ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
838 مستندًا
تقدم الورقة وكيلاً للتعلم المعزز العميق لإدارة المحافظ، يوازن بين السعي إلى العائد والحد من المخاطر. وتعدّل سياسته المستهدفة مدى تفضيل الوكيل للفعل الأمثل، باستخدام معامل قابل للضبط للجشع لتشجيع الخيارات الأقل خطراً. ويقيّم المؤلفون النهج على بيانات سوق…
تعرض الوثيقة إطاراً للمراجحة الإحصائية يجمع بين تسعير الأصول ونمذجة السلاسل الزمنية وتحسين المحافظ. ويستخدم أولاً عوامل تسعير كامنة مشروطة لتحديد الأصول المتشابهة وبناء محافظ البواقي، ثم يستخرج إشارات التداول باستخدام محوّل التفافي. وتغذي هذه الإشارات سياسة…
تختبر الدراسة ما إذا كانت مؤشرات التداول ووسائل التواصل الاجتماعي تحسن تصنيف تغيرات أسعار العملات المشفرة مقارنة بالمؤشرات الفنية وحدها. وتقيّم بيانات بيتكوين وإيثيريوم بالساعة واليوم من يناير 2017 إلى يناير 2021، وتقارن مجموعة محدودة من المؤشرات الفنية…
تدرس الوثيقة كيف يمكن لمتداول تصفية أصل عالي المخاطر عندما تُحدث الصفقات أثراً مؤقتاً في السعر وتكون دالة انتشار الأثر السعري مجهولة. وتقترح تقدير هذه الدالة، أو دالة انتشار الأثر، دون معلمات من بيانات ثابتة تتضمن مسارات أسعار مترابطة وإشارات تداول وأوامر…
تدرس هذه الدراسة ما إذا كانت مقاييس السلسلة للعملات المشفرة تساعد في تفسير الأسعار وتمييز الأصول عالية المخاطر. وتحلل بيانات تاريخية، وتقيس الارتباطات بين السعر ومعلمات أخرى، وتجمع العملات المشفرة باستخدام التجميع، وتطبق خوارزميات تصنيف لوسم الأصول بأنها…
تصف الوثيقة المربعات الصغرى الجزئية العميقة (DPLS)، وهو نموذج لتفسير عوائد الأسهم الفردية باستخدام مجموعة صغيرة من عوامل المخاطر الكامنة وخصائص الشركات. وتربط المربعات الصغرى المسقطة العوائد والخصائص معاً بفضاء عوامل كامن، بينما تصمم شبكة تعلم عميق العلاقات…
تتناول هذه الدراسة متداولاً يبيع عبر دفتر أوامر محددة، ثم يعدّل المخزون المتبقي باستخدام جداول لكميات ذات إشارات موجبة أو سالبة في مزاد الإغلاق. ويربط بين المرحلتين توقع سعر الإقفال في المزاد والتغذية الراجعة أثناء المزاد. ويقارن المؤلفون بين شبكات كيو…
تستخدم الورقة التحسين التطوري لحساب استراتيجيات تداول قائمة على قواعد انطلاقًا من بيانات المعنويات المالية. وتمثل إشارة المعنويات نظرة مجتمع التداول عبر الإنترنت إلى أسهم منفردة، سواء كانت متفائلة أو متشائمة، وتُستمد من StockTwits. ويعرض المؤلفون نتائج رقمية…
ترى الورقة أن استراتيجيات اتباع الاتجاه والزخم التقليدية تعتمد على سلوك الأسعار السابق وقد تكون محدودة عندما تتغير ظروف السوق. وتقترح استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي للتنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية بهدف دعم قرارات إدارة الأصول. يقترح المؤلفون…
ManiScope نظام للتحليلات المرئية صُمم لمساعدة المستخدمين على تقييم مخاطر التلاعب القائم على التداول في أسواق العملات المشفرة، بما في ذلك التداول الوهمي. وتجمع عروضه المرئية المنسقة بين توزيع ملكية الرموز والعلاقات بين حامليها وسلوك كل حامل وتحركات الأسعار…
تعرض هذه الورقة نموذجًا للتنبؤ بالتقلب المحقق عبر أسواق الأسهم العالمية. وتمثل الأسواق شبكة متغيرة، مستخدمةً مؤشر انتقال التقلب لوصف كيفية انتقال الصدمات من سوق إلى آخر. ثم تستخدم شبكة عصبية بيانية مكانية زمنية هذه العلاقات إلى جانب المعلومات الزمنية لإنتاج…
تختبر الدراسة بنية التنبؤ Informer أساسًا لاستراتيجيات آلية على بيانات Bitcoin عالية التردد. وتدرّب نماذج تستخدم RMSE وخسارة الاتجاه المطلقة المعممة المتوسطة (GMADL) وخسارة الكميات، ثم تحوّل العوائد المستقبلية المتوقعة إلى استراتيجيات تداول. وتشمل المقارنات…
تستخدم هذه الدراسة أس هيرست لتصنيف سلسلة زمنية على أنها ذات اتجاه أو مرتدة إلى المتوسط، ثم تختار استراتيجية يُفترض أن تلائم ذلك السلوك. ويُستخدم الزخم في ظروف الاتجاه، بينما يُستخدم الارتداد إلى المتوسط عندما تُظهر الأسعار هذا السلوك. والفكرة الأساسية هي…
تقارن الدراسة 41 نموذجًا للتعلم الآلي، موزعة بين نماذج التصنيف والانحدار، للتنبؤ بأسعار Bitcoin وتقييم استخدامها في التداول الخوارزمي. وتجمع بين مقاييس التنبؤ، مثل الخطأ المطلق والمربّع، ومقاييس التداول، ومنها الربح والخسارة ونسبة شارب. ويوصف التقييم بأنه…
تصوغ هذه الورقة التداول الآلي في ظل تغير ظروف السوق بوصفه مسألة باندت ذات أذرع متصلة وغير ثابتة إحصائيًا بمرور الزمن. وتقترح PRBO، التي تجمع بين التحسين البايزي ونهج باندت فوق باندت لتعديل معلمات الاستراتيجية مع تغير الظروف. وتُقيَّم الطريقة في محاكاة بورصة…
تستكشف هذه الدراسة الأولية إمكانية التنبؤ بتحركات سعر بيتكوين عبر الجمع بين معنويات السوق والتحليل الفني. ومدخل المعنويات فيها هو مؤشر الخوف والطمع، المستخدم مع المؤشرات الفنية وخوارزميات التعلم الآلي. ويتمثل الدافع المعلن في ارتباط المعنويات بتقلبات…
تختبر الدراسة الصيغة الضعيفة من فرضية كفاءة السوق لبيتكوين باستخدام شبكة عصبية أمامية التغذية. وتسأل عما إذا كانت إضافة عوائد أو خصائص مرتبطة بأصول أخرى تحسن التنبؤ إلى جانب عوائد بيتكوين. وتشمل المدخلات الإضافية مؤشرات الأسهم وسعر صرف EUR/USD وعائد سندات…
تصوغ هذه الدراسة التداول المضاربي بوصفه مسألة إيقاف أمثل متسلسلة، تختار أوقات الدخول والخروج في ظل دوال منفعة وعمليات أسعار عامة. وتبدأ بإرخاء مسألة الإيقاف عبر تمثيل أحداث الدخول والخروج بقفزات عمليات كوكس، التي يختار الوكيل ضوابط شدتها المحدودة. في صياغة…
تدرس هذه الورقة ما إذا كان وكلاء مستقلون للتعلم المعزز العميق يطورون سلوكًا يتسق مع التواطؤ في لعبة للتنفيذ الأمثل. وفي سياق تصفية بين لاعبين اثنين وأفق زمني محدود، يستخدم الوكلاء تحسين السياسة القريبة، ويُتاح لهم الاطلاع على سجلات الأسعار والأفعال خلال كل…
تطوّر هذه الورقة إطارًا لمراقبة المعاملات بهدف كشف غسل الأموال عبر خدمات الأموال المحمولة في رواندا. وتعالج اختلال التوازن الحاد بين الفئات، وتأخر التسميات المحدودة، ومحدودية القدرة التحقيقية. وباستخدام مجموعة بيانات اصطناعية تضم أكثر من تسعة ملايين معاملة…
تسأل هذه الدراسة ما إذا كان مستثمرو العملات المشفرة يتداولون على نحو مختلف عن مستثمري الأسهم، وتتخذ من سجلات أسعار الأصول دليلًا على هذه السلوكيات. وتطبق أولًا نماذج متعددة للتعلم الآلي لتصنيف السلاسل الزمنية للعملات المشفرة والأسهم المرصودة خلال الفترة…
تبحث هذه الدراسة فيما إذا كان تحليل مشاعر تويتر اليومي يساعد على التنبؤ بعوائد الأسهم ودعم قرارات التداول. وتجمع بين التعلم الآلي لتقييم إشارة المشاعر والتعلم المعزز، وتحديدًا التعلم Q، لاشتقاق سياسة تداول من تلك الإشارة. تشير النتائج المبلغ عنها إلى أن…
MiniFed إطار لمحاكاة اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة باستخدام وكلاء نماذج اللغة الكبيرة. ويهدف إلى تمثيل أعضاء الاجتماعات وعملية اتخاذ القرار في اللجنة، محولًا الاهتمام من دراسة آثار تغيرات سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية وحدها إلى نمذجة كيفية…
يُعرض DeePM كنظام تعلم عميق متكامل لإدارة المحافظ الكلية المتنوعة. ويعالج تصميمه عدم تزامن بيانات السوق بآلية سببية قائمة على التأخير، ويقيّد العلاقات بين الأصول باستخدام رسم بياني يستند إلى الاقتصاد، ويتدرب على هدف متين ومعدل حسب المخاطر يعاقب النوافذ…