ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
838 مستندًا
تعرض الوثيقة استراتيجية تداول مقترحة لـUSDCHF تستخدم ديناميكيات سوق الذهب مرشحًا بين الأسواق. وتنمذج السوقين بنموذج ماركوف مخفي مترابط يربط سلوك حالتيهما بدلًا من تحليل زوج العملات بمعزل عن غيره. والمشاهدتان المذكورتان لتوليد إشارات التداول هما RSI وCCI. في…
تصف الوثيقة نظام تداول للعملات المشفرة يجمع معلومات الاتجاه عبر أطر زمنية متعددة مع شبكات عصبية تتنبأ باتجاه السعر على المدى القريب. ويجمع أسعار السوق ومقاييس سلسلة الكتل ونشاط دفتر الأوامر في مجموعة مشتركة من إشارات ضغط الشراء والبيع، بهدف دعم قرارات…
تعرض الورقة طريقة لنمذجة السلاسل الزمنية المتقلبة باستخدام تحويلات V، التي تربط كُوانتايلات التوزيع الهامشي لسلسلة مستقرة بكُوانتايلات مؤشر متوقع للتقلب. ويسمح التعبير عن هذه التحويلات باستخدام الكوبيولا للنموذج بالجمع بين توزيعات هامشية مرنة وعملية كوبيولا…
تطبق هذه الدراسة التعلم المعزز العميق على تداول العقود الآجلة المستمر، وتفحص فضاءات الأفعال المنفصلة والمستمرة. وتُدخل تحجيم التقلب في دوال المكافأة كي تستجيب أحجام المراكز لتقلب السوق. وتُقيّم الخوارزميات على أكثر 50 عقود آجلة سيولة من 2011 إلى 2019، وتشمل…
تقدّم هذه الورقة نسبة السعر إلى المنفعة لمقارنة سعر السوق للبيتكوين بمقياس للمنفعة الأساسية مستند إلى سلسلة الكتل. ويشتق المؤلفون هذا المقياس باستخدام النظرية النقدية وبنية محاسبة UTXO للبيتكوين، ثم يقارنونه بالمقاييس البديلة القائمة على السوق والأساسيات.…
تعالج الورقة أحد أوجه القصور في اختبارات إعادة تشغيل البيانات التاريخية: فهي لا تحاكي كيفية استجابة السوق لأفعال الاستراتيجية. وتعرض المحاكاة متعددة الوكلاء طريقة لتمثيل التفاعلات بين المتداولين ذوي الاستراتيجيات المختلفة، بما يتيح اختبار وكلاء تداول…
تقيّم الورقة طريقتين من التعلم المعزز العميق للتداول: شبكة Q العميقة المزدوجة والتحسين القريب للسياسة. وتقارن أداءهما بمعيار الشراء والاحتفاظ باستخدام بيانات يومية من 2019 إلى 2023. وتشمل الأصول المذكورة ثلاثة أزواج عملات ومؤشر S&P 500 وبيتكوين. تشير النتائج…
يجمع النهج المقترح بين التنبؤ بأسعار الصرف والمراجحة الإحصائية، مع مراعاة التأخير بين رصد الأسعار وتنفيذ التداولات. وتمثل مرحلته الأولى التنبؤ بأسعار الصرف كانحدار على مستوى الحواف في رسم بياني زماني مكاني ذي زمن متقطع: العملات عقد، وأسعار الصرف ميزات…
يجمع كلستر إل أو بي أحداث السوق الفردية من بيانات دفتر الأوامر على مستوى كل أمر باستخدام ست ميزات تعتمد على الزمن وخوارزمية التجميع كيه مينز بلس بلس. وتُفسّر المجموعات الناتجة على أنها مشاركون اتجاهيون وانتهازيون وصانعو سوق، ما يتيح دراسة سلوكيات مختلفة داخل…
تعرض هذه الدراسة إطارًا للتعلم العميق المنهجي في تداول الخيارات، يستند إلى البيانات التاريخية ويدمج حساسيات مخاطر المحفظة مباشرةً في التدريب. ويجمع هدفه بين خسارة تركز على الأداء وعقوبة قابلة للاشتقاق للتعرض لعوامل مخاطر مختارة. ويشجع ذلك المحفظة المتعلّمة…
تدرس الدراسة الرموز الاحتيالية على يوني سواب V2 باستخدام بيانات المعاملات لوصف نشاط التداول وتحديد حالات الاحتيال المشتبه بها. ويجمع نهج الكشف بين قاعدة استدلالية تربط الرمز بجهات أو رموز احتيالية مرتبطة به وتقنيات التعلم الآلي، بهدف رصد الرموز والمجمعات…
تبحث هذه الدراسة في استخدام المشفّرات التلقائية الخاضعة للإشراف للتنبؤ المالي وتأثيرها في أداء استراتيجية التداول. تجمع الدراسة بين التمثيلات المتعلّمة والميزات المتمايزة كسريًا وتسميات الحواجز الثلاثية، وتختبر ما إذا كانت إضافة الضوضاء أثناء التدريب تغيّر…
يعرض المستند المحوّل الزخمي، وهو نموذج يجمع آلية الانتباه وLSTM للتداول اعتمادًا على بيانات السلاسل الزمنية. تربط آلية الانتباه النموذج بخطوات زمنية سابقة، بينما يمكن لرؤوس الانتباه المتعددة تمثيل ديناميكيات السوق التي تعمل على مقاييس زمنية مختلفة. يقارنه…
يصف المستند استراتيجية لاختيار الأسهم باستخدام مقاييس لغوية محسوبة من إفصاحات الشركات 10-K و10-Q. يعكس الثراء المعجمي تنوع المفردات، وتقيس الكثافة المعجمية حصة اللغة الحاملة للمعلومات، بينما تقيس الكثافة التخصصية تركّز المصطلحات المرتبطة بالتمويل. وتتتبع…
يشرح هذا الدليل سير عمل مرئيًا لإنتاج تحليلات سوق العملات المشفرة وتوزيعها. تجمع طلبات بيانات السوق المجدولة شموعًا بفواصل 15 دقيقة وساعة ويوم؛ ثم يصنفها سير العمل ويدمجها. ويجمع طلب منفصل للأخبار مقالات حديثة، ويختصرها إلى عناوين وأوصاف، ثم يرسلها إلى نموذج…
يصف إعلان الإصدار تغييرات في MLFinLab، وهي مجموعة أدوات لتطوير أنظمة تداول قائمة على تعلم الآلة. أصبح توليد الأشرطة يعيد الطوابع الزمنية كفهرس DataFrame، بما يوائم الناتج مع الدوال اللاحقة ويجنب تحويل الفهرس يدوياً. وأصبحت مقدّرات التقلب تختار مدخلات OHLC…
يشرح المقال محول القرار عبر الإنترنت (ODT)، وهو نهج يضبط محول القرار ضبطًا دقيقًا عبر التفاعل المستمر مع بيئة. ويستعرض كيفية تكييف النموذج الأساسي للأفعال وفق الحالات والأفعال الحديثة وقيم العائد التراكمي المستقبلي المستهدف، ثم يصف سياسة ODT العشوائية وقيد…
تشرح هذه المفكرة إنشاء تنبؤات لفترة حجز باستخدام تهيئة نموذج أسهم US سبق اختيارها. وبما أن اختيارات النموذج وإعدادات الاستراتيجية اتُّخذت بناءً على نتائج التحقق، فلا يمكن لتلك النتائج نفسها أن تثبت بصورة مستقلة جودة الاختيار. تقرأ المفكرة تواريخ الحجز من…
تعرض هذه المفكرة سير عمل لمراقبة نموذج تداول منشور، باستخدام تنبؤات مجموعة الحجز بديلًا غير متصل للبيانات المباشرة. وتتحقق من لوحة السمات الواردة قبل حساب الانحراف، ثم تقارن النوافذ المرجعية والحالية بمؤشر استقرار السكان (PSI) واختبار كولموغوروف–سميرنوف ذي…
تعرض هذه المفكرة GReaT، وهي طريقة لإنشاء جداول مالية اصطناعية باستخدام نموذج لغوي. تحول كل صف إلى نص، وتضبط نموذجًا قائمًا على GPT باستخدام سمات ETF، ثم تحلل النص المُنشأ وتعيده إلى أعمدة مختلطة بين الأرقام والفئات. تشمل السمات النموذجية العوائد السابقة…
تشرح هذه المفكرة كيفية إنشاء سمات قائمة على النماذج للوحة أسهم US من دون السماح للمشاهدات المستقبلية بالتأثير في القيم التاريخية. وتتمثل الطريقة الأساسية في جدولة التقدير: تستخدم النماذج فترة إحماء، ولا تُلائم إلا بيانات تسبق الكتلة التي ستصفها، ثم تنتج سمات…
تصف الوثيقة تصميمًا وظيفيًا للتداول المدعوم بـAI في أسواق الكهرباء الأوروبية. وتتعامل مع أسواق العقود الآجلة واليوم السابق وداخل اليوم والموازنة على أنها طبقات مترابطة تشكلها اللوائح وقواعد البورصات وربط الأسواق وحدود النقل عبر الحدود وفيزياء الشبكة. وتشمل…