Vad som är nytt hos Stratmill.
Nya funktioner, användbara förbättringar och rättningar i forskningspipelinen, handeln, marknadsplatsen och plattformen, vecka för vecka.
Publiceras varje måndag och täcker föregående måndag–söndag.
30 weeks shown
Inga uppdateringar matchar din sökning. Prova ett annat sökord eller välj Alla.
Backtest Lab, samtycke till privat import, definierad riskkontroll och tydligare optimeringsresultat
Veckans ändringar omfattar en sida för Backtest Lab, aktivt samtycke för import av privata strategier, en definierad riskkontrollregel, tydligare optimeringsresultat, automatiskt godkännande av kostnadsfria datakällor, en rättning av exportåtkomst och snabbare sidor.
Backtest Lab för att köra och optimera dina egna strategier
En ny Labsida låter dig välja en strategi du äger och sedan ange fönster, kapital, avgifter, hävstång och parametrar. För att optimera anger du också sökintervall. Du ser priset innan du kör och kan följa dina jobb i en lista. Resultaten använder samma rapportlayout som strategisidan. Strategisidorna får en knapp bara för ägaren som öppnar Lab.
Samtycke för import av privata strategier är nu aktivt
Samtyckessteget för att importera din egen strategi för privat översättning är nu aktiverat. Tidigare hölls importomfattningen tillbaka och importer svarade som otillgängliga. Lab, Import och flera nya kort använder nu också webbplatsens egna rullgardinsmenyer, filsläppzoner och formulärfält i stället för webbläsarens inbyggda kontroller.
En definierad riskkontroll ersätter det fasta stopptaket på 5 %
Den gamla regeln krävde en stopp inom 5 % avstånd, vilket blockerade sunda strategier som portar med signalutgång. Varje strategi behöver nu en definierad riskkontroll. Det är antingen en stopp som förlorar högst 2 % av eget kapital, eller en utgångsregel plus ett tak för storleken på en enskild position. Regeln kontrolleras vid riskgranskning och uppflyttning, och pappers- och livekörningar mäts om mot den.
Optimeringsresultat förklarar sig själva på strategisidan
Optimeringsutfall visar en kort etikett på klarspråk och en förklaring på en mening i stället för interna koder. Körningar med för få affärer för walk-forward-validering får nu en panel som förklarar varför, med körningens egna siffror. Evidens för parameterstabilitet och, när de verktygen kördes, evidens för avkastningsfönster och bredd över flera marknader visas också på strategisidan.
Data Scout godkänner kostnadsfria källor och lägger till hantering av spotguld
För nya databehov godkänner Data Scout nu kostnadsfria källor som täcker behovet. Tidigare väntade varje ny källa på ett manuellt klick. Endast betalda källor, eller källor som kräver inloggningsuppgifter som plattformen saknar, går till operatören. En Alpaca-källa för 1-minutersstaplar för US-aktier har lagts till. För spotguld räknas nu en sessionsminut utan kurs som ingen affär, och längre luckor flaggas fortfarande för granskning.
Exportlås, snabbare sidor och chattitlar på ditt språk
Strategiexport och nedladdning respekterar nu marknadsplatsens kodlås, så att en prenumerant vars prenumeration har löpt ut inte längre kan hämta en port genom att anropa API:t direkt. Tungt bakgrundsarbete har flyttats från webbserverns huvudloop och bibliotekslistningar cachelagras, vilket bör göra att sidorna känns snabbare. Chattitlar följer nu språket i ditt första meddelande för varje språk, och lös markup tas bort.
Putsning av livehandel, ett publikt Knowledge Library och tydligare strategistatus
Den här veckan: stabilare kontroller för livehandel, två nya publika guidesidor länkade från startsidan, körningsaviseringar i appen/via e-post med status på klarspråk, synliga evidens från pappershandel med låg tillförsikt och historik över infrastrukturåterupplivning på strategisidor.
Knappar för livehandel visar förlopp; Lägg till strategi listar varje kompatibel strategi
Att gå live med en strategi, eller att lägga till en på ett livekonto, visade tidigare ingen återkoppling medan begäran behandlades, vilket lämnade ägare osäkra på om något hände. Väljaren Lägg till strategi på ett livekonto visade också bara en begränsad, nylig delmängd av strategier hämtade från alla handelsplatser i stället för varje strategi som kan handla på kontots handelsplats, så många behöriga strategier saknades i listan. Knapparna Gå live och Lägg till strategi visar nu en inläsningsindikator under hela väntetiden, och väljaren på livekontot listar varje strategi som kan handla på kontots handelsplats.
Nya publika guider för Knowledge Library och Automations, nu länkade från startsidan
Två nya publika sidor har lanserats: ett Knowledge Library med en lokaliserad sammanfattningssida för varje källdokument som forskningsagenterna läser, inklusive nyckelidéer, taggar, länkar till relaterad publik forskning och originalkällan; och en Automations-guide som täcker TradingView-webhookaviseringar och reglerna för automatiserad pappers- och livehandel. Bibliotekssidorna har marknadsanpassade söktitlar och beskrivningar, och startsidan länkar nu direkt till Knowledge Library, Automations-guiden och sidorna för Strategy research.
Aviseringar i appen och via e-post plus körningsstatus på klarspråk
Ägare kan nu aviseras, i appen och via e-post, när en strategi överges, antas till pappershandel, blir redo för livehandel, går live eller pensioneras. Strategisidor förklarar nu också på klarspråk varför en körning för närvarande väntar, till exempel en datareparation eller ett plattformsproblem, eller hur den avslutades, i stället för att visa interna tekniska koder.
Antaganden till pappershandel med låg tillförsikt visar nu sina evidens
Strategier som antagits till pappershandel utifrån icke-entydig forskning bär nu en tydlig etikett för låg tillförsikt på sin sida, tillsammans med den statistiska evidensen bakom det antagandet. Att flytta upp en sådan strategi till riktiga pengar kräver nu antingen dess egen evidens från framåtriktad handel eller ägarens informerade samtycke. De framåtriktade avkastningarna som används för att omvärdera evidensen över tid byggs nu om från handelsboken och stapelstängningar i stället för att förlita sig på ögonblicksbilder som kunde saknas efter en omstart.
Strategisidor visar historik över infrastrukturåterupplivning och återbetalningar av iterationer
Strategier som övergavs på grund av ett fel i plattformens infrastruktur och senare återupplivades av teamet visar nu den historiken på sin strategisida, inklusive hur många iterationer som återbetalades. Iterationsräkningen speglar nu genuina kodningsförsök i stället för att minskas av omstarter orsakade av plattformen.
Strategisidor visar vilken AI-agent som kodade dem
Strategier bär nu ett märke som namnger den AI-agent som skrev deras nuvarande kod, med ett verktygstips som listar eventuell annan agent som kodade en tidigare version av samma strategi. Strategier som kodades innan den här spårningen började visar inget märke i stället för en gissning.
Bybit Spot-handel, OKX-marknadsdata, paritet mellan backtest och live och ett Knowledge Library
Ny Bybit Spot-handel från början till slut, insamling av OKX-marknadsdata, korrekta Polymarket-avgifter, strategispegling över flera konton, dagliga paritetskontroller mellan live och backtest, ett Knowledge Library med automatiserad strategigranskning och UI-rättningar för konto/livehandel.
Smidsigare hantering av börskonton
Att lägga till ett nytt börskonto visar inte längre en platshållarruta för inläsning innan det hoppar till hela formuläret; popupfönstret öppnas nu komplett redan i första bildrutan, med ett nytt försök om listan över handelsplatser inte går att läsa in. Ifyllda API-nycklar och testnet-växeln överlever nu kontosidans automatiska uppdatering var 30:e sekund i stället för att rensas tyst mitt i inmatningen. Ett nyligen tillagt konto visas nu omedelbart i kontolistan, även när det lades till från en annan öppen webbläsarflik.
Handelsstatus och kontroller förblir korrekta
Att aktivera eller inaktivera livehandel uppdaterar nu statusmärket i samma ögonblick som åtgärden slutförs, i stället för att ibland visa inaktuell status från före klicket tills sidan laddades om. Nödbrytaren är nu märkt "Nödstopp" genomgående i gränssnittet med en förklaring att nya positioner blockeras medan befintliga utgångar fortfarande behandlas, och testnet-konton är tydligt märkta "Live — testkonto" i stället för att framstå som konton med riktiga pengar.
En strategi kan nu speglas till flera konton
En strategi som handlar på en enda börs kan nu spegla sina liveaffärer till mer än ett konto på den börsen samtidigt, till exempel ett mainnet-konto plus ett testnet-konto, eller flera konton som tillhör teamet, i stället för att endast det senast anslutna kontot hålls live.
OKX-insamling av marknadsdata; Bybit Spot-handel live från ände till ände
OKX USDT-margined perpetual swaps har nu historisk datainsamling inkopplad i plattformens datalager tillsammans med befintliga handelsplatser. Bybit Spot-handel stöds nu från ände till ände genom datainsamling, backtest, pappershandel och liveexekvering. Polymarket-backtester och pappersaffärer tar nu ut varje marknads egen taker-avgift baserat på dess kategori och handelsplatsens liveavgiftsschema, i stället för en schablonmässig platshållare, och kostnadsgolvet i strategins promoteringsgrind uppdaterades för att återspegla de verkliga avgifterna.
Dagliga paritetskontroller live mot backtest
Varje anslutet livehandelskonto kontrolleras nu automatiskt mot en uppspelning av strategins ursprungliga backtest, där liveavslut matchas mot pappersaffären som utlöste dem och där tidsfördröjning för avslut och prisskillnader mäts. Nya avsnitten "Papper mot backtest" och "Live mot backtest — daglig uppspelningsparitet" på detaljsidan för livestrategin visar dessa jämförelser, och en uppspelning utlöses nu också inom cirka 90 sekunder efter varje liveaffär eller pappersavslut, inte bara enligt det dagliga schemat.
Kunskapsbibliotek och automatiserad strategigranskning
Ett nytt sökbart kunskapsbibliotek tar in böcker, artiklar, kursnotebooks och kod och behåller deras diagram och figurer, och en Library Refiner-agent läser de sidor som är relevanta för en strategi och föreslår upp till fem citerade förbättringsförslag, som kan begäras från strategisidan och som vävs in i varje utvecklingsiteration. Biblioteket hämtar också sidor insamlade från börsers lärcentra, TradingView, MQL5, ProRealCode och Quantpedia, och strategier som importeras från plattformar med öppen källkod porteras nu in i plattformen med ursprunglig författare, källa och licens registrerade för attribuering.
Tillförlitliga marknadspaneler för amerikanska aktier
Marknadspanelerna på sidan för amerikanska aktier laddas nu oberoende av varandra, så att en långsam begäran inte längre stoppar resten av sidan. Samtidiga begäranden om samma data delas nu i stället för att dupliceras, och begäranden som fastnar får timeout efter 20 sekunder i stället för att hänga på obestämd tid.
Stratmill veckouppdatering: Sep 14–20, 2026
Livehandel fick positionsupphämtning och konvertering av handelsplats; en ny fidelity-övervakare upprätthåller nominella tak. AI Center stöder nu modeller per agent, kunskapsfiler och personliga API-nycklar. Nya publika Docs- och ändringsloggsidor har också släppts.
Livehandel hämtar in positioner som spegeln aldrig bar
Sidan Livehandel kör nu en upphämtningssynkronisering (/api/live/sync) så att papperspositioner som öppnats innan ett kontos livespegel fanns, eller medan handel var inaktiverad på det, upptäcks och öppnas live i stället för att ligga osynliga i cockpit. En kontroll på livesidan låter dig utlösa synkroniseringen manuellt.
Snabbspår för konvertering av handelsplats för verifierade strategier
Att porta en verifierad strategi till en ny börshandelsplats kan nu hoppa över att tjäna om varje valideringslager: ett snabbspår 'Konvertera' behåller källstrategins finjusterade parametrar, kör ett paritetsbacktest mot målhandelsplatsens data och tar med optimeringsrapporten vidare när affärernas timing och riktning stämmer tillräckligt väl. Den fullständiga omintrineringsvägen finns kvar som tidigare.
Live Fidelity Programme: paritetsövervakning, canary-storlekssättning, kostnadskalibrering, nominella tak
Liveorder bär nu pappersbeslutet de kom från, vilket låter plattformen följa paritet och kostnad mellan live och backtest. En ny övervakare bevakar varje livestrategi mot dess forskningsprofil, trappar upp nya auktorisationer stegvis som en canary och kan skära ner eller pausa storlekssättning när liveresultat avviker från förväntningarna. Exekveringskostnadsmodellen kalibreras periodiskt från verkliga avslut, papperssessioner kan spelas upp för att isolera exekveringsproblem, och Go-live-godkännandet accepterar nu ett valfritt maximalt nominellt tak som motorn tillämpar på varje order.
AI Center: modeller per agent, kunskapsfiler och skills, ta-med-egna API-nycklar
Inställningar innehåller nu en sida för AI-modeller där en arbetsyta kan spara sina egna leverantörs-API-nycklar, som har företräde framför delade plattformsautentiseringsuppgifter för den motorn. AI Center grupperar agenter i kort som visar deras tilldelade modell och bilagor, och en Anpassa-modal låter dig välja en modell per agent och bifoga återanvändbara kunskapsfiler och skills som automatiskt ingår i varje anrop som agenten gör.
Ny Docs-sektion och veckovis ändringslogg
En dokumentationssektion på /docs/ levererar nu tolv guider som täcker att komma igång, att förvandla idéer till strategier, agentpipelinen, validering, pappers- och livehandel, marknadsplatsen och mer, med ett sökbart sidofält och en navigationslist på sidan. En veckovis ändringsloggsida och ett RSS-flöde har också lagts till, och sidfotens Docs-länk pekar nu hit.
Landningsassistenten matchar nu instrumentpanelens chatt, och sessioner överlever navigering
AI-assistentens widget på de publika landningssidorna har byggts om för att matcha den inloggade instrumentpanelens chattdocka: ett hopfällbart sessionsfält, matchande maximera- och chevronkontroller och samma stil för meddelandebubblor. Chattsessioner och deras pågående svar överlever nu sidnavigering och byte mellan chattar i stället för att gå förlorade.
Sidan Marknadsdata får en interaktiv kvantitativ hero
Den publika sidan Marknadsdata visar nu en interaktiv herovisualisering och kapacitetsdiagram som illustrerar datatäckning och utvärdering, vilket ersätter statiska marknadsföringsbilder med inbyggda kvantitativa visualiseringar.
Ta med din egen börs, striktare promoteringsgrindar, full backfill av marknadshistorik
Den här veckan: livehandel med dina egna börskonton, portering av strategier till nya handelsplatser, striktare promoteringsunderlag, fullständiga historiska databackfills med en täckningsliggare, köade Ask-AI-svar via e-post och en omdesignad, lokaliserad publik webbplats.
Anslut dina egna börskonton och handla live på valfri stödd handelsplats
Användare kan nu lägga till sina egna börs-API-nycklar från sidan Konto i stället för att förlita sig på ett enda delat operatörskonto. Varje anslutet konto kör en isolerad livemotor med egen orderliggare, positionsuppföljning och avstämning, och liveexekvering fungerar nu på varje stödd handelsplats snarare än en.
Livehandelns cockpit omdesignad kring några nyckelfrågor
Sidan för livehandel ersatte väggar av ingenjörstext och mestadels tomma rutor med en kompakt statusrad, en beredskapssammanfattning på begripligt språk, en checklista över vad som fortfarande saknas innan man går live, och risk och avstämning visade sida vid sida. Reglaget Aktivera handel aktiveras nu bara när motorn är frisk och kill switchen är av.
Porta en verifierad strategi till en annan börs
En strategi kan nu klonas till en annan handelsplats med sitt instrument, sina bartyper och hävstångsgränser ommappade till den handelsplatsens konventioner. Klonen går in i verifiering på nytt och måste förtjäna sina egna backtest-, optimerings- och granskningsresultat på den nya handelsplatsens verkliga priser, avgifter och funding innan den kan pappers- eller livehandla där.
Stramare underlag krävs innan en strategi promoteras
Varje idés out-of-sample-holdoutfönster låses nu en gång och återanvänds överallt där det bedöms, trial- och holdoutresultat delar nu en konsekvent vinst-och-förlustserie i stället för två olika, och korsvalidering underkänner hårt en körning som saknar walk-forward- eller holdoutunderlag i stället för att släppa igenom den. Riskofficeren granskar nu råa siffror oberoende av analytikerns redogörelse, promoteringsgolven har omgrupperats i giltighets-, ekonomi- och kvalitetskontroller, och varje pappers- eller livedriftsättning bär nu en undertecknad utgåverekord som namnger den godkännande människan och dess gränser.
Databackfill för full historik, Hyperliquid spot-handelsplats och täckningsuppföljning
Ett nytt backfill-program hämtar komplett pris- och fundinghistorik för varje symbol från dess noteringsdatum på Binance, Bybit och Hyperliquid, och reparerar inre luckor som tidigare ofullständiga körningar lämnade, medan ett nytt täckningsregister spårar förväntat kontra faktiskt intervall per serie. Hyperliquids spotmarknader stöds nu som en egen handelsplats med korrekt prissättning och avgifter, och Hyperliquids mark- och oraclepriser registreras nu historiskt i stället för att bara vara tillgängliga live. En verifierad cache behåller nedladdade arkiv tills de bekräftats på disk, och optionskedjor fick dagliga förfallodagar med snabbare parallell upptäckt.
Ask-AI köar din fråga när det är upptaget och mejlar svaret till dig
När varje AI-plats är upptagen går en chattfråga inte längre förlorad med ett generiskt upptagetmeddelande. Den läggs i kö, besvaras så snart kapacitet frigörs, och frågeställaren får ett mejl med svaret och en länk tillbaka till konversationen, eller ett meddelande om den löper ut obesvarad. Operatören varnas om en köad fråga väntar för länge. Assistenten håller sig också till en striktare regel att utvärdera en strategi endast mot data från dess egen handelsplats. En renderingsfix hindrar långa tabeller och diagram i chatten från att tänja ut konversationen förbi skärmkanten på telefoner.
Publik sajt omdesignad, lokaliserad och en affärsdashboard tillagd
Den publika marknadsföringssajten, inklusive startsidan, arbetsflödesförklaringar, FAQ och blogg, omdesignades med gemensam navigering och sidfot på alla sidor plus interaktiva kostnadsanalyser och arbetsflödesexempel. Hela den publika sajten och inloggnings-/registreringsflödet publiceras nu på 39 språk med språkanpassade URL:er. En administrativ affärsdashboard visar nu paginerad registrerings- och intäktshistorik tillsammans med insikter om registrerad AI-användning.
Befordra till paper trading, smartare dokumentintag och förbättringar av handelsnoggrannhet
Strategiägare kan nu befordra en körning direkt till paper trading; forskningsintaget läser skannade PDF:er och inbäddade diagram; noggrannhet i paper trading och backtest, valideringsstringens och tillförlitlighet i pipeline-dispatch förbättrades alla.
Befordra en strategi direkt till paper trading
Strategiägare kan nu klicka på Befordra på en strategis detaljsida för att flytta den direkt till paper trading, även när pipelinen själv övergav körningen, så länge ägaren fortfarande bedömer att den är värd att följa. Systemet kontrollerar att strategin faktiskt har körbar kod, en konfiguration och ett slutfört backtest innan det tillåts, och ger en tydlig anledning när det inte går; befordrade strategier bär ett synligt märke 'Manuellt befordrad' så att ingen tar den för ett pipeline-godkännande.
Forskningsintag läser skannade PDF:er och inbäddade diagram
Forskningsintaget blev smartare med dokument. Skannade PDF:er utan textlager läses nu med OCR i stället för att hoppas över, och diagram eller figurer som är inbäddade i en PDF, oavsett om de är bitmap-bilder eller vektorritade figurer, plockas automatiskt ut och bifogas som bilder så att forskningsagenterna faktiskt kan se dem, inte bara den omgivande texten. Chattuppladdningar i tenant-arbetsytan får också diagrambeskrivningar.
Temaanpassade dialoger ersätter webbläsarens inbyggda popup-fönster på strategisidan
Strategidetaljsidans bekräftelser för 'Bygg vidare på denna', stoppa och befordra använde webbläsarens inbyggda prompt- och alert-rutor, som ser ut och beter sig inkonsekvent mellan webbläsare och inte kan formges. De öppnar nu en temaanpassad dialog i appen som matchar resten av sajten, stöder tangentbordsanvändning med Escape och Enter och fungerar med skärmläsare.
Paper trading bokför inte längre fiktivt P&L vid omstart
Två buggar i paper trading-noggrannhet har åtgärdats. En rutinmässig omstart, till exempel en deploy eller processomstart, tvångsstängde tidigare varje öppen position och öppnade den på nytt, vilket bokförde fiktiv vinst eller förlust och betalade en extra tur och retur i avgifter varje gång; positioner följer nu med orörda genom omstarter. Fundingbetalningar som krediterats ett paper-konto nådde tidigare aldrig kontots equity-kurva; det gör de nu. Live-prisstaplar som landar ett par millisekunder före sin stängningstid snappas också till rätt gräns.
Backtester och strategigranskning gjordes mer rigorösa och realistiska
Backtester och strategigranskning blev mer rigorösa. En bugg som lät vissa strategier se en ännu inte publicerad fundingränta är åtgärdad. Resultat kontrolleras nu för statistisk signifikans mot tidigare tester på samma instrument, inte bara mot körningen som producerade dem, och flytt från paper till live trading kräver nu att explicita prestanda- och evidenströsklar uppfylls. Portföljförvaltare som granskar en kandidat ser nu dess effekt på den befintliga boken. Backtester tar också ut lånekostnader på korta aktiepositioner, tillämpar orderlatens per handelsplats och ser konsekvent varje prisstapel stämplad vid sin stängningstid.
Rättvisare, mer motståndskraftig pipeline-dispatch över användararbetsytor
Pipeline-dispatchern omarbetades för rättvisa. Varje användares arbetsyta får nu en egen kö med åtta platser för kodning, verifiering och backtesting i stället för att dela en pool med plattformens bakgrundsforskning, så att ett upptaget konto inte kan fördröja en annan användares körningar; en användares egna körningar prioriteras också före plattformsarbete. En ny watchdog kontrollerar varje minut om en användarkörning har fastnat eller står i kö och återupptar den automatiskt. En separat fix stoppade att samtidiga agentanrop ibland läste varandras svar, vilket felaktigt hade övergivit en handfull strategier vid granskning av fel strategi.
Mer tillförlitlig insamling av options- och fundingräntedata
Flera fel i datainsamlingen som tyst kunde förstöra ett backtest har åtgärdats. Deribit-förfrågningar om optionskedjor försöker nu igen vid tillfälliga nätverksfel i stället för att misslyckas direkt. Nedladdningsfel från marknadsdataleverantörer misstas inte längre för 'ingen data tillgänglig' och används inte längre till att fylla backtester med luckor. Hyperliquids fundingränteshistorik lär sig nu varje marknads startdatum med en enda förfrågan i stället för en lång omladdning som utsattes för rate limiting och lämnade fundingdata otillgänglig.
Nya globala marknader, korsmarknadsanalys, rikare options- och nyhetsinsikter
Aktier spänner nu över 15 internationella marknader med en ny väljare, en Analys-sida för korsmarknad lanserades, täckningen av optioner och nyheter växte, och UI-buggar för mobil/paper trading åtgärdades.
Aktiesidan täcker nu 15 internationella aktiemarknader
Aktiesidan utökades från enbart USA till 15 marknader — USA, Hongkong, Kina A-aktier, Japan, Sydkorea, Taiwan, Indien, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Kanada, Australien, Brasilien, Schweiz och Singapore — var och en med egen handelskalender och sessionstider. En djuplänkbar marknadsväljare växlar hela sidans universum, översikt, rörelser och kurser, och Marknadsrörelser kan nu filtrera eller slå ihop uppgångar/nedgångar/mest aktiva över alla marknader, baserat på varje marknads fulla forskningsuniversum i stället för ett begränsat urval.
Analys-sida för korsmarknad: korrelation, avkastning och sektorverktyg
En ny Analys-sida lägger till forskningsverktyg för korsmarknad byggda på världsbenchmarkserier, FRED-makro- och räntedata samt bolagsprofiler: en korrelationsvärmekarta över konfigurerbara universum och tidsfönster (med en notering när serier utesluts på grund av för få datapunkter), en avkastningstabell över tillgångsslag, en avkastnings-treemap och vyer för sektorrotation. En live-tavla för Världsbenchmarks med brickor för index/FX/råvaror/räntor sitter högst upp, och korrelationsuniversum inkluderar nu topp-kryptosymboler från Binance och Hyperliquid.
Optionstäckningen växer till 66 underliggande med analys över underliggande
Optionstäckningen växte från 18 till 66 underliggande, med tillägg av lands- och regions-ETF:er tillsammans med sektor-, råvaru-, ränte-/kredit- och FX-grupper. Ny analys över underliggande rapporterar ATM implicerad volatilitet, terminsstrukturens lutning, put/call-skevhet, put/call-kvoter och max pain för varje underliggande, så att du kan jämföra volatilitet över marknader i en vy.
Nyhetssidan lägger till artikelklustring och utökad internationell täckning
Nyhetssidan fick en sektion för artikelkluster och insikter som grupperar relaterade artiklar till stories med viktat sentiment, källantal och uppmätta efterföljande prisreaktioner, visade som en rullbar tabell plus ett spridningsdiagram för sentiment kontra reaktion i en egen rad i full bredd. Nyhetskälltäckningen utökades med 19 ytterligare internationella flöden och regionala sentimentgrupper för Kina, Japan, Europa, Indien och tillväxtmarknader kopplade till relevanta region-ETF:er.
Tabell- och layoutbuggar på mobilen åtgärdade på flera sidor
Tabeller med fast bredd på movers-, sektor- och optionssidorna klämmer inte längre ihop kolumnerna till oläsbara remsor på telefoner — de rullar nu horisontellt med vettiga minimibredder istället. Bloggomslags- och hero-bilder sträcks inte längre ur sina avsedda 3:2-proportioner, och undertexter till korttitlar och statusetiketter linjeras nu konsekvent på små skärmar istället för att radbrytas klumpigt under annat innehåll.
Paper trading-listan hoppar inte längre till toppen; långa strateginamn bryts
I Paper Trading hoppade listan över igångvarande strategier tidigare tillbaka till toppen med några sekunders mellanrum under statuspollningen; den behåller nu din rullningsposition. Långa strateginamn i detaljpanelen bryts nu över flera rader istället för att spilla utanför skärmkanten på telefoner.
Luckor i Deribits historiska data fylls nu igen istället för att fastna
Saknade staplar i Deribits perpetual futures-historik utlöste tidigare oändliga omförsök var 20:e sekund utan framsteg. Luckfyllning hämtar nu den saknade serien direkt från Deribits full-history-endpoint, stänger luckor som tidigare förblev öppna på obestämd tid och förbättrar fullständigheten i den data som finns tillgänglig för backtesting.
Optionsdatahistorik, en ny blogg och bredare översättningar
Denna vecka: framåtriktad insamling av amerikansk optionsmarknadsdata inleddes, en daglig flerspråkig blogg samt en ny Datasida och Kontaktsida lanserades, webbplatsens översättningar utökades, landningssidan fick en visuell uppdatering och en bugg i paper trading-diagrammet åtgärdades.
Insamling av historisk amerikansk optionsmarknadsdata
Stratmill tar nu kontinuerligt snapshots av amerikanska optionskedjor, inklusive bid/ask, implicerad volatilitet, öppet intresse, volym och fullständiga greeks, för en definierad uppsättning symboler, med polling ungefär var 30:e minut under marknadstid. Eftersom användbar licensierad historisk optionsdata inte annars är tillgänglig bygger detta en intern point-in-time-historik från och med nu för framtida strategiforskning.
Daglig blogg med flerspråksstöd
En ny blogg lades till på den publika webbplatsen och publicerar en artikel om kvantitativ handel och backtesting ungefär en gång per dag. Inlägg och bloggindexet översätts till över trettio språk, använder samma navigering och sidfot som resten av webbplatsen och länkas från webbplatsens navigering och sitemap.
Ny publik Datasida och Kontaktsida
Besökare kan nu bläddra på en dedikerad Datasida som beskriver den marknadsdata Stratmill samlar in, och nå teamet via en ny Kontaktsida med en supportkanal. Båda sidorna delar samma navigering, sidfot och språkväxlare som resten av den publika webbplatsen.
Utökade översättningar över hela webbplatsen
Juridiska sidor, datasidan, bloggen och skärmar i appen för nyheter, optioner, amerikanska aktier och handelsdashboarden har nu mer kompletta översättningar på plattformens stödda språk, vilket täpper till luckor där etiketter eller anmärkningar tidigare bara visades på engelska eller, på några ställen, blev tomma på grund av en skriptkonflikt som nu har åtgärdats.
Konsekvent navigering och inloggningsstatus överallt
Kontomenyn för inloggade och Dashboard-länken visas nu korrekt på varje publik sida som delar landningsnavigeringen, inklusive alla bloggsidor, datasidan och juridiska sidor, istället för bara på startsidan. Cachade ordboksfiler uppdaterades också så att språkuppdateringar når besökare tillförlitligt istället för att visa föråldrad text.
Visuell uppdatering av landningssidan och användbarhet i dashboarden
Startsidans hero-terminal samt funktions- och priskort övergick till ett plattare, kantlöst utseende, och den avslutande call-to-action-panelen använder nu en solid accentfärg för betoning. I dashboarden grupperas relaterade strategisidor nu under en enda hopfällbar menysektion, och strategitabellen behåller filter och sidhuvud synliga under rullning. Flera översiktskort som hade osynliga bakgrunder eller text som spillde över på vissa språk åtgärdades också.
Paper trading-drawdown-diagram saknade replay-linje
När man bytte mellan strategier på paper trading-sidan kunde den streckade backtest-replay-överlagringen försvinna från drawdown-diagrammet medan den fortfarande visades korrekt på equity-diagrammet. Diagrammet rensar nu sin referens till den gamla serien när strategier byts, så att replay-linjen konsekvent visas på båda diagrammen.
Prediktionsmarknader, amerikanska aktier och bredare marknadsintelligens
Polymarkets prediktionsmarknader fick backtestbar prissättning med verkliga spreadar, amerikanska aktier blev en fullt stödd marknad från början till slut, nyhets- och marknadsöversiktstäckningen utökades brett, och strategidiagram plus omstarter av paper trading blev mer exakta.
Prediktionsmarknader kan nu backtestas med verkliga spreadar och settlement
Polymarket-baserade prediktionsmarknader kan nu backtestas som binära optioner som settlas till det avgjorda utfallspriset, med verkliga bid/ask-spreadar uppspelade från insamlade orderboksnoteringar istället för en antagen konstant. Sidan Prediktionsmarknader visar nu också verkliga marknadstitlar istället för råa slugs, plus sorterbara kolumner och typ-/sökfilter.
Dedikerad sida för marknadsnyheter med bredare källor och sentiment
En ny sida för marknadsnyheter samlar rubriker från dussintals källor, inklusive Reuters, Bloomberg, WSJ och full täckning av Google News-sektioner, med riktiga utgivarlogotyper, sök och ämnes-/tillgångsfilter. Sentimentdiagram beräknar nu en serie för varje taggad tillgång i nyhetsfönstret istället för en fast uppsättning grupper, och kategorierna PREDICTION/OPTIONS lades till i poängsättningsvokabulären.
Amerikanska aktier: sessionsmedveten backtesting och en komplett live-marknadssida
Amerikanska aktier kan nu undersökas och backtestas mot en verklig NYSE-sessionskalender med historisk data från Yahoo. Live-sidan för US Stocks fick samma djup som kryptons Live Market-sida: strömmande orderbok och trade tape med whale-markeringar, alla standardtidsramar, kumulativ volymdelta och hela marknadens top movers.
Marknadsöversiktskort för krypto, amerikanska aktier och optioner
Nya översiktskort sammanfattar varje marknad i ett ögonkast: totalt kryptomarknadsvärde, dominans, Fear & Greed och trendande coins på kryptosidan; index, VIX, räntor, guld, olja och sektoravkastning på US Stocks-sidan; samt aggregerat öppet intresse, put/call-kvot och 24h-volym på Options Chain-sidan.
OKX och Bybit tillagda som handelsplatser för optionskedjor
Options Chain-sidan hämtar nu live-kedjor från OKX och Bybit tillsammans med den befintliga handelsplatsen, vilket lägger till täckning för BTC-, ETH- och SOL-optioner. Tabellerna för kedja, förfallöversikt och mest aktiva bytte också till paneler med fast sidhuvud som rullas oberoende, så att långa tabeller inte längre förvränger sidlayouten.
Strategidiagrammet visar nu alltid strategins egen stapeltidsram
Diagrammet Price & Trades på detaljsidorna för strategier kunde tidigare ersätta tidsramen med en grövre, till exempel dagliga candles för en 2-timmarsstrategi, för att hålla stora payloads små, vilket riskerade att felrepresentera intradag-inträden. Det renderar nu alltid native-staplar, och äldre historik lazy-loadas när du rullar åt vänster, vilket tar bort all risk för ett vilseledande diagram.
Paper trading-positioner följer nu med genom omstarter utan att nollställa cost basis
Omstart av en paper trading-nod bokade tidigare ett syntetiskt stäng-sedan-öppna-par för varje öppen position, vilket nollställde cost basis och fragmenterade handelshistoriken. Positioner följer nu med genom omstarter till sitt ursprungliga ingångspris, så att orealiserad P&L och den slutliga stängningen båda läses som en kontinuerlig affär oavsett antal omstarter.
Genomgripande omarbetning av paper trading-analys och skyddsräcken för pipeline-tillförlitlighet
Pappershandel får en komplett analysdashboard med ett överlägg för backtest-replay, plus korrigeringar av krascher och PnL-beräkningar. Skyddsräcken i pipelinen förhindrar falska misslyckanden och falska avbrott. Rapportering av datatäckning och COIN-M-backtestbokföring är korrigerade.
Pappershandel får en komplett analysdashboard med överlägg för backtest-replay
Sidan för pappershandel visar nu sidmedveten statistik (antal long/short, vinstfrekvenser, genomsnittlig vinst/förlust, sviter), diagram för long mot short och avgiftsdrag samt ett diagram för avkastning per affär, grupperade i märkta avsnitt. Bokföringsrader för omstarter avskiljs från riktiga fills så att antalet affärer stämmer. En streckad linje överlagrar nu den dagliga backtest-replayns equity- och drawdown-kurvor på de live papperskurvorna, vilket visar om pappershandeln följer det som backtestet förutspådde.
Krascher på sidan för pappershandel och fel i PnL-procent korrigerade
Att öppna panelen för strategidetaljer på papperssidan kunde ge fel på grund av en bugg med oföränderliga rader när ingångar parades med utgångar; det är åtgärdat. PnL-procent per affär beräknades med fel long/short-formel, vilket felrapporterade avkastningen för short-affärer; den använder nu det korrekta sidmedvetna nominella ingångsvärdet. En bugg som kunde tömma senare diagram när ett tidigare saknade data åtgärdades också.
Rapportering av datatäckning återspeglar nu vad som faktiskt går att erhålla uppströms
Datatäckningsvyn lägger till en kolumn för Erhållbart bredvid Snittäckning, och räknar luckor som har verifierats som frånvarande från uppströmskällor som kompletta snarare än som saknade. En relaterad korrigering åtgärdade kompletterande ifyllning av kline-luckor, som hade begärt fel candle-intervall och felaktigt markerat över ett tusen rader som ofyllbara.
Skyddsräcken hindrar forskningspipelinen från att registrera falska misslyckanden
Flera skyddsåtgärder fångar nu körningar som fastnar eller bedöms fel: en körning som har stannat av på samma steg medan den fortfarande debiterar tokens pausas nu i stället för att förbruka en hel budget; en krasch efter ett betalt agentanrop raderar inte längre framsteg eller svälter ut andra körningar i samma steg; felaktigt formaterad agentutdata kraschar inte längre hanterare; NaN-resultat underkänns nu av kontrollerna i stället för att passera dem tyst; och en strategi som producerar noll affärer på data som är för tunna för att bedömas parkeras nu och kontrolleras om i stället för att registreras som en misslyckad idé.
Justering av watchdog och timeout hindrar friska körningar från att avbrytas för tidigt
En liveness-watchdog utlöstes på friska pipeline-passager som bara bearbetade flera körningar i följd, vilket startade om hela fabriken i onödan; den spårar nu framsteg per körning i stället. Backtestets heartbeat-tolerans höjdes och gjordes konfigurerbar så att lasttoppar på delad värd slutar döda live-backtester, och utvecklaragenten får nu en längre timeout för att matcha sin tyngre arbetsbelastning, vilket minskar ogrundade verifieringsmisslyckanden.
Bokföring för inversa COIN-M-kontrakt korrigerad i backtester
Marknadspåverkanskostnader och periodisering av funding för inversa COIN-M-kontrakt beräknades i fel valuta, vilket multiplicerade kostnaderna med coin-priset och fick varje COIN-M-affär att se ut som en förlorare. Båda debiteras nu i rätt avvecklingsvaluta, så att backtester för COIN-M-strategier rapporterar korrekta vinstfrekvenser och PnL.
Optimizer respekterar deklarerade parametergränser; paritetspoängsättning använder ett rullande fönster
Strategier kan nu deklarera hårda parametergränser så att optimizer bara söker värden som den genererade koden faktiskt kommer att köra, i stället för att testa värden som tyst kläms och rapporteras som om de kördes oförändrade. Separat poängsätter den dagliga paritetskontrollen papper mot backtest nu endast ett nyligen rullande fönster, så att en enda dålig vecka eller en omstart inte längre håller en strategi permanent flaggad för granskning.
Exekveringsmotor för livehandel, spårning av pappersparitet och datakorrigeringar
Livehandel fick en komplett exekveringsmotor med verkliga drawdown-gränser och kontroller av spegelintegritet, pappershandel visar nu daglig paritet mot backtester, buggar i kostnader för inversa kontrakt åtgärdades och Ask-AI-chattpanelen fick layoutkorrigeringar.
Exekveringsmotor för livehandel med drawdown-skydd och kontroller av spegelintegritet
En live-exekveringsmotor har byggts som speglar varje pappersstrategis fills till ägarens börskonto i equity-skalad storlek. Varje order passerar deduplicerings-, föråldring- och riskkontroller innan den landar i en liggare. Verkliga drawdown-gränser tillämpas från ett varaktigt equity-högvattenmärke, och en ny integritetskontroll slår på nödstoppet om en liveposition avviker från det som pappershandeln redan har avslutat. Cockpiten visar nu konto-equity, drawdown mot högvattenmärke och denna spegelsanningsstatus.
Sida för pappershandel: daglig paritetsspårning och snabbare bläddring
En ny daglig tabell jämför pappershandelsbesluten för varje uppflyttad strategi mot en replay av dess backtest, och visar matchade mot omatchade affärer samt tidsdrift för ingång/utgång med statusen OK eller GRANSKA per strategi. Strategilistan öppnas nu också automatiskt på den första strategin i stället för en tom ruta, och förblir synlig när en lång lista rullas.
Nya backtestdata: öppet intresse per ben och orderboksobalans
Tvärsnitts- och korgstrategier kan nu använda öppet intresse som spåras separat för varje ben i en affär, på samma sätt som funding-räntor redan görs. En ny signal för orderboksobalans, härledd från vilande bid/ask-djupdata, är också tillgänglig som backtestindata.
Backtester för inversa kontrakt överskattar inte längre handelskostnader
Backtester på inversa kontrakt som ETHUSD_PERP beräknade handelns nominella belopp felaktigt, vilket blåste upp simulerade marknadspåverkanskostnader med ungefär 200x på vissa par och drev dessa backtester till tvångslikvidation. Nominellt belopp beräknas nu från den korrekta fasta kontraktsstorleken, vilket återställer realistiska kostnadsuppskattningar.
Insamling av funding-räntor för Hyperliquid åtgärdad
Hyperliquid-insamlaren för funding-räntor anropade börsen en gång per symbol och använde en symbolmatchningsregel som aldrig matchade Hyperliquids namnkonvention, så den samlade tyst inte in någon funding-data medan den slog i hastighetsgränserna. Den hämtar nu hela marknaden i ett enda anrop och matchar coins korrekt, inklusive specialhanterade symboler.
Ask-AI-chattpanel: korrigeringar av layout och tillförlitlighet
Breda tabeller och diagram kunde svämma över den lilla assistentpanelen och spilla utanför dess kanter; båda rullar nu inom sin egen ram, och diagram hålls i full läsbar storlek i stället för att förminskas. En lös pilartefakt i tänkande-spinnern togs bort, och svar som fortfarande strömmas när en användare byter sida eller avsnitt försvinner inte längre — de återupptas där de slutade.
Snabbare symbolsökning på Datasidan
Att skriva i Datasidans symbolfilter skannade tidigare över en miljon databasrader per tangenttryckning och tog ofta över tre sekunder innan några alternativ visades. Symbolmatchning körs nu mot en i bakgrunden uppdaterad minneslista, vilket kortar typisk svarstid från sekunder till några millisekunder.
Live Market utökas till fyra börser, ny Options Chain och grundarbete för handelssäkerhet
Live Market täcker nu fyra börser, en ny Options Chain-sida har släppts, publika sidor laddas snabbare, en schemaläggningsbugg för pappershandel och en bugg i backtestdiagram åtgärdades, och tidigt grundarbete för livehandelssäkerhet lades (ingen orderexekvering ännu).
Live Market-sidan täcker nu Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit och Deribit
Live Market utökades från enbart Binance USD-M-futures till att även omfatta Binance COIN-M-perpetuals, Hyperliquid, Bybit (linjära, inversa och spot) och Deribit-perpetuals. Den enda platta marknadsväljaren ersattes med en två-nivåväljare för Börs och sedan Marknad, så att det är tydligt vilken börs en symbols livepris och orderboksdata kommer från innan de används.
Ny Options Chain-sida för Deribit och europeiska optioner på Binance
En Options Chain-sida har lagts till med stöd för Deribit (BTC, ETH, SOL, XRP och andra underliggande tillgångar med avräkning i USDC) och europeiska optioner på Binance: en tabell för köp- och säljoptioner med köppris, säljpris, öppet intresse och implicit volatilitet, ett diagram över IV-smilen, ett diagram över löptidsstrukturen för ATM-IV, öppet intresse per lösenpris, en växling för grekerna samt sammanfattningstabeller för förfallodatum och de mest aktiva optionerna. Tidiga buggar har åtgärdats: kolumnerna för köp- och säljpris för säljoptioner var omkastade, optionskedjor för altcoin laddades tomma och statistikpaneler överlappade intilliggande paneler.
Offentliga sidor laddas snabbare och visar inte längre instrumentpanelens skal för besökare
Anonyma besökare som öppnar Live Market eller Options Chain från den offentliga landningssidan ser nu en vy med enbart innehåll i stället för hela instrumentpanelsskalet för inloggade användare, med applänkar som alla ledde tillbaka till inloggningen. Separat har sidor som tidigare hämtade teckensnitt och JavaScript-bibliotek från externa CDN-tjänster nu lokala kopior, så den första visningen inte längre fördröjs eller blir tom när dessa CDN-tjänster är långsamma eller oåtkomliga.
Paper trading-strategier med flera ben körs inte längre enligt ett permanent förskjutet schema
Strategier för paper trading med flera ben fick uppvärmningsstaplar ett ben i taget (först all historik för en tillgång, sedan nästa), vilket gjorde att en strategi som läste tillstånd mellan benen under uppvärmningen såg de andra benen som tomma och började ombalansera först efter sin första live-stapel. Schemat försköts därmed flera dagar jämfört med motsvarande backtest. Uppvärmningsstaplarna interfolieras nu kronologiskt mellan benen, i samma ordning som i backtestet.
Backtestdiagram visar inte längre fantomaffärer efter en likvidation
Ett backtest som likviderades slutade uppdatera sin kapitalutvecklingskurva vid likvidationspunkten men fortsatte att skapa handelsmarkörer för resten av datan. Därför kunde prisdiagrammet visa flera års affärer på ett konto som redan hade tömts. Nu upphör handelslistor och diagrammarkörer vid likvidationspunkten. Marketplace-kopior av prenumerationer, som förblir parkerade och aldrig byter steg, var felaktigt märkta ”Backtest” och heter nu ”Marketplace Copy”. Knappen Publish to Marketplace har också fått tydligare utformning.
Tillförlitlighetsfixar för Agents driftssida och kvotbaserad redundansväxling
Driftssidan för Agents läste paus- och feltillstånd från fel nyckel och rapporterade alltid att alla agenter var aktiva och hade noll fel, även under pauser på flera timmar på grund av kvoter. Den visar nu verkliga paus- och feltillstånd. Separat gjorde en bugg i nedkylningen av konton som nått sin kvot att agenter fortsatte försöka med ett spärrat konto i stället för att växla till fungerande konton, vilket bidrog till ett långvarigt avbrott för agenterna. Nedkylningen fungerar nu korrekt.
Förberedande arbete för livehandel: säkerhetsgrind, riskgrind och cockpit-sida
Arbetet med infrastrukturen som behövs innan något konto kan handla live har påbörjats: en felsäker handelsgrind som som standard inaktiverar handel och behandlar ett saknat eller oläsbart säkerhetstillstånd som om nödstoppet vore aktiverat, en riskgrind före handel och positionsavstämning, samt en cockpit-sida för livehandel och ett API-kontrakt som ägaren kan granska. Det här steget gör avsiktligt inte att systemet kan lägga eller avbryta liveordrar.
Veckouppdatering: paper trading med korrekt finansiering, SaaS-lansering och kvalitetsgrindar för pipeline
Den här veckan: paper trading matchar nu backtestets finansiering och hävstång, den offentliga SaaS-appen och en andra betalningsleverantör har lanserats, assistentchatten har förbättrats med strömning och bilagor, och forskningspipelinen tillämpar kvalitetsgrindar med färre avbrott.
Paper trading speglar nu backtestets finansiering och hävstång exakt
Tidigare återspeglades inte finansieringsbetalningar och hävstång i paper trading-sandlådans konto. Därför saknade en strategis aktiekurva i paper trading finansieringsintäkter tills en position stängdes, och strategier med hävstång kördes i tysthet med 1x marginal. Nu bokförs finansiering för eviga kontrakt direkt på sandlådans konto vid varje finansieringsfönster, med livekurser och en reservkälla om databasen släpar efter. Paper trading-marknader använder nu samma begränsade hävstång som backtestet. Ett dagligt jobb jämför också varje strategis affärer i paper trading med en ny backtestuppspelning för att upptäcka avvikelser, och affärer kopplade till omstarter tidsstämplas och märks nu korrekt.
Fel som förvanskade diagram i paper trading och färgproblem har åtgärdats
Kapitalvärdesögonblicksbilder med dubbletter av tidsstämplar från avstämning efter omstart kunde bryta diagrammens antagande om stigande tid och skapa en horisontell linje över hela bredden i vyerna för kapitalvärde och nedgång från topp. Diagrammen kunde också bli tomma när data laddades sent. Samma förvanskning påverkade kline- och signaldiagrammen. Alla fyra normaliserar och tar nu bort dubbletter i data före rendering, byggs upp korrekt efter att sidan återhämtat sig och använder plattformens standardblå färg i stället för en äldre lila färg.
Assistentchatten får snabbare strömning, fungerande bilagor och säkrare utdata
Assistentchatten i appen börjar nu strömma svar direkt i stället för att buffra det första svaret, skapar automatiskt en kort samtalstitel efter ditt första meddelande och låter dig stoppa ett svar medan det strömmas. Filbilagor läses nu faktiskt och används i svaren i stället för att ignoreras. Chatten växlar mellan inloggningsuppgifter i en gemensam pool, så den kan växla till en annan när det är hög belastning i stället för att stanna upp. Interna driftmeddelanden, till exempel meddelanden om hastighetsbegränsningar, filtreras så att de aldrig visas som förvanskad text i en chattbubbla.
Stratmill lanseras som en installerbar SaaS-app med flera leverantörer
Hela den offentliga webbappen, med landnings-, inloggnings-, konto-, marknadsplats- och prissidor med stöd för flera språk, samt backend för konton, fakturering och krediter, är nu live och versionshanterad. Webbplatsen kan installeras som en app på telefoner och datorer, med reservläge för offlineanvändning. Betalningar stöder nu en andra betalningsleverantör vid sidan av den befintliga, och problem i särskilda faktureringsfall, däribland dubbeldebitering vid planuppgraderingar och en kapplöpning vid köp på marknadsplatsen, har åtgärdats.
Problem med landningssidans layout på små telefonskärmar har åtgärdats
Prisjämförelsetabellen, avgiftstabellen och funktionsmatrisen på landningssidan fick innehåll att gå utanför eller klippas av på smala telefonskärmar runt 390px breda. Kolumner dolde sig i stället för att låta användarna rulla för att se dem. Alla tre anpassas och rullas nu korrekt på mobila enheter.
Strategiforskningspipelinen tillämpar nu kvalitetsgrindar och lär av misslyckanden
Kvalitetskontroller som flaggor för överanpassning, resultat utanför urvalet och statistisk signifikans var tidigare endast vägledande, så en strategi som inte klarade dem kunde ändå föras vidare till nästa steg. Hårda och mjuka kvalitetsgränser tillämpas nu innan en strategi går vidare. Misslyckade och övergivna strategiförsök registreras nu i en sökbar historik så att forskningen undviker att upprepa nästan identiska misslyckade idéer. Ett kapacitetsfel som lät väntande strategier blockera all ny forskning i flera veckor har åtgärdats, tillsammans med flera korrigeringar av logiken för beslut och uppgiftsspårning.
Luckor i parsningen av historiska marknadsdata har åtgärdats
Två buggar i parsningen av importören för historiska data gjorde att information gick förlorad: fraktionerade nivåer i orderboksdjupet nära priset avrundades bort, vilket innebar att ungefär en av tolv nivåer per ögonblicksbild gick förlorad, och de tidigaste arkiverade datafilerna från 2022-2023 hoppades över helt på grund av en skillnad i datumformat. Båda parsas nu korrekt, vilket förbättrar fullständigheten i de historiska data som används för forskning och backtestning.
Stöd för inversa COIN-M-terminer och korrigeringar för paper trading
Den här veckan lades stöd till för handel med Binances inversa COIN-M-eviga terminer i paper trading och backtesting, med korrekt redovisning och positionsstorlek anpassad för inversa kontrakt. Tidpunkten för fyllning i Hyperliquid paper trading korrigerades också.
Paper trading stöder nu Binances inversa eviga COIN-M-terminer
Binances inversa COIN-M-terminer kunde tidigare inte handlas i paper trading eftersom den interna symbolnamngivningen inte stämde överens med vad Binances marknadsdataflöden förväntar sig. Det gjorde att anslutningen inte startade eller inte tog emot prisuppdateringar. Symbolhanteringen har korrigerats så att COIN-M-instrument laddas korrekt och tar emot livekurser och stapeldata, tillsammans med befintliga USD-M-marknader och spotmarknader.
Korrekt redovisning av nominellt värde, avgifter och PnL för COIN-M-kontrakt
COIN-M-inverskontrakt prissattes som om de vore vanliga linjära kontrakt, vilket gav kraftigt uppblåsta nominella värden och avgifter. Pappershandel och backtestning behandlar nu dessa instrument som inverskontrakt med korrekt USD-värde per kontrakt, så positionsstorlek, avgifter och PnL för COIN-M-strategier blir korrekta och konsekventa mellan backtester och pappershandel.
Strategiernas positionsstorlek tar nu hänsyn till instrument med inverskontrakt
Strategier som handlar med inverskontrakt (som COIN-M) använde tidigare en storleksberäkning avsedd för linjära instrument. Det kunde leda till att positioner fick kraftigt fel storlek eller att order under den avsedda minsta storleken släpptes igenom. Strategier beräknar nu minsta orderstorlek och positionsstorlek korrekt för inversinstrument och använder hela kontrakt i stället för felaktig beräkning med linjära myntenheter.
Åtgärdade för tidiga tidsbaserade stopputträden i Hyperliquid-pappershandel
På Hyperliquid kunde öppningstiden för pappershandlade positioner registreras något senare än stapeln då de faktiskt öppnades. Det gjorde att tidsbaserade stop-loss-utträden utlöstes en stapel senare än i ett backtest av samma strategi. Fyllnadstidsstämplar synkroniseras nu med den exakta stapel då inträdesbeslutet fattades, så att tidsstoppen beter sig som i backtestresultaten.
TradingView-diagram, uppgraderingar av pappershandel och exekveringskorrigeringar
Strategidetaljsidor har fått interaktiva diagram i TradingView-stil. Pappershandeln har fått spårning av resultat, finansiering och flera ben samt stöd för Hyperliquid. Dessutom har vi åtgärdat problem med överensstämmelse mellan orderfyllningar och tillförlitlighet samt förbättrat datatäckningen och sidcachningen.
Strategidetaljsidor får interaktiva pris- och resultatdiagram
Backtestresultat visas nu i interaktiva diagram i TradingView-stil: eget kapital, nedgång, kumulativ avkastning, rullande Sharpe samt optioners greker och IV. Ett prisdiagram visar dessutom markörer för handelsinträden och -utträden på ljusstaplarna. Strategier med flera instrument får en väljare för ben, optionsstrategier visar handelsmarkörer på det underliggande priset, och strategier med ett instrument och flera tidsramar stöds nu i stället för att diagrammet döljs.
Instrumentpanelen för pappershandel visar resultatmått, finansiering och positioner med flera ben
Detaljvyn för pappershandel visar nu resultatkort (avkastning, vinstfrekvens, vinstfaktor, genomsnittlig handel, förväntningsvärde, maximal nedgång samt Sharpe och Sortino), räknar ut finansieringskostnaden per avslutad handel på samma sätt som backtester och visar optionsaffärer med kolumner för lösenpris och förfall samt premier värderade i USD. Korg- och parstrategier spårar nu varje öppet ben i stället för bara ett, och Hyperliquid-perpetualer stöds nu i pappershandel.
Förbättrad pappershandel och portföljtabeller
Handelstabellerna i pappershandeln och på strategidetaljsidor har nu filter efter instrument (med marknadstyp, till exempel Perpetual eller Spot) och sidnumrering för stora handelshistoriker. Hypotesetiketterna fälls ihop till en rad med en utfällningslänk för ”+N till”. Portföljsidan visar nu ett diagram över kapitalutvecklingen med ränta på ränta, en kolumn för varje strategis fas och en tidsstämpel som visar hur aktuell datan är.
Åtgärdade orderfyllnader i pappershandel och tillförlitligheten vid omstart
Marknadsorder i pappershandeln fylldes tidigare bara till storleken på den samtidiga liveaffärens tick, vilket lämnade positionerna långt under avsedd storlek. Order fylls nu helt, som i backtester, med ett verkligt orderboksflöde. Fyllnadstidsstämplar anpassas också till samma stapelindelning som backtester använder, så att tidsbaserade utträden sker på rätt stapel. En strategi som befordras medan handelsnoden körs kraschar inte längre noden om dess instrument inte redan har lästs in. Spotstrategier kan inte längre öppna en kort position när en säljorder överstiger det innehavda saldot.
Åtgärdade upplupen finansiering och verifiering av optionsstrategier
Backtester räknar nu korrekt med finansiering för perpetualpositioner som fortfarande är öppna när testperioden tar slut, i stället för att redovisa noll finansiering trots att positionerna hållits genom avräkningarna. Automatisk verifiering avvisar inte längre optionsstrategier vars optionsben genereras först vid backtestning. Dessa ben expanderas nu före verifieringskörningen, så optionsstrategier kan bli godkända.
Städade upp tabellen över datatäckning
Hyperliquids spot-symboler i vyn för datatäckning visar inte längre det interna prefixet spot_ (till exempel PURRUSD i stället för spot_PURRUSD), och den oanvända kolumnen Refill har tagits bort för att förenkla tabellen.
Åtgärdade inaktuell sidcache och ett glapp vid rullningslisten
Sidor visades ibland utan cache-control-huvuden, vilket kunde göra att uppdateringar av gränssnittet inte syntes utan en hård omladdning. HTML-sidor skickar nu no-cache, på samma sätt som JS/CSS-filer redan gjorde. Vi har också åtgärdat ett synligt glapp intill rullningslisten i handelstabellernas rubriker, särskilt märkbart i ljust tema.
Veckouppdatering: självreparerande loop, utökad kostnadsspårning och en komplett bläddringsvy för datakatalogen
Den här veckan lade vi till en autonom självåterställningsloop som undersöker fel och tar fram kodkorrigeringar, med en granskningsinstrumentpanel. Vi utökade AI-kostnadsspårningen med nya användningsdiagram, gjorde om datasidan till en komplett databläddrare och levererade flera korrigeringar för konsekvens och tillförlitlighet i gränssnittet.
Autonom självåterställningsloop undersöker backtestfel och tar fram korrigeringsförslag
När en inkonsekvens i backtestmotorn kvarstår efter att den körts om med färska data kan plattformen nu självständigt undersöka grundorsaken, ta fram en kodkorrigering och verifiera den mot testsviten samt ett urval strategier som inte berörs, innan korrigeringen skickas upp som en gren för granskning. En ny sida för självåterställning visar resultaten från varje försök, grundorsaksanalys, diff och verifieringsbesked. Sammanfogningar kräver fortfarande mänsklig granskning.
AI-kostnadsspårningen omfattar nu alla agenter och har nya användningsdiagram
Spårning av tokenkostnader omfattar nu alla AI-agenter på plattformen, däribland den nya självåterställningsloopen, den semantiska granskaren, chattassistenten och Telegram-assistenten, inte bara kärnagenterna i forskningsflödet. Instrumentpanelen har också fått ett diagram över användning över tid och ett diagram över kostnad per agent. Båda har en agentväljare och en växlingsknapp för kostnad, antal anrop eller antal token.
Datasidan visar nu hela datakatalogen, inte bara sammanfattningen av sämst täckning
Datasidan visade tidigare bara en sammanfattning av den sämsta datatäckningen. Nu visas alla dataset som plattformen har samlat in, med sidnumrering på serversidan, kolumner för Exchange och Venue med filter, ett fält för symbolsökning och lättlästa källnamn. Varje rad kan öppnas för att förhandsgranska underliggande data, och täckningstabellen visar nu även antal dubbletter och status för påfyllning.
Strategitabellen ersätter fyra verifieringskolumner med en kompakt kolumn för verifiering
Strategitabellen visade tidigare fyra separata kolumner för verifieringslager (statisk, syntetisk, sandbox, QA). Dessa har nu slagits ihop till en enda kolumn för verifiering, med små färgade markeringar för godkänt/underkänt/hoppat över och verktygstips för varje lager. Det frigör utrymme i tabellen för mått som avkastning och vinstfrekvens.
Återstående avvikelser i teman åtgärdade; fler rullgardinsmenyer använder sökbar meny med tema
Några sidor som hade fallit tillbaka till en avvikande lila accentfärg och bakgrund följer nu samma tema som resten av webbplatsen. De sista vanliga rullgardinsmenyerna på webbplatsen – val av symbol, intervall och marknad i Live Market, väljaren för granskningskörning, portföljens schemaväljare och instrumentpanelens väljare för kostnadsperiod – använder nu samma sökbara temaanpassade meny som de andra filtren.
Tydligare hälsostatus för fabriken och nytt diagram över tidsåtgång per steg i flödet
Stapeln för fabrikens minnesanvändning på instrumentpanelen syntes inte i ljust tema. Nu visas den tydligt i båda temana och har ett verktygstips som förklarar värdet. Ett nytt diagram över tidsåtgång per steg i flödet visar hur länge strategier befinner sig i varje steg av forskningsflödet, till exempel kodning, verifiering, backtestning och optimering.
Åtgärdade en krasch vid backend-start och påskyndade återinsamling av historiska data
Åtgärdade en saknad import som under vissa omständigheter kunde få webb-backenden att krascha vid start. Vi har också påskyndat insamlingen av historiska data, så att en omsynkronisering av en symbol nu bara hämtar och katalogiserar datum som faktiskt är nya i stället för att bearbeta hela historiken på nytt vid varje körning.
Optionsanalys, portföljinsikter och automatiserad granskning av pipeline
La till optionsanalys och en vy för portföljkorrelation, införde granskning av pipelinen varje timme med kostnadsspårning per agent och förbättrade backtesternas noggrannhet med marknadsvärderade equitykurvor, robusthetsmått och korrigeringar av finansieringen.
Optionsspecifik analys på strategins detaljsida
Strategier som bygger på optioner visar nu en särskild analysvy i stället för den generiska layouten: nettopositionens greker (delta, theta, vega) vid inträde, vinstfrekvens vid rullning, procentandel kontrakt som förföll värdelösa, implicit jämfört med realiserad volatilitet, benens struktur och en tabell med schema per rullning. Sidor för spot- och futuresstrategier är oförändrade.
Ny portföljvy med korrelation och uppdelning av riskbidrag
En ny portföljsida visar portföljen av godkända strategiers totala Sharpekvot jämfört med ett viktat genomsnitt, diversifieringskvoten, det effektiva antalet oberoende satsningar och en korrelationsvärmekarta mellan aktiva strategier. Kandidatstrategier med hög korrelation med den befintliga portföljen vägs nu in i granskningsprocessen inför godkännande, så att portföljen inte koncentrerar risken till liknande strategier.
Granskning av pipelinen varje timme och kostnadsspårning per agent
En ny granskningssida visar timvisa hälsokontroller av pipelinen. De omfattar dataintegritetsproblem i enskilda strategier, agenter som har fastnat eller inte fungerar och infrastrukturproblem. En väljare för körningshistorik gör det möjligt att bläddra bland tidigare granskningar. Dashboarden har också fått kortet Tokenkostnad, som visar varje agents anrop, token och utgifter för valbara tidsperioder, samt sidnumrering i flödet för senaste aktivitet.
Mer rigorösa risk- och robusthetsmått för strategiers resultat
Backtesternas equitykurvor marknadsvärderas nu, vilket fångar likvideringar under pågående affärer när belånade positioner når realistiska nivåer för underhållsmarginal, i stället för att bara visa realiserad PnL vid avslut. Strategiernas detaljsidor visar nu även statistik för extremrisk (VaR, CVaR, Omega, svanskvot), alfa, beta och informationskvot i förhållande till ett jämförelseindex, deflaterade och probabilistiska Sharpekvoter som korrigerar för test av många parameterkombinationer samt en belåningsmarkering som visar effektiv exponering per affär.
Korrigerade equitykurvor för optioner och finansieringsberäkningar
Vi rättade ett fel där inbyggda optionsbacktester visade kraftigt uppblåsta equitykurvor eftersom säkerheten vid lösen värderades till spotpriset. Vi rättade också ett fel där lösta eller förfallna optionsaffärer visade noll PnL trots en avkastning som inte var noll. Finansieringsbetalningar värderas nu mot det faktiska markpriset i stället för stapelns stängningspris, och insamlingen av finansiering för COIN-M-perpetuella kontrakt, som tidigare misslyckades helt, fungerar nu korrekt.
Bredare optionsdata från Deribit, rullande optionsstrategier och korrekta finansieringskostnader
Utökade marknadsdata från Bybit och Deribit, lade till rullande optionsstrategier med greker på affärsnivå, såg till att backtester tar hänsyn till verkliga finansieringskostnader och förbättrade användargränssnittet för datakällor samt åtgärdade flera tillförlitlighetsproblem.
Insamling på begäran från Bybit och fullständig datatäckning för Deribit
Datainsamling på begäran omfattar nu Bybit, som tidigare misslyckades med felet 'no collector available', och hela Deribits instrumentutbud: spot, perpetuella kontrakt, terminskontrakt med fast löptid och optioner. Backtester kan också hämta Deribits framåtblickande DVOL-index för implicit volatilitet och historik över finansieringsräntor för perpetuella kontrakt som signaler.
Rullande optionsstrategier med greker per affär
Optionsstrategier kan nu definieras som återkommande strukturer, till exempel veckovisa korta straddles eller täckta köpoptioner, som automatiskt rullas över till nya kontrakt när de löper ut. Den fullständiga utökade kontraktskedjan visas i strategins datakällor. Varje optionsaffär registrerar nu lösenpris och typ samt greker vid inträde när de finns tillgängliga. Dessa sammanställs i en optionsöversikt på strateginivå.
Finansiering för perpetuella kontrakt krediteras/debiteras nu i backtester
Backtester återskapar nu finansieringsbetalningarna som en position i perpetuella futures faktiskt betalar eller tar emot vid varje finansieringsintervall och för in dem i kontosaldot, i stället för att ignorera denna kostnad eller intäkt. Detta gäller nu alla linjära perpetuella positioner, inte bara strategier som uttryckligen läser finansieringsdata. I strategier med flera ben bokförs respektive instruments egen finansieringsränta för varje ben, i stället för att samma bens ränta återanvänds för alla.
Förbättringar av datakällor och affärstabellen
Affärstabellen visar nu en separat kolumn för Price PnL bredvid finansiering och netto-PnL. Panelen Datakällor visar all kompletterande data och prenumerationsdata som en strategi använder, inklusive Deribit-greker, IV och finansieringsflöden. Den anger marknaden korrekt för Deribit-, COIN-M- och optionsinstrument i stället för 'Unknown', visar upplupen finansiering för perpetuella strategier och visar långa tabeller i en rullningsbar ruta med kantlinje som matchar affärsvyn.
Tillförlitlighetskorrigeringar för agenter och dashboard
Vi åtgärdade ett fel där omfattande handelshistorik gjorde att sammanfattningsagentens prompt överskred längdgränsen, vilket ledde till upprepade misslyckanden med att skapa strategisammanfattningar. Vi lade till ett nytt försök i databashälsokontrollen, som under hög belastning felaktigt skickade varningar om att databasen var ”oåtkomlig”, snabbade upp hämtningen av instrument för datainsamling, som låste sig med stora kataloger, höll statusetiketter med flera ord på en rad och färdigställde strategifiltret med alla steg i pipelineflödet.
Pappershandel väntar nu på alla ben innan den skickar signaler
Strategier för pappershandel med flera instrument kunde utlösa en signal om att öppna eller stänga en position innan stapeln för ett sekundärt ben som anlände senare hade tagits emot, vilket ledde till handel till ett inaktuellt pris för det benet. Pappershandeln väntar nu, inom ett begränsat tidsfönster, på att varje ben med samma tidsram ska leverera sin stapel innan signalen utvärderas. Det motsvarar skyddet som redan används i backtester.
Stöd för Hyperliquid i pappershandel, sammanfattningar av strategiers utfall och datakorrigeringar
Den här veckan lade vi till stöd för Hyperliquid i pappershandel, en ny funktion för sammanfattning av strategiers utfall, en räddningsväg för revidering av hypoteser och en rad korrigeringar av visningen på strategisidor och tillförlitligheten i marknadsdatainsamlingen.
Pappershandel stöder nu Hyperliquid-ben, orderstrategier som skickar order direkt i signalen och ett risktak för positioner
Arbetare för pappershandel fungerade tidigare bara med Binance-marknadsdata och en enda typ av orderläggning. Därför misslyckades Hyperliquid-ben och strategier som skickar order direkt i sin signallogik i tysthet med att genomföra affärer. Pappershandeln strömmar nu marknadsdata från Hyperliquid för ytterligare ben, utför båda typerna av orderläggning och begränsar varje enskild position till en konfigurerbar andel av köpkraften för att skydda mot alltför stora fyllningar.
Ett nytt kort med utfallssammanfattning förklarar hur varje strategis resa slutade
En ny sammanfattningsagent skapar en kort, saklig redogörelse för vad strategin gick ut på, hur den presterade och varför den nådde sitt slutliga pipelinesteg. Sammanfattningen skapas vid viktiga milstolpar (övergivning, uppflyttning, pappershandel, livehandel, pensionering) och visas nu på strategins detaljsida i kortet Utfallssammanfattning.
Bristfälliga hypoteser kan nu omformuleras i stället för att bara vidareutvecklas eller överges
Tidigare kunde en hypotes utan verkligt övertag bara kodas om utifrån samma utsiktslösa premiss eller överges helt. En ny väg för att revidera hypoteser skickar idéer som går att rädda men har brister tillbaka till forskningen för omformulering, till exempel med ett annat instrument, en annan tidsram, tröskel eller mekanism, innan de ges upp. Strategisidan visar nu också detta utfall och hur många gånger en idé har reviderats.
Strategins detaljsida visar en mer korrekt och lättläst pipelinehistorik
Strategins detaljsida visar nu riskansvarigs granskning, resultatet av varje iterations eget backtest och dess faktiska felorsak i stället för en inaktuell orsak på körningsnivå. Den visar även en nedtonad, hopfällbar banner med orsaken till att strategin övergavs och formaterar hypotes- och analystext i tydligt märkta, lättlästa avsnitt.
Åtgärdade flera orsaker till att strategier felaktigt övergavs på grund av saknade data
Korrigerad routning så att COIN-M-terminsdata hämtas från rätt källa, insamlingen av extra instrumentben i par och strategier över flera handelsplatser har fixats, likvidationshändelser och Hyperliquids prognostiserade finansieringsdata har kopplats till automatisk insamling, ett alltför stort insamlingsfönster för tickdata som kunde krascha pipelinen har begränsats, och upprepade försök att hämta datafönster som faktiskt saknas uppströms har stoppats.
Utvecklaragenten får tydligare feldiagnostik och sin egen tidigare kod
Verifieringsåterkopplingen visar nu exakt varför en strategi inte genererade några affärer (ingångsvillkoret utlöstes aldrig, positionsstorleken avvisades eller ordervärdet låg under miniminivån), och utvecklaragenten får nu sin föregående kodversion vid varje iteration i stället för att härleda koden på nytt från grunden. Det minskar återkommande regressioner och onödigt fram och tillbaka. Revisorns minnesanvändning har också jämnats ut för att undvika omstarter mitt under körningen.
Historik över pappershandelssignaler och hantering av chattsessioner har lagts till
En signalhistorikvy för strategier inom pappershandel har lagts till, liksom en sidopanel för chattsessioner och backend-endpoints för att lista och ta bort sessioner. Det ger en tydligare överblick över pappershandelsaktivitet och tidigare konversationer.
Snabbare pipelinehantering, tydligare kolumner för handelsplatser och korrigeringar av datainläsning
Den här veckans ändringar fokuserar på den interna plattformens tillförlitlighet: snabbare och rättvisare strategibearbetning, korrigeringar av hur affärer visas i tabellen och en bugg vid inläsning av dataförhandsvisningen.
Kodningssteget skickar nu ut strategier parallellt och hanterar köer rättvist
Tidigare bearbetade strategiernas kodningssteg en i taget och kunde upprepade gånger välja samma grupp, vilket gjorde att en stor kö av väntande strategier fastnade tills de löpte ut utan att ha hanterats. Kodningskörningar skickas nu ut samtidigt (upp till 6 åt gången, tidigare 3), kön hanterar strategier som väntat längst först, och strategier som agenten aldrig faktiskt har påbörjat kodningen av löper inte längre ut och överges. Tillsammans gör dessa ändringar att stora strategiköer kodas snabbare och mer förutsägbart i stället för att stanna upp.
Tillfälliga kvotpauser leder inte längre upprepade gånger till avbrott på flera timmar
När kodningsagentens användningskvot tillfälligt tog slut behandlade systemet det som en serie vanliga fel och förlängde nedkylningstiden alltmer. Därför kunde bearbetningen förbli pausad långt efter att kvoten hade återställts. Pauser avslutas nu vid den faktiska återställningstiden för abonnemanget i stället för enligt det generella schemat för nedkylning, vilket undviker onödigt långa avbrott.
Revisionscykeln fastnar inte längre på obestämd tid på grund av en enda låst nätverksuppgift
Revisorns bakgrundsprocess kunde se ut att vara igång men helt sluta göra framsteg eftersom en låst nätverks- eller diskuppgift hindrade hela cykeln från att slutföras. Tidsgränser för enskilda uppgifter och hela körningen gör nu att långsamma eller fastlåsta uppgifter avbryts och frigör sin plats, så att revisionscykeln fortsätter i stället för att frysa.
Nedladdningar av stora handelsdatamängder riskerar inte längre att krascha insamlingsprocessen
Begäran om data på affärsnivå för en strategi kunde utlösa en nedladdning som omfattade flera års historik och läste in allt i minnet på en gång, med risk för krasch för symboler med stora datavolymer. Nedladdningar strömmas nu och skrivs stegvis, och det begärda tidsfönstret begränsas till de senaste 30 dagarna. Därmed hålls minnesanvändningen begränsad oavsett hur mycket historik som efterfrågades.
Dataförfrågningar för att fylla luckor provar nu direktanslutningen före proxyservrar
Tidigare försökte förfrågningar om att fylla luckor i marknadsdata alltid ansluta via proxyservrar innan de provade en direktanslutning. Det slösade tid på värdar som kunde nå datakällan direkt. Nu görs direktförsöket först, och proxyservrar används bara om det misslyckas. Det snabbar upp ifyllningen av dataluckor på värdar med direktåtkomst.
Sidan för dataförhandsvisning fastnar inte längre på en laddningssnurra efter ett misslyckat första försök
Diagramdata på sidan för dataförhandsvisning avkodades med fel binärformat, vilket gjorde att varje förfrågan misslyckades. Vid den första sidladdningen fanns det ingenstans att visa felet, så laddningssnurran fortsatte på obestämd tid. Backend avkodar nu stapeldata med rätt format, och frontend visar laddningsfel korrekt så att snurran försvinner även när den första inläsningen misslyckas.
Handelstabellen visar nu handelsplats och instrumenttyp i separata kolumner
Strategiernas handelstabell visade tidigare bara en symbol, vilket gjorde det svårt att se vilken handelsplats och instrumenttyp (spot, perpetual, termin eller option) som användes för en viss affär, särskilt i strategier som omfattar flera handelsplatser. Tabellen delar nu upp informationen i separata kolumner för Symbol, Handelsplats och Typ, vilket ger tydligare detaljer för varje affär.
Veckouppdatering: Tillförlitligare datapipeline och förbättringar av gränssnittet
Förbättringar av datapipelinens tillförlitlighet (stopp i revisorn, Bybits hastighetsbegränsningar, saknad vecko-, månads- och COIN-M-historik) samt två frontendfixar: sidnumrering i strategilistan och handelspriser med full precision.
Återställd granskning och återfyllning av marknadsdata som fastnat
Flera regressioner hade smugit sig in i den automatiska datagranskaren: ett fel i frågornas ordning gjorde att rensning av dubblettdata aldrig kördes medan luckorna fortsatte att växa, en avvikelse i katalogskrivningen stoppade i tysthet all återfyllning, och avsaknaden av en livssignal gjorde att backtester avvisades eftersom data bedömdes vara inaktuella. En blockerande databasskrivning i granskarens huvudloop orsakade också ogrundade anslutningstimeouter under återfyllning. Allt är nu åtgärdat, vilket återställer ifyllning av luckor, rensning av dubbletter och tillförlitliga kontroller av hur färska backtestdata är.
Återfyllning av Bybit-data begränsas för att undvika hastighetsbegränsningsfel
Massåterfyllning av historiska data från Bybit överskred dess API-hastighetsgräns i korta toppar, vilket ledde till stora mängder misslyckade återfyllningsförsök med otydliga, tomma felmeddelanden. Återfyllning från Bybit körs nu med en särskild, lägre gräns för samtidighet, medan andra börsers datakällor fortsätter i full hastighet. Felmeddelanden innehåller nu också den underliggande feltypen, vilket gör problemen lättare att diagnostisera.
Revisorns minnesanvändning kan nu anpassas för varje driftsättning
Bakgrundsprocessen för datagranskning använde fasta inställningar för samtidighet, vilket kunde tömma minnet och avbryta datakvalitetskontroller på mindre servrar. Parallellism och batchstorlekar kan nu konfigureras för varje driftsättning. Därmed kan processen köras säkert inom serverns minnesbudget utan kodändringar.
Prisdata på vecko- och månadsbasis hålls nu uppdaterade
Historik över 3-dagars-, vecko- och månadsstaplar slutade uppdateras efter att det uppströmsarkiv som levererade den lades ned förra året, så symboler med längre intervall saknade nyliga data. Dessa intervall hämtas nu direkt från börsens API, så att historiska prisdata för strategier med längre tidsramar hålls aktuella.
Nedladdning av saknade COIN-M-terminspriser har åtgärdats
Historiska staplar för terminer med COIN-marginal hämtades i tysthet utan data eftersom nedladdningsrutinen använde fel dataväg. Vanliga stapelnedladdningar för dessa kontrakt fungerar nu korrekt, i linje med de relaterade prisflöden som redan fungerade.
Strategilistan behåller din sidposition efter en uppdatering
När strategisidan laddades om medan du bläddrade förbi den första sidan återställdes vyn till sida ett, så att du tappade din plats i en lång strategilista. Sidpositionen sparas nu och återställs vid omladdning.
Handelspriser visas nu med full precision
Tabellen med handelshistorik avrundade alltid ingångs- och utgångspriser till två decimaler, vilket dolde betydelsefulla siffror för tillgångar med lägre pris. Priser visas nu med sin fulla precision, medan de underliggande beräkningarna för backtester och optimering är oförändrade eftersom de redan använde full precision internt.
Stöd för hävstång, utökad routning mellan handelsplatser och förbättringar av datapipelinens tillförlitlighet
Den här veckan tillkom stöd för hävstång och routning till sju handelsplatser i strategiernas backtester, nya bibliotek för signaler och strategimallar, större variation i forskningsinriktningen samt korrigeringar av Live Market-data, likvideringsflödet och återkommande krascher i datapipelinen.
Stöd för hävstång och fullständig routning mellan handelsplatser har lagts till i strategiernas backtester
Backtestingmotorn tillämpar nu konfigurerad hävstång per strategi, med tak per handelsplats (upp till 20x på terminer, begränsat till 1x på spot och optioner eftersom de inte kan låna). Strategiroutningen har också utökats från att i praktiken bara stödja Binance till att omfatta alla sju handelsplatser som stöds, däribland Binance COIN-M, Bybit, Hyperliquid, Binance Options och Deribit, med vägledning om hur man väljer rätt handelsplats för optionsbaserade strategier.
Nya bibliotek med indikatorer och strategimallar för strategiforskning
Två nya referensbibliotek är nu tillgängliga för agenterna som bygger strategier: ett signalbibliotek som omfattar över 50 tekniska, kryptospecifika och tvärbörsindikatorer, samt en katalog över strategimallar med kompletta exempel för trendföljning, strategier för återgång till medelvärdet, rutnätshandel, arbitrage mellan spot- och terminspriser (basis) och arbitrage med finansieringsräntor, parhandel mellan korrelerade tillgångar, säkrade köpoptioner, mikrostrukturstrategier och strategier för likvidationskaskader, tillsammans med stödjande hjälpkod för optionsprissättning.
Strategiforskningen omfattar nu fler handelsplatser, riktningar och innehavstider
Strategiförslagen hade blivit starkt koncentrerade till en handelsplats och en riktning. Målen för mångfald styr nu förslagen mot en bredare blandning av handelsplatser (däribland nyligen aktiverade Bybit), långa och korta positioner, enskilda och flera symboler samt innehavstider. Målen beräknas nu utifrån den aktuella portföljen i realtid i stället för en fast ögonblicksbild som kunde bli inaktuell.
Åtgärdade problem där strategier övergavs felaktigt eller fastnade under kodning och datakontroller
Ett köhanteringsfel i pipelinen misstolkade normal väntetid i kön som att en kodningsagent hade fastnat. Det ledde till att strategier övergavs trots att agenten hade slutfört sitt arbete korrekt. Datakvalitetsgrinden blockerar inte längre en strategi för alltid när det har bekräftats att en datalucka är permanent otillgänglig, och dataåterhämtningar för Hyperliquid slutförs nu i stället för att löpa ut vid stora historikförfrågningar.
Åtgärdade saknade data i Live Market-paneler för terminer och i likvidationsflödet
Terminsorderboken, affärerna, tickerpanelerna och likvidationsflödet på sidan Live Market visade inga data på grund av en föråldrad Binance WebSocket-sökväg. Spotpanelerna påverkades inte. Samma slutpunkt korrigerades för den backendbaserade likvidationsinsamlaren, som också flyttades till en egen dedikerad process så att den inte längre tappar anslutningen vid hög belastning.
Förbättrad tillförlitlighet i pipelinen för datainsamling och granskning
Flera problem som fick datainsamlar- och granskarservicen att krascha upprepade gånger eller stanna tyst i sina containrar har åtgärdats. Bland annat korrigerades låshantering som betedde sig fel vid omstarter av containrar och en pulskontroll som kunde missa en process som fastnat i flera dagar. Granskningen av historiska data utökades också till fler datatyper som används i forskning och backtesting.
Dataintegritetspipeline, korrigering av COIN-M-marknadsdata och förbättrad agenttillförlitlighet
Den här veckans ändringar lägger till automatiska dataintegritetskontroller som kräver kompletta data för backtester, åtgärdar datainsamlingen för COIN-M-terminer och löser två buggar som orsakade ogrundade agentpauser och falska backtestfel.
Automatiska dataintegritetskontroller avgör nu om backtester får köras
En ny granskningsprocess söker kontinuerligt igenom historiska marknadsdata efter luckor, dubblettrader och inaktuella skrivningar och registrerar resultaten för varje dataset. Backtester blockeras nu från att köras på data som inte klarar kontrollerna, och en kompletterande återhämtningsprocess hämtar automatiskt saknade data från uppströmskällor för att fylla upptäckta luckor. Det minskar risken för att strategier valideras mot ofullständig prishistorik.
Åtgärdade datainsamlingen för COIN-M-terminer
Kline-data för COIN-M-terminer (vanliga candlesticks, markpris, indexpris och premieindex) för avräknade kvartalskontrakt som ADAUSD och BCHUSD samt aktiva perpetual-kontrakt som BTCUSD_PERP och ETHUSD_PERP kunde inte hämtas eftersom förfrågningarna skickades till fel terminslutpunkt. Därför fylldes dessa luckor aldrig. Nu hämtas och återfylls dessa data korrekt.
Åtgärdade ogrundade agentpauser kort efter plattformsstart
Kodningsagenten som används i strategiforskningen kunde börja misslyckas med varje förfrågan inom några minuter efter plattformsstart och till slut pausa sig själv efter upprepade misslyckanden i följd. Orsaken var en konflikt i den interna konfigurationen av händelseloopen, som utlöstes när andra komponenter initierades om i bakgrunden. Konflikten undviks nu, så agenten är tillgänglig direkt efter start utan manuella åtgärder.
Backtester misslyckas inte längre på grund av orelaterade kompletterande data
Backtester och optimeringskörningar kontrollerade om en strategis data var fullständiga mot alla kompletterande dataset som lästs in för ett instrument, i stället för bara de fält som strategin faktiskt läser. Det kunde få i övrigt giltiga strategier att misslyckas på grund av data de aldrig använder. Kontrollerna av fullständighet begränsas nu till de kompletterande fält som strategins kod faktiskt refererar till innan backtesting eller optimering.
Veckouppdatering: Intern hantering av kodarkivet
Den enda registrerade ändringen den här veckan var en intern korrigering av versionshanteringen utan påverkan på produkten för användarna. Inga nya funktioner, förbättringar eller korrigeringar publiceras.
En lugn vecka
Inga produktändringar registrerades den här veckan.
Pappershandel, livedata för marknaden, AI-chattassistent och plattformssäkerhet
Den här veckan tillkom exekvering för pappershandel, en sida med livedata för marknaden, en chattassistent för idéarbete kring hypoteser och HTTP-autentisering. Dessutom åtgärdades problem med datainsamling för optioner och katalogskanning.
Exekveringsmotor för pappershandel
Strategier kan nu köras i simulerad handel (paper trading). En övervakningsprocess hanterar arbetsprocesser per strategi, och en mäklarsimulering tillämpar i simuleringen börsliknande avgifter när order verkställs. Detta ger en testkörning av strategiernas resultat innan någon livehandel genomförs.
Sidan Live Market
En ny Live Market-sida visar candlestickdiagram i realtid, orderboksdjup, liveaffärer, strategisignaler och terminsmått för bevakade instrument. Den samlar en översikt över aktuella marknadsförhållanden och strategiaktivitet.
Chattassistent för idéarbete kring hypoteser
En ny chatsida låter användare prata med en AI-assistent för att brainstorma och förfina handelshypoteser innan de omvandlas till kodade strategier. Den ger en interaktiv ingång före den automatiserade forskningspipelinen.
HTTP Basic-autentisering på webbservern
Webbservern kräver nu HTTP Basic-autentisering för varje rutt, även WebSocket-anslutningar. Det stänger ute oautentiserad åtkomst till kontrollpanelen och dess dataströmmar i realtid.
Tillförlitligare datainsamling för optioner och Deribit
Binance Options K-lines-parsern har åtgärdats så att den hanterar båda svarsformaten som kan returneras. Den saknade förfallsparametern som krävs av Binances slutpunkt för open interest för optioner har lagts till, och Deribit-insamlaren använder nu en direktanslutning. Därmed har 407-fel som blockerade datainsamlingen lösts.
Katalogskanning förbrukar inte längre allt tillgängligt minne
Kontroller av om instrument finns använder nu en lättviktig sökning i filsystemet i stället för att läsa in fullständiga katalogmetadata. Det åtgärdar ett minnesfel som uppstod vid skanning av kataloger med tiotusentals datafiler för optioner.
Stratmill veckouppdatering: Ny strategipanel, chattassistent och korrigeringar av pipeline-tillförlitlighet
Den här veckan tillkommer en instrumentpanel för strategiövervakning med en AI-chattassistent, insamlingen av historiska data utökas och flera tillförlitlighetsproblem åtgärdas, däribland fel i precisionen hos backtestdata och minnesläckor i datainsamlingstjänster.
Strategipanel med detaljvy och chattassistent
Instrumentpanelen innehåller nu en strategidetaljsida som visar analysavsnittet och granskningsmått för backtester, med en reservlösning som använder data från föregående iteration vid behov. En ny chatsida låter användare utveckla strategiidéer tillsammans med en assistent. Svaren strömmas i realtid och inskickade idéer visas som formaterad markdown, tillsammans med tydligare etiketter för stegnamn.
Mer robust pipelinekörning och plattformsoberoende stöd
Forskningspipelinen behandlar nu vissa fel vid initiering av delprocesser som tillfälliga och försöker automatiskt igen i stället för att avbryta körningen. Systemfel spåras i stället för att strategin omedelbart markeras som misslyckad. Pausade agenter hoppas nu korrekt över vid timeout, och dubbletter av uppgifter förhindras. Delprocessernas hälsa spåras med hjälp av pulssignaler. Kontroller av om processer fortfarande körs använder nu ett plattformsoberoende bibliotek i stället för en Windows-specifik reservlösning, vilket förbättrar kompatibiliteten mellan operativsystem.
Bredare insamling och validering av historiska data
Automatisk datainsamling hämtar nu den längsta tillgängliga historiken från börser som stöds. Kontroller av dataspann validerar nu den faktiska täckningen av kalenderdagar i stället för enbart antalet staplar, så att luckor som stapelantalet inte ensamt skulle upptäcka fångas upp. Resultat från walk-forward-optimering behåller nu Sharpekvoter för in- och utanför urvalet för varje fönster, så att de kan granskas.
Backtester misslyckas inte längre på grund av avvikande precision för pris och volym
Historiska staplar, handelstickar, kurstickar, orderboksförändringar och prisuppdateringar kunde ha en annan decimalprecision än det konfigurerade handelsinstrumentet, vilket fick backtestmotorn att avvisa data under körning. Data kontrolleras nu och justeras automatiskt till instrumentets precision innan backtester körs, vilket förebygger onödiga backtestfel.
Minnesläckor och problem med dubbla processer i datatjänsterna har åtgärdats
Datainsamlings- och backtesttjänster läckte minne över tid eftersom de skapade nya databasanslutningar vid varje anrop i stället för att återanvända en delad anslutning, vilket ledde till att resursanvändningen stadigt ökade. Ett lås förhindrar nu också att flera instanser av datainsamlaren körs samtidigt, och backtestkörningar frigör uttryckligen kompletterande data efter användning.
En lugn vecka
Inga produktändringar registrerades den här veckan.
En lugn vecka
Inga produktändringar registrerades den här veckan.
Automatiserad strategiverifiering, optimering och pipeline med flera agenter
Den här veckan tillkom automatiserade steg för strategiverifiering och optimering, en pipeline med sex agenter från forskning till godkännande, nya marknadsdatainsamlare, en korrigerad beräkning av Sharpekvoten, ett API för pipelineövervakning och stabilitetsförbättringar.
Automatiserad verifiering av strategier i flera lager före godkännande
Nya strategier genomgår nu automatiserad verifiering innan de går vidare: statisk kodanalys, tester med syntetiska marknadsscenarier, ett backtest i en sandlåda och granskning av en QA-agent. Varje lager ger specifik återkoppling, så att strategier som inte klarar en kontroll kan revideras i stället för att gå vidare till backtestning utan att ha testats.
Walk-forward- och holdoutkontroller av optimering för att upptäcka överanpassning
Strategier genomgår nu en känslighetsanalys av parametrar för att flagga inställningar som bara fungerar vid exakta värden, följt av walk-forward- och holdouttester på data som strategin inte har sett tidigare. Strategier vars resultat försämras för mycket utanför urvalet eller verkar sköra vid små parameterändringar överges automatiskt i stället för att befordras.
Fullständig pipeline med sex agenter från forskningsidé till beslut om godkännande
Handelsidéer går nu genom en kedja av specialiserade agenter: en Research Lead och en Strategy Developer omvandlar en hypotes till kod, en QA Agent och en Strategy Analyst granskar och utvärderar resultaten, och en Risk Officer och en Portfolio Manager fattar det slutliga beslutet om godkännande eller kapitalfördelning. Agentsessioner sparas så att arbetet kan återupptas efter avbrott.
Utökade marknadsdata: finansieringsräntor, öppet intresse och likvideringar
Datapipelinen samlar nu in finansieringsräntor, öppet intresse och likvideringsdata utöver prisdata, vilket ger forskningsagenterna mer marknadskontext att arbeta med. Datainsamlarna har också fått stöd för roterande proxyservrar, så att datainsamlingen kan fortsätta på ett tillförlitligt sätt.
Sharpekvoten beräknas nu utifrån daglig avkastning
Sharpekvoter för backtester beräknades tidigare utifrån resultat per affär, vilket kunde överskatta den riskjusterade avkastningen för strategier med många små affärer. Beräkningen använder nu daglig avkastning i stället, vilket ger en mer korrekt prestationssiffra i backtestrapporterna.
Övervaknings-API för pipelinens hälsa och status
Ett nytt övervaknings-API tillhandahåller slutpunkter för systemhälsa, pipelinestatus, aktiva körningar och registrerade fel, samt en åsidosättningsslutpunkt. Därmed kan statusen för pågående strategiforskning kontrolleras och steg åsidosättas manuellt vid behov.
Tillförlitlighetsförbättringar för fastnade steg och parsning av agentutdata
Ett fel har åtgärdats där en strategi som fastnade i kodningssteget efter en omstart aldrig plockades upp igen. Orkestratorn kontrollerar nu alla aktiva steg vid varje cykel. Agentsvar som omges av markdown eller extra text parsas nu tillförlitligt i stället för att orsaka fel, och enumvärden i databasen skrivs nu konsekvent.