kuin määritetyllä kaupankäynti-instrumentilla, jolloin backtest-moottori hylkäsi tiedot ajon aikana. Tiedot tarkistetaan ja korjataan nyt automaattisesti instrumentin tarkkuuteen ennen backtestien suorittamista, mikä estää vältettävissä olevat backtest-virheet.
Datapalveluiden muistivuodot ja päällekkäiset prosessit korjattu
Tiedonkeruu- ja backtest-palveluista vuoti ajan mittaan muistia, koska ne loivat jokaisella kutsulla uuden tietokantayhteyden jaetun yhteyden uudelleenkäytön sijaan. Tämä kasvatti resurssien käyttöä tasaisesti. Lukko estää nyt myös useiden tiedonkerääjäinstanssien samanaikaisen suorituksen, ja backtest-ajot vapauttavat lisätiedot käytön jälkeen.
Hiljainen viikko
Tuotemuutoksia ei kirjattu tällä viikolla.
Hiljainen viikko
Tuotemuutoksia ei kirjattu tällä viikolla.
Strategioiden automatisoitu varmennus ja optimointi sekä moniagenttiputki
Tällä viikolla lisättiin strategioiden automatisoidut varmennus- ja optimointivaiheet, kuuden agentin tutkimuksesta jatkopäätökseen etenevä putki, uusia markkinatiedon kerääjiä, korjattu Sharpe-suhteen laskenta, putken seuranta-API sekä vakauskorjauksia.
Strategioiden automatisoitu monivaiheinen varmennus ennen jatkoon siirtämistä
Uudet strategiat käyvät nyt läpi automatisoidun varmennuksen ennen etenemistään: staattisen koodianalyysin, synteettisiin markkinatilanteisiin perustuvat testit, hiekkalaatikkobacktestin ja QA-agentin tarkastuksen. Jokainen vaihe antaa yksityiskohtaista palautetta, jotta tarkistuksessa epäonnistuneita strategioita voidaan korjata sen sijaan, että ne siirtyisivät backtestaukseen ilman testausta.
Walk-forward- ja holdout-optimointitarkistukset ylisovittamisen havaitsemiseksi
Strategioille tehdään nyt parametrien herkkyysanalyysi, joka tunnistaa asetukset, jotka toimivat vain täsmällisillä arvoilla. Sen jälkeen tehdään walk-forward- ja holdout-testit aineistolla, jota strategia ei ole nähnyt. Strategiat, joiden tulokset heikkenevät liikaa otoksen ulkopuolella tai jotka vaikuttavat haurailta pienille parametrimuutoksille, hylätään automaattisesti jatkoon siirtämisen sijaan.
Täysi kuuden agentin putki tutkimusideasta jatkopäätökseen
Kaupankäynti-ideat etenevät nyt erikoistuneiden agenttien ketjussa: Research Lead ja Strategy Developer muuntavat hypoteesin koodiksi, QA Agent ja Strategy Analyst tarkastavat ja arvioivat tulokset, ja Risk Officer sekä Portfolio Manager tekevät lopullisen päätöksen strategian jatkosta tai pääoman kohdentamisesta. Agenttien istunnot säilyvät, joten työtä voidaan jatkaa keskeytysten jälkeen.
Laajennetut markkinatiedot: rahoituskorot, avoin positio ja likvidaatiot
Tietoputki kerää nyt hintatietojen lisäksi rahoituskorkoja, avointa positiota ja likvidaatiotietoja, mikä antaa tutkimusagenteille enemmän markkinakontekstia. Tiedonkerääjiin lisättiin myös kiertävien välityspalvelinten tuki, jotta tiedonkeruu voi jatkua luotettavasti.
Sharpe-suhde lasketaan nyt päivätuotoista
Backtestien Sharpe-suhteet laskettiin aiemmin kauppakohtaisesta PnL:stä, mikä saattoi yliarvioida riskikorjatun tuoton strategioissa, jotka tekevät paljon pieniä kauppoja. Laskennassa käytetään nyt päivätuottoja, mikä antaa backtest-raporteissa tarkemman kuvan tuloksesta.
Seuranta-API putken kunnon ja tilan tarkasteluun
Uusi seuranta-API tarjoaa päätepisteet järjestelmän kunnon, putken tilan, aktiivisten ajojen ja kirjattujen virheiden tarkasteluun sekä ohituspäätepisteen. Sen avulla käynnissä olevan strategiatutkimuksen tilan voi tarkistaa ja vaiheita ohittaa tarvittaessa manuaalisesti.
Putken luotettavuuskorjaukset jumittuneisiin vaiheisiin ja agenttien tulosteiden jäsentämiseen
Korjattu virhe, jonka vuoksi koodausvaiheeseen uudelleenkäynnistyksen jälkeen jumittunutta strategiaa ei enää koskaan käsitelty. Orkestroija tarkistaa nyt kaikki aktiiviset vaiheet jokaisella kierroksella. Markdown-muotoiluun käärittyjen tai ylimääräisen tekstin ympäröimien agenttivastausten jäsentäminen onnistuu nyt luotettavasti. Myös tietokannan enum-arvot kirjoitetaan nyt yhdenmukaisesti.