Novosti pri Stratmillu.
Nove zmogljivosti, uporabne izboljšave in popravki v raziskovalnem procesu, trgovanju, tržnici in platformi, iz tedna v teden.
Objavljeno vsak ponedeljek; zajema obdobje od prejšnjega ponedeljka do nedelje.
29 weeks shown
Iskanju ne ustreza nobena novost. Poskusite drug izraz ali izberite »Vse«.
Backtest Lab, soglasje za zasebni uvoz, opredeljen nadzor tveganja in jasnejši rezultati optimizacije
Spremembe tega tedna vključujejo stran Backtest Lab, aktivno soglasje za zasebni uvoz strategij, opredeljeno pravilo za nadzor tveganja, jasnejše rezultate optimizacije, samodejno odobritev brezplačnih virov podatkov, popravek dostopa do izvoza in hitrejše strani.
Backtest Lab za izvajanje in optimizacijo lastnih strategij
Nova stran Lab vam omogoča, da izberete strategijo v svoji lasti, nato pa določite obdobje, kapital, provizije, finančni vzvod in parametre. Za optimizacijo določite tudi razpone iskanja. Pred zagonom vidite ceno, svoje naloge pa lahko spremljate na seznamu. Rezultati uporabljajo enako postavitev poročila kot stran strategije. Na straneh strategij je zdaj gumb, viden samo lastniku, ki odpre Lab.
Soglasje za zasebni uvoz strategij je zdaj aktivno
Korak za pridobitev soglasja pri uvozu lastne strategije za zasebni prevod je zdaj omogočen. Prej je bil obseg uvoza omejen, zato so bili uvozi označeni kot nedostopni. Lab, Import in več novih kartic zdaj uporabljajo tudi lastne spustne sezname, območja za spuščanje datotek in polja obrazcev namesto izvornih kontrolnikov brskalnika.
Opredeljen nadzor tveganja nadomešča fiksno omejitev zaustavitve pri 5 %
Staro pravilo je zahtevalo zaustavitev znotraj razdalje 5 %, kar je onemogočalo dobre strategije, kot so strategije, prilagojene za izhod na podlagi signala. Vsaka strategija mora zdaj imeti opredeljen nadzor tveganja. To je lahko zaustavitev, pri kateri je izguba največ 2 % lastniškega kapitala, ali izhodno pravilo skupaj z omejitvijo velikosti posamezne pozicije. Pravilo se preveri pri pregledu tveganja in uvrstitvi, simulirani in dejanski zagoni pa se znova ovrednotijo glede na to pravilo.
Rezultati optimizacije so pojasnjeni na strani strategije
Rezultati optimizacije namesto internih kod prikazujejo kratko oznako v razumljivem jeziku in enostavčno pojasnilo. Zagoni s premalo posli za preverjanje z drsečim oknom zdaj vključujejo ploščo z razlogom, ki uporablja podatke iz samega zagona. Na strani strategije so prikazani tudi dokazi o stabilnosti parametrov ter, kadar so bila ta orodja uporabljena, donosi v različnih časovnih oknih in širina pokritosti med trgi.
Data Scout odobrava brezplačne vire in dodaja podporo za promptno zlato
Za nove potrebe po podatkih Data Scout zdaj odobri brezplačne vire, ki pokrivajo to potrebo. Prej je moral vsak nov vir čakati na ročni klik. Upravljavcu se pošljejo samo plačljivi viri ali viri, ki zahtevajo poverilnice, ki jih platforma nima. Dodan je bil vir Alpaca z 1-minutnimi svečami za delnice v ZDA. Pri spot zlatu se minuta seje brez kotacije zdaj šteje kot brez trgovanja, daljše vrzeli pa so še vedno označene za pregled.
Zaklep izvoza, hitrejše strani in naslovi klepetov v vašem jeziku
Izvoz in prenos strategij zdaj upoštevata zaklep kode na tržnici, zato naročnik s pretečenim dostopom ne more več pridobiti prilagojene različice strategije prek neposrednega klica API-ja. Obsežna opravila v ozadju smo premaknili z glavne zanke spletnega strežnika, seznami knjižnic pa so predpomnjeni, zato bi se morale strani odpirati hitreje. Naslovi klepetov so zdaj v jeziku prvega sporočila za vse jezike, odvečna oznaka pa je odstranjena.
Izboljšave trgovanja v živo, javna Knjižnica znanja in jasnejše stanje strategij
Ta teden: zanesljivejši kontrolniki za trgovanje v živo, dve novi javni strani z vodniki, povezani z domače strani, obvestila o zagonih v aplikaciji in po e-pošti z razumljivim opisom stanja, prikaz dokazov z nizko stopnjo zaupanja pri simuliranem trgovanju ter zgodovina obnovitve po izpadu infrastrukture na straneh strategij.
Gumbi za trgovanje v živo prikazujejo potek; »Dodaj strategijo« prikaže vse združljive strategije
Pri vklopu strategije za trgovanje v živo ali dodajanju strategije v račun za trgovanje v živo prej med obdelavo zahteve ni bilo nobenega odziva, zato lastniki niso vedeli, ali se kaj dogaja. Izbirnik »Dodaj strategijo« v računu za trgovanje v živo je prikazoval le omejeno število nedavno uporabljenih strategij z vseh borz, namesto vseh strategij, ki lahko trgujejo na borzi tega računa, zato je veliko ustreznih strategij manjkalo. Gumba »Začni trgovati v živo« in »Dodaj strategijo« zdaj ves čas čakanja prikazujeta indikator nalaganja, izbirnik računa za trgovanje v živo pa prikaže vse strategije, ki lahko trgujejo na borzi tega računa.
Nova javna vodnika Knjižnica znanja in Avtomatizacije sta zdaj povezana z domače strani
Objavljeni sta bili dve novi javni strani: Knjižnica znanja z lokaliziranim povzetkom vsakega izvornega dokumenta, ki ga preberejo raziskovalni agenti, vključno s ključnimi zamislimi, oznakami, povezavami do sorodnih javnih raziskav in izvirnim virom; ter vodnik po avtomatizaciji, ki obravnava opozorila TradingView prek webhookov in pravila za avtomatizirano simulirano trgovanje ter trgovanje v živo. Strani knjižnice vključujejo naslove in opise za iskanje, prilagojene trgu, domača stran pa zdaj vsebuje neposredne povezave do Knjižnice znanja, vodnika po avtomatizaciji in strani z raziskavami strategij.
Obvestila v aplikaciji in po e-pošti ter razumljiv opis stanja zagona
Lastniki lahko zdaj v aplikaciji in po e-pošti prejmejo obvestilo, ko je strategija opuščena, sprejeta v simulirano trgovanje, pripravljena za trgovanje v živo, aktivirana za trgovanje v živo ali umaknjena. Strani strategij zdaj v razumljivem jeziku pojasnjujejo, zakaj zagon trenutno čaka, na primer zaradi popravila podatkov ali težave s platformo, oziroma kako se je končal, namesto da prikazujejo interne tehnične kode.
Pri sprejemu strategij z nizko stopnjo zaupanja v simulirano trgovanje so zdaj prikazani dokazi
Strategije, sprejete v simulirano trgovanje na podlagi nedokončnih raziskav, imajo zdaj na svoji strani jasno oznako nizke stopnje zaupanja, skupaj s statističnimi dokazi, na katerih sprejem temelji. Za uvrstitev take strategije v trgovanje z dejanskim denarjem je zdaj potrebno bodisi dokazilo o njenem trgovanju v prihodnjem obdobju bodisi informirano soglasje lastnika. Donosi v prihodnjem obdobju, uporabljeni za ponovno presojo teh dokazov skozi čas, se zdaj znova izračunajo iz evidence poslov in zaključnih cen sveč, namesto da bi se opirali na posnetke stanja, ki bi lahko po ponovnem zagonu manjkali.
Strani strategij prikazujejo zgodovino obnovitve infrastrukture in povračila iteracij
Strategije, opuščene zaradi izpada infrastrukture platforme in pozneje obnovljene s strani ekipe, zdaj na svoji strani prikazujejo to zgodovino, vključno s številom povrnjenih iteracij. Število iteracij zdaj odraža dejanske poskuse kodiranja in se ne zmanjšuje več zaradi ponovnih zagonov, ki jih povzroči platforma.
Strani strategij prikazujejo, kateri agent umetne inteligence jih je sprogramiral
Strategije zdaj nosijo značko z imenom agenta umetne inteligence, ki je napisal njihovo trenutno kodo, namig ob pomiku kazalca pa navaja morebitnega drugega agenta, ki je sprogramiral prejšnjo različico iste strategije. Pri strategijah, sprogramiranih pred uvedbo tega sledenja, značka ni prikazana, namesto da bi ugibali.
Trgovanje na Bybit Spot, tržni podatki OKX, ujemanje rezultatov za nazaj izvedenih testov in trgovanja v živo ter knjižnica znanja
Celovita podpora za trgovanje na Bybit Spot, zbiranje tržnih podatkov OKX, modelirane provizije Polymarketa, zrcaljenje strategij med več računi, dnevna preverjanja ujemanja rezultatov trgovanja v živo in za nazaj izvedenih testov, knjižnica znanja s samodejnim pregledom strategij ter popravki uporabniškega vmesnika za račune in trgovanje v živo.
Preprostejše upravljanje računov na borzah
Pri dodajanju novega računa na borzi se zdaj namesto začasnega polja za nalaganje, ki mu je sledil celoten obrazec, takoj prikaže izpolnjeno pojavno okno. Če se seznam borz ne naloži, je na voljo ponovni poskus. Vneseni ključi API in stikalo za testno omrežje se zdaj ohranijo med samodejno osvežitvijo strani računa vsakih 30 sekund, namesto da bi se med vnosom tiho izbrisali. Novo dodani račun se zdaj takoj prikaže na seznamu računov, tudi če je bil dodan v drugem odprtem zavihku brskalnika.
Stanje trgovanja in kontrolniki so vedno pravilni
Ob vklopu ali izklopu trgovanja v živo se značka stanja zdaj posodobi takoj po izvedbi dejanja, namesto da bi včasih prikazovala zastarelo stanje pred klikom, dokler uporabnik ne bi znova naložil strani. Stikalo za izklop v sili je v celotnem vmesniku zdaj označeno z napisom »Nujna zaustavitev«, skupaj s pojasnilom, da prepreči odpiranje novih pozicij, obstoječi izhodi pa se še vedno obdelujejo. Računi v testnem omrežju so jasno označeni z napisom »V živo — testni račun«, zato niso več videti kot računi za trgovanje z dejanskim denarjem.
Ena strategija se lahko zdaj zrcali na več računov
Strategija, ki trguje na eni borzi, lahko zdaj svoje posle v živo hkrati zrcali na več računov na tej borzi, na primer na račun mainnet in račun testnet ali na več računov, ki pripadajo ekipi, namesto da bi bil aktiven samo nazadnje povezan račun.
Zbiranje tržnih podatkov OKX; trgovanje Spot na Bybit podprto od začetka do konca
Zbiranje zgodovinskih podatkov za trajne zamenjave OKX z maržo USDT je zdaj povezano s podatkovno plastjo platforme, skupaj z že podprtimi trgovalnimi mesti. Trgovanje Spot na Bybit je zdaj podprto v celotnem procesu: od zbiranja podatkov in povratnega testiranja do simuliranega trgovanja in izvrševanja v živo. Pri povratnih testih in simuliranih poslih na Polymarket se zdaj zaračunava za posamezni trg določena provizija za taker naročila, ki temelji na kategoriji trga in veljavnem ceniku trgovalnega mesta, namesto pavšalne nadomestne provizije; prag stroškov za odobritev strategije pa je bil posodobljen, da odraža te realistično modelirane provizije.
Dnevni pregledi skladnosti trgovanja v živo s povratnimi testi
Vsak povezan račun za trgovanje v živo se zdaj samodejno primerja s ponovnim predvajanjem izvirnega povratnega testa strategije. Primerjava poveže izvršene posle v živo s simuliranim poslom, ki jih je sprožil, ter meri zamik pri času izvršitve in razlike v ceni. Novi razdelki »Simulirano trgovanje v primerjavi s povratnim testom« in »Trgovanje v živo v primerjavi s povratnim testom — dnevna primerjava ponovnega predvajanja« na strani s podrobnostmi strategije v živo prikazujejo te primerjave. Ponovno predvajanje se zdaj sproži tudi približno 90 sekund po vsakem poslu v živo ali simuliranem izvršenem poslu, ne le po dnevnem urniku.
Knjižnica znanja in samodejni pregled strategij
Nova knjižnica znanja z iskanjem uvaža knjige, članke, zapiske s tečajev in kodo ter ohranja njihove grafikone in slike. Agent Library Refiner prebere strani, pomembne za strategijo, in predlaga do pet izboljšav z navedbo virov. Za predloge lahko zaprosite na strani strategije, upoštevani pa so v vsaki razvojni iteraciji. Knjižnica vključuje tudi strani, zbrane iz izobraževalnih središč borz, TradingView, MQL5, ProRealCode in Quantpedia. Strategije, uvožene z odprtokodnih platform, so zdaj prenesene na platformo, pri čemer so zaradi navedbe avtorstva zabeleženi izvirni avtor, vir in licenca.
Zanesljivi tržni prikazi za ameriške delnice
Tržni prikazi na strani za ameriške delnice se zdaj nalagajo neodvisno drug od drugega, zato ena počasna zahteva ne zadrži več preostalega dela strani. Sočasne zahteve za iste podatke se zdaj združijo namesto podvajanja, zahteve, ki obstanejo, pa potečejo po 20 sekundah, namesto da bi čakale v nedogled.
Uporabite lastne račune pri borzah, strožji pogoji za odobritev, popolno dopolnjevanje zgodovinskih tržnih podatkov
Ta teden: trgovanje v živo z lastnimi računi pri borzah, prenos strategij na nova trgovalna mesta, strožja dokazila za odobritev, popolno dopolnjevanje zgodovinskih podatkov z evidenco pokritosti, odgovori Ask-AI, uvrščeni v čakalno vrsto in poslani po e-pošti, ter prenovljeno in lokalizirano javno spletno mesto.
Povežite lastne račune pri borzah in trgujte v živo na vseh podprtih trgovalnih mestih
Uporabniki lahko zdaj na strani Account dodajo lastne ključe API za borze, namesto da bi bili odvisni od enega samega skupnega operaterskega računa. Vsak povezan račun uporablja ločen mehanizem za trgovanje v živo z lastno evidenco naročil, spremljanjem pozicij in usklajevanjem. Izvrševanje v živo zdaj deluje na vseh podprtih trgovalnih mestih.
Nadzorna plošča za trgovanje v živo prenovljena z nekaj ključnimi vprašanji v ospredju
Stran za trgovanje v živo je obsežne tehnične opise in večinoma prazne ploščice zamenjala s strnjeno vrstico stanja, jasnim povzetkom pripravljenosti, seznamom tega, kar še manjka pred začetkom trgovanja v živo, ter vzporednim prikazom tveganj in usklajevanja. Kontrolnik Enable trading se zdaj aktivira le, ko mehanizem deluje pravilno in je stikalo za zaustavitev izklopljeno.
Prenesite preverjeno strategijo na drugo borzo
Strategijo je zdaj mogoče klonirati na drugo trgovalno mesto, pri čemer se instrument, vrste svečnikov in omejitve finančnega vzvoda prilagodijo pravilom tega mesta. Klon znova vstopi v postopek preverjanja in mora na novih dejanskih cenah, provizijah in stroških financiranja trgovalnega mesta sam pridobiti rezultate povratnega testiranja, optimizacije in pregleda, preden lahko tam trguje simulirano ali v živo.
Pred odobritvijo strategije so potrebna strožja dokazila
Obdobje preverjanja zunaj vzorca za vsako zamisel se zdaj enkrat zaklene in nato znova uporabi pri vseh ocenjevanjih. Rezultati preizkusov in preverjanja zunaj vzorca zdaj uporabljajo enotno časovno vrsto dobička in izgube (P&L) namesto dveh različnih. Navzkrižno preverjanje zdaj zavrne izvajanje, če manjkajo dokazila iz drsečega preverjanja naprej ali preverjanja zunaj vzorca, namesto da bi ga spustilo skozi. Skrbnik za tveganja zdaj neodvisno pregleda surove številke, ločeno od analitikovega poročila. Minimalni pogoji za odobritev so bili razvrščeni v preverjanja veljavnosti, ekonomičnosti in kakovosti, vsaka uvedba v simulirano trgovanje ali trgovanje v živo pa zdaj vključuje podpisan zapis o izdaji z imenom osebe, ki jo je odobrila, in navedenimi omejitvami.
Dopolnjevanje podatkov za celotno zgodovino, trgovalno mesto za promptno trgovanje na Hyperliquid in spremljanje pokritosti
Nov program za dopolnjevanje podatkov pridobi celotno zgodovino cen in financiranja za vsak simbol od datuma uvrstitve na Binance, Bybit in Hyperliquid ter zapolni vrzeli v podatkih, ki so ostale po prejšnjih delnih prenosih. Nova evidenca pokritosti spremlja pričakovani in dejanski razpon za vsako časovno vrsto. Podprti so tudi promptni trgi Hyperliquid kot samostojno trgovalno okolje, s pravilnimi cenami in provizijami, zgodovinsko pa se zdaj beležijo tudi cene mark in oracle na Hyperliquid, ki so bile prej na voljo le v živo. Preverjeni predpomnilnik ohrani prenesene arhive, dokler ni potrjeno, da so zapisani na disk, verige opcij pa zdaj vključujejo dnevne zapadlosti in hitrejše vzporedno odkrivanje.
Ask-AI v času zasedenosti uvrsti vaše vprašanje v čakalno vrsto in vam odgovor pošlje po e-pošti
Ko so vsa mesta za AI zasedena, se vprašanje v klepetu ne izgubi več skupaj s splošnim obvestilom o zasedenosti. Uvrsti se v čakalno vrsto, nanj se odgovori takoj, ko se sprosti zmogljivost, spraševalec pa po e-pošti prejme odgovor in povezavo do pogovora ali obvestilo, če vprašanje poteče brez odgovora. Operater prejme opozorilo, če je vprašanje v čakalni vrsti predolgo. Pomočnik se zdaj tudi dosledneje drži pravila, da strategijo ocenjuje samo na podlagi podatkov iz njenega lastnega trgovalnega okolja. Popravek izrisovanja preprečuje, da bi dolge tabele in grafikoni v klepetu na telefonih raztegnili pogovor čez rob zaslona.
Prenova in lokalizacija javnega spletnega mesta ter dodana poslovna nadzorna plošča
Prenovljeno je bilo javno trženjsko spletno mesto, vključno z domačo stranjo, razlagami potekov dela, pogostimi vprašanji in blogom. Vse strani imajo zdaj skupno navigacijo in nogo ter interaktivne primere analize stroškov in potekov dela. Celotno javno spletno mesto ter postopek prijave in registracije sta zdaj objavljena v 39 jezikih, URL-ji pa upoštevajo izbrani jezik. Nova skrbniška poslovna nadzorna plošča prikazuje stranično razdeljeno zgodovino registracij in prihodkov ter zabeležene vpoglede v uporabo AI.
Premik v papirno trgovanje, pametnejši zajem dokumentov in izboljšave natančnosti trgovanja
Lastniki strategij lahko zdaj izvajanje neposredno premaknejo v papirno trgovanje; zajem raziskovalnih gradiv bere skenirane PDF-je in vdelane grafikone; izboljšali so se natančnost papirnega trgovanja in povratnega testiranja, strogost preverjanja ter zanesljivost razpošiljanja po procesnem cevovodu.
Strategijo neposredno premaknite v papirno trgovanje
Lastniki strategij lahko zdaj na strani s podrobnostmi strategije kliknejo »Promote« in jo neposredno premaknejo v papirno trgovanje, tudi če je procesni cevovod izvajanje opustil, če lastnik še vedno meni, da ga je vredno spremljati. Sistem pred tem preveri, ali ima strategija izvedljivo kodo, konfiguracijo in zaključen za nazaj preizkus, ter jasno pojasni, zakaj tega ni mogoče storiti. Premaknjene strategije imajo vidno oznako »Ročno promovirano«, da jih nihče ne zamenja za uspešen rezultat procesnega cevovoda.
Uvoz raziskovalnih gradiv obdeluje skenirane PDF-je in vdelane grafikone
Uvoz raziskovalnih gradiv zdaj bolje obdeluje dokumente. Skenirani PDF-ji brez besedilne plasti se zdaj preberejo z OCR namesto da bi bili preskočeni. Grafikoni in diagrami, vdelani v PDF, bodisi kot bitne slike bodisi kot vektorske risbe, se samodejno izluščijo in priložijo kot slike, da jih raziskovalni agenti lahko dejansko vidijo, ne le okoliškega besedila. Tudi pri nalaganju v klepet v delovnem prostoru najemnika se zdaj pripravijo opisi grafikonov.
Tematska pogovorna okna nadomeščajo izvorna pojavna okna brskalnika na strani strategije
Potrditve za možnosti »Nadgradi to«, ustavitev in promocijo na strani s podrobnostmi strategije so uporabljale izvorna pozivna in opozorilna okna brskalnika, ki so videti in delujejo različno v različnih brskalnikih ter jih ni mogoče oblikovno prilagoditi. Zdaj se odpre tematsko pogovorno okno v aplikaciji, usklajeno s preostalim spletnim mestom, ki podpira uporabo tipkovnice s tipkama Escape in Enter ter deluje z bralniki zaslona.
Ponovni zagon pri papirnem trgovanju ne knjiži več namišljenega dobička ali izgube
Odpravljeni sta bili dve napaki, ki sta vplivali na natančnost papirnatega trgovanja. Ob običajnem ponovnem zagonu, na primer ob uvedbi nove različice ali ponovnem zagonu procesa, so se vse odprte pozicije prisilno zaprle in znova odprle kot nove, s čimer so nastali navidezni dobički ali izgube ter dodatni stroški vsakega povratnega posla; zdaj pozicije po ponovnem zagonu ostanejo nespremenjene. Plačila financiranja, pripisana na račun za papirnato trgovanje, prej niso bila vključena v krivuljo kapitala računa; zdaj so. Svečice z živimi cenami, ki prispejo nekaj milisekund pred časom zaprtja, so prav tako zdaj pravilno poravnane na mejo intervala.
Strožji in realističnejši za nazaj preizkusi ter pregled strategij
Za nazaj preizkusi in pregled strategij so zdaj strožji. Odpravljena je napaka, zaradi katere so nekatere strategije lahko videle še neobjavljeno stopnjo financiranja. Rezultati se zdaj preverjajo glede statistične značilnosti v primerjavi s prejšnjimi preizkusi na istem instrumentu, ne le z izvajanjem, ki jih je ustvarilo. Za prehod s papirnega na živo trgovanje je zdaj treba doseči izrecno določene pragove uspešnosti in dokazov. Upravljavci portfelja pri pregledu kandidata zdaj vidijo njegov vpliv na obstoječi portfelj. Za nazaj preizkusi zaračunajo tudi stroške izposoje pri kratkih pozicijah v delnicah, upoštevajo zakasnitev naročil za posamezno trgovalno okolje in dosledno upoštevajo, da je časovni žig vsake cenovne svečke čas njenega zaključka.
Pravičnejše in zanesljivejše razporejanje opravil procesnega cevovoda med delovne prostore uporabnikov
Razpošiljatelj procesnega cevovoda je bil prenovljen za pravičnejšo obravnavo. Delovni prostor vsakega uporabnika ima zdaj svojo čakalno vrsto z osmimi mesti za kodiranje, preverjanje in povratno testiranje, namesto da bi si vrsto delil z raziskovalnimi opravili platforme v ozadju. Tako zaseden račun ne more odložiti izvajanj drugega uporabnika, uporabnikova lastna izvajanja pa imajo prednost pred opravili platforme. Novi nadzornik vsako minuto preveri, ali je uporabniško izvajanje obstalo ali čaka v vrsti, in ga samodejno nadaljuje. Ločen popravek preprečuje, da bi vzporedni klici agentov občasno prebrali odgovore drug drugega, zaradi česar je bilo nekaj strategij pomotoma opuščenih po pregledu napačne strategije.
Zanesljivejše zbiranje podatkov o opcijah in stopnjah financiranja
Odpravljenih je bilo več napak pri zbiranju podatkov, ki bi lahko neopazno pokvarile povratno testiranje. Zahteve za verige opcij Deribit se ob prehodnih omrežnih napakah zdaj ponovijo, namesto da bi takoj odpovedale. Neuspešni prenosi s ponudnikov tržnih podatkov se ne zamenjujejo več za odsotnost podatkov in se zato ne uporabljajo več za zapolnjevanje povratnih testiranj z vrzelmi. Zgodovina stopenj financiranja na Hyperliquid zdaj z eno samo zahtevo ugotovi datum nastanka vsakega trga, namesto da bi se podatki dolgo znova prenašali, zaradi česar so bile zahteve omejene in podatki o financiranju nedostopni.
Novi mednarodni trgi, analitika med trgi, bogatejši vpogledi v opcije in novice
Stran zdaj pokriva delniške trge v 15 državah in regijah z novim izbirnikom; uvedena je bila stran Analitika med trgi, razširjena je bila pokritost opcij in novic, odpravljene pa so bile tudi napake v uporabniških vmesnikih za mobilne naprave in papirno trgovanje.
Stran z delnicami zdaj pokriva 15 mednarodnih delniških trgov
Stran z delnicami se je razširila z zgolj ameriškega trga na 15 trgov — ZDA, Hongkong, kitajske delnice A, Japonska, Južna Koreja, Tajvan, Indija, Združeno kraljestvo, Nemčija, Francija, Kanada, Avstralija, Brazilija, Švica in Singapur — vsak ima svoj trgovalni koledar in ure trgovanja. Izbirnik trga s povezavo do izbrane možnosti preklopi celotno stran na drug nabor instrumentov, pregled, največje premike in kotacije. Razdelek »Market Movers« lahko zdaj filtrira ali združi največje rasti, največje padce in najdejavnejše instrumente na vseh trgih ter uporablja celoten raziskovalni nabor vsakega trga namesto omejenega vzorca.
Analitika med trgi: orodja za korelacije, uspešnost in sektorje
Nova stran Analitika ponuja orodja za raziskovanje med trgi, ki temeljijo na svetovnih referenčnih indeksnih časovnih vrstah, makroekonomskih podatkih in podatkih o obrestnih merah FRED ter profilih podjetij. Vključuje toplotni zemljevid korelacij za nastavljive nabore instrumentov in časovna obdobja (z opombo, kadar so časovne vrste izključene zaradi premalo podatkovnih točk), tabelo uspešnosti različnih razredov sredstev, drevesni zemljevid uspešnosti in prikaze rotacije sektorjev. Na vrhu je plošča s svetovnimi primerjalnimi kazalniki v živo, prikazanimi kot ploščice za indekse, valutne pare, surovine in obrestne mere, nabori instrumentov za korelacije pa zdaj vključujejo tudi vodilne simbole Binance in Hyperliquid.
Pokritost opcij se širi na 66 osnovnih instrumentov z analitiko med njimi
Pokritost opcij se je razširila z 18 na 66 osnovnih instrumentov; dodani so bili ETF-ji posameznih držav in regij, poleg skupin sektorskih, surovinskih, obrestnih in kreditnih ter valutnih instrumentov. Nova analitika med osnovnimi instrumenti za vsak instrument prikazuje implicirano volatilnost ATM, naklon časovne strukture, asimetrijo put/call, razmerja put/call in največjo bolečino ter omogoča primerjavo volatilnosti na različnih trgih v enem pogledu.
Stran z novicami dodaja združevanje zgodb po temah in širšo mednarodno pokritost
Na strani Novice je bil dodan razdelek Skupine zgodb in vpogledi, ki povezane članke združuje v zgodbe z uteženim razpoloženjem, številom virov in izmerjenimi odzivi cen v prihodnje. Prikazani so v drsni tabeli in razpršenem grafikonu razpoloženja glede na odziv v lastni vrstici čez celotno širino. Pokritost virov novic se je razširila z 19 dodatnimi mednarodnimi viri ter regionalnimi skupinami razpoloženja za Kitajsko, Japonsko, Evropo, Indijo in nastajajoče trge, povezanimi z ustreznimi regionalnimi ETF-i.
Odpravljene napake mobilnih tabel in postavitve na več straneh
Tabele s fiksno širino na straneh z največjimi premiki, sektorji in opcijami na telefonih ne stisnejo več stolpcev v neberljive ozke pasove — zdaj se namesto tega vodoravno pomikajo in imajo smiselne najmanjše širine. Naslovne slike in slike v glavi bloga se ne raztegujejo več zunaj predvidenega razmerja 3:2, podnaslovi naslovov kartic in oznake stanja pa so na majhnih zaslonih zdaj dosledno poravnani, namesto da bi se nerodno prelamljali pod drugo vsebino.
Seznam papirnega trgovanja ne skače več na vrh; dolga imena strategij se prelomijo v več vrstic
V razdelku Papirno trgovanje je seznam aktivnih strategij med preverjanjem njihovega stanja vsakih nekaj sekund prej skočil nazaj na vrh; zdaj ohrani položaj pomika. Dolga imena strategij v podoknu s podrobnostmi se zdaj prelomijo v več vrstic, namesto da bi na telefonih segala čez rob zaslona.
Vrzeli v zgodovinskih podatkih Deribita se zdaj zapolnijo, namesto da bi postopek zastal
Manjkajoče sveče v zgodovini trajnih terminskih pogodb na Deribitu so prej sprožile neskončne ponovne poskuse vsakih 20 sekund brez napredka. Zapolnjevanje vrzeli zdaj manjkajočo časovno vrsto znova pridobi neposredno iz Deribitovega API-ja za celotno zgodovino. Tako se zaprejo vrzeli, ki so prej ostajale odprte za nedoločen čas, in izboljša popolnost podatkov, ki so na voljo za testiranje za nazaj.
Zgodovina opcijskih podatkov, nov blog in širša podpora prevodom
Ta teden: začelo se je zbiranje v prihodnost usmerjenih podatkov o trgu opcij v ZDA, predstavljeni so bili dnevni večjezični blog, nova stran Podatki in nova stran Stik, razširili smo prevode spletnega mesta, osvežili vizualne elemente na vstopni strani in odpravili napako na grafikonu papirnega trgovanja.
Zbiranje zgodovinskih podatkov o trgu opcij v ZDA
Stratmill zdaj neprekinjeno zajema posnetke verig ameriških opcij, vključno z nakupno/prodajno ceno, implicirano volatilnostjo, odprtim interesom, obsegom in vsemi grškimi parametri, za določen nabor simbolov. V času odprtja trga jih preverja približno vsakih 30 minut. Ker uporabni licencirani zgodovinski podatki o opcijah sicer niso na voljo, se s tem od zdaj naprej gradi interna zgodovina s podatki za posamezne časovne točke, namenjena prihodnjim raziskavam strategij.
Dnevni blog z večjezično podporo
Na javno spletno mesto je bil dodan nov blog, ki približno enkrat na dan objavi članek o kvantitativnem trgovanju in testiranju za nazaj. Objave in kazalo bloga so prevedeni v več kot trideset jezikov, uporabljajo enako navigacijo in nogo kot preostalo spletno mesto ter so povezani iz navigacije in zemljevida spletnega mesta.
Novi javni strani Podatki in Stik
Obiskovalci lahko zdaj obiščejo namensko stran Podatki, ki opisuje tržne podatke, ki jih zbira Stratmill, in stopijo v stik z ekipo prek nove strani Stik s kanalom za podporo. Obe strani uporabljata enako navigacijo, nogo in izbirnik jezika kot preostalo javno spletno mesto.
Razširjeni prevodi po spletnem mestu
Pravne strani, stran s podatki, blog in zasloni v aplikaciji za novice, opcije, ameriške delnice in trgovalno nadzorno ploščo imajo zdaj popolnejše prevode v podprte jezike platforme. Tako so odpravljene vrzeli, zaradi katerih so bile oznake ali opombe prej prikazane samo v angleščini ali pa so bile ponekod prazne zaradi konflikta skriptov, ki je zdaj odpravljen.
Dosledna navigacija in stanje prijave povsod
Meni prijavljenega računa in povezava Nadzorna plošča sta zdaj pravilno prikazana na vseh javnih straneh, ki uporabljajo navigacijo vstopne strani, vključno z vsemi stranmi bloga, stranjo s podatki in pravnimi stranmi, namesto samo na domači strani. Osvežene so bile tudi predpomnjene slovarske datoteke, zato jezikovne posodobitve zanesljivo dosežejo obiskovalce in ne prikazujejo več zastarelega besedila.
Vizualna osvežitev vstopne strani in uporabnost nadzorne plošče
Glavni terminal, kartice s funkcijami in cenami na domači strani so dobili bolj plosko podobo brez obrob, zaključni poziv k dejanju pa zdaj za poudarek uporablja enobarvno barvo poudarka. Na nadzorni plošči so povezane strani strategij zdaj združene v en razdelek z zložljivim menijem, tabela strategij pa med pomikanjem ohranja filtre in glavo vidne. Odpravljenih je bilo tudi več napak na preglednih karticah, ki so imele v nekaterih jezikih nevidna ozadja ali besedilo, ki je segalo čez rob.
Na grafikonu padca vrednosti v papirnem trgovanju manjka črta ponovitve
Pri preklapljanju med strategijami na strani papirnega trgovanja je črtkana črta prekrivanja ponovitve testiranja za nazaj lahko izginila z grafikona padca vrednosti, čeprav je bila na grafikonu vrednosti portfelja še vedno pravilno prikazana. Grafikon zdaj ob menjavi strategije počisti sklic na staro časovno vrsto, zato se črta ponovitve dosledno prikaže na obeh grafikonih.
Napovedni trgi, ameriške delnice in širši tržni vpogledi
Na napovednih trgih Polymarket so cene zdaj primerne za testiranje za nazaj in vključujejo razmike med nakupno in prodajno ceno z dejanskega trga; ameriške delnice so v celoti podprte v vseh fazah; pokritost z novicami in pregledi trgov se je močno razširila, grafikoni strategij in ponovni zagoni papirnatega trgovanja pa so postali natančnejši.
Napovedne trge je zdaj mogoče testirati za nazaj z dejanskimi razmiki in poravnavo
Napovedne trge, ki temeljijo na Polymarketu, je zdaj mogoče testirati za nazaj kot binarne opcije, ki se poravnajo po ceni razrešenega izida. Uporabljajo se dejanski razmiki med ponudbo in povpraševanjem, ki se predvajajo iz zbranih kotacij knjige naročil, namesto predpostavljene stalne vrednosti. Na strani Napovedni trgi so zdaj prikazani tudi dejanski naslovi trgov namesto neobdelanih identifikatorjev, poleg tega pa še razvrstljivi stolpci ter filtri po vrsti in iskanju.
Namenska stran Tržne novice z več viri in podatki o razpoloženju
Nova stran Tržne novice zbira naslove iz več deset virov, vključno z Reuters, Bloomberg, WSJ in celovito pokritostjo rubrik Google News, ter ponuja prave logotipe izdajateljev, iskanje in filtre po temah oziroma sredstvih. Grafikoni razpoloženja zdaj izračunajo časovno vrsto za vsako sredstvo, označeno v časovnem oknu novic, namesto za nabor vnaprej določenih skupin, besedišču za točkovanje pa sta bili dodani kategoriji PREDICTION/OPTIONS.
Ameriške delnice: testiranje za nazaj, prilagojeno trgovalnim sejam, in celovita stran s podatki o trgu v živo
Ameriške delnice je zdaj mogoče raziskovati in testirati za nazaj z uporabo dejanskega koledarja trgovalnih sej NYSE ter zgodovinskih podatkov iz vira Yahoo. Stran US Stocks za spremljanje trga v živo zdaj ponuja enako raven podrobnosti kot stran Crypto Live Market: pretočna knjiga naročil in zapis poslov z oznakami velikih vlagateljev, vsi standardni časovni okviri, kumulativna razlika med obsegom nakupov in prodaj ter največji premiki na celotnem trgu.
Kartice tržnega pregleda za kriptovalute, ameriške delnice in opcije
Nove pregledne kartice na prvi pogled povzamejo stanje posameznih trgov: skupno tržno kapitalizacijo kriptovalut, prevlado, indeks Fear & Greed in priljubljene kovance na strani za kriptovalute; indekse, VIX, donose, zlato, nafto in uspešnost sektorjev na strani za ameriške delnice; ter skupni odprti interes, razmerje med prodajnimi in nakupnimi opcijami in 24-urni obseg na strani z verigo opcij.
OKX in Bybit dodana kot ponudnika verig opcij
Stran Veriga opcij zdaj poleg obstoječega ponudnika pridobiva verige v živo tudi iz OKX in Bybit, s čimer razširja pokritost opcij BTC, ETH in SOL. Tabele verige, pregleda zapadlosti in najbolj aktivnih opcij so bile prav tako preoblikovane v ločena pomična podokna s fiksno glavo, zato dolge tabele ne popačijo več postavitve strani.
Grafikon strategije zdaj vedno prikazuje časovno obdobje sveč, ki ga uporablja strategija
Grafikon »Cena in posli« na straneh s podrobnostmi strategije je prej lahko namesto izvornega časovnega okvira uporabil daljši časovni okvir, na primer dnevne sveče za strategijo z 2-urnim časovnim okvirom, da bi zmanjšal velikost obsežnih podatkovnih prenosov. To je lahko napačno prikazalo vstopne točke znotraj dneva. Zdaj vedno izrisuje izvorne palice, starejša zgodovina pa se nalaga sproti, ko se pomikate levo, zato ni več tveganja zavajajočega grafikona.
Pozicije papirnega trgovanja se po ponovnih zagonih ohranijo brez ponastavitve nabavne osnove
Ponovni zagon vozlišča papirnega trgovanja je prej za vsako odprto pozicijo zabeležil navidezni par zaprtja in ponovnega odprtja, s čimer je ponastavil njeno nabavno osnovo in razdrobil zgodovino poslov. Pozicije se zdaj po ponovnih zagonih ohranijo z izvirno vstopno ceno, zato nerealizirani dobiček ali izguba ter končno zaprtje prikazujejo en sam neprekinjen posel ne glede na število ponovnih zagonov.
Prenova analitike papirnega trgovanja in varovalke za zanesljivost podatkovnega cevovoda
Papirno trgovanje zdaj vključuje celovito analitično nadzorno ploščo s prekrivanjem ponovitve backtesta ter popravke zrušitev in izračunov PnL. Zaščitni ukrepi v cevovodu preprečujejo lažno zaznane neuspehe in neutemeljene prekinitve. Popravljena sta poročanje o pokritosti s podatki in obračun v backtestih COIN-M.
Papirno trgovanje zdaj vključuje celovito nadzorno ploščo za analitiko s prekrivanjem ponovitve za nazaj preverjenih strategij
Stran za papirno trgovanje zdaj prikazuje statistiko glede na smer (število dolgih/kratkih pozicij, deleže zmag, povprečne dobičke/izgube, nize), grafe dolgih in kratkih pozicij ter vpliva provizij in graf donosnosti posameznih poslov, razvrščene v označene razdelke. Vrstice za beleženje ponovnih zagonov so ločene od dejanskih izvršitev, zato se število poslov ujema. Črtkana črta zdaj prikazuje dnevno ponovitev backtesta čez krivulji kapitala in padca pri papirnem trgovanju v živo, da je razvidno, ali papirno trgovanje sledi napovedim backtesta.
Popravljene so zrušitve strani za papirno trgovanje in napake pri odstotkih PnL
Odpiranje podokna s podrobnostmi strategije na strani za papirno trgovanje je lahko povzročilo napako zaradi hrošča, povezanega z nespremenljivo vrstico, pri povezovanju vstopov z izstopi; to je zdaj popravljeno. Odstotek PnL za posamezen posel je bil izračunan z napačno formulo za dolge/kratke pozicije, zato so bili donosi kratkih poslov napačno prikazani; zdaj se uporablja pravilna vstopna nominalna vrednost, prilagojena smeri pozicije. Popravljen je tudi hrošč, zaradi katerega so lahko poznejši grafi ostali prazni, če prejšnji ni imel podatkov.
Poročanje o pokritosti s podatki zdaj odraža, kaj je dejansko mogoče pridobiti iz nadrejenih virov
Pogled pokritosti s podatki poleg povprečne pokritosti dodaja stolpec »Mogoče pridobiti«, v katerem so vrzeli, za katere je bilo potrjeno, da jih v nadrejenih virih ni, upoštevane kot popolne in ne kot manjkajoče. Povezani popravek je odpravil napačno dopolnjevanje vrzeli v dodatnih podatkih kline, pri katerem se je zahteval napačen interval sveč, zaradi česar je bilo več kot tisoč vrstic napačno označenih kot takih, ki jih ni mogoče dopolniti.
Zaščitni ukrepi preprečujejo, da bi raziskovalni cevovod beležil napačne napake
Več varoval zdaj zazna zataknjena ali napačno ocenjena izvajanja: izvajanje, ki je obstalo v isti fazi, medtem ko se še vedno obračunavajo žetoni, se zdaj začasno ustavi, namesto da bi porabilo celoten proračun; zrušitev po plačanem klicu agenta ne izbriše več napredka in ne prikrajša drugih izvajanj v isti fazi; nepravilno oblikovan izhod agenta ne povzroči več zrušitve obravnavalnikov; neštevilski rezultati zdaj ne prestanejo preverjanj, namesto da bi bili tiho sprejeti; strategija, ki ustvari nič poslov na podatkih, ki so pretanki za presojo, pa je zdaj začasno odložena in ponovno preverjena, namesto da bi bila zabeležena kot neuspešna zamisel.
Prilagoditve nadzornika in časovnih omejitev preprečujejo prezgodnjo ustavitev delujočih izvajanj
Nadzornik delovanja se je sprožil pri zdravih potekih cevovoda, ki so zaporedno obdelovali več izvajanj, in po nepotrebnem znova zagnal celotno tovarno; zdaj spremlja napredek vsakega izvajanja posebej. Dovoljena meja za signal delovanja backtesta je bila zvišana in jo je mogoče nastaviti, zato obremenitveni skoki na deljenem gostitelju ne ustavljajo več aktivnih backtestov. Razvijalski agent ima zdaj daljšo časovno omejitev, prilagojeno zahtevnejšemu delu, kar zmanjšuje lažne napake pri preverjanju.
Popravljen obračun inverznih pogodb COIN-M v backtestih
Stroški vpliva na trg in obračunavanje financiranja za inverzne pogodbe COIN-M so bili izračunani v napačni valuti: stroški so se množili s ceno kovanca, zaradi česar je bil vsak posel COIN-M prikazan kot posel z izgubo. Oboje se zdaj obračunava v pravilni valuti poravnave, zato backtesti strategij COIN-M prikazujejo pravilne deleže zmag in PnL.
Optimizator upošteva navedene meje parametrov; ocenjevanje skladnosti uporablja drseče okno
Strategije lahko zdaj določijo stroge meje parametrov, zato optimizator išče samo vrednosti, ki jih bo ustvarjena koda dejansko uporabila, namesto da preizkuša vrednosti, ki so tiho omejene in prikazane, kot da so bile uporabljene nespremenjene. Ločeno od tega dnevno preverjanje skladnosti papirnega trgovanja in backtesta zdaj ocenjuje samo nedavno drseče okno, zato slab teden ali ponovni zagon ne povzročita, da bi bila strategija trajno označena za pregled.
Mehanizem za izvajanje poslov v živo, spremljanje skladnosti s papirnim trgovanjem in popravki podatkov
Trgovanje v živo je dobilo celovit mehanizem za izvajanje poslov z dejanskimi omejitvami padca in preverjanji celovitosti zrcaljenja, papirno trgovanje zdaj prikazuje dnevno skladnost s preverjanji za nazaj, odpravljene so napake pri stroških inverznih pogodb, podokno klepeta Ask-AI pa je dobilo popravke postavitve.
Mehanizem za izvajanje poslov v živo z zaščito pred padcem in preverjanji celovitosti zrcaljenja
Vzpostavljen je mehanizem za izvajanje poslov v živo, ki izvršitve vsake papirne strategije z velikostjo, prilagojeno kapitalu, zrcali na lastnikovem računu pri borzi. Vsako naročilo pred vpisom v knjigo poslov prestane preverjanja podvojitev, zastarelosti in tveganja. Dejanske omejitve padca se uveljavljajo na podlagi trajno shranjene najvišje vrednosti kapitala, novo preverjanje celovitosti pa vklopi varnostni izklop, če se odprta pozicija pri trgovanju v živo razlikuje od pozicije, ki jo je papirno trgovanje že zaprlo. Nadzorna plošča zdaj prikazuje kapital računa, padec glede na najvišjo vrednost in stanje skladnosti zrcaljenja.
Stran za papirno trgovanje: dnevno spremljanje skladnosti in hitrejše brskanje
Nova dnevna tabela primerja odločitve papirnega trgovanja za vsako kvalificirano strategijo s ponovitvijo njenega backtesta ter prikazuje ujemajoče se in neujemajoče se posle ter odstopanja v času vstopov in izstopov, pri čemer je za vsako strategijo prikazano stanje »V REDU« ali »PREGLED«. Seznam strategij zdaj samodejno odpre prvo strategijo namesto praznega podokna in ostane viden med drsenjem po dolgem seznamu.
Novi podatki za backteste: odprti interes za vsak del posla in neravnovesje knjige naročil
Presečne strategije in strategije košaric lahko zdaj uporabljajo odprti interes, ki se spremlja ločeno za vsak del posla, podobno kot se že spremljajo stopnje financiranja. Kot vhodni podatek za backtest je na voljo tudi nov signal neravnovesja knjige naročil, izpeljan iz podatkov o globini čakajočih nakupnih in prodajnih naročil.
Backtesti inverznih pogodb ne precenjujejo več stroškov trgovanja
V backtestih inverznih pogodb, kot je ETHUSD_PERP, je bila nominalna vrednost poslov izračunana napačno, kar je pri nekaterih parih simulirane stroške vpliva na trg povečalo za približno 200-krat in privedlo do prisilne likvidacije v teh backtestih. Nominalna vrednost se zdaj izračuna na podlagi pravilne fiksne velikosti pogodbe, kar znova omogoča realistične ocene stroškov.
Odpravljena napaka pri zbiranju stopenj financiranja Hyperliquid
Zbiralnik stopenj financiranja Hyperliquid je klical borzo enkrat za vsak simbol in uporabljal pravilo za ujemanje simbolov, ki se ni nikoli ujemalo z načinom poimenovanja pri Hyperliquid. Tako ni zbral nobenih podatkov o financiranju, hkrati pa naletel na omejitve hitrosti zahtev API-ja. Zdaj v enem klicu pridobi podatke za celoten trg in pravilno prepozna kovance, tudi simbole s posebno obravnavo.
Podokno klepeta Ask-AI: popravki postavitve in zanesljivosti
Široke tabele in široki grafi so lahko presegali ozko podokno pomočnika in segali čez njegove robove; zdaj se oboji pomikajo znotraj svojega okvirja, grafi pa ohranijo polno čitljivo velikost in se ne pomanjšajo. Odstranjen je bil tudi odvečen prikaz puščice v indikatorju obdelave, odgovori, ki se še pretakajo, pa ne izginejo več, ko uporabnik preklopi stran ali razdelek — nadaljujejo se tam, kjer so se ustavili.
Hitrejše iskanje simbolov na strani Podatki
Vnos besedila v filter simbolov na strani Podatki je prej pri vsakem pritisku tipke pregledal več kot milijon vrstic v zbirki podatkov; pogosto so minile več kot tri sekunde, preden so se prikazale možnosti. Iskanje simbolov zdaj poteka v seznamu v pomnilniku, ki se osvežuje v ozadju, zato se običajni odzivni čas skrajša z nekaj sekund na nekaj milisekund.
Trg v živo se širi na štiri borze, z novo verigo opcij in temelji za varnost trgovanja
Trg v živo zdaj pokriva štiri borze, objavljena je bila nova stran z verigo opcij, javne strani se nalagajo hitreje, odpravljena sta bila napaka pri razporejanju papirnega trgovanja in napaka v grafu preverjanja za nazaj, postavljeni pa so bili tudi začetni temelji za varnost trgovanja v živo (izvajanja naročil še ni).
Stran Trg v živo zdaj pokriva Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit in Deribit
Tržni podatki v živo so se razširili z zgolj terminskih pogodb Binance USD-M še na perpetualne pogodbe Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit (linearne, inverzne in promptne) ter perpetualne pogodbe Deribit. Enotni ploščati izbirnik trgov je nadomestil dvostopenjski izbirnik: najprej borza, nato trg. Tako je pred uporabo jasno, s katere borze prihajajo podatki o živi ceni in knjigi naročil za posamezni simbol.
Nova stran z verigo opcij za evropske opcije Deribit in Binance
Dodana je stran z verigo opcij za Deribit (osnovna sredstva BTC, ETH, SOL, XRP in druga sredstva, poravnana v USDC) ter evropske opcije Binance: tabela nakupnih in prodajnih opcij s ponudbeno ceno, povpraševano ceno, odprtim interesom in implicitno volatilnostjo, graf nasmeha IV, graf časovne strukture IV za opcije ATM, odprti interes po izvršilni ceni, preklop za grške črke ter pregledni tabeli zapadlosti in najbolj aktivnih opcij. Odpravljene so bile začetne napake, zaradi katerih sta bila stolpca ponudbene in povpraševane cene pri prodajnih opcijah zamenjana, so se verige alternativnih kovancev naložile prazne, ploščice s statistiko pa so se prekrivale s sosednjimi.
Javne strani se naložijo hitreje in obiskovalcem ne prikazujejo več ogrodja nadzorne plošče
Anonimni obiskovalci, ki na javni vstopni strani odprejo Live Market ali Options Chain, zdaj vidijo samo vsebino, ne pa celotnega ogrodja nadzorne plošče za prijavljene uporabnike z navigacijskimi povezavami do aplikacije, ki so vse preusmerjale na prijavo. Poleg tega strani, ki so prej nalagale pisave in knjižnice JavaScript s CDN-jev tretjih oseb, zdaj te vire gostijo same, zato se prvi prikaz ne zatakne in strani ne ostanejo prazne, kadar so ti CDN-ji počasni ali nedosegljivi.
Večdelne simulirane strategije ne sledijo več trajno zamaknjenemu urniku
Strategije simuliranega trgovanja z več nogami so uvodne sveče prejemale po posameznih nogah (najprej celotno zgodovino enega sredstva, nato naslednjega). Strategija, ki je med pripravljalnim obdobjem brala stanje vseh nog, je zato druge noge videla kot prazne in je uravnoteževanje začela šele ob prvi sveči v živo. Njen urnik se je tako v primerjavi z ustreznim zgodovinskim testiranjem zamaknil za več dni. Uvodne sveče se zdaj med nogami prepletajo v kronološkem vrstnem redu, tako kot pri zgodovinskem testiranju.
Grafi vzvratnih preizkusov po likvidaciji ne prikazujejo več navideznih poslov
Pri vzvratnem preizkusu, pri katerem je prišlo do likvidacije, se je krivulja kapitala prenehala posodabljati na točki propada, oznake poslov pa so se še naprej ustvarjale za preostale podatke. Cenovni graf je zato lahko prikazoval leta poslov na računu, ki je že izgubil ves kapital; seznami poslov in oznake na grafu se zdaj končajo pri točki likvidacije. Kopije s tržnice, povezane z naročninami, ki ostanejo nespremenjene in nikoli ne preidejo v drugo fazo, so bile napačno označene z »Backtest«; zdaj so označene z »Marketplace Copy«. Gumb »Publish to Marketplace« ima tudi jasnejši slog.
Odpravljene težave na strani za operacije agentov in pri preklopu ob izčrpani kvoti
Stran za operacije agentov je stanje premora in napak brala iz napačnega ključa, zato je vedno poročala, da so vsi agenti aktivni in brez napak, tudi med večurnimi premori zaradi kvote; zdaj prikazuje dejansko stanje premora in napak. Poleg tega je napaka pri določanju obdobja mirovanja za račune z omejitvijo kvote povzročala, da so agenti znova in znova poskušali uporabiti isti omejeni račun, namesto da bi prešli na razpoložljive račune, kar je prispevalo k daljšemu izpadu agentov; obdobje mirovanja zdaj deluje pravilno.
Postavljeni so začetni temelji za trgovanje v živo: varnostna zapora, preverjanje tveganja in stran kokpita
Začeli smo graditi infrastrukturo, potrebno, preden lahko kateri koli račun trguje v živo: varno zaporo za trgovanje, ki je privzeto onemogočeno in manjkajoče ali neberljivo varnostno stanje obravnava kot vklopljeno stikalo za zaustavitev, preverjanje tveganja pred trgovanjem in usklajevanje pozicij ter stran kokpita za trgovanje v živo in pogodbo API, ki ju bo pregledal lastnik. Ta korak sistema še ne omogoča oddajanja ali preklicevanja naročil v živo.
Tedenska posodobitev: papirnato trgovanje z natančnim obračunom financiranja, zagon SaaS in preverjanja kakovosti cevovoda
Ta teden: simulirano trgovanje zdaj upošteva financiranje in finančni vzvod enako kot zgodovinsko testiranje, javna aplikacija SaaS in drugi ponudnik plačil sta zaživela, pretakanje odgovorov in priloge v klepetu s pomočnikom so izboljšani, raziskovalni proces pa izvaja preverjanja kakovosti z manj zastoji.
Simulirana trgovina zdaj natančno odraža financiranje in vzvod iz backtesta
Prej plačila financiranja in vzvod nista bila upoštevana na računu peskovnika za papirnato trgovanje. Zato krivulja kapitala strategije na papirju ni zajemala prihodkov od financiranja, dokler se pozicija ni zaprla, strategije z vzvodom pa so tiho delovale z maržo 1x. Zdaj se plačila financiranja za trajne pogodbe (perp) ob vsakem oknu financiranja neposredno obračunajo na računu peskovnika, z uporabo aktualnih stopenj in rezervnega vira, kadar baza zaostaja. Platforme za simulirano trgovanje se obremenjujejo z maržo pri enakem omejenem vzvodu, ki ga je uporabil backtest. Dnevno opravilo tudi primerja simulirane trgovine vsake strategije s svežo ponovitvijo backtesta, da zazna odstopanja. Trgovine, povezane s ponovnim zagonom, so zdaj pravilno časovno označene in ustrezno označene.
Odpravljene napake v prikazu grafov simuliranega trgovanja in barvne nepravilnosti
Podvojeni posnetki kapitala z enakimi časovnimi žigi, nastali pri uskladitvi po ponovnem zagonu, so lahko porušili predpostavko grafikonov o naraščajočem času in na prikazih kapitala ter zmanjšanja vrednosti (drawdown) ustvarili vodoravno progo čez celotno širino; grafikoni so se lahko prikazali tudi prazni, kadar so se podatki naložili pozno. Enaka napaka je prizadela tudi svečne (kline) grafikone in grafikone signalov. Vsi štirje zdaj pred prikazom normalizirajo in odstranijo podvojene podatke, pravilno se ponovno zgradijo po obnovitvi strani in uporabljajo standardno modro barvo platforme namesto zastarele vijolične.
Klepet s pomočnikom dobi hitrejše pretakanje, delujoče priloge in varnejše odgovore
Klepet s pomočnikom v aplikaciji zdaj začne odgovore prikazovati v realnem času takoj, namesto da bi prvi odgovor zadržal v medpomnilniku, po vašem prvem sporočilu samodejno ustvari kratek naslov pogovora in omogoča ustavitev odgovora med pretakanjem. Datotečne priloge se zdaj dejansko preberejo in uporabijo pri odgovorih, namesto da bi bile prezrte. Poverilnice za klepet se rotirajo med skupnim naborom, zato se ob večji obremenitvi preklopi na nadomestne, namesto da bi se klepet ustavil. Filtrirana so tudi interna operativna obvestila, kot so sporočila o omejitvi števila zahtev v določenem času, da se v oblačkih klepeta nikoli ne prikažejo kot popačeno besedilo.
Stratmill je zdaj namestljiva aplikacija SaaS z več ponudniki
Zdaj je objavljena celotna javna spletna aplikacija, vključno z vstopno stranjo, prijavo, računom, tržnico in stranmi s cenami ter podporo za več jezikov, skupaj s pripadajočim zalednim sistemom za račune, obračunavanje in kredite. Spletno mesto je mogoče namestiti kot aplikacijo na telefonih in namiznih računalnikih, na voljo pa je tudi način brez povezave. Plačila zdaj poleg obstoječega podpirajo še drugega ponudnika za zaključek nakupa. Odpravljene so tudi napake pri obračunavanju, med njimi dvojno zaračunavanje ob nadgradnji paketa in tekma pri nakupu na tržnici.
Odpravljena je postavitev vstopne strani, ki se je lomila na majhnih zaslonih telefonov
Primerjalna tabela cen, tabela provizij in mreža strogosti funkcij na vstopni strani so na ozkih zaslonih telefonov, širokih približno 390 px, presegale širino zaslona ali odrezale vsebino, zato so bili stolpci skriti, namesto da bi se uporabniki lahko pomikali in jih videli. Zdaj se vse tri na mobilnih napravah pravilno prilegajo zaslonu in omogočajo pomikanje.
Raziskovalni proces strategij zdaj preverja merila kakovosti in se uči iz neuspehov
Preverjanja kakovosti, kot so oznake prekomernega prilagajanja, uspešnost zunaj vzorca in statistična signifikantnost, so bila prej zgolj informativna, zato je bilo mogoče napredovati tudi s strategijo, ki jih ni izpolnjevala. Zdaj se pred napredovanjem uveljavljajo strogi in milejši minimalni pragovi kakovosti. Neuspešni in opuščeni poskusi strategij se zdaj zapisujejo v zgodovino, po kateri je mogoče iskati, da se pri raziskovanju ne ponavljajo skoraj enake neuspešne zamisli. Odpravljena je tudi napaka pri zmogljivosti, zaradi katere so čakajoče strategije več tednov blokirale vse nove raziskave, ter več napak v pravilnosti osnovne logike odločanja in sledenja opravilom.
Odpravljene vrzeli pri razčlenjevanju zgodovinskih tržnih podatkov
Dve napaki pri razčlenjevanju v uvozniku zgodovinskih podatkov sta izgubljali informacije: delne ravni globine knjige naročil blizu cene so se zaokrožile in izgubljale približno eno od dvanajstih ravni na posnetek, najzgodnejše arhivske datoteke iz let 2022-2023 pa so bile zaradi neujemanja oblike datuma v celoti preskočene. Obe se zdaj pravilno razčlenjujeta, kar izboljšuje popolnost zgodovinskih podatkov, uporabljenih pri raziskavah in backtestingu.
Podpora za inverzne terminske pogodbe COIN-M in popravki simuliranega trgovanja
Ta teden je bila dodana podpora za trgovanje z inverznimi trajnimi terminskimi pogodbami Binance COIN-M pri papirnatem trgovanju in testiranju za nazaj, s pravilnim obračunavanjem in določanjem velikosti pozicij, prilagojenim inverznim pogodbam. Odpravljena je bila tudi težava s časovnim usklajevanjem izpolnitev pri papirnatem trgovanju na Hyperliquidu.
Simulirano trgovanje zdaj podpira inverzne trajne terminske pogodbe Binance COIN-M
Z inverznimi trajnimi terminskimi pogodbami Binance COIN-M prej ni bilo mogoče trgovati v simuliranem načinu, ker se interno poimenovanje simbolov ni ujemalo s pričakovanji virov tržnih podatkov Binance, zato se povezava ni vzpostavila ali pa ni prejemala posodobitev cen. Obravnava simbolov je popravljena, tako da se instrumenti COIN-M pravilno naložijo in prejemajo sprotne podatke o kotacijah in svečah, enako kot obstoječi trgi USD-M in promptni trgi.
Popravljen obračun nominalne vrednosti, provizij in dobička oziroma izgube za pogodbe COIN-M
Cene inverznih pogodb COIN-M so se izračunavale, kot da bi šlo za standardne linearne pogodbe, zato so bile nominalne vrednosti in provizije močno napihnjene. Papirno trgovanje in testiranje za nazaj zdaj te instrumente obravnavata kot inverzne pogodbe s pravilno vrednostjo v USD na pogodbo, zato so velikost pozicij, provizije in dobiček oziroma izguba pri strategijah COIN-M pravilni in dosledni tako pri testiranju za nazaj kot pri papirnem trgovanju.
Pri določanju velikosti pozicij strategije zdaj upoštevajo instrumente z inverznimi pogodbami
Strategije, ki trgujejo z inverznimi pogodbami (kot je COIN-M), so prej uporabljale formulo za določanje velikosti, namenjeno linearnim instrumentom. Zaradi tega so bile lahko pozicije napačno velike za večkratnike ali pa so šla skozi naročila, manjša od predvidene najmanjše velikosti. Strategije zdaj pravilno izračunajo najmanjšo velikost naročila in velikost pozicije za inverzne instrumente ter velikost določajo v celih pogodbah, namesto da bi napačno uporabljale izračun v enotah kovanca za linearne instrumente.
Odpravljeni prezgodnji izstopi zaradi časovne omejitve pri papirnem trgovanju na Hyperliquidu
Na Hyperliquidu je bil zabeleženi čas odprtja pozicij pri papirnem trgovanju lahko nekoliko poznejši od svečnika, na katerem so bile pozicije dejansko odprte. Zato so se izstopi zaradi časovne omejitve sprožili en svečnik pozneje kot pri testiranju iste strategije za nazaj. Časovni žigi izvršitev so zdaj poravnani s točnim svečnikom, na katerem je bila sprejeta odločitev o vstopu, zato se izstopi zaradi časovne omejitve ujemajo z rezultati testiranja za nazaj.
Grafi TradingView, izboljšave papirnega trgovanja in popravki izvajanja naročil
Strani s podrobnostmi o strategijah so dobile interaktivne grafe v slogu TradingView; papirno trgovanje zdaj vključuje spremljanje uspešnosti, financiranja in večkrakih pozicij ter podporo za Hyperliquid; dodani so bili popravki za ujemanje in zanesljivost izvršitev naročil, izboljšano pa je tudi pokritje s podatki in predpomnjenje strani.
Strani s podrobnostmi o strategijah zdaj vključujejo interaktivne grafe cen in uspešnosti
Rezultati testiranja za nazaj so zdaj prikazani v interaktivnih grafih v slogu TradingView: krivulja kapitala, padec vrednosti, kumulativni donos, drseči Sharpeov količnik ter grške črke in implicitna volatilnost opcij. Cenovni graf prikazuje tudi oznake vstopov in izstopov iz poslov na svečnikih. Strategije z več instrumenti imajo izbirnik krakov, pri opcijskih strategijah so oznake poslov prikazane na ceni osnovnega instrumenta, podprte pa so tudi strategije z enim instrumentom in več časovnimi okviri, pri katerih graf prej ni bil prikazan.
Nadzorna plošča papirnega trgovanja zdaj prikazuje kazalnike uspešnosti, financiranje in večkrake pozicije
Pogled s podrobnostmi papirnega trgovanja zdaj prikazuje kartice z uspešnostjo (donos, stopnja uspešnih poslov, faktor dobička, povprečni posel, pričakovana vrednost, največji padec vrednosti ter Sharpeov in Sortinov količnik), za vsak zaključen posel pa rekonstruira strošek financiranja enako kot pri testiranju za nazaj. Pri opcijskih poslih so prikazani stolpci za izvršilno ceno in datum zapadlosti ter premije v USD. Strategije košaric in parov zdaj spremljajo vse odprte krake namesto samo enega, papirno trgovanje pa zdaj podpira tudi trajne pogodbe Hyperliquid.
Izboljšave papirnega trgovanja in tabel portfelja
Tabele poslov pri papirnem trgovanju in na straneh s podrobnostmi o strategijah zdaj omogočajo filtriranje po instrumentu (z oznako vrste trga, na primer trajni ali promptni) in listanje velikih zgodovin poslov. Seznam oznak hipotez se skrči na eno vrstico z razširitvijo »+N več«. Na strani portfelja so zdaj prikazani graf sestavljene krivulje kapitala, stolpec s stopnjo za vsako strategijo in časovni žig ažurnosti podatkov.
Odpravljene težave z izvršitvami naročil pri papirnem trgovanju in zanesljivostjo po ponovnem zagonu
Tržna naročila pri papirnem trgovanju so se prej izvršila samo v obsegu sočasnega sprotnega posla, zato so bile pozicije precej manjše od predvidenih. Zdaj se naročila v celoti izvršijo kot pri testiranju za nazaj, pri čemer se uporablja pravi vir podatkov iz knjige naročil. Časovni žigi izvršitev so poravnani z isto mrežo svečnikov kot pri testiranju za nazaj, zato se izstopi na podlagi časa sprožijo na pravem svečniku. Če je strategija promovirana med delovanjem trgovalnega vozlišča, se vozlišče ne zruši več, kadar njen instrument še ni naložen. Promptne strategije ne morejo več odpreti kratke pozicije, kadar prodajno naročilo presega stanje v lasti.
Odpravljene težave pri obračunavanju financiranja in preverjanju opcijskih strategij
Testi za nazaj zdaj pravilno obračunajo financiranje trajnih pozicij, ki so ob koncu testnega obdobja še odprte, namesto da bi zabeležili nič financiranja, čeprav so bile pozicije odprte tudi med poravnavami. Samodejno preverjanje prav tako ne zavrača več opcijskih strategij, katerih opcijski kraki se ustvarijo šele med testiranjem za nazaj. Ti kraki se zdaj razširijo pred preverjanjem, zato lahko opcijske strategije preverjanje uspešno opravijo.
Urejena tabela pokritosti s podatki
Simboli promptnega trga Hyperliquid v pogledu pokritosti s podatki ne prikazujejo več interne predpone spot_ (na primer PURRUSD namesto spot_PURRUSD), odstranjen pa je bil tudi neuporabljeni stolpec Refill, da je tabela preglednejša.
Odpravljene težave z zastarelim predpomnjenjem strani in prikazom drsnega traku
Strani so bile včasih prikazane brez glav predpomnilnika, zato se posodobitve uporabniškega vmesnika niso pokazale brez prisilne osvežitve. Strani HTML zdaj pošiljajo glavo no-cache, tako kot so jo že pošiljale datoteke JS/CSS. Odpravljena je tudi vidna vrzel ob drsnem traku v glavi tabele poslov, ki je bila najbolj opazna pri svetli temi.
Tedenska posodobitev: zanka samodejnega odpravljanja napak, širše spremljanje stroškov in popoln brskalnik kataloga podatkov
Ta teden smo dodali avtonomni cikel samodejnega odpravljanja napak v kodi z nadzorno ploščo za pregled, razširili sledenje stroškom umetne inteligence z novimi grafi uporabe, stran Data preoblikovali v celovit brskalnik naborov podatkov ter uvedli več popravkov za doslednost in zanesljivost uporabniškega vmesnika.
Samodejna zanka za odpravljanje napak preiskuje napake pri testiranju za nazaj in pripravi predloge popravkov
Če neskladje v mehanizmu za testiranje za nazaj vztraja tudi po ponovnem zagonu z novimi podatki, lahko platforma zdaj samodejno razišče osnovni vzrok, pripravi predlog popravka kode in ga preveri z zbirko testov ter vzorcem strategij, na katere težava ne vpliva. Nato popravek potisne na vejo za pregled. Nova stran Self-Heal prikazuje ugotovitve vsakega poskusa popravka, analizo osnovnega vzroka, razlike v kodi in rezultat preverjanja; združitve so še vedno odvisne od človeškega pregleda.
Sledenje stroškom umetne inteligence zdaj zajema vse agente in vključuje nove grafe uporabe
Sledenje stroškom žetonov zdaj zajema vse agente umetne inteligence na platformi, vključno z novim ciklom samodejnega odpravljanja napak, semantičnim revizorjem, pomočnikom za klepet in pomočnikom za Telegram, ne le agentov osrednjega raziskovalnega cevovoda. Nadzorna plošča zdaj vključuje tudi graf uporabe skozi čas in graf stroškov po agentih. Oba imata izbirnik agenta in stikalo za prikaz stroškov, števila klicev ali števila žetonov.
Na strani Data je zdaj mogoče brskati po celotnem katalogu naborov podatkov, ne le po povzetku najslabše pokritosti
Stran Data je prej prikazovala samo povzetek najslabše pokritosti. Zdaj navaja vse nabore podatkov, ki jih je platforma zbrala, in ponuja listanje po straneh na strežniški strani, stolpca Exchange in Venue s filtri, iskalno polje za simbole ter berljiva imena virov. Vsako vrstico je mogoče odpreti za predogled podatkov, ki so v ozadju, tabela pokritosti pa zdaj prikazuje tudi število dvojnikov in stanje ponovnega polnjenja.
Tabela Strategies štiri stolpce za preverjanje nadomešča z enim strnjenim stolpcem Verify
Tabela Strategies je prej prikazovala štiri ločene stolpce za ravni preverjanja (static, synthetic, sandbox, QA). Zdaj so združeni v en stolpec Verify z majhnimi barvnimi oznakami za uspeh, neuspeh in preskok ter namigi za posamezne ravni, s čimer je v tabeli več prostora za kazalnike, kot sta donos in stopnja uspešnih poslov.
Odpravljene preostale razlike v temah; več spustnih seznamov zdaj uporablja iskalni meni, prilagojen temi
Nekaj strani, ki so uporabljale neujemajočo se vijolično poudarno barvo in ozadje, je zdaj usklajenih s preostalo temo spletnega mesta. Zadnji navadni spustni seznami na spletnem mestu — izbirniki simbolov, intervalov in trgov na strani Live Market, izbirnik zagona revizije, izbirnik sheme portfelja in izbirnik časovnega obdobja stroškov na nadzorni plošči — zdaj uporabljajo enak iskalni meni, prilagojen temi, kot drugi filtri.
Jasnejši prikaz stanja tovarne in nov graf časa po stopnjah cevovoda
Vrstica porabe pomnilnika tovarne na nadzorni plošči pri svetli temi ni bila vidna. Zdaj je jasno prikazana pri obeh temah, namig pa pojasnjuje prikazano vrednost. Nov graf Time-per-Pipeline-Stage prikazuje, koliko časa strategije porabijo v posameznih stopnjah raziskovalnega cevovoda, na primer pri programiranju, preverjanju, testiranju za nazaj in optimizaciji.
Odpravljena zrušitev ob zagonu zalednega sistema in pospešeno ponovno zbiranje zgodovinskih podatkov
Odpravili smo manjkajoči uvoz, zaradi katerega se je lahko spletni zaledni sistem v določenih okoliščinah zrušil ob zagonu. Zbiranje zgodovinskih podatkov je zdaj hitrejše: ob ponovni sinhronizaciji simbola se prenesejo in katalogizirajo samo zares novi datumi, namesto da bi se ob vsakem zagonu znova obdelala celotna zgodovina.
Analitika opcij, vpogledi v portfelj in avtomatizirana revizija cevovoda
Dodali smo analitiko opcij in prikaz korelacij v portfelju, uvedli urno revizijo cevovoda s sledenjem stroškom posameznih agentov ter izboljšali natančnost povratnih testov s krivuljami kapitala po tržnem vrednotenju, merili robustnosti in popravki izračunov financiranja.
Analitika za opcije na strani s podrobnostmi strategije
Strategije, zasnovane na opcijah, zdaj namesto splošne postavitve prikazujejo namenski analitični pogled: neto grške vrednosti (delta, theta, vega) ob vstopu, stopnjo uspešnosti rolanja, odstotek pogodb, ki so potekle brez vrednosti, implicitno in realizirano volatilnost, strukturo nog ter tabelo razporeda posameznih rolanj. Strani strategij za promptni trg in terminske pogodbe ostajajo nespremenjene.
Nov pogled Portfelj z razčlenitvijo korelacij in prispevka k tveganju
Nova stran Portfelj prikazuje skupni Sharpejev količnik portfelja uveljavljenih strategij v primerjavi z uteženim povprečjem, količnik diverzifikacije, efektivno število neodvisnih stav in toplotni zemljevid korelacij med aktivnimi strategijami. Strategije kandidati, ki so močno korelirane z obstoječim portfeljem, se zdaj upoštevajo pri presoji za napredovanje, da se tveganje ne bi preveč osredotočilo na podobne strategije.
Urni revizor cevovoda in sledenje stroškom posameznih agentov
Nova stran Revizija prikazuje urne preverbe stanja cevovoda, vključno s težavami s celovitostjo podatkov pri posameznih strategijah, zastalimi ali neuspešnimi agenti ter težavami z infrastrukturo. Izbirnik zgodovine izvajanj omogoča pregled preteklih revizij. Na nadzorni plošči je tudi kartica Stroški žetonov, ki prikazuje klice, žetone in porabo posameznih agentov za izbrana časovna obdobja, ter straničenje vira Nedavna dejavnost.
Natančnejše meritve tveganja in robustnosti rezultatov strategij
Krivulje kapitala pri povratnih testih se zdaj vrednotijo po tržnih cenah, zato zaznajo likvidacije med trgovanjem, ko pozicije s finančnim vzvodom dosežejo realistične ravni vzdrževalnega kritja, namesto da upoštevajo le realizirani dobiček ali izgubo ob izstopu. Strani s podrobnostmi strategij zdaj prikazujejo tudi statistiko skrajnega tveganja (VaR, CVaR, Omega, razmerje skrajnih donosov), alfa, beta in informacijsko razmerje glede na referenčno vrednost, deflacionirane in verjetnostne Sharpejeve količnike, ki upoštevajo testiranje številnih kombinacij parametrov, ter oznako finančnega vzvoda, ki prikazuje efektivno izpostavljenost pri posameznem trgovanju.
Popravljene krivulje kapitala za opcije in izračuni financiranja
Odpravili smo težavo, zaradi katere so povratni testi z izvornimi opcijami prikazovali močno napihnjene krivulje kapitala, ker je bilo zavarovanje za poravnavo vrednoteno po promptni ceni. Popravili smo tudi prikaz trgovanj z uveljavljenimi ali poteklimi opcijami, ki so kljub neničelnemu donosu izkazovala ničelni dobiček ali izgubo. Plačila financiranja se zdaj vrednotijo po dejanski mark ceni namesto po zaključni ceni svečke. Zbiranje financiranja za trajne pogodbe COIN-M, ki prej sploh ni delovalo, zdaj deluje pravilno.
Širši nabor podatkov o opcijah Deribit, strategije z rolanjem opcij in natančni stroški financiranja
Razširili smo tržne podatke Bybit in Deribit, dodali strategije z rolanjem opcij in grškimi vrednostmi na ravni trgovanja, poskrbeli, da povratni testi upoštevajo dejanske stroške financiranja, ter izboljšali uporabniški vmesnik Viri podatkov in odpravili več težav z zanesljivostjo.
Zbiranje podatkov Bybit na zahtevo in popolna pokritost podatkov Deribit
Zbiranje podatkov na zahtevo zdaj podpira Bybit (prej ni delovalo in je prikazovalo napake »ni na voljo zbiralnika«) ter celoten nabor instrumentov Deribit: promptne trge, trajne pogodbe, terminske pogodbe z določenim datumom in opcije. Povratni testi lahko kot signale uporabijo tudi Deribitov napovedni indeks implicitne volatilnosti DVOL in zgodovino stopenj financiranja trajnih pogodb.
Strategije z rolanjem opcij in grškimi vrednostmi za posamezno trgovanje
Opcijske strategije je zdaj mogoče opredeliti kot ponavljajoče se strukture, na primer tedenske kratke strangle pozicije ali pokrite nakupe, ki se ob poteku samodejno prenesejo na nove pogodbe. Razširjena veriga pogodb je prikazana v razdelku Viri podatkov strategije. Pri vsakem trgovanju z opcijami so zdaj zabeleženi izvršilna cena in vrsta opcije ter, kadar so na voljo, grške vrednosti ob vstopu; ti podatki so združeni tudi v povzetku opcij na ravni strategije.
V povratnih testih se financiranje trajnih pogodb zdaj prišteje ali odšteje
Povratni testi zdaj rekonstruirajo plačila financiranja, ki jih pozicija v trajnih terminskih pogodbah dejansko plača ali prejme ob vsakem intervalu financiranja, ter jih vključijo v stanje računa, namesto da bi ta strošek ali prihodek prezrli. To zdaj velja za vsako pozicijo v linearnih trajnih pogodbah, ne le za strategije, ki izrecno uporabljajo podatke o financiranju. Večdelne košarice za vsako nogo obračunajo stopnjo financiranja njenega instrumenta, namesto da bi za vse uporabile stopnjo ene noge.
Izboljšave virov podatkov in tabele trgovanj
Tabela trgovanj zdaj prikazuje ločen stolpec Dobiček/izguba iz cene poleg stolpcev za financiranje in neto dobiček/izgubo. Podokno Viri podatkov prikazuje vse dodatne podatke, vključno z naročniškimi podatki, ki jih uporablja strategija (tudi grške vrednosti/implicitno volatilnost Deribit in vire financiranja), pravilno označuje trg za instrumente Deribit, COIN-M in opcije namesto z oznako »Neznano«, prikazuje nabrano financiranje pri strategijah s trajnimi pogodbami ter dolge tabele prikaže v pomičnem, obrobljenem polju, skladnem s prikazom trgovanj.
Popravki zanesljivosti agentov in nadzorne plošče
Odpravili smo napako, zaradi katere so dolge zgodovine trgovanj presegle omejitev dolžine poziva za agenta za povzetke, kar je povzročalo ponavljajoče se neuspehe pri ustvarjanju povzetkov strategij. Dodali smo ponovni poskus preverjanja stanja podatkovne baze, ki je ob veliki obremenitvi sprožalo lažne alarme »nedosegljivo«. Pospešili smo iskanje instrumentov pri zbiranju podatkov, ki je zamrznilo pri velikih katalogih, poskrbeli, da večbesedne oznake stanja ostanejo v eni vrstici, ter dopolnili filter faz strategije z vsemi fazami cevovoda.
Simulirano trgovanje zdaj počaka na vse noge, preden odda signal
Strategije za simulirano trgovanje z več instrumenti so lahko oddale vstopni ali izstopni signal, še preden je bil prejet svečnik počasneje prispele sekundarne noge, zato so trgovale po zastareli ceni te noge. Simulirano trgovanje zdaj v omejenem časovnem oknu počaka, da vsaka noga z enakim časovnim okvirom pošlje svoj svečnik, in šele nato oceni signal. Tako velja enaka zaščita kot pri povratnih testih.
Podpora za Hyperliquid pri simuliranem trgovanju, povzetki izidov strategij in popravki podatkov
Ta teden smo dodali podporo za simulirano trgovanje s Hyperliquid, novo funkcijo povzetkov izidov strategij, način za rešitev z revizijo hipoteze ter nabor popravkov prikazov na straneh strategij in zanesljivosti zbiranja tržnih podatkov.
Simulirano trgovanje zdaj podpira noge Hyperliquid, strategije z oddajo naročil znotraj signala in omejitev tveganja pozicije
Procesi za simulirano trgovanje so prej delovali samo s tržnimi podatki Binance in enim načinom oddaje naročil, zato trgovanje z nogami Hyperliquid in strategijami, ki naročila oddajo neposredno v logiki signala, ni izvedlo trgovanj, ne da bi javilo napako. Simulirano trgovanje zdaj pretaka tržne podatke Hyperliquid za dodatne noge, izvaja oba načina oddaje naročil ter omeji vsako posamezno pozicijo na nastavljiv delež kupne moči, da prepreči prevelike izvršitve naročil.
Nova kartica Povzetek izida pojasnjuje, kako se je končala pot posamezne strategije
Novi agent za povzetke ustvari kratek, stvaren opis strategije, njene uspešnosti in razloga, zakaj je dosegla končno fazo cevovoda. Povzetek nastane ob pomembnih mejnikih (opustitev, napredovanje, simulirano trgovanje, trgovanje v živo, upokojitev) in je zdaj prikazan na strani s podrobnostmi strategije v kartici Povzetek izida.
Pomanjkljive hipoteze je zdaj mogoče preoblikovati, namesto da jih le iteriramo ali opustimo
Prej je bilo mogoče hipotezo brez dejanske prednosti le znova kodirati na podlagi iste napačne premise ali jo povsem opustiti. Nova pot za revizijo hipoteze pošlje obetavne, a pomanjkljive zamisli nazaj v raziskave, kjer jih preoblikujejo (z drugim instrumentom, časovnim okvirom, pragom ali mehanizmom), preden obupajo. Stran strategije zdaj prikazuje tudi ta izid in število revizij posamezne zamisli.
Stran s podrobnostmi strategije prikazuje natančnejšo in preglednejšo zgodovino cevovoda
Stran s podrobnostmi strategije zdaj prikazuje presojo vodje za tveganja, rezultat povratnega testa in dejanski razlog za neuspeh vsake iteracije namesto zastarelega razloga na ravni izvajanja, manj izstopajočo zložljivo pasico z razlogom za opustitev ter hipotezo in analizo, oblikovani v označene, pregledne razdelke.
Odpravili smo več vzrokov, zaradi katerih so bile strategije napačno opuščene zaradi manjkajočih podatkov
Popravili smo usmerjanje, tako da se podatki za terminske pogodbe COIN-M pridobivajo iz pravega vira, odpravili težave pri zbiranju dodatnih nog instrumentov v parih in strategijah med različnimi borzami, v samodejno zbiranje vključili dogodke likvidacije in podatke o napovedanem financiranju za Hyperliquid, omejili preveliko časovno okno za zbiranje podatkov o posameznih spremembah cene, ki bi lahko povzročilo sesutje cevovoda, ter ustavili neskončno ponavljanje poskusov za časovna okna, za katera podatki pri viru dejansko ne obstajajo.
Razvijalski agent zdaj prejema jasnejše informacije o napakah in svojo prejšnjo kodo
Povratne informacije po preverjanju zdaj natančno pojasnijo, zakaj strategija ni izvedla poslov (vstopni pogoj se ni sprožil, zavrnjena je bila velikost pozicije ali pa je bila vrednost pod najmanjšo nominalno vrednostjo). Razvijalski agent v vsakem koraku zdaj prejme tudi prejšnjo različico kode, namesto da bi jo znova izpeljal od začetka, kar zmanjšuje ponavljanje napak in nepotrebno usklajevanje. Poleg tega smo zmanjšali porabo pomnilnika pri revizorju, da bi preprečili ponovne zagone med izvajanjem.
Dodana zgodovina signalov pri simuliranem trgovanju in upravljanje klepetnih sej
Za strategije, ki simulirano trgujejo, smo dodali prikaz zgodovine signalov, v stransko vrstico klepeta pa možnost upravljanja sej ter zaledne končne točke za prikaz in brisanje sej. Tako sta dejavnost pri simuliranem trgovanju in zgodovina preteklih pogovorov preglednejši.
Hitrejše razpošiljanje opravil v cevovodu, jasnejši stolpci za borzo pri poslih in popravki nalaganja podatkov
Spremembe tega tedna so osredotočene na zanesljivost platforme: hitrejšo in pravičnejšo obdelavo strategij, popravke prikaza tabele poslov ter odpravo napake pri nalaganju predogleda podatkov.
Faza kodiranja zdaj strategije razpošilja vzporedno in pošteno obdeluje čakalne vrste
Faza kodiranja strategije je prej obdelovala eno za drugo in je lahko večkrat znova izbrala isti sklop, zato je velika čakalna vrsta čakajočih strategij obstala, dokler se jim ni iztekel čas, ne da bi jih agent sploh obdelal. Zdaj se opravila kodiranja razpošiljajo sočasno (do 6 hkrati namesto 3), čakalna vrsta pa najprej obdeluje strategije, ki čakajo najdlje. Strategiji, ki je agent sploh še ni prevzel, se časovna omejitev ne izteče več in ni opuščena. Zaradi teh sprememb se velike čakalne vrste strategij obdelajo hitreje in zanesljiveje, namesto da bi obstale.
Začasni premori zaradi kvote ne povzročajo več ponavljajočih se večurnih izpadov
Ko je bila kvota uporabe kodirnega agenta začasno izčrpana, je sistem to obravnaval kot niz običajnih napak in podaljševal premore, zato je lahko obdelava ostala ustavljena še dolgo po ponastavitvi kvote. Premori se zdaj končajo ob dejanski ponastavitvi naročnine in ne sledijo več splošnemu urniku čakanja, kar preprečuje nepotrebno dolge izpade.
Revizijski cikel ne obstane več za nedoločen čas zaradi ene same zastale omrežne naloge
Proces revizorja v ozadju je lahko navidezno deloval, vendar ni več napredoval, ker je ena zastala omrežna ali diskovna naloga blokirala dokončanje celotnega cikla. Časovne omejitve za posamezne naloge in za celoten cikel zdaj zagotovijo, da počasne ali zastale naloge odpovejo in sprostijo svoje mesto, zato se revizijski cikel nadaljuje, namesto da bi zamrznil.
Prenosi velikih količin podatkov o poslih ne ogrožajo več stabilnosti zbiranja.
Zahteva za podatke o posameznih poslih strategije je lahko sprožila prenos večletne zgodovine, ki se je v celoti naložila v pomnilnik, kar je pri simbolih z velikim obsegom trgovanja lahko povzročilo sesutje. Prenosi zdaj potekajo pretočno in se sproti zapisujejo, zahtevano časovno okno pa je omejeno na zadnjih 30 dni, zato poraba pomnilnika ostaja omejena ne glede na obseg zahtevane zgodovine.
Zahteve za zapolnjevanje vrzeli v podatkih zdaj najprej poskusijo neposredno povezavo in šele nato posredniške strežnike
Pri ponovnem pridobivanju manjkajočih tržnih podatkov so se prej vedno najprej poskusili uporabiti posredniški strežniki, šele nato neposredna povezava, kar je po nepotrebnem tratilo čas pri gostiteljih, ki so lahko neposredno dostopali do vira podatkov. Zdaj sistem najprej poskusi neposredno povezavo in uporabi posredniške strežnike le, če ta ne uspe, zato se vrzeli hitreje zapolnijo na gostiteljih z neposrednim dostopom.
Stran s predogledom podatkov po neuspelem prvem nalaganju ne ostane več zataknjena na kazalniku nalaganja
Podatki za graf na strani s predogledom so se dekodirali z napačnim binarnim formatom, zato je vsaka zahteva spodletela. Ob prvem obisku strani napake ni bilo mogoče prikazati, zato je kazalnik nalaganja ostal na zaslonu za nedoločen čas. Zaledni sistem zdaj podatke o svečah dekodira v pravilnem formatu, vmesnik pa ustrezno prikaže napake pri nalaganju, zato kazalnik izgine tudi ob napaki pri prvem nalaganju.
Tabela poslov zdaj prikazuje borzo in vrsto instrumenta v ločenih stolpcih
V tabeli poslov strategije je bil prej prikazan samo simbol, zato je bilo težko ugotoviti, na kateri borzi in s katero vrsto instrumenta (spot, perpetual, terminska pogodba ali opcija) je bil posel izveden, zlasti pri strategijah, ki uporabljajo več borz. Tabela zdaj za preglednejše podatke o vsakem poslu prikazuje ločene stolpce Symbol, Exchange in Type.
Tedenska posodobitev: popravki zanesljivosti podatkovnega cevovoda in izboljšave uporabniškega vmesnika
Popravki zanesljivosti podatkovnega cevovoda (zastoji revizorja, omejitve hitrosti Bybit ter manjkajoči tedenski in mesečni podatki ter zgodovina COIN-M) in dva popravka vmesnika: straničenje seznama strategij ter prikaz cen poslov z vso natančnostjo.
Obnovljeno preverjanje in dopolnjevanje zastalih tržnih podatkov
V avtomatiziranem revizorju podatkov se je pojavilo več regresij: napaka pri vrstnem redu poizvedb je preprečila čiščenje podvojenih podatkov, medtem ko so se vrzeli povečevale; neskladje pri zapisovanju v katalog je neopazno ustavilo vse poskuse dopolnjevanja; manjkajoči signal o delovanju pa je povzročil zavrnitev ponovnih testiranj za nazaj, ker je sistem podatke označil kot zastarele. Blokirajoče zapisovanje v zbirko podatkov v glavni zanki revizorja je med dopolnjevanjem povzročalo tudi lažne časovne prekoračitve povezave. Vse težave smo odpravili in obnovili zapolnjevanje vrzeli, čiščenje podvojenih podatkov ter zanesljivo preverjanje ažurnosti podatkov za ponovna testiranja za nazaj.
Dopolnjevanje podatkov Bybit je omejeno, da bi preprečili napake zaradi omejitev hitrosti
Množično dopolnjevanje zgodovinskih podatkov iz Bybit je presegalo omejitev hitrosti API-ja in povzročilo veliko neuspelih poskusov z neuporabnimi, praznimi sporočili o napaki. Dopolnjevanje podatkov Bybit zdaj poteka z namensko nižjo omejitvijo sočasnosti, medtem ko drugi viri podatkov borz še naprej delujejo s polno hitrostjo. Sporočila o napakah zdaj vključujejo tudi osnovno vrsto napake, zato je težave lažje diagnosticirati.
Porabo pomnilnika revizorja je zdaj mogoče nastaviti za vsako namestitev posebej
Proces za preverjanje podatkov v ozadju je uporabljal nespremenljive nastavitve sočasnosti, ki so lahko izčrpale pomnilnik in prekinile preverjanje kakovosti podatkov na manjših strežnikih. Vzporednost in velikost paketov je zdaj mogoče nastaviti za vsako namestitev posebej, zato lahko proces varno deluje v okviru pomnilniških zmogljivosti posameznega strežnika brez sprememb kode.
Tedenska in mesečna zgodovina cen je zdaj ažurna
Podatki o svečah za 3-dnevne, tedenske in mesečne intervale se po ukinitvi arhiva, iz katerega so se pridobivali, lani niso več posodabljali, zato pri simbolih z daljšimi intervali niso bili na voljo novejši podatki. Te intervale zdaj pridobivamo neposredno prek API-ja borze, zato zgodovina cen pri strategijah z daljšimi časovnimi okviri ostaja ažurna.
Odpravljena težava z manjkajočimi prenosi cen terminskih pogodb COIN-M
Prenosi zgodovinskih sveč za terminske pogodbe z maržo v valuti COIN so tiho vračali prazne rezultate, ker je postopek prenosa uporabljal napačno pot do podatkov. Običajni prenosi sveč za te pogodbe zdaj delujejo pravilno, tako kot povezani cenovni podatkovni tokovi, ki so že delovali.
Seznam strategij po osvežitvi ohrani trenutno stran
Če ste med brskanjem po straneh za prvo stranjo znova naložili stran s strategijami, se je prikaz ponastavil na prvo stran in izgubili ste svoje mesto na dolgem seznamu strategij. Položaj na seznamu se po ponovnem nalaganju zdaj shrani in obnovi.
Cene poslov so zdaj prikazane z vso natančnostjo
V tabeli zgodovine poslov so se vstopne in izstopne cene vedno zaokrožile na dve decimalni mesti, zato pri sredstvih z nižjo ceno pomembne števke niso bile vidne. Cene so zdaj prikazane z vso izvorno natančnostjo. Izračuni ponovnih testiranj za nazaj in optimizatorja ostajajo nespremenjeni, saj so že prej uporabljali polno natančnost.
Podpora za finančni vzvod, razširjeno usmerjanje med borzami in popravki zanesljivosti podatkovnega cevovoda
Ta teden smo v ponovna testiranja strategij za nazaj dodali podporo za finančni vzvod in usmerjanje prek sedmih borz, nove knjižnice signalov in predlog strategij ter bolj raznolike cilje raziskovanja. Odpravili smo tudi težave s podatki Live Market, tokom podatkov o likvidacijah in ponavljajočimi se sesutji podatkovnega cevovoda.
V ponovna testiranja strategij za nazaj smo dodali podporo za finančni vzvod in celovito usmerjanje prek več borz
Motor za povratno testiranje zdaj uporablja nastavljiv finančni vzvod za vsako strategijo z omejitvami za posamezne borze (do 20-krat pri terminskih pogodbah, največ 1-krat pri promptnem trgovanju in opcijah, saj pri teh izposoja ni mogoča). Usmerjanje strategij je bilo razširjeno z dejanske podpore samo za Binance na vseh sedem podprtih borz, vključno z Binance COIN-M, Bybit, Hyperliquid, Binance Options in Deribit. Dodana so tudi navodila za izbiro ustrezne borze za strategije, ki temeljijo na opcijah.
Novi knjižnici kazalnikov in predlog strategij za raziskovanje strategij
Agentom za gradnjo strategij sta zdaj na voljo dve novi referenčni knjižnici: knjižnica signalov z več kot 50 tehničnimi kazalniki, kazalniki za kriptovalute in kazalniki med trgovalnimi mesti ter katalog vzorcev strategij s celovitimi predlogami za sledenje trendom, vračanje k povprečju, mrežno trgovanje, arbitražo osnove in stopenj financiranja pri trajnih terminskih pogodbah, trgovanje s pari, krite nakupne opcije, mikrostrukturo in strategije kaskadnih likvidacij, skupaj s podporno kodo za izračun cen opcij.
Raziskovanje strategij zdaj zajema več prizorišč, smeri in obdobij držanja pozicij
Predlogi strategij so se močno osredotočili na eno prizorišče in eno smer. Cilji raznolikosti zdaj usmerjajo predloge k širši kombinaciji prizorišč (vključno z na novo omogočenim Bybitom), dolgih in kratkih pozicij, obsega z enim ali več simboli ter obdobij držanja pozicij. Ti cilji se zdaj izračunajo na podlagi trenutnega portfelja v živo, namesto na podlagi nespremenljivega posnetka, ki bi lahko zastarel.
Odpravljene so težave, zaradi katerih so bile strategije med kodiranjem in preverjanjem podatkov napačno opuščene ali obtičale
Napaka v čakalni vrsti je običajno čakanje v vrsti napačno prepoznala kot obtičanje agenta za kodiranje, zato so bile strategije opuščene, čeprav je agent delo pravilno zaključil. Preverjanje kakovosti podatkov strategije tudi ne blokira več za nedoločen čas, ko je potrjeno, da vrzeli v podatkih trajno ni mogoče zapolniti. Ponovno pridobivanje podatkov za Hyperliquid se zdaj zaključi, namesto da bi pri velikih zahtevah za zgodovinske podatke časovno poteklo.
Odpravljene so manjkajoče informacije na terminskih grafikonih Live Market in v toku podatkov o likvidacijah
Na strani Live Market terminska knjiga naročil, posli, kazalniki in trak likvidacij niso prikazovali podatkov zaradi zastarele poti Binance WebSocket; promptni prikazi niso bili prizadeti. Ista končna točka je bila popravljena tudi za zaledni zbiralnik likvidacij. Ta zdaj deluje kot ločen namenski proces, zato pri veliki obremenitvi ne izgublja več povezave.
Zanesljivejši cevovod za zbiranje in preverjanje podatkov
Odpravljenih je bilo več težav, zaradi katerih so se storitve za zbiranje in preverjanje podatkov v vsebnikih večkrat sesule in znova zaganjale ali pa neopazno zastale. Med drugim je bilo popravljeno ravnanje z zaklepi, ki je odpovedovalo ob ponovnem zagonu vsebnikov, in preverjanje srčnega utripa, ki je lahko več dni spregledalo zastal proces. Preverjanje zgodovinskih podatkov zdaj pokriva tudi več vrst podatkov, ki se uporabljajo pri raziskovanju in povratnem testiranju.
Cevovod za celovitost podatkov, popravek tržnih podatkov COIN-M in izboljšave zanesljivosti agentov
Spremembe tega tedna prinašajo samodejna preverjanja celovitosti podatkov, ki povratna testiranja dovolijo le ob popolnih podatkih, odpravljajo težave pri zbiranju podatkov za terminske pogodbe COIN-M ter rešujejo dve napaki, ki sta povzročali neutemeljene premore agentov in napačne napake pri povratnem testiranju.
Samodejna preverjanja celovitosti podatkov zdaj nadzorujejo izvajanje povratnih testiranj
Nov proces za preverjanje nenehno pregleduje zgodovinske tržne podatke in išče vrzeli, podvojene vrstice ter zastarele zapise, rezultate pa beleži za vsak nabor podatkov. Povratna testiranja zdaj ne morejo uporabljati podatkov, ki teh preverjanj ne prestanejo. Spremljevalni proces za zapolnjevanje vrzeli samodejno pridobi manjkajoče podatke iz izvornih virov. S tem se zmanjša tveganje, da bi bile strategije potrjene na podlagi nepopolne zgodovine cen.
Odpravljene so težave pri zbiranju tržnih podatkov za terminske pogodbe COIN-M
Podatkov o svečkah terminskih pogodb COIN-M (običajne svečke, referenčna cena, indeksna cena in premijski indeks) za poravnane četrtletne pogodbe, kot sta ADAUSD in BCHUSD, ter aktivne trajne pogodbe, kot sta BTCUSD_PERP in ETHUSD_PERP, ni bilo mogoče prenesti, ker so bile zahteve poslane na napačno končno točko za terminske pogodbe. Zato teh vrzeli ni bilo mogoče zapolniti. Zdaj se ti podatki pravilno prenašajo in dopolnjujejo za nazaj.
Odpravljeni so neutemeljeni premori agentov kmalu po zagonu platforme
Agent za kodiranje, ki se uporablja pri raziskovanju strategij, je lahko v nekaj minutah po zagonu platforme začel povzročati napake pri vseh zahtevah in se po več zaporednih napakah nazadnje zaustavil. Vzrok je bilo notranje neskladje v konfiguraciji zanke dogodkov, ki se je sprožilo, ko so se druge komponente v ozadju znova inicializirale. Temu neskladju se zdaj izognemo, zato je agent na voljo takoj po zagonu in ne potrebuje ročnega posredovanja.
Povratna testiranja ne odpovedujejo več zaradi nepovezanih dodatnih podatkov
Povratna testiranja in optimizacijski zagoni so popolnost podatkov za strategijo preverjali glede na vse dodatne nabore podatkov, naložene za instrument, namesto le glede na polja, ki jih strategija dejansko bere. Zaradi podatkov, ki jih strategija sploh ni uporabljala, so lahko odpovedale sicer veljavne strategije. Preverjanje popolnosti zdaj pred povratnim testiranjem ali optimizacijo upošteva le dodatna polja, na katera se koda strategije dejansko sklicuje.
Tedenska posodobitev: notranje urejanje repozitorija
Edina zabeležena sprememba tega tedna je bil notranji popravek nadzora različic, ki ni vplival na uporabniško izkušnjo izdelka; ne objavljamo novih funkcij, izboljšav ali popravkov.
Mirnejši teden
Ta teden niso bile zabeležene nobene spremembe izdelka.
Simulirano trgovanje, tržni podatki v živo, klepetalni pomočnik z umetno inteligenco in varnost platforme
Ta teden smo dodali izvajanje simuliranega trgovanja, stran s tržnimi podatki v živo, klepetalnega pomočnika za oblikovanje hipotez in avtentikacijo HTTP ter popravke zbiranja podatkov o opcijah in skeniranja kataloga.
Mehanizem za izvajanje simuliranega trgovanja
Strategije je zdaj mogoče izvajati v simuliranem papirnatem trgovanju. Nadzorni proces upravlja delovne procese za posamezne strategije, simulacija posrednika pa pri izvršitvi naročil obračunava provizije po vzoru borz, kar omogoča preizkus uspešnosti strategije pred začetkom pravega trgovanja.
Stran Live Market
Nova stran Live Market prikazuje grafikone sveč v realnem času, globino knjige naročil, sprotne zapise poslov, signale strategij in metrike terminskih pogodb za spremljane instrumente. Tako so trenutne tržne razmere in dejavnost strategij prikazane na enem mestu.
Pomočnik za klepet pri oblikovanju hipotez
Nova stran Chat uporabnikom omogoča pogovor s pomočnikom UI, s katerim lahko pred kodiranjem strategij snujejo in izpopolnjujejo trgovalne hipoteze. Ponuja interaktivno vstopno točko pred samodejnim cevovodom za raziskovanje.
Preverjanje pristnosti HTTP Basic na spletnem strežniku
Spletni strežnik zdaj na vseh poteh zahteva preverjanje pristnosti HTTP Basic, tudi pri povezavah WebSocket. S tem je preprečen nepooblaščen dostop do nadzorne plošče in njenih tokov podatkov v živo.
Zanesljivejše zbiranje podatkov o opcijah in Deribitu
Razčlenjevalnik svečk Binance Options je bil popravljen, da pravilno obdela oba formata odgovorov, ki ju lahko prejme. Dodan je bil manjkajoči parameter poteka, ki ga zahteva končna točka Binance Options za odprti interes, zbiralnik Deribit pa zdaj uporablja neposredno povezavo. S tem so odpravljene napake 407, ki so preprečevale zbiranje podatkov.
Pregledovanje kataloga ne porabi več vsega pomnilnika
Preverjanje obstoja instrumentov zdaj uporablja preprosto iskanje po datotečnem sistemu namesto nalaganja celotnih metapodatkov kataloga. S tem je odpravljena napaka zaradi pomanjkanja pomnilnika, ki se je pojavljala pri pregledovanju katalogov z več deset tisoč datotekami s podatki o opcijah.
Tedenska posodobitev Stratmill: nova nadzorna plošča strategij, pomočnik za klepet in popravki zanesljivosti cevovoda
Ta teden smo dodali nadzorno ploščo za spremljanje strategij s pomočnikom za klepet z umetno inteligenco, razširili zbiranje zgodovinskih podatkov in odpravili več težav z zanesljivostjo, med drugim napake pri natančnosti podatkov za povratno testiranje in uhajanje pomnilnika v storitvah za zbiranje podatkov.
Nadzorna plošča strategij s podrobnim prikazom in pomočnikom za klepet
Nadzorna plošča zdaj vključuje stran s podrobnostmi strategije, ki prikazuje razdelek z analizo in metrike za pregled povratnega testiranja. Po potrebi uporabi podatke iz prejšnje iteracije. Nova stran Chat uporabnikom omogoča razvijanje zamisli za strategije s pomočnikom; odgovori se prikazujejo sproti, poslane zamisli pa so oblikovane v označevalnem jeziku Markdown in opremljene z jasnejšimi oznakami faz.
Zanesljivejše izvajanje cevovoda in podpora za več platform
Raziskovalni cevovod zdaj nekatere napake pri inicializaciji podprocesov obravnava kot začasne in jih samodejno poskusi odpraviti, namesto da bi prekinil izvajanje; sistemske napake pa beleži, namesto da bi zaradi njih strategija takoj odpovedala. Začasno ustavljeni agenti se ob časovni omejitvi zdaj pravilno preskočijo, podvojeno ustvarjanje opravil je preprečeno, zdravje podprocesov pa se spremlja s srčnimi utripi. Preverjanje, ali procesi še delujejo, zdaj uporablja večplatformsko knjižnico namesto nadomestne rešitve, namenjene samo sistemu Windows, kar izboljšuje združljivost med operacijskimi sistemi.
Obsežnejše zbiranje in preverjanje zgodovinskih podatkov
Samodejno zbiranje podatkov zdaj pridobi največjo razpoložljivo zgodovino s podprtih borz, preverjanje časovnega razpona podatkov pa zdaj ugotavlja dejansko pokritost s koledarskimi dnevi namesto zgolj števila sveč. Tako zazna tudi vrzeli, ki bi jih samo štetje sveč lahko spregledalo. Rezultati optimizacije z drsečim preverjanjem zdaj za pregled ohranijo razmerja Sharpe za obdobja znotraj in zunaj vzorca.
Povratno testiranje zaradi neujemanja natančnosti cen in obsega ne odpove več
Zgodovinske sveče, trgovalni posli, kotacije, spremembe knjige naročil in posodobitve cen so lahko imele drugačno decimalno natančnost od nastavljene za trgovalni instrument, zato jih je mehanizem za povratno testiranje med izvajanjem zavrnil. Podatki se zdaj pred povratnim testiranjem preverijo in samodejno prilagodijo natančnosti instrumenta, s čimer se preprečijo nepotrebne napake pri povratnem testiranju.
Odpravljena uhajanja pomnilnika in težave s podvojenimi procesi v podatkovnih storitvah
Storitvama za zbiranje podatkov in povratno testiranje je sčasoma uhajal pomnilnik, ker sta ob vsakem klicu ustvarili novo povezavo z bazo podatkov namesto ponovne uporabe skupne povezave, kar je povzročalo stalno rast porabe virov. Zaklepanje zdaj preprečuje tudi hkratno delovanje podvojenih primerkov zbiralnika podatkov, izvajanja povratnih testov pa po uporabi izrecno sprostijo dodatne podatke.
Mirnejši teden
Ta teden niso bile zabeležene nobene spremembe izdelka.
Mirnejši teden
Ta teden niso bile zabeležene nobene spremembe izdelka.
Samodejno preverjanje in optimizacija strategij ter večagentski cevovod
Ta teden smo dodali stopnji samodejnega preverjanja in optimizacije strategij, raziskovalni cevovod s šestimi agenti od raziskave do odločitve o napredovanju, nove zbiralnike tržnih podatkov, popravljen izračun razmerja Sharpe, API za spremljanje cevovoda ter izboljšave stabilnosti.
Samodejno večnivojsko preverjanje strategij pred napredovanjem
Nove strategije pred napredovanjem prestanejo samodejno preverjanje: statično analizo kode, preizkuse sintetičnih tržnih scenarijev, povratno testiranje v peskovniku in pregled agenta za zagotavljanje kakovosti. Vsaka stopnja poda konkretne povratne informacije, zato je mogoče strategije, ki preverjanja ne opravijo, popraviti, namesto da bi prešle na povratno testiranje brez predhodnega preverjanja.
Preverjanje z drsečim obdobjem in izločenim vzorcem za odkrivanje preprileganja
Strategije zdaj prestanejo analizo občutljivosti parametrov, ki označi nastavitve, delujoče le pri natančno določenih vrednostih, nato pa še preizkušanje z drsečim obdobjem in na podatkih, ki jih strategija še ni uporabila. Strategije, katerih uspešnost se zunaj vzorca preveč poslabša ali pa so preveč občutljive na majhne spremembe parametrov, se samodejno opustijo, namesto da bi napredovale.
Celoten cevovod s šestimi agenti od raziskovalne zamisli do odločitve o napredovanju
Trgovalne zamisli zdaj potujejo skozi verigo specializiranih agentov: vodja raziskav in razvijalec strategij hipotezo pretvorita v kodo, agent za zagotavljanje kakovosti in analitik strategij pregledata in ocenita rezultate, odgovorna oseba za tveganja in upravitelj portfelja pa sprejmeta končno odločitev o napredovanju ali razporeditvi kapitala. Seje agentov se ohranijo, zato je mogoče delo po prekinitvah nadaljevati.
Razširjeni tržni podatki: stopnje financiranja, odprte pozicije in likvidacije
Podatkovni cevovod zdaj poleg cenovnih podatkov zbira tudi podatke o stopnjah financiranja, odprtih pozicijah in likvidacijah, kar raziskovalnim agentom zagotavlja širši vpogled v trg. Zbiralniki podatkov zdaj podpirajo tudi izmenjujoče se posredniške strežnike, da lahko zbiranje podatkov poteka zanesljiveje.
Razmerje Sharpe se zdaj izračunava na podlagi dnevnih donosov
Razmerja Sharpe pri povratnih testih so se prej izračunavala na podlagi dobička in izgube posameznih poslov, kar je lahko precenilo tveganju prilagojeno uspešnost strategij z veliko majhnimi posli. Izračun zdaj temelji na dnevnih donosih, zato poročila o povratnih testih prikazujejo natančnejšo mero uspešnosti.
API za spremljanje zdravja in stanja cevovoda
Nov API za spremljanje ponuja končne točke za stanje sistema, stanje cevovoda, aktivna izvajanja in zabeležene napake ter končno točko za preglasitev, zato je mogoče preveriti stanje raziskav strategij v teku in po potrebi ročno preglasiti posamezne stopnje.
Izboljšave zanesljivosti cevovoda pri zastalih stopnjah in razčlenjevanju izhodov agentov
Odpravljena je bila napaka, zaradi katere strategija, ki je po ponovnem zagonu obstala v fazi kodiranja, ni bila nikoli znova obravnavana; orkestrator zdaj v vsakem ciklu preveri vse aktivne stopnje. Odgovori agentov, obdani z oznakami Markdown ali dodatnim besedilom, se zdaj zanesljivo razčlenijo, vrednosti naštevalnih tipov v bazi podatkov pa se zapisujejo enotno.