التنبؤ بتقلب الأسهم عالميًا باستخدام رسوم بيانية ديناميكية للأسواق

الملخص

تعرض هذه الورقة نموذجًا للتنبؤ بالتقلب المحقق عبر أسواق الأسهم العالمية. وتمثل الأسواق شبكة متغيرة، مستخدمةً مؤشر انتقال التقلب لوصف كيفية انتقال الصدمات من سوق إلى آخر. ثم تستخدم شبكة عصبية بيانية مكانية زمنية هذه العلاقات إلى جانب المعلومات الزمنية لإنتاج التوقعات.

تشمل الدراسة التجريبية ثمانية مؤشرات لأسواق عالمية، وتفيد بأن النموذج المقترح يتفوق على نماذج الأساس في سيناريوهات التنبؤ التي فُحصت. ويدعم ذلك فائدة تضمين الروابط بين الأسواق وتغطية أيام التداول في إعداد التنبؤ. ولا يسمي الوصف المقدم نماذج المقارنة، ولا يقدم مقاييس التنبؤ أو تفاصيل فترة التقييم وتصميم التحقق. لذلك تقتصر الأفضلية المعلنة على المؤشرات والسيناريوهات المختبرة؛ ولا تثبت الخلاصة وحدها الأداء في أسواق أخرى أو في التداول الفعلي.

الأفكار الرئيسية

• يتنبأ النموذج بالتقلب المحقق لأسواق الأسهم حول العالم.
• يُستخدم مؤشر انتقال التقلب لإنشاء رسم بياني متغير للعلاقات بين الأسواق.
• تجمع شبكة عصبية بيانية مكانية زمنية بين روابط الأسواق والبيانات المتغيرة مع الزمن.
• يشمل التحليل التجريبي ثمانية مؤشرات لأسواق عالمية.
• يُذكر أن النموذج يتفوق على نماذج الأساس في السيناريوهات المختبرة، لكن الملخص لا يثبت تعميم ذلك على نطاق أوسع.

الوسوم

# Global Stock Market Volatility Forecasting Incorporating Dynamic Graphs and All Trading Days


# Global Stock Market Volatility Forecasting Incorporating Dynamic Graphs and All Trading Days









This paper introduces a global stock market volatility forecasting model that enhances forecasting accuracy and practical utility in real-world financial decision-making by integrating dynamic graph structures and encompassing all active trading days of different stock markets. The model employs a spatial-temporal graph neural network architecture to capture the volatility spillover effect, where shocks in one market spread to others through the interconnective global economy. By calculating the volatility spillover index to depict the volatility network as graphs, the model effectively mirrors the volatility dynamics for the chosen stock market indices. In the empirical analysis covering 8 global market indices, the realized volatility forecasting performance of the proposed model surpasses the baseline models in all forecasting scenarios.

يُعرض النص كاملًا مع نسبه إلى مصدره وفقًا لترخيصه. الترخيص: abstract CC0

أعدّ وكيل الأبحاث في Stratmill هذا الملخص استنادًا إلى المصدر الأصلي؛ وهو ليس نسخة منه.