تداول الأسهم الصينية خلال اليوم بتوقعات MLP ومحافظ ماركويتز
الملخص
تعرض الوثيقة استراتيجية خلال اليوم للأسهم الصينية في ظل قيد التداول T+1 في السوق. وتجمع بين توقعات من شبكة بيرسيبترون متعددة الطبقات (MLP) وتحسين المحفظة وفق ماركويتز، باستخدام بيانات أسهم منشورة من بورصتي شنغهاي وشنتشن. والهدف المعلن تقييم توقع الأسعار خلال اليوم وبناء المحفظة ضمن استراتيجية تداول.
يفيد العرض بنتائج تجريبية مفادها أن تحسين ماركويتز كان مربحًا وأن التنبؤ بالأسعار خلال اليوم باستخدام MLP قد جرى التحقق منه. ثم يجمع بين المكونين للاستدلال على جدوى الاستراتيجية. لكن المقتطف لا يورد فترة العينة أو تفاصيل اختيار الأصول أو مواصفات النموذج أو أرقام الأداء أو معالجة تكاليف المعاملات أو إجراءات التقييم خارج العينة. لذا لا يمكن تقييم الادعاءات بصورة مستقلة من هذا الوصف، وهي لا تثبت استمرار ربحية النهج في التداول الفعلي أو عبر ظروف سوق أخرى.
الأفكار الرئيسية
- تجمع الاستراتيجية بين توقعات أسعار MLP وتحسين محفظة ماركويتز لتداول الأسهم الصينية خلال اليوم.
- صُمم النهج وفق قيد التداول T+1.
- تستخدم الدراسة بيانات منشورة من بورصتي شنغهاي وشنتشن.
- يذكر المقتطف نتائج تجريبية إيجابية، لكنه يغفل تفاصيل لازمة لتقييم المتانة أو الأداء في التداول الفعلي.
الوسوم
النص الكامل
# Intraday trading strategy based on time series and machine learning for Chinese stock market # Intraday trading strategy based on time series and machine learning for Chinese stock market This article comes up with an intraday trading strategy under T+1 using Markowitz optimization and Multilayer Perceptron (MLP) with published stock data obtained from the Shenzhen Stock Exchange and Shanghai Stock Exchange. The empirical results reveal the profitability of Markowitz portfolio optimization and validate the intraday stock price prediction using MLP. The findings further combine the Markowitz optimization, an MLP with the trading strategy, to clarify this strategy's feasibility.
يُعرض النص كاملًا مع نسبه إلى مصدره وفقًا لترخيصه. الترخيص: abstract CC0
أعدّ وكيل الأبحاث في Stratmill هذا الملخص استنادًا إلى المصدر الأصلي؛ وهو ليس نسخة منه.