نماذج هجينة لتوقع أسعار الكهرباء الفورية

الملخص

يعرض المستند دراسة لأساليب هجينة لتوقع أسعار الكهرباء الفورية في سوق EPEC. وتشمل مكونات النموذج توقعًا ساذجًا وتحليل فورييه ونماذج ARMA وGARCH وعملية انتشار قفزي ترتد نحو المتوسط وشبكات عصبية متكررة. ويحددها بوصفها عناصر نهج النمذجة الهجين، لكنه لا يشرح كيفية دمجها أو مقارنة توقعاتها.

تستخدم الدراسة أسعار الكهرباء من 2013–2014 للتدريب، وتخصص 2015 فترةً للاختبار. ويوفر هذا التقسيم الزمني أساسًا معلنًا لتقييم التوقعات على سنة لاحقة. لكن المستند لا يورد مقاييس للدقة أو نتائج مقارنة أو خصائص السوق أو تفاصيل إعدادات النماذج. لذلك لا يستطيع القراء تحديد النهج الأفضل أداءً أو ما إذا كانت النتائج تتعمم خارج هذا السوق والفترة.

الأفكار الرئيسية

• تدرس الورقة أساليب هجينة لتوقع أسعار الكهرباء الفورية في سوق EPEC.
• تشمل مكونات النماذج المذكورة تحليل فورييه وARMA وGARCH والارتداد نحو المتوسط مع القفزات والشبكات العصبية المتكررة.
• تُستخدم بيانات أسعار الكهرباء من 2013–2014 لفترة التدريب.
• تُخصص سنة 2015 لاختبار التوقعات.
• لا تُذكر نتائج أداء أو تفاصيل عن دمج النماذج.

الوسوم

# Hybrid Modelling Approaches for Forecasting Energy Spot Prices in EPEC market


# Hybrid Modelling Approaches for Forecasting Energy Spot Prices in EPEC market









In this work we considered several hybrid modelling approaches for forecasting energy spot prices in EPEC market. Hybridization is performed through combining a Naive model, Fourier analysis, ARMA and GARCH models, a mean-reversion and jump-diffusion model, and Recurrent Neural Networks (RNN). Training data was given in terms of electricity prices for 2013-2014 years, and test data as a year of 2015.

يُعرض النص كاملًا مع نسبه إلى مصدره وفقًا لترخيصه. الترخيص: abstract CC0

أعدّ وكيل الأبحاث في Stratmill هذا الملخص استنادًا إلى المصدر الأصلي؛ وهو ليس نسخة منه.