خوارزميات كمومية للمراجحة الإحصائية عالية التردد

الملخص

تقترح الورقة نهجًا كموميًا للمراجحة الإحصائية عالية التردد بين الأسهم. وتجمع بين تقدير رقم الشرط ذي الزمن المتغير والانحدار الخطي الكمومي، كما تطور أساليب مساندة لتقدير أرقام الشرط واختبار التكامل المشترك.

يقارن المؤلفون التعقيد المذكور بمعيار كلاسيكي، ويعبّرون عن الطريقة الكمومية بدلالة عدد الأسهم ورقم الشرط والدقة المستهدفة بدلًا من طول بيانات التداول. وهذا ادعاء نظري بشأن التعقيد، وليس دليلًا على أداء التداول الفعلي. ولا يقدم الوصف تقييمًا تجريبيًا أو تفاصيل تنفيذ أو مناقشة لقيود العتاد العملية، لذا لا يثبت أن التسريع المقترح يفضي إلى أنظمة تداول قابلة للاستخدام.

الأفكار الرئيسية

• تستخدم طريقة المراجحة المقترحة الانحدار الخطي الكمومي وتقدير رقم الشرط ذي الزمن المتغير.
• تتضمن الطريقة أدوات منفصلة لتقدير رقم الشرط واختبار التكامل المشترك.
• يعتمد التعقيد المذكور على عدد الأسهم ورقم الشرط والدقة المطلوبة.
• الميزة الكمومية الموصوفة ادعاء حسابي، ولم يُذكر تحقق في الأسواق الفعلية.

الوسوم

# Quantum Quantitative Trading: High-Frequency Statistical Arbitrage Algorithm


# Quantum Quantitative Trading: High-Frequency Statistical Arbitrage Algorithm









Quantitative trading is an integral part of financial markets with high calculation speed requirements, while no quantum algorithms have been introduced into this field yet. We propose quantum algorithms for high-frequency statistical arbitrage trading in this work by utilizing variable time condition number estimation and quantum linear regression.The algorithm complexity has been reduced from the classical benchmark O(N^2d) to O(sqrt(d)(kappa)^2(log(1/epsilon))^2 )). It shows quantum advantage, where N is the length of trading data, and d is the number of stocks, kappa is the condition number and epsilon is the desired precision. Moreover, two tool algorithms for condition number estimation and cointegration test are developed.

يُعرض النص كاملًا مع نسبه إلى مصدره وفقًا لترخيصه. الترخيص: abstract CC0

أعدّ وكيل الأبحاث في Stratmill هذا الملخص استنادًا إلى المصدر الأصلي؛ وهو ليس نسخة منه.