ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
81 مستندًا
يوضح المستند كيفية إنشاء تسميات للعوائد المستقبلية لاستراتيجية عقود آجلة مقطعية ترتب المنتجات حسب هيكل الأجل. ويميز بين الأسعار المعدلة للتدوير، المناسبة للعوائد عبر تدوير العقود، وأسعار التسوية الخام التي تحفظ المنحنى الآني اللازم لإشارات الحمل. وتستخدم…
يصف المستند ثلاث ميزات قائمة على النماذج ومبنية من حمل العقود الآجلة: تنبؤ ARIMA بحمل الجلسة التالية، ومقاييس فورييه متحركة لأطوال دورات مختارة، ونموذج ماركوف مخفي بحالتين يستنتج نظام السوق من متوسط الحمل. والدرس الأساسي هو الانضباط الزمني: يجب ملاءمة…
يوضح هذا المستند معيارًا أساسيًا للتحقق من تنبؤات النماذج على عقود CME الآجلة. وفي كل قرار أسبوعي، تُرتب المنتجات حسب العائد المتوقع؛ ويُحتفظ بالمجموعة الأعلى في مركز طويل وبالأدنى في مركز قصير، مع تساوي الأوزان داخل كل جانب. ويُختبر عدد المنتجات في كل جانب…
تقارن هذه الدراسة آثار المعالجة المسجلة باستخدام التعلم الآلي المزدوج في تسع دراسات حالة للتداول. وتحمل النتائج الحالية من سجل كل دراسة، وتتحقق من سلامة السجل والتسميات المكررة، وتوضح نطاق التغطية. وتبقى الآثار وفواصل الثقة بوحداتها الأصلية، بينما تدعم…
يقدم هذا الدفتر آليات الاختبار التاريخي للعقود الآجلة عبر مثال للزخم طويل وقصير في فئات أصول متعددة. ويوضح كيف تحول مواصفات العقود تحركات الأسعار إلى أرباح وخسائر بالدولار باستخدام المضاعفات، وكيف يحدد التعرض الاسمي حجم العقود. ويقارن بين الرسوم الثابتة لكل…
يصف هذا المستند مجموعة بيانات وسير عمل لدراسة العقود الآجلة الدائمة للعملات المشفرة إلى جانب مؤشر علاوتها. ويعرض مشاهدات OHLCV كل ساعة وقراءات العلاوة كل ثماني ساعات ضمن نطاق مضبوط، مع خطوات التنزيل والتحميل والتصفية والتحليل الأولي. ويُعرّف مؤشر العلاوة…
تقيّم هذه الدفترية أثر تكاليف المعاملات على إعداد ثابت لعقود CME الآجلة اختير في موضع آخر من عملية البحث. وتطبق شبكة تكاليف شاملة، تقسم كل مستوى بالتساوي بين العمولة والانزلاق السعري، وتُبقي تعديل إدارة المخاطر المختار ضمن الاختبارات التاريخية لأنه يغير…
يصف هذا المستند مجموعة بيانات لعقود CME الآجلة ذات أشرطة ساعية ويومية، وعقود أمامية مستمرة للشهر الأقرب، وأجلين مؤجلين عبر عدة مجموعات من المنتجات. ويوضح تغطية مجموعة البيانات وحقولها وخيارات تحميلها وبيانات التمركز الأسبوعية ذات الصلة من CFTC. ويدعم هيكل…
يقدم المستند العوامل الكامنة بوصفها محركات مشتركة للعوائد يُستدل عليها من التغاير المشترك بين العقود الآجلة، لا تنبؤات مسماة مقدمة مسبقًا. ويقارن نهجين يُلائمان ضمن كل طية تدريب. فيجد تحليل المكونات الرئيسية (PCA) اتجاهات خطية تفسر أكبر قدر من تباين العوائد،…
يطبق هذا الدفتر إعدادًا مختارًا مسبقًا لعقود CME الآجلة على تنبؤات الاختبار المحتجز، مستخدمًا الموزّع وجدول إعادة الموازنة وقواعد التركّز وافتراضات تكلفة المعاملات المعتمدة. وتتمثل النقطة المنهجية الأساسية في تثبيت هذه الخيارات قبل تقييم الاختبار المحتجز؛…
تشرح هذه الدفترية إنشاء الميزات من بيانات تتجاوز تاريخ سعر أصل واحد. وتشتق عائد التدوير السنوي للعقود الآجلة من أسعار العقود القريبة والمؤجلة المتزامنة، وتستخدم ثلاث آجال لحساب ميل المنحنى المعياري وانحناء الفراشة. كما تعرض بيتا المتحركة وعلاقات السبق…
تفحص هذه الدفترية النتائج المحتفَظ بها من تدقيق لاستراتيجيات فعلية يقارن محرك LEAN بملفات تعريف ML4T Backtest المطابقة. وتحدد أحمال العمل الخاصة بفئات الأصول التي تدعمها المدخلات المجمدة، وتعرض أدلة التكافؤ عبر عمليات التنفيذ والتقييمات والطوابع الزمنية…
يعرض هذا الدفتر مقارنات التكافؤ بين Backtrader وZipline Reloaded وإطار تداول داخلي، باستخدام استراتيجيات مختارة من دراسات حالة فعلية. ويشمل مقارنات لصناديق المؤشرات المتداولة ولوحات أسهم ETF وUS باستخدام كلا المحركين الخارجيين، إضافة إلى مقارنات عقود CME…
تقيّم دراسة الحالة هذه نموذج TabM، وهو تجميع عصبي كفؤ في استخدام المعلمات، على صفوف خصائص عقود CME الآجلة ذات التوقيت المحدد وطيات اختبار التقدم المتحرك نفسها التي تستخدمها عائلات النماذج الأخرى. وتطرح TabM كوسيلة لأخذ متوسط اختلافات النماذج مع مشاركة معظم…
ينشئ هذا الدفتر مسحا تشخيصيا قابلا لإعادة الاستخدام لمجموعات البيانات المالية قبل المعالجة المسبقة أو هندسة الخصائص. ويفحص نوع بيانات الفهرس الزمني والطوابع الزمنية الفارغة والترتيب والتفرد؛ ويبحث عن التكرارات التامة وتلك القائمة على المفاتيح؛ ويقيس القيم…
يفحص تقييم السمات المرشحين الماليين والمشتقين من النماذج مقابل العوائد المستقبلية لعقود CME الآجلة. ولكل سمة، يفحص تغطية البيانات وتقادمها، ويقيس الارتباط الرتبي المقطعي اليومي بين قيم السمات والعوائد المستقبلية، ويعدل عدم اليقين لتداخل نوافذ العوائد، ويطبق…
يدرس هذا الدفتر أثر التنظيم في نموذج لعقود CME الآجلة مبني من مجموعات سمات مترابطة، تشمل الحمل وشارب المتحرك والزخم ومقاييس التقلب. ويقارن Ridge وLasso وElasticNet: يقلص Ridge المعاملات مع الإبقاء على السمات، بينما يمكن لـ Lasso تصفير المعاملات، ويجمع…
يطبق هذا الدفتر قواعد وقف الخسارة والوقف المتحرك والخروج الزمني المضبوطة على أقوى إشارة أو استراتيجية تخصيص مرتبة وفق التحقق لكل أفق عائد للعقود الآجلة. ويُقيّم كل إعداد على استراتيجيته الأصلية الخاصة، مع تثبيت المعلمات مسبقًا بدلًا من ضبطها وفق مسار أسعار…
تطوّر هذه الدفترية إطارًا يراعي وحدات القياس لتقدير تكاليف التداول في الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والعقود الآجلة والصرف الأجنبي والعقود الدائمة للعملات الرقمية. وتميز أولًا بين حجم التداول ومقاييس النشاط التي لا يمكن تحويلها إلى حجم تداول بالقيمة…
يقيّم هذا الدفتر نماذج التسلسل LSTM وNLinear للتنبؤ بالعقود الآجلة. وعلى خلاف النماذج التي تستخدم صفًا واحدًا من الخصائص لكل قرار، تستهلك نماذج التسلسل نوافذ مرتبة من المشاهدات السابقة، وقد تتعلم أنماطًا لا تظهر في الملخصات الثابتة. يتنبأ NLinear بالتغيرات…
تختبر دراسة الحالة هذه استراتيجيات أسبوعية طويلة وقصيرة مرتبة حسب العائد عبر مجموعة متنوعة من عقود CME الآجلة، مستخدمةً بيانات يومية وتقييم النماذج باختبار التقدم المتحرك وتكاليف العمولات والفوارق السعرية والانزلاق السعري عند التدوير. وتقارن جودة الإشارات…
يعرض هذا الدفتر نموذجًا عصبيًا لعامل الخصم العشوائي للوحة من عقود CME الآجلة. ويستخدم النموذج عوائد المنتجات والخصائص المرصودة، مثل العائد من الاحتفاظ والزخم والتقلب، لبناء عوامل كامنة وإنتاج تنبؤات لآفاق العوائد المستقبلية المعلنة. ويقارن هذا النهج بـPCA…
يحدد هذا الإعداد كونًا أسبوعيًا لبحوث العقود الآجلة يشمل مؤشرات الأسهم والسندات الحكومية والطاقة والمعادن والعملات والزراعة والثروة الحيوانية. ويحدد تسوية يوم الجمعة كلقطة اتخاذ القرار وافتتاح يوم الاثنين كنقطة التنفيذ. ويرتب إطار الاستراتيجية المنتجات…
تشرح هذه الوثيقة تجربة لعقود CME الآجلة باستخدام TabM، وهو تجميع عصبي كفؤ في استخدام المعلمات، على صفوف السمات الهندسية نفسها وطيات الاختبار المتدرج المستخدمة في النماذج الخطية ونماذج تعزيز التدرج. ويتشارك TabM معظم الأوزان بين أعضاء التجميع للاستفادة من بعض…