ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
152 مستندًا
يقارن دفتر الملاحظات الأشرطة الزمنية بأشرطة الصفقات والحجم والدولار والاختلال والتتابع، المنشأة من يوم واحد من صفقات بورصة AAPL. تجمع أساليب أخذ العينات الأربعة الأولى المشاهدات بحسب الزمن المنقضي أو عدد الصفقات أو الأسهم المتداولة أو القيمة الاسمية…
يقدم هذا الدفتر الاختبار التاريخي المتجهي باستخدام VectorBT عبر قاعدة ارتداد متوسط طويلة فقط لمؤشر RSI على بيانات سوق العقود الدائمة لبيتكوين. ويحسب مؤشر RSI اعتمادًا على أسعار الإغلاق، ويدخل عندما تكون قراءة اليوم السابق دون حد أدنى، ويخرج عندما تتجاوز حدًا…
تجهز وحدة هندسة الخصائص هذه بيانات الأسعار اليومية لنماذج المحافظ الكلية المنهجية. وتنشئ عوائد الآفاق الزمنية مضبوطة حسب التقلب المقدر، وعدة إشارات MACD متعددة المقاييس، ودرجات معيارية متحركة للوغاريتمات الأسعار. ويمكن أن تستخدم آفاق العوائد مجموعة محددة أو…
يستخدم هذا الدفتر سجلات تداول NASDAQ ITCH لفحص تغير الحجم ونشاط التداول خلال الجلسة الاعتيادية. ويعيد تجميع الصفقات في أشرطة زمنية، ويقارن السعر والحجم لأسهم تمثيلية مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة النشاط، ثم يقسم حجم كل شريط زمني لكل سهم من الأسهم الأعلى نشاطًا على…
يستعرض هذا الدليل التعليمي السمات المبنية من سجلات أسعار الأصول وأحجامها، بما فيها العوائد عبر آفاق مختلفة ومقاييس الاتجاه والانعكاس ومقدرات التقلب المتعددة وأنظمة التقلب والسيولة ومخاطر الذيل والتطبيع المقطعي. ويشرح خيارات عملية مثل تخطي أحدث ملاحظة في…
يشرح هذا الدفتر ثلاث طرق لتحويل بيانات NASDAQ-100 على مستوى الدقيقة إلى سمات قائمة على النماذج: انحدار HAR متحرك لتوقعات التباين وأخطاء التوقع، وتحويل فورييه لأنماط الحجم الحديثة، وتوقيعات مسار من الدرجة الثانية لترتيب تغير السعر وتدفق الأوامر. ويؤكد أن…
يشرح هذا الدفتر نموذج فضاء الحالة ذي الاتجاه الخطي المحلي لاستخراج ميزات مالية من مستويات الأسعار. وتضم الحالة الكامنة مستوى السعر وميله، فيما تمثل أسعار الإغلاق المرصودة مشاهدات مشوشة. وفي كل خطوة، يتنبأ المرشح بالحالة، ويقيس ابتكار المشاهدة، ويحدّث التقدير…
تستعرض هذه الدفترية طرقًا لاكتشاف التغيرات في العملية المولدة لسلسلة مالية، مستخدمة بيانات SPY اليومية مثالًا. وتقارن اختبار زيفوت-أندروز، الذي يقدر انقطاعًا واحدًا أثناء اختبار وجود جذر وحدة، بأساليب تقسيم متعددة الانقطاعات. ويختار PELT عدد الانقطاعات عبر…
تعرض هذه الدفترية سير عمل لتحديد كيفية نمذجة السلاسل الزمنية المالية. وتبدأ بمخططات أسعار وعوائد SPY ومستويات VIX وتوزيع العوائد، للتعرف على مستويات متغيرة وحركات متجمعة وذيول سميكة. ثم تجمع اختبار ديكي-فولر المعزز، الذي يفترض في فرضيته الصفرية وجود جذر…
يصف المستند تحويل نوافذ عوائد ETF المتحركة إلى صور ذات قناتين لشبكة عصبية التفافية تقليدية. ويحّول حقل Gramian الزاوي المشاهدات المعيارية إلى زوايا ويسجل العلاقات الزاوية الزوجية؛ بينما يقسم حقل انتقال ماركوف المشاهدات إلى كميات ويمثل الانتقالات بين الفئات.…
يستخدم هذا الدفتر عوائد SPY اليومية لشرح تحليل مجال التردد وحدوده كمصدر لميزات التداول. ويفصل تحليل المويجات التغيرات إلى نطاقات بمقاييس زمنية تتباطأ تدريجيًا، بينما تصف التقديرات الطيفية توزيع تغير العوائد عبر الترددات. وتقارن الأمثلة عائلات المويجات،…
يقارن هذا الدفتر ثلاث طرق لاستخدام أنظمة السوق في نموذج تنبؤ: إغفال معلومات النظام، أو إضافة الاحتمال المرشح لحالة التقلب كميزة، أو ملاءمة نماذج خبراء منفصلة للأنظمة المحددة تصنيفيًا. ويبني احتمالات الأنظمة من نموذج ماركوف المخفي داخل كل طية متسعة للسلاسل…
تنشئ هذه الدفترية ميزات من نماذج ملائمة لتاريخ أسعار العملات الأجنبية، مكمّلةً المؤشرات المحسوبة مباشرة من الأسعار السابقة. وتصف ثلاثة مناهج: مرشح فضاء حالة يقدّر مستوى سعر متغيراً ببطء وكميات مرتبطة به، ونموذج ماركوف مخفي ذو حالتين يقدّر احتمال نظام دولار…
تشرح هذه الدفترية ترشيح كالمان بوصفه وسيلة لاستخراج ميزات من الأسعار المالية. وتتتبع حالة الاتجاه الخطي المحلي مستوى السعر الكامن وميله، فيما يراعي نموذج الرصد ضوضاء أسعار الإغلاق. وينتج عن كل تحديث مستوى وميل مرشحان، وابتكار، وتقدير لعدم اليقين. وتتحكم…
يبني هذا الدفتر خصائص مشتقة من الأسعار لترتيب مجموعة واسعة من أسهم US. ويصف مجموعات الزخم والتقلب والمتوسطات المتحركة والمؤشرات الفنية، ثم يقيّمها مقابل تسمية عائد مستقبلي لجلسة واحدة. وقاعدته التصميمية الأساسية هي حساب الخصائص المتحركة لكل سهم على تسلسلات…
تستخدم هذه الدراسة بيانات السوق بحسب الأوامر لعشرة أيام تداول من NVDA لفحص أثر نشاط التداول اليومي في أخذ عينات الأشرطة. وتقتصر على الصفقات خلال ساعات السوق الأمريكية النظامية US، وتصنف جانب المبادر بالصفقة استنادًا إلى تسميات المنصة، وتعرض التباين من يوم…
يشرح المستند كيفية إنشاء خصائص البنية المجهرية المستندة إلى التداول من بيانات تداول NASDAQ المجمعة في أشرطة خلال اليوم. ويغطي لامبدا Kyle ومقياس ضعف السيولة لـ Amihud ومقدّر فرق السعر لـ Roll وكثافة التداول واختلال تدفق الأوامر (OFI). ويشدد على ضرورة تصنيف…
يقارن هذا الدفتر مقاييس التقلب، ويلائم نموذج الانحدار الذاتي غير المتجانس (HAR)، ويقدّر الخشونة باستخدام أسس هيرست. ويقارن أولًا التباين المحقق خلال اليوم بالمقدّرات اليومية، ويفصل العوائد الليلية عن نشاط الجلسة، ويسلط الضوء على مزالق مثل الأسعار غير المعدلة…
تشرح هذه الدفترية إنشاء الميزات من بيانات تتجاوز تاريخ سعر أصل واحد. وتشتق عائد التدوير السنوي للعقود الآجلة من أسعار العقود القريبة والمؤجلة المتزامنة، وتستخدم ثلاث آجال لحساب ميل المنحنى المعياري وانحناء الفراشة. كما تعرض بيتا المتحركة وعلاقات السبق…
يتحقق هذا العرض التوضيحي مما إذا كان تنفيذ واحد لتقاطع متوسطين متحركين ينتج إشارات متطابقة في محركي الاختبار التاريخي والتداول الفعلي. ويتلقى المحركان أشرطة ETF المعدة نفسها، ويستخدمان معلمات الاستراتيجية واتفاقية التنفيذ نفسها، لذا تركز المقارنة على اختلاف…
تشرح هذه الدفترية توقيعات المسارات باعتبارها خصائص ثابتة الطول تحفظ ترتيب المشاهدات وشكلها المشترك في سلسلة زمنية. وتوضح أن المستوى الأول للتوقيع يسجل إجمالي التغيرات، بينما تلتقط حدود المستوى الثاني المساحات الموقعة بين أزواج الإحداثيات. وإضافة الزمن…
يعرض هذا الفصل إطارا لتحويل فكرة تداول إلى مواصفات موثقة للخصائص. ويطلب من الباحثين مواءمة آفاق الخصائص مع القرار المقصود، وتحديد فرضية المحرك، والتمييز بين الإشارات التنبؤية ومتغيرات الحالة السياقية. وينبغي أن تتبع خيارات الإطار المرجعي والتمثيل والتجميع…
يستعرض هذا الدفتر التعليمي الخصائص المشتقة من الأسعار والأحجام المستخدمة في البحث الكمي. ويغطي العوائد البسيطة واللوغاريتمية عبر الآفاق، والزخم الذي يتجاوز جلسة واحدة، وعوائد الليل وخلال اليوم، والابتعاد عن المتوسط المتحرك، ومقاييس الاتجاه والانعكاس، وعدة…
يلائم هذا الدفتر نماذج خطية لخصائص البنية المجهرية في NASDAQ-100 المرصودة كل دقيقة للتنبؤ بالعوائد على عدة آفاق مستقبلية. وهدفه إنشاء خط أساس بسيط قبل استخدام نماذج أكثر تعبيرا. ولأن خصائص الفارق والاختلال تتداخل بين المقاييس وفترات الاسترجاع، فإن مصفوفة…