دمج التداول والمعنويات واهتمام البحث ومعدل التجزئة لتوقع تقلب بيتكوين
الملخص
تبحث هذه الدراسة ما إذا كانت المعلومات التي تتجاوز تاريخ الأسعار تساعد على توقع تقلب بيتكوين مقابل الدولار. ويجمع نظام CoMForE المقترح بيانات التداول التاريخية مع معنويات التغريدات ذات الصلة، ومقاييس حجم البحث عن الاهتمام العام، وبيانات معدل التجزئة في سلسلة الكتل. ويستخدم مجموعة نماذج AdaBoost–LSTM، ويهدف أيضاً إلى توقع التغيرات في توزيع قيم العملات الرقمية، مع اتخاذ قرارات الاستثمار استخداماً محتملاً.
تعرض الوثيقة تجارب تفوقت فيها تركيبة مصادر البيانات هذه على الاعتماد على بيانات التداول وحدها، وتدعي تحسناً بنسبة 19.29% مقارنة بأساليب التنبؤ الحالية. ولا تحدد فترة التقييم أو تفاصيل المعايير المرجعية أو أفق التنبؤ، ولا توضح ما إذا كان التحسن المبلغ عنه خارج العينة وعبر أنظمة سوقية مختلفة. وتجعل هذه الإغفالات من الصعب تقييم مدى انطباق النتيجة أو استمرار فائدة النموذج بعد احتساب توافر البيانات وتكاليف التداول.
الأفكار الرئيسية
- يجمع النموذج تاريخ السوق مع معنويات التغريدات واهتمام البحث ومعدل تجزئة سلسلة الكتل.
- يستخدم CoMForE مجموعة نماذج AdaBoost–LSTM لتوقع تقلب العملات الرقمية.
- يستهدف النظام أيضاً تقلبات توزيع قيم العملات الرقمية.
- ترجح التجارب المبلغ عنها المدخلات متعددة الوسائط على بيانات التداول وحدها.
- لا يتضمن الوصف الموجز تفاصيل التقييم اللازمة للحكم على المتانة والقيمة العملية للتداول.
الوسوم
النص الكامل
# Beyond Trading Data: The Hidden Influence of Public Awareness and Interest on Cryptocurrency Volatility # Beyond Trading Data: The Hidden Influence of Public Awareness and Interest on Cryptocurrency Volatility Since Bitcoin first appeared on the scene in 2009, cryptocurrencies have become a worldwide phenomenon as important decentralized financial assets. Their decentralized nature, however, leads to notable volatility against traditional fiat currencies, making the task of accurately forecasting the crypto-fiat exchange rate complex. This study examines the various independent factors that affect the volatility of the Bitcoin-Dollar exchange rate. To this end, we propose CoMForE, a multimodal AdaBoost-LSTM ensemble model, which not only utilizes historical trading data but also incorporates public sentiments from related tweets, public interest demonstrated by search volumes, and blockchain hash-rate data. Our developed model goes a step further by predicting fluctuations in the overall cryptocurrency value distribution, thus increasing its value for investment decision-making. We have subjected this method to extensive testing via comprehensive experiments, thereby validating the importance of multimodal combination over exclusive reliance on trading data. Further experiments show that our method significantly surpasses existing forecasting tools and methodologies, demonstrating a 19.29% improvement. This result underscores the influence of external independent factors on cryptocurrency volatility.
يُعرض النص كاملًا مع نسبه إلى مصدره وفقًا لترخيصه. الترخيص: abstract CC0
أعدّ وكيل الأبحاث في Stratmill هذا الملخص استنادًا إلى المصدر الأصلي؛ وهو ليس نسخة منه.