ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
11 مستندًا
يختبر هذا الدفتر تصنيف الصفقات بطريقة لي-ريدي مقابل تسميات جهة المبادرة في بيانات ناسداك لكل أمر على حدة. ويعيد بناء دفتر أوامر الحد من رسائل الإضافة والتعديل والإلغاء والتنفيذ وإعادة الضبط، ثم يوائم كل صفقة مع أفضل عرض شراء وبيع في وقتها. وتُصنف الصفقات فوق…
يعرض هذا المستند طريقة قائمة على الأحداث للاحتفاظ بعدد محدود من المراكز خلال اليوم. وتُواءم التنبؤات مع أشرطة الأسعار باستخدام أحدث درجة متاحة، مع إمكانية وضع حد اختياري لحداثتها. وتستخدم إشارات الدخول كمية متحركة تُحسب لكل أصل على حدة لمعالجة اختلاف توزيعات…
يعرض هذا الفصل بيانات السوق بوصفها نتاجاً لقواعد التداول والسيولة وسلوك المشاركين. ويستعرض البيانات بدءاً من عروض أفضل الأسعار وصولاً إلى تدفقات البيانات على مستوى الأوامر، ثم يصف تحليل رسائل البورصة وإعادة تشغيلها في دفتر أوامر محدد بمنصة التداول. ويغطي…
تقارن هذه الوثيقة أربعة مصادر لبيانات سوق الأسهم لدراسة الصفقات وعروض الأسعار ودفاتر الأوامر المحددة: AlgoSeek TAQ، وDatabento market by order، وNASDAQ ITCH، وIEX HIST. وتشرح درجة تفصيل كل مصدر وتغطيته وتكلفته أو شروط الوصول إليه ومتطلبات التخزين، وما إذا…
يبني هذا الدفتر مقاييس البنية الدقيقة للسوق من بيانات صفقات NASDAQ ITCH، ويجمع الصفقات في أشرطة خلال اليوم، ويميز بين بدائل السيولة وإشارات تدفق الأوامر وحالة دفتر الأوامر. ويصنف الصفقات الفردية بقاعدة تغير السعر قبل تجميعها، حتى يشكل حجم الشراء والبيع…
يقارن هذا الدفتر نماذج تنبؤية لترتيب أسهم NASDAQ-100 بحسب عائدها خلال 15 دقيقة التالية، باستخدام معلومات البنية المجهرية خلال اليوم مثل فروق أسعار العرض والطلب، واختلال عمق السوق، والحجم الموقّع، وأثر السعر. ويختار مجموعة تنبؤات تمثيلية واحدة لكل عائلة نماذج…
يصف هذا الدفتر بنية مستوحاة من GT-GAN لتوليد سلاسل زمنية ذات طوابع زمنية غير منتظمة فعلًا، مثل أشرطة النبضات أو الحجم أو الدولار. ويربط مُرمّز GRU-ODE المشاهدات بحالات كامنة، بينما تنمذج مكونات المولد والمميز القائمة على ODE التطور المستمر زمنيًا، ويعيد مفكك…
يصف هذا المستند أدوات لتحميل رسائل NASDAQ ITCH المحللة وإعادة بناء دفتر أوامر محدد من إضافات الأوامر وحذفها وإلغائها وتنفيذها واستبدالها. ويتتبع الأسهم المتبقية لكل أمر كي تستخدم تحديثات الدفتر اللاحقة الكمية الحالية، كما يتعامل مع سلاسل الاستبدال باتباع…
يعلم هذا الدفتر كيفية فك ترميز بيانات الرسائل المرتبة حسب الأمر من NASDAQ TotalView-ITCH من تنسيقها الثنائي إلى سجلات منظمة. ويشرح تأطير الرسائل والتخطيطات الخاصة بكل نوع، ويوضح فك الحقول وتحويل الطوابع الزمنية المعبر عنها بالنانوثانية منذ منتصف الليل…
يصف هذا الدفتر ملاءمة شبكة ذاكرة طويلة قصيرة الأجل لخصائص البنية المجهرية ذات الدقيقة الواحدة في NASDAQ-100 للتنبؤ بالعوائد المستقبلية عبر عدة آفاق. ويعالج النموذج تسلسلًا سابقًا خطوة بخطوة، متعلمًا أي المشاهدات السابقة يحتفظ بها. يستخدم التدريب طيات اختبار…
يعيد هذا التحليل بناء أوامر محددة فردية في NASDAQ من رسائل ITCH الخاصة بالإضافة والحذف والإلغاء الجزئي والاستبدال والتنفيذ. ويقيس ما إذا كانت الأوامر تُلغى أو تُنفذ، والمدة التي تستغرقها حتى بلوغ هذه الأحداث، باستخدام طوابع زمنية دقيقة وتوزيعات أعمار بمقياس…