مكتبة المعرفة

يقيّم دفتر الملاحظات هذا ضوابط المراكز لتخصيص أسهم وخيارات 500، ويقارن أوامر وقف الخسارة الثابتة والمتحركة والخروج حسب الوقت بخط أساس كل استراتيجية من دون هذه الضوابط. ويختار تسلسلًا مؤهلًا للاستراتيجية باستخدام شارب التحقق، ثم يقيّم ما إذا كان كل ضابط محدد…

تصف هذه الوثيقة مجموعة بيانات OHLCV تغطي أزواج G10 الرئيسية والمتقاطعة، بأشرطة يومية وأربع ساعات من OANDA. وتوضح كيفية تنزيل البيانات وتحميلها وتصفيتها حسب الزوج أو النطاق الزمني، واستكشافها عبر ملخصات التغطية وتقديرات التقلب السنوي. يحسب مثال التقلب العوائد…

تقارن هذه المذكرة تنبؤات Chronos وTinyTimeMixer دون أمثلة بنموذج LSTM ونموذج خطي معاقب على لوحة ETF. ويتلقى كل نموذج السياق التاريخي أحادي المتغير نفسه، لكن النماذج المدربة مسبقًا تتنبأ بسلسلة السياق نفسها بدلًا من تسمية العائد المستقبلي. ويصبح متوسط مسار…

تقدر هذه المذكرة ما إذا كانت درجة Z لعلاوة العقود الدائمة للعملات الرقمية مرتبطة بعوائد الساعات الثماني اللاحقة في ظل تدخل، بعد ضبط تقلب السعر ومعدل التمويل وانحراف العلاوة عن متوسطها الحديث. ويتنبأ التعلم الآلي المزدوج بالنتيجة والمعالجة كلٌّ على حدة…

تشرح هذه المذكرة كيف يحول GARCH تكتل التقلب إلى سمة لكل جلسة. وتستخدم أولًا مخططات العوائد واختبار ARCH-LM للتحقق مما إذا كانت مربعات العوائد تعتمد على فتراتها المتأخرة. وفي نموذج GARCH(1,1)، تحدد الاستجابة لصدمة جديدة واستمرار التباين السابق سرعة تغير…

تبحث هذه الدراسة فيما إذا كانت مقاييس سوق الخيارات قادرة على ترتيب عوائد الأسهم المستقبلية. وتشمل سماتها التقلب الضمني عبر آجال استحقاق متعددة، وانحراف أسعار الشراء عن البيع، وميل هيكل الأجل، وعلاوة مخاطر التباين. ونظرًا إلى تمثيل مقاييس كثيرة بصيغ متداخلة…

تكيّف هذه المذكرة تصميم عامل خصم عشوائي تنافسي مع الأسهم الأمريكية اليومية. فشبكة أوزان المحفظة تكوّن عاملًا من العوائد الزائدة لليوم التالي، بينما تساعد شبكة لحظات منافسة في تدريب نواة التسعير؛ وتتنبأ شبكة بيتا منفصلة بحاصل ضرب العامل في عائد الأصل. وتحدد…

ينشئ هذا البرنامج التعليمي سلسلة عقود آجلة مستمرة من عقود ES الفردية. ويحدد عقد الشهر القريب باستخدام حجم التداول، مع قيد تدوير رتيب، ويقارن التبديل القائم على الحجم بالتوقيت القائم على التقويم. ويوضح ضرورة فصل العقود الصريحة عن فروق التقويم، وضرورة استخراج…

تحول هذه المذكرة رسمًا بيانيًا حقيقيًا لمعارف سلسلة الإمداد وحيازات مؤسسية وفق 13F إلى سمات للتعلم الآلي. وتستخرج مقاييس شبكية مثل المركزية ومؤشرات الاعتماد، وتقدر تركز الموردين والتعرض للمنافسة، وتنشئ إشارات ملكية لمدى انتشار الحيازة وتركيزها والملكية…

تطور هذه المذكرة إطارًا لتحويل نشاط السوق إلى تكاليف تداول مقدرة وسعة للاستراتيجية. وتعرض نموذج الأثر ذي الجذر التربيعي، وتحدد التقلب ومتوسط الحجم اليومي مدخلين أساسيين، وتميز الكميات المتاحة من بيانات السوق عن معاملات الأثر التي تتطلب سجلات تنفيذ المتداول…

تقدم هذه الدفترية سير عمل يربط تحميل بيانات الصناديق المتداولة في البورصة الموحدة ETF بسجل للميزات وتشخيصات الإشارات. وتوضح كيفية استكشاف بيانات المؤشرات الوصفية، وحساب الميزات باستخدام الإعدادات الافتراضية أو معلمات محددة، وحفظ التكوينات لخطوط معالجة قابلة…

تقارن هذه الدفترية غابة عشوائية مع XGBoost وLightGBM وCatBoost على لوحة من خصائص الشركات والعوائد مجهولة الهوية. وتوفر مجموعة البيانات تقسيمات زمنية للتدريب والتحقق والاختبار. وتُقيّم النماذج باستخدام معامل المعلومات لترتيب سبيرمان كمقياس أساسي، مع معامل…

يصف دفتر الملاحظات كيفية إنتاج تنبؤات فترة الاختبار النهائي لاستراتيجية تمويل العقود الدائمة للعملات الرقمية. ويستخرج الإعداد من نتائج التحقق، ويعتمد اختيار نقطة التحقق، ويبني مواصفات تدريب جديدة باستخدام بيانات تنتهي قبل نافذة الاختبار النهائي. ويمنع هامش…

تقيّم هذه الدفترية استراتيجية أسهم وخيارات مختارة في S&P 500 عبر إعادة بناء إعداد التحقق من مرشحين مسجلين ذوي تغطية كاملة. وتتبع مسار الاختيار من معيار مرجعي متساوي الأوزان إلى التوزيع وضوابط المخاطر والحساسية للتكاليف، ثم تطالع نتيجة فترة الاختبار النهائي…

يعرض دفتر الملاحظات جردًا للخصائص المالية المهندسة عبر دراسات حالات متعددة، وأعلى معامل معلومات مسجل في السجل لكل دراسة سوق. ويحصي الخصائص وعائلات أسمائها، ويقارن أحجام فضاء الخصائص، ويلخص الأنماط بين الأصول. ويُحدد انتماء الخصائص إلى العائلات آليًا من…

تشرح الوثيقة كيفية تحديد أنظمة السوق عبر تقسيم العوائد إلى نوافذ متداخلة والتعامل مع كل نافذة كتوزيع تجريبي. وتقيس المسافة بين النوافذ عبر الكميات المتطابقة بعد ترتيبها، بحيث قد تهم الفروق عبر التوزيع بأكمله، بما فيها مواضع الخسائر القصوى، حتى عندما تتشابه…

تبني هذه الدراسة مقياسًا على مستوى الدقيقة لضغط تدفق الأوامر باستخدام بيانات دفتر الأوامر على مستوى كل أمر NVDA. وتحدد اتجاه إضافات الأوامر وإلغائها وتنفيذها بحسب جانب الشراء أو البيع، وتزن الأحداث وفق حجمها وبعدها عن نقطة المنتصف، ثم تنعّم سلسلة الضغط…

يعرض دفتر الملاحظات مشفّرًا تلقائيًا شرطيًا يحافظ على بنية نموذج عوامل كامنة ذي متغيرات وسيطة، مع استبدال التحويل الخطي من خصائص الشركات إلى التعرضات للعوامل بشبكة عصبية. وتمثل العوائد الشهرية تعرضات تحركها الخصائص مضروبة في عوائد العوامل الشهرية. ويتيح…

تستخدم هذه الدفترية بيانات ETF فعلية لتقييم استمرار فائدة إشارة الزخم عند إجراء تغييرات معقولة على فترة النظر إلى الماضي ونظام السوق وطريقة التطبيق. وتحسب معاملات المعلومات المقطعية بين الزخم والعوائد المستقبلية، ثم تغيّر معلمة واحدة في كل مرة لعرض الأداء…

يقارن دفتر الملاحظات نموذجي تضمين مفتوحي الأوزان يعملان محليًا في مهمة استرجاع تستخدم مقاطع من ملفات 10-K الحديثة لمجموعة صغيرة من الشركات الأمريكية الكبرى US. يتلقى النموذجان المقاطع نفسها المؤلفة من جملتين ومجموعة ثابتة من الاستعلامات التي تشمل موضوعات…

تنشئ هذه الدفترية أربع خصائص قائمة على النماذج لأبحاث خيارات S&P 500: تنبؤات تقلب لليوم التالي من GJR-GARCH والتقلب العشوائي، إضافة إلى الفروق بين كل تنبؤ والتقلب الضمني في سوق الخيارات. وتشرح كيفية ملاءمة النماذج باستخدام البيانات المتاحة فقط في كل تاريخ…

تلائم هذه الوثيقة نموذج TabM، وهو تجميع عصبي يتشارك الأوزان، بخصائص مستمدة من الخيارات للتنبؤ بعوائد الأسهم المستقبلية وعوائدها المعدلة حسب المخاطر. تستخدم مكونات التجميع شبكة مشتركة من طبقتين، مع تحجيم منفصل للتنشيط ورؤوس إخراج مستقلة، ثم تحسب متوسط…

تعرض هذه الوثيقة سجلًا منظمًا لحالة وكلاء البحث، منفصلًا عن نص محادثاتهم. يخزن السجل السؤال والموعد الفاصل، والأدلة التي جُمعت، والأسئلة التي لم تُحسم، وسجل استدعاءات الأدوات، ونتائج البوابات، وحالة التوليف. ويساعد فصل الأدلة عن آثار الأدوات على التمييز بين…

تدرس هذه المفكرة تنظيم النماذج الخطية للتنبؤ بالعوائد عبر أزواج العملات. وتميز بين التعدد الخطي في سمات الإدخال والاعتماد بين الأصول: إذ تشترك أزواج العملات في عملات أساسية، لذلك لا تكون عوائدها وترتيباتها مستقلة. ويقلص Ridge المعاملات مع الإبقاء على السمات؛…