ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
1,011 مستندًا
يقيّم هذا الدفتر أربع إشارات مستمدة من نصوص الأخبار: المفاجأة المرجحة، ومتوسط المعنويات، وزخم المعنويات، وتغطية المقالات. ويستخدم العوائد المستقبلية التي أعدتها خطوة سابقة لبناء الخصائص، ثم يحسب معامل معلومات سبيرمان المقطعي اليومي لكل إشارة وأفق عائد. ويلخص…
يتعامل هذا الفصل مع تكاليف المعاملات بوصفها قيدًا طوال مراحل بحث الاستراتيجيات ونشرها، من تقييم العوامل والاختبار التاريخي إلى بناء المحافظ والإشراف على المخاطر ومراقبة الإنتاج. ويميز بين الرسوم الصريحة والفرق السعري والأثر الضمني وحدود السعة، ثم يصف نماذج…
يطبق هذا الدفتر التعلم الآلي المزدوج (DML) لتقدير أثر الزخم الذي يستثني الفترة الأحدث على العوائد المستقبلية لـETF، وهو سؤال سببي يختلف عن التنبؤ بالعوائد. وينمذج النتيجة ومعالجة الزخم باستخدام عوامل الإرباك المحددة، ثم يقدّر العلاقة التي لم تفسرها تلك…
يوضح هذا الدفتر ضبط LightGBM للتنبؤ بعوائد ETF باستخدام أداة أخذ العينات TPE في Optuna. ويبحث في بنية الأشجار وإعدادات أخذ العينات والانتظام، مستخدمًا الإيقاف المبكر لاختيار جولات التعزيز، ودالة استدعاء عكسي مخصصة للإبلاغ عن معامل المعلومات المقطعي (IC) بهدف…
يعرض هذا الفصل سير عمل بحثيًا لاستخدام النماذج التنبؤية في التداول، حيث قد تكون التوقعات المستقرة خارج العينة أهم من تقديرات المعاملات غير المتحيزة. ويتناول أساليب الانحدار المنتظم مثل Ridge وLASSO وElastic Net، إلى جانب الانحدار اللوجستي للتوقعات الاتجاهية.…
يحوّل هذا الدفتر حيازات المؤسسات الواردة في إفصاحات 13F إلى شبكة ثنائية الأطراف تربط المؤسسات بالأسهم، ويستخلص خصائص بحثية تشمل تشابه الملكية المشتركة للأسهم، واتساع الملكية وتركيزها، والتغيرات في الحيازات المعلنة. ويجمع سجلات المؤسسة والسهم المكررة، ويستخدم…
يوضح هذا الدفتر متى يكون من الأوضح محاكاة استراتيجية تداول شريطًا بعد شريط مع تطور الحالة، بدلًا من التعبير عنها بإشارات أو أوزان محسوبة مسبقًا. ويقارن الاختبارات التاريخية القائمة على المصفوفات، التي قد تكون سريعة وملائمة لمسح المعلمات، بالمحاكاة المتسلسلة…
تقارن هذه الدفترية البحث الشبكي الشامل بأخذ العينات البايزي TPE من Optuna لضبط نموذج LightGBM لمهمة توقع العائد المستقبلي لـ ETF. وتمنح الطريقتين أولًا الميزانية نفسها من التجارب على شبكة فئوية صغيرة، حيث يغطي البحث الشامل كل التركيبات. ثم تستكشف فضاء معلمات…
تدرس هذه الدفترية كيفية معايرة أشرطة الزمن والنبضات والحجم والقيمة الدولارية والاختلال باستخدام جلسات متعددة من بيانات التداول على مستوى الأوامر في NVDA. وتصفّي الصفقات إلى ساعات التداول الاعتيادية، وتستخدم تسميات جهة المبادر بالصفقة في بيانات السوق، وتفحص…
يعرض هذا الفصل بحث الاستراتيجيات بوصفه تصميمًا وتقييمًا لعملية قرار قابلة للتنفيذ، من الفكرة الاقتصادية الأولية إلى تحديد أحجام المراكز والقيود والتكاليف والاختبار في ظروف تحاكي التداول الفعلي. ويوصي بتصنيف عائلات الاستراتيجيات ومصادر التفوق المحتملة قبل…
تعرّف هذه الدفترية تسميات العائد المستقبلي للوحة أسهم US وتشرح أثر إنشائها في كل نموذج واختبار تاريخي لاحق. وتحدد نوافذ عوائد الأسعار المعدلة بجلسات التداول، وتتحقق من توفر الملاحظة المستقبلية المطلوبة لكل سهم، وتعين أسبابًا صريحة للصفوف التي لا تملك تسميات…
تدرّب هذه الدفترية شبكات TabM العصبية لترتيب صناديق ETF باستخدام جدول السمات المسطح نفسه المستخدم في النماذج الخطية والمعززة. ويشترك كل عضو في التجميعة في بنية أساسية من طبقتين، لكن له متجه تحجيم وطبقة إخراج خاصان به، ما يتيح حساب متوسط التوقعات مع زيادة في…
تشرح هذه الدفترية كيفية تحليل عوائد ومخاطر ETF باستخدام انحدارات عوامل CAPM وفاما–فرنش. وتقدّر الانكشافات على كامل العينة بأخطاء معيارية متينة ضد عدم تجانس التباين والارتباط الذاتي، وتتبع تغير بيتا باستخدام نوافذ متحركة، وتستخدم الانكشافات المتأخرة عند إسناد…
تكيّف هذه الدفترية Word2Vec بأسلوب skip-gram مع الحيازات المؤسسية، إذ تتعامل مع كل محفظة 13F كجملة، ومع كل معرّف سهم كرمز، ومع ترتيب أحجام المراكز كتسلسل للرموز. وتشكل المراكز المتجاورة سياقًا، لذا يمكن للأسهم التي تضعها المؤسسات في سياقات محافظ متشابهة أن…
تصف هذه الدفترية ملاءمة PatchTST لبيانات NASDAQ-100 ذات الفواصل الزمنية البالغة دقيقة واحدة للتنبؤ بالعوائد عبر آفاق مستقبلية متعددة. ويجمع النموذج الملاحظات المتتالية في مقاطع ويطبق الانتباه عليها، فيقلل عدد العناصر المقارنة مع تمكين الشبكة من ربط الأجزاء…
تقارن هذه الدفترية طرق توزيع رأس المال على مراكز أسهم US مع تثبيت النموذج ونقطة التحقق وتواريخ إعادة الموازنة والأسهم المختارة. وتدرس أوزانًا تستند إلى قوة التوقع وعرض فترة التوقع وتقلب السهم الفردي وطرق المحافظ المراعية للتغاير. ويعزل هذا الإعداد أثر تحديد…
تقارن هذه الدفترية عقود الأحداث في Polymarket المسوّاة بالعملات المشفرة بمنصة Kalshi المنظمة كمصدرين للبيانات البديلة. وتشرح كيف تحدد قواعد الوصول وأصول التسوية وحدود المراكز وسياسات الإدراج المشاركين الذين يؤثرون في الأسعار والأسئلة التي تظهر في البيانات.…
يعرض هذا الدليل للبيانات أسعار العقود الآجلة الدائمة وحجم تداولها على Binance إلى جانب مؤشر علاوة بفاصل ثماني ساعات. وتصف سجلات OHLCV الساعية نشاط السوق، فيما تقيس العلاوة الفرق بين سعر العقد الدائم والسعر الفوري نسبةً إلى السعر الفوري. وتشير القيمة الموجبة…
تقيّم هذه الدفترية أوامر وقف الخسارة والوقف المتحرك والخروج بعد مدة ثابتة في استراتيجيات أسهم مختارة من US. يستجيب وقف الخسارة للخسائر منذ الدخول، بينما يستجيب الوقف المتحرك للانخفاض من قمة المركز، ويغلق الخروج الزمني المركز بعد فترة احتفاظ محددة بصرف النظر…
تعرّف هذه الدفترية أهداف العائد المستقبلي لاستراتيجية عقود آجلة مقطعية ترتب المنتجات حسب هيكل الأجل، فتتخذ مراكز شراء في المنتجات ذات العائد من الاحتفاظ الأقوى ومراكز بيع في المنتجات ذات العائد من الاحتفاظ الأضعف. وهي تميز الأسعار المعدلة عند ترحيل العقود،…
ينظم هذا الدليل مجموعات بيانات الأسهم لدى US في بيانات السوق والأساسيات المالية للشركات وتمركز المستثمرين وخصائص الشركات. ويجرد أدوات تحميل بيانات الشموع اليومية وداخل اليوم والخيارات وسجلات البنية المجهرية للسوق، إلى جانب نصوص إفصاحات SEC وحقائق XBRL…
تقارن هذه الدفترية نماذج العمولات للأسهم والعقود الآجلة بعدة نماذج للانزلاق السعري، مع التأكيد على اختلاف وحداتها وافتراضاتها. وتظل الرسوم النسبية ثابتة كنسبة من القيمة الاسمية، بينما تؤثر الحدود الدنيا والرسوم الثابتة ورسوم السهم وعتبات الشرائح بشكل مختلف…
تعرض هذه الوثيقة عملية مرحلية لربط أسماء الشركات الواردة في الإفصاحات والأخبار والبيانات البديلة بالأوراق المالية. وتميز بين معرّفات الكيانات مثل CIK وLEI ومعرّفات الأوراق المالية مثل FIGI وCUSIP وISIN، وتوضح سبب حاجة رموز التداول إلى سياق البورصة والتاريخ.…
تشرح هذه الوثيقة نموذج عوامل بمشفّر تلقائي خاضع للإشراف للتنبؤ بعوائد الأسهم في سياق أبحاث تحليل خيارات الأسهم. وعلى خلاف PCA وIPCA والمشفّر التلقائي الشرطي غير الخاضع للإشراف، يجمع هدف التدريب بين إعادة بناء المقطع العرضي والتنبؤ بعائد مستقبلي. ولذلك يؤثر…