أشرطة بولينجر والأساليب الإحصائية لتداول الأزواج

الملخص

تبحث الدراسة الأساس الإحصائي لأشرطة بولينجر عبر ربطها بنموذج سلاسل زمنية قائم على الانحدار المتحرك. وتطبق هذا الإطار على تداول الأزواج، وتستخلص علاقة بين مدة الصفقة والعوائد للاستراتيجيات المعتمدة على الأشرطة.

كما يفسر المؤلفون المتوسط المتحرك في أشرطة بولينجر باعتباره تقريبًا لنموذج مسير عشوائي مضاف إليه ضجيج، ثم يطورون صيغة تسمى أشرطة المدة القصوى للتنبؤ الثابت. وتقارن محاكاة تستخدم بيانات SAP ومؤشر نيكاي هذه الصيغة بأشرطة بولينجر التقليدية. تصف الوثيقة الأساليب والمقارنة، لكنها لا تقدم نتائج رقمية، ولذلك لا تحدد أي النهجين أفضل أداءً أو ما إذا كانت النتائج قابلة للتعميم خارج الأصول المختارة وتصميم المحاكاة.

الأفكار الرئيسية

• يقدم نموذج الانحدار المتحرك تفسيرًا إحصائيًا لأشرطة بولينجر.
• يمكن استخدام أشرطة بولينجر لبناء استراتيجيات تداول الأزواج.
• تستخلص الورقة علاقة بين العوائد ومدة الصفقة في تداول الأزواج المعتمد على الأشرطة.
• يحفز تقريب المسير العشوائي المضاف إليه ضجيج صيغة ثابتة للتنبؤ بالمدة القصوى.
• تقارن محاكاة على SAP وبيانات نيكاي الصيغة بأشرطة بولينجر القياسية.

الوسوم

# Bollinger Bands Thirty Years Later


# Bollinger Bands Thirty Years Later









The goal of this study is to explain and examine the statistical underpinnings of the Bollinger Band methodology. We start off by elucidating the rolling regression time series model and deriving its explicit relationship to Bollinger Bands. Next we illustrate the use of Bollinger Bands in pairs trading and prove the existence of a specific return duration relationship in Bollinger Band pairs trading.Then by viewing the Bollinger Band moving average as an approximation to the random walk plus noise (RWPN) time series model, we develop a pairs trading variant that we call "Fixed Forecast Maximum Duration' Bands" (FFMDPT). Lastly, we conduct pairs trading simulations using SAP and Nikkei index data in order to compare the performance of the variant with Bollinger Bands.

يُعرض النص كاملًا مع نسبه إلى مصدره وفقًا لترخيصه. الترخيص: abstract CC0

أعدّ وكيل الأبحاث في Stratmill هذا الملخص استنادًا إلى المصدر الأصلي؛ وهو ليس نسخة منه.