Blogi
Muistiinpanoja strategiatehtaalta
Backtestisi dollari oli USDC. 11. maaliskuuta se noteerattiin 87 senttiin.
Merkitsimme pääomakäyrän dollareiksi. Tili oli USDC:ssä, ja sinä lauantaina USDC ei ollut dollari.
Lue kirjoitus →
Miten backtest lämmitetään ilman, että lookbackia lasketaan tuottoksi?
Keskeneräiset indikaattorit, rajatut käyrät, jotka pitävät positionsa, ja 30 päivän lämmittelyt 8 tunnin ominaisuuksille. Uudelleenkäynnistystarkistus, joka paljastaa ne.
Lue kirjoitus →
Backtestasimme Binancella ja kävimme paperikauppaa Bybitillä. Etu oli viive.
Tutkimme BTC:tä Binancella ja kävimme sillä paperikauppaa Bybitillä. Backtest ei ollut optimistinen. Se seurasi nopeampaa nauhaa.
Lue kirjoitus →
Suojaus kaksinkertaisti backtestimme kaupankäyntikulut
Optiokauppoja tehtiin harvakseltaan. Suojaus kävi kauppaa aina, kun kohde-etuuden hinta nytkähti. Näin löysimme optiobacktestistä puuttuvat kulut.
Lue kirjoitus →
Backtestisi short-positio oli voitolla. Automaattinen velkavivun purku sulki sen silti.
Likvidaatio tapahtuu, kun marginaalisi loppuu. ADL tapahtuu, kun heidän marginaalinsa loppuu ja sinä olit se, joka teki voittoa.
Lue kirjoitus →
Signaali oli oikea. Optiobacktestimme osti väärän erääntymisen.
Signaali ehdotti call spreadia. Backtesti valitsi erääntymisen, joka näytti jälkikäteen likvidiltä. Jäljitimme ristiriidan yhteen huomaamattomaan kalenteriliitokseen.
Lue kirjoitus →
Backtestisi käytti optioille mid-hintaa, jolla ei koskaan käyty kauppaa
Keskihinta voi olla järkevä arvon arvio mutta surkea oletus toteutushinnasta. Tässä kolme tapaa, joilla tämä ero tuottaa huomaamatta tuottoja optioiden backtestiin.
Lue kirjoitus →
Miksi backtestini korvaa jatkuvasti optiodatansa?
Sama optiostrategia voi tuottaa eri tuloksia ”samalla” historialla. Näin selvität, muuttuiko arkistosi markkinadata ja mitä kannattaa tallentaa, jotta seuraavan ajon tulokset voidaan selittää.
Lue kirjoitus →
Strategiasi Sharpe voi nousta, kun lisäät markkinoita
Laajempi markkinauniversumi näyttää hajautukselta. Strategiahaussa se voi tarkoittaa myös uutta koesarjaa. Näin erotat nämä toisistaan.
Lue kirjoitus →
Miksi backtestini näyttää paremmalta, kun tasapainotan useammin?
Päivittäinen tasapainotus voi hyödyntää signaalin nopeammin ja kuluttaa samalla sen tuottaman edun. Näin arvioit, kannattaako lisäkaupankäynti.
Lue kirjoitus →
Strategiasi Sharpe-suhde voi parantua datan heikentyessä
Epäilyttävä tikki voi olla virheellinen hintamerkintä tai juuri se havainto, joka paljastaa strategiasi haurauden. Datan puhdistus tarvitsee tarkastusjäljen, ei vain siistimmän pääomakäyrän.
Lue kirjoitus →
Rakensimme backtestin uudelleen, kun datatoimittaja muutti historiatietojaan
Sama strategian koodi ja päivämääräväli tuottivat kuusi viikkoa myöhemmin erilaisen pääomakäyrän. Jäljitimme muutoksen korjattuun markkinadataan ja rakensimme kokeen uudelleen, jotta pystyisimme selvittämään, mikä oli muuttunut.
Lue kirjoitus →
Strategiasi kävi läpi 240 koetta. Kuinka monta backtestiä ajoit oikeasti?
Kokeilit 240 parametrikokonaisuutta ja valitsit voittajan. Sen Sharpe on 2.1. Olennaista on, kuinka monta kertaa annoit kohinalle mahdollisuuden näyttää edulta.
Lue kirjoitus →
Strategia toimi, kunnes veloitimme siltä futuuriposition siirtämisestä
Kalenterispreadimme näytti siistiltä, kunnes lähin sopimus erääntyi. Sitten jälkitesti siirsi position hintaan, jolla kukaan ei olisi voinut käydä kauppaa.
Lue kirjoitus →
Tasapainotus näytti edulliselta, kunnes laskimme spreadin
Jälkitesti veloitti 4 korkopistettä palkkioita. Spread ja markkinavaikutus nostivat tasapainotuksen yli 20 korkopisteeseen. Näin löysimme puuttuvat kulut.
Lue kirjoitus →
Miten testaan jälkikäteen strategiaa, joka käy kauppaa päivätason signaalin perusteella?
Päiväpalkki kertoo hinnan ja päivämäärän, mutta ei sitä, milloin strategiasi sai päätöskurssin tietoonsa. Näin testaat päivätason signaaleja jälkikäteen antamatta niille mahdotonta toteutushintaa.
Lue kirjoitus →
Annoimme AI-tutkimusagentin optimoida strategian. Päiväkirja ei ollut yhtä vakuuttava.
Agentti löysi strategian, jonka Sharpe oli 4.1. Sitten laskimme yritykset, jäädytimme haun ja seurasimme, kuinka tulos kutistui sellaiseksi, että pystyimme arvioimaan sitä.
Lue kirjoitus →
Tekoälytutkimusagenttisi on nähnyt testijoukon: 3 tapaa, joilla tulos saastuu
Testijoukko lakkaa olemasta testi, kun sen tulokset ohjaavat seuraavaa kokeilua. Tässä on 3 tapaa, joilla tutkimusagentit oppivat siitä huomaamatta, ja näin pidät tuloksen luotettavana.
Lue kirjoitus →
Miten testaat, kestääkö strategian etu korkeammat kaupankäyntikulut?
Älä kysy, kestääkö strategiasi ”realistiset kulut”. Mittaa, kuinka paljon kuluja se sietää, mitkä oletukset vaikuttavat tulokseen ja missä vaiheessa etu katoaa.
Lue kirjoitus →
Miksi backtestisi tarvitsee delistattujen osakkeiden kirjanpidon
Jos yhtiö katoaa backtestistäsi, myös sen viimeinen tuotto on saattanut kadota. Kolme yleistä oikotietä tekevät kuolleista osakkeista näkymättömiä voittajia.
Lue kirjoitus →
Backtestisi löysi 20 %:n tuoton. Kuinka paljon siitä johtui yhdestä virheellisestä aikaleimasta?
Backtestin 20 %:n tuotto voi perustua lukuun, jota kukaan ei olisi voinut tietää tuolloin. Näin selvität, tekevätkö revisiot, myöhästyneet julkaisut tai toimittajan jälkikäteen täydentämät tiedot kaupat puolestasi.
Lue kirjoitus →
Purimme ennustemarkkinan backtestin, joka osti väärän sopimuksen
Backtest osti sopimusta ”Meneekö lakiesitys läpi?” Mutta mikä esitys, mihin määräaikaan mennessä ja kenen päätöksen mukaan? Perkaamme sopimuksen tunnistamiseen liittyvät virheet, jotka muuttavat siistin ennustemarkkinan jäljittelyn kokonaan toiseksi vedoksi.
Lue kirjoitus →
Rahoitusmaksu, joka käänsi voitollisen perp-kaupan tappiolliseksi
BTC-perpetuaalikaupassa suunta oli oikea, mutta tulos jäi silti tappiolle. Tässä käymme tapahtumat läpi maksu kerrallaan ja tarkistamme kirjanpidosta, mistä se johtui.
Lue kirjoitus →
Miten tiedät, kestääkö strategian etu markkinaregiimin muutoksen?
Strategian keskimääräinen tuotto voi kätkeä hauraan riippuvuuden tietynlaisista markkinoista. Näin selvität, siirtyykö sen etu regiimistä toiseen.
Lue kirjoitus →
Parempi backtest voi heikentää strategiatutkimustasi
Backtestillä voit hylätä huonon idean. Jos valitset sen avulla parhaan 500 ideasta, voittaja saattaa olla niistä vain onnekkain. Näin pidät tutkimusprosessin rehellisenä.
Lue kirjoitus →
Miksi backtestini limit order täyttyy, vaikka markkina ei koskaan saavuttanut sen hintaa?
Limit-hintasi osui kynttilän hintaväliin, joten backtest kirjasi täytön. Se kertoo hinnan käyneen tasolla, ei siitä, että sait kaupan.
Lue kirjoitus →
Strategiasi läpäisi walk-forward-testin. Miksi paperikaupankäynnin tulokset erkanivat?
Strategia läpäisi walk-forward-validoinnin, mutta paperikaupankäynnin tulokset erkanivat. Ensimmäinen epäilty voi olla tutkimuksen ja toteutuksen välinen siirtymä, ei markkina.
Lue kirjoitus →
Miksi backtestini teki kaupan hinnalla, jota markkinoilla ei koskaan näkynyt?
Jos simuloitu toteutushintasi on parempi kuin yksikään kynttilän hinnasta, ongelma voi olla toteutusoletuksissasi eikä signaalissa. Näin selvität, mistä hinta tuli.
Lue kirjoitus →
Backtestin mukaan vuotuinen kiertonopeus oli 12 %. Tilillä käytiin kauppaa 38 %:lla.
Backtest voi näyttää vuotuiseksi kiertonopeudeksi 12 %, kun taas tilillä käydään kauppaa 38 %:lla. Ero johtuu usein siitä, mitä ”kiertonopeudella” tarkoitetaan koodissa.
Lue kirjoitus →
Miten estät AI-strategia-agenttia vuotamasta huomista tähän päivään?
Strategia voi läpäistä kaikki syntaksitarkistukset ja silti tietää tulevaisuuden. Tässä kerromme, millä hiljaisilla tavoilla tutkimusagentit vuotavat tietoa ja miten vuodot voi havaita.
Lue kirjoitus →
Miten testaat jälkikäteen strategiaa, joka käy kauppaa markkinakatkoksen aikana?
Katkos ei ole nollavolyymin kynttilä. Se muuttaa sitä, mitä markkina antaa strategiasi tehdä, ja avausuudelleenhuutokauppa voi määrittää uudelleen hinnan, jolla luulit käyväsi kauppaa.
Lue kirjoitus →
Etusi katosi maksutason vaihduttua. Menikö strategia vai tili rikki?
Strategiasi bruttokaupat pysyivät ennallaan, mutta maksutasosi vaihtui tilisi volyymin mukana. Näin selvität, muuttuiko etu vai tili.
Lue kirjoitus →
Tasapainotus, joka myi huomisen voittajat: kaupankäyntivolyymin perinpohjainen tarkastelu
Sijoitusten järjestystaulukko ei vielä ole kaupankäyntistrategia, ennen kuin muutat sen toimeksiannoiksi. Seuraa yhtä kuukausittaista tasapainotusta tavoitepainoista kaupankäyntivolyymiin ja kuluihin sekä oletuksiin, jotka voivat saada backtestin näyttämään liian hyvältä.
Lue kirjoitus →
Backtestisi rakasti parasta tuntia. Voitko käydä kauppaa sillä kellonajan vaihtuessa?
Strategiasi tuottaa voittoa ensimmäisen tunnin aikana — kunnes tuo tunti siirtyy. Käytännön opas päivänsisäisen kausivaihtelun testaamiseen kesäajan muutosten ja kaupankäyntipaikkojen aikataulujen yli.
Lue kirjoitus →
Backtestisi käytti samaa rahaa kahdesti: opas salkun kirjanpitoon
Positio voi olla paperilla voitollinen, mutta seuraavan toimeksiannon rahoittamiseen ei silti riitä varoja. Kolme yleistä kirjanpidon oikopolkua selittävät, miten backtesteissä käytetään huomaamatta samaa rahaa kahdesti.
Lue kirjoitus →
Paper-strategiasi käynnistyi uudelleen eri positiolla: kirje tilan palautuksesta
Käynnistit prosessin uudelleen, mutta käynnistyikö strategiakin? Näin selvität, vastaavatko sen muistikuvat positioista, odottavista toimeksiannoista ja signaaleista paperitiliä.
Lue kirjoitus →
Backtesti meni läpi. Paper-strategialta jäi toteutumatta 37 % sen toimeksiannoista.
Paper-strategiamme lähetti 100 toimeksiantoa, joista 63 toteutui. Backtestissä toteutuneita oli 91. Ero johtui toimeksiantojen tiloista, ajoituksesta ja oletuksista, joita Sharpe-luku ei paljastanut.
Lue kirjoitus →
Yritimme toistaa strategian backtestin. Näin luvut alkoivat erota.
Ajoimme tallennetun strategian uudelleen ja saimme erilaisen pääomakäyrän. Muutaman päivän aikana jäljitimme erot datan korjauksiin, riippuvuuksien versioihin ja yllättävän pieneen oletusarvoon.
Lue kirjoitus →
Mistä tiedän, ovatko backtestin markkinatiedot olleet oikeasti kaupankäyntikelpoisia?
Oikeat hinnat eivät takaa luotettavaa backtestiä. Tarkista, milloin kukin havainto tuli käyttökelpoiseksi, mitä markkinaa se kuvaa ja olisiko strategiasi voinut toimia sen perusteella.
Lue kirjoitus →
Toistimme paperistrategian uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Sen toimeksiannot muuttuivat.
Käynnistimme paperistrategian uudelleen kesken position ja saimme erilaisen toimeksiantosarjan. Signaali oli kunnossa. Sen muisti ei ollut.
Lue kirjoitus →
Mitä optioiden backtestissä oikeastaan tapahtuu erääntymishetkellä?
Erääntymishetkellä option viimeinen noteeraus on usein tuloslaskelmasi vähiten hyödyllinen luku. Näin mallinnat selvityksen, toteutuksen ja toimituksen keksimättä täyttöä.
Lue kirjoitus →
Jatkuvien futuurien kaaviosi kuvaa sopimusta, jolla kukaan ei voinut käydä kauppaa
20. huhtikuuta 2020 kahden WTI-sopimuksen selvityshinnat erosivat 58.06 dollarilla. Jos liität ne yhteen huolimattomasti, jälkitestisi kirjaa 58,060 dollaria, jota mikään positio ei tuottanut.
Lue kirjoitus →
Käynnistä strategiasi uudelleen kesken backtestin. Muistaako se, mitä sillä on?
Strategia voi selvitä kaikista aineistosi markkinatapahtumista ja silti hajota prosessin käynnistyessä uudelleen. Pysäytä toisto puolivälissä ja selvitä, mitä se unohti.
Lue kirjoitus →
Paper-tilisi hylkäsi backtestin toimeksiannon: kirje pörssien suodattimista
Määritit toimeksiannon koon backtestissä oikein, mutta paperikaupankäyntiympäristö hylkäsi sen. Näin sisällytät tarkkuussäännöt strategian toteutusmalliin.
Lue kirjoitus →
Tick-data ei pelasta backtestiäsi – useimmille strategioille se tekee siitä huonomman
Suurempi tarkkuus ei tarkoita suurempaa totuudenmukaisuutta. Useimmille strategioille tick-data vaihtaa todellisen ongelman – virheelliset oletukset toteutuksista ja kustannuksista – kuvitteelliseen ongelmaan: harhaluuloon, että tarkempi data tekee backtestistä rehellisemmän.
Lue kirjoitus →
Uudelleenpainotus söi signaalin: strategian ensimmäinen matka oikeille markkinoille
Signaali ennusti suunnan oikein. Salkku menetti silti etunsa uudelleenpainotuksessa, yksi matala tarjouskirja ja yksi ylimitoitettu toimeksianto kerrallaan.
Lue kirjoitus →
Miten käänteisen ikuisen futuurin backtestataan sekoittamatta BTC:tä ja dollareita?
Kaupasta kertyy $10,000. Tilin arvo kasvaa $15,000. Molemmat luvut ovat oikein. Backtestin on selitettävä, mistä puuttuva $5,000 tulee.
Lue kirjoitus →
Osakepohjainen backtestisi löysi shorttikohteen. Pystyisitkö todella lainaamaan osakkeet?
Gap-fade-strategiasi shorttaa jokaisen valitsemansa osakkeen. Välittäjäsi valikoima on suppeampi. Kirje siitä kaupankäyntitapahtumasta, joka puuttuu ennen toimeksiantoasi.
Lue kirjoitus →
Backtestisi liukumamallin pitäisi olla tarkoituksella väärässä
Liukumamallin tarkoitus ei ole arvata, millä hinnalla toimeksiantosi olisi toteutunut. Tarkoitus on selvittää, kestääkö strategiasi uskottavat toteutushinnat, joita ei voi päätellä historiatiedoista.
Lue kirjoitus →
Makrotalouden backtestisi kävi kauppaa työllisyysraportin revisoiduilla luvuilla
Latasit historialliset työllisyysluvut oikein. Silti strategiasi kävi kauppaa luvuilla, joita ei ollut olemassa vielä kahteen kuukauteen. Näin rakennat uudelleen sen tietojoukon, joka sillä oli käytettävissään.
Lue kirjoitus →
Kuinka paljon viivettä backtestiin pitäisi lisätä? Mittasimme jokaisen millisekunnin omasta järjestelmästämme
Mediaani 195 ms. 99. persentiilissä 2,970 ms. Mediaani 840 ms niillä minuuteilla, jolloin signaalisi todella laukeaa. Vain yksi näistä luvuista on kiinnostava.
Lue kirjoitus →
Viisi kokosääntöä, yksi signaali: mikä backtestissäsi tekee varsinaisen työn
Suurin osa backtestisi tuloksen vaihtelusta johtuu siitä, kuinka suurella positiolla käyt kauppaa, ei siitä, milloin tulet markkinaan. Tässä sama signaali kuudella kokosäännöllä, kululasku ja raportista unohtunut huippuvipu.
Lue kirjoitus →
Sama koodi, sama data, kaksi eri Sharpea: determinismiauditointi, jonka backtestisi tarvitsee
11,205 palkkia täsmälleen identtisiä, sitten tasatulos rankingissa ja sen jälkeen Sharpe-ero 0.15. Jos et tiedä backtestisi vaihteluväliä, et tiedä, voittiko paras parametrikokoonpanosi mitään.
Lue kirjoitus →
Sharpe-lukusi kesti kaikki testit. Se voi silti olla sattumaa.
Sharpe-luku 2 voi näyttää poikkeukselliselta tuhannen yrityksen jälkeen. Yllättävintä on se, kuinka monella tavalla yritit päästä siihen.
Lue kirjoitus →
Miksi volatiliteettitavoitteesi ei hallitse sitä riskiä, jota sen pitäisi
10 %:n volatiliteettitavoite on mitoitusohje, ei riskitakuu. Puretaan yksi BTC-perpetual-strategia osiin ja katsotaan, missä vaiheessa luku lakkaa kuvaamasta sitä, kuinka paljon tililtä voi menettää.
Lue kirjoitus →
Rahoituskorko näytti edulliselta. Positio vuoti silti rahaa.
Perpetual-sopimus maksoi 0.01% rahoitusta kahdeksan tunnin välein. Kauppa tuotti silti tappiota. Tässä selviää, minne backtestin houkutteleva carry-tuotto katosi.
Lue kirjoitus →
Rivi, jolle optioiden backtestisi rakentuu: yksi Deribit BTC -osto-optio, kenttä kentältä
Tickerissä on parikymmentä kenttää. Kahdessa niistä on hintoja, joilla kukaan ei käynyt kauppaa, kolme on yksiköissä, jotka backtestisi luultavasti tulkitsee väärin, eikä useimmat optiostrategiat kaatava luku ole datassa lainkaan.
Lue kirjoitus →
Backtestasit $2,000 per erä ja nyt haluat $50,000: kirje kapasiteetista
Etusi on 22 bps bruttona per kauppa. $2,000:lla maksat noin 2 bps vaikutusta. $50,000:lla maksat 11. Siitä seuraava aritmetiikka ratkaisee, onko sinulla strategia vai kuvakaappaus.
Lue kirjoitus →
Backtestisi ei koskaan realisoitu: marginaali, markkinahinta ja vivutusraja, jonka sivuutit
Pääomakäyrä laskee huhtikuussa 63 % ja palautuu kesäkuuhun mennessä. Pörssissä tili suljettiin 41. päivänä, eikä jäljellä ollut mitään, millä palautua.
Lue kirjoitus →
Sekä stop-loss että tavoitehinta osuivat saman kynttilän aikana. Kumman backtest valitsi?
Kynttilän alin hinta alittaa stop-lossisi. Ylin hinta ylittää tavoitehintasi. Jompikumpi osui ensin, mutta kynttilä ei kerro kumpi, ja koodissasi jokin päätti asian silti.
Lue kirjoitus →
Olemattomat minuutit: aukot, kaupankäyntikatkot ja nollavolyymiset palkit OHLCV-historiassa
Puuttuvat palkit eivät jakaudu historiaasi sattumanvaraisesti. Ne kasaantuvat juuri niihin minuutteihin, joilla on strategiallesi merkitystä, ja tavalliset korjauskeinot piilottavat vahingon.
Lue kirjoitus →
Rajahintasi ei täyttynyt: kirje jonosijasta, maker-backtesteistä ja keksimästäsi Sharpe-luvusta
Täyttösääntösi on yhden rivin mittainen: jos kynttilän alin hinta on rajahintani tasolla tai sen alapuolella, toimeksianto täyttyy. Tuo rivi tekee enemmän työtä kuin koko alfasi, ja tekee sen väärin.
Lue kirjoitus →
Splittikorjattu data purettuna: mitä NVDA:n 10:1-split tekee jokaiselle riville
Rivillä lukee, että päätöskurssi oli $120.8781. Kaupankäyntinauha näytti sinä päivänä $1,208.88. Näiden kahden luvun välissä on kuusi saraketta, ja useimmat jälkitestit tulkitsevat niistä vähintään kolme väärin.
Lue kirjoitus →
Mikä menee pieleen ennustemarkkinoiden backtestauksessa: kahdeksan päivän päiväkirja
Instrumentti lakkaa olemasta. Se maksaa kerran tiettynä päivänä, jota et voi itse valita, joko yhden dollarin tai ei mitään. Lähes jokainen tuottopohjaisen backtesterin oletus menee tässä pieleen, ja tässä on järjestys, jossa huomasimme sen.
Lue kirjoitus →
Kuinka monta kauppaa backtesti tarvitsee, ennen kuin Sharpe kertoo mitään?
Annualisoidun Sharpen keskivirhe on suunnilleen 1 jaettuna datavuosiesi neliöjuurella. Kaikki ikävä seuraa tästä yhdestä rivistä.
Lue kirjoitus →
Rakensit strategian, joka käy kauppaa vain klo 00:00 UTC — kirje rahoitusajankohtaan liittyvistä vääristymistä
Sharpe-lukusi on 2.9, ja jokainen sen tuottama dollari kertyy neljän minuutin sisällä rahoituksen selvityshetkestä. Olen nähnyt tämän täsmälleen saman tuloksen ehkä tusinan kertaa. Näin selvität, kummasta tapauksesta on kyse.
Lue kirjoitus →
Miksi backtestisi tulkitsee volatiliteettipiikin uudeksi markkinatilanteeksi
Volatiliteetin tavoittelu kuulostaa mukautuvalta. Vanhentunut arvio, huono alaraja tai piilossa oleva tasapainotussääntö voi muuttaa yhden vaikean viikon kuukausien menetetyksi altistukseksi. Näin tunnistat ongelman.
Lue kirjoitus →
Symbolijoukkosi on aikakone: selviytymisharha kryptoperpetuaalien backtesteissä
Rakensit universumisi kutsumalla exchangeInfo-rajapintaa kerran, tänään, ja suodattamalla ehdolla status == TRADING. Tuo yksi rivi poisti hiljaisesti jokaisen kuolleen kolikon.
Lue kirjoitus →
Yhden 1 minuutin kynttilän anatomia: kaikki, mitä OHLCV ei kerro backtestistäsi
Kaksitoista arvoa JSON-taulukossa. Ainakin neljä niistä tarkoittaa jotain muuta kuin mitä fill-moottorisi olettaa. Tässä koko kynttilä purettuna osiin.
Lue kirjoitus →
Backtestissäsi on 100 kauppaa. Miksi keskimääräinen toteutushinta on silti arvaus?
100 kauppaa, 0.04% kulut ja 0.02% liukuman oletus voivat näyttää täsmällisiltä. Toteutushinta on silti arvaus, kunnes selvität, kuinka suuren toimeksiannon markkina olisi pystynyt imemään.
Lue kirjoitus →
Miksi backtestissäni on enemmän kauppoja kuin paperistrategiassani?
Signaali voi pyytää ostamaan kerran, kun toimeksiantojärjestelmä yrittää 3 kertaa ja toteuttaa kaupan 2 kertaa. Näin mallinnamme eron backtestin kauppojen ja paperitilin toimeksiantohistorian välillä.
Lue kirjoitus →
Backtestauksessasi on kellon ongelma, vaikka jokainen aikaleima olisi oikein
Noteerauksella ja signaalilla voi olla sama aikaleima, vaikka ne saapuvat eri järjestyksessä. Tämä pieni epäselvyys voi ratkaista, kävikö strategiasi lainkaan kauppaa.
Lue kirjoitus →
Miksi jälkitestisi avoimet toimeksiannot tarvitsevat kellon
Rajahintainen toimeksianto voi jäädä voimaan sitä luoneen signaalin vanhennuttua. Kolme yleistä tapaa, joilla jälkitestit kadottavat avoimet toimeksiannot, sekä käytännöllinen malli, joka pitää ne hallinnassa.
Lue kirjoitus →
Miksi backtestisi käsittelee osingot väärin
Osinko voi näyttää äkilliseltä tappiolta, ilmaiselta tuotolta tai käteissaldolta, jota strategiasi ei koskaan saanut. Kolme yleistä mallinnusvirhettä selittää miksi.
Lue kirjoitus →
Kolme tapaa epäonnistua walk-forward-optimoinnissa huomaamatta
Walk-forward-testausta myydään ylisovittamisen vastalääkkeenä. Huolimattomasti tehtynä se on vain ylisovittamista paremmilla papereilla. Kolme vikatilaa ja niiden merkit.
Lue kirjoitus →
Näin tekoälyagenttien tiimi vie kaupankäynti-idean lauseesta paperirahaan
Kymmenen agenttia, yksi putki ja suppilo, joka on suunniteltu tappamaan ideoita. Läpikävely siitä, mitä oikeasti tapahtuu ilmauksen "funding-momentum" ja elävän paperinoodin välillä.
Lue kirjoitus →
Paper trading on ainoa vertailukohta, jolle backtestisi on tilivelvollinen
Ajamme joka päivä jokaisen paper-strategian ikkunan uudelleen backtest-moottorin läpi ja vertaamme kaupat. Tässä se, mitä tuo rituaali jatkuvasti paljastaa.
Lue kirjoitus →
Mitä edestakainen kauppa oikeasti maksaa yhdeksällä markkinapaikalla
Kulusivut ovat markkinointia. Tässä on se kaksisuuntainen laskutoimitus, joka ratkaisee, onko strategiasi liiketoimintaa vai lahjoitus — markkinapaikka kerrallaan.
Lue kirjoitus →
Miksi useimmat backtestit valehtelevat – ja neljä kustannuserää, jotka korjaavat ne
Strategia, joka backtestissä tuottaa +40 % vuodessa mutta häviää rahaa livenä, ei ole epäonninen. Se on mitattu väärin. Neljä kustannuserää erottaa nämä kaksi lukua.
Lue kirjoitus →