Backtesting, walk-forward optimization, at mga gate

Alamin kung paano ginagawa ang mga resulta gamit ang mga gastos na isinama sa modelo at kung paano nakakamit ng estratehiya ang promosyon.

Mga aktuwal na bayarin at gastos sa palitan

Ginagamit sa mga backtest ang inilathalang maker at taker fee ng bawat venue, mga bayad sa funding para sa perpetual futures, at isang modelo ng epekto sa merkado sa bawat fill. Minamarkahan sa merkado ang equity sa bawat bar, at maaaring ma-liquidate ang mga leveraged na posisyon kapag umabot sa maintenance margin ng venue. Walang iniuulat na hindi pa ibinabawas ang mga gastos.

Pagtatakda ng laki ng posisyon at leverage

Itinatakda ng mga estratehiya ang laki ng posisyon batay sa equity ng account sa halip na sa nakapirming halaga. Ipinapasa sa engine ang hinihinging leverage at nililimitahan ito sa cap ng venue: nananatili sa one ang spot at options venue, samantalang mas mataas ang pinapahintulutan sa futures venue. Hindi maaaring mag-short ang mga spot account, at ipinapatupad ito ng base class ng estratehiya.

Pag-optimize sa tatlong yugto

Binabago ng pagsusuri ng sensitivity ang bawat parameter nang dalawampung porsiyento upang matukoy ang mga biglang pagbagsak ng performance. Nagsasagawa ang walk-forward optimization ng Bayesian search sa mga sunod-sunod na rolling window, at magkahiwalay na sinusubaybayan ang mga resulta sa in-sample at out-of-sample. Isang beses lang sinusubukan ang huling holdout, ang huling ikalimang bahagi ng data, at dapat itong pumasa sa paghahambing sa walk-forward out-of-sample na resulta.

Pagtukoy sa overfitting

Tinatanggihan ang isang estratehiya kapag negatibo ang performance nito sa out-of-sample, masyadong mataas ang ratio ng in-sample sa out-of-sample, higit sa one half ang posibilidad ng backtest overfitting, o hindi na sinusuportahan ng deflated Sharpe ratio ang resulta matapos isaalang-alang kung ilang pagsubok ang ginawa.

Mga pamantayan sa pag-promote

Ipinapatupad sa code ang mga minimum na pamantayan sa pag-promote mula sa inilathalang criteria file. Sinasaklaw ng mga hard gate ang overfitting, hindi positibong resulta sa out-of-sample, nabigong holdout at zero trades, at hindi maaaring isantabi. Sinasaklaw ng mga soft gate ang Sharpe ratio, profit factor, drawdown at win rate; maaari lamang isantabi ang mga ito kung may naitalang dahilan na kinukumpirma o tinatanggihan ng Risk Officer.

Tapat na pagbasa sa backtest

Ihambing ang equity curve sa drawdown, tingnan kung ilang trade ang pinagbabatayan ng resulta, at ihambing ang karaniwang kita sa bawat trade sa round-trip cost. Babala, hindi resulta, ang mataas na kita mula sa iilang trade o Sharpe ratio na nawawala sa out-of-sample.