محاكاة دفاتر أوامر محددات السعر بتدفق أوامر قائم على عمليات هاوكس

الملخص

يجمع إطار البحث بين محاكي حتمي لدفتر أوامر محددات السعر ووصول عشوائي للأوامر تولده عمليات هاوكس متعددة المتغيرات ذات العلامات. ويوضح كيف يمكن لنماذج هاوكس الخطية وغير الخطية تمثيل تكتل تدفق الأوامر، ويعرض نتائج الاستقرار والإرجودية لكلا نوعي النماذج. كما يضم الإطار تشخيصات إعادة تحجيم الزمن وجودة المطابقة لتقييم نماذج الأحداث الملائمة.

يعاير المؤلفون نوى أسية وأخرى بقانون القوة باستخدام بيانات Binance BTCUSDT وLOBSTER AAPL. ويذكرون أن نظامًا قريبًا من عدم الاستقرار لكنه دون حرج مهم لمحاكاة تكتل واقعي لتدفق الأوامر. ويصف المستند منهجًا بحثيًا ومعايرة تجريبية، لا استراتيجية تداول أو اختبارًا للربحية. وتعتمد نتائجه على مجموعات البيانات المختارة وافتراضات النموذج؛ ولا يقدم الملخص تفاصيل المعايرة أو نتائج التشخيص أو أدلة على الأداء في التنفيذ الفعلي.

الأفكار الرئيسية

• يمكن لعمليات هاوكس نمذجة تكتل وصول أحداث دفتر أوامر محددات السعر.
• يجمع الإطار تدفق أوامر عشوائيًا بمحاكي حتمي لدفتر أوامر محددات السعر.
• يحلل الاستقرار والإرجودية في نماذج هاوكس الخطية وغير الخطية.
• تُستخدم تشخيصات إعادة تحجيم الزمن وجودة المطابقة لتقييم العمليات الملائمة.
• تشير المعايرات المذكورة إلى أن ديناميكيات دون حرجة وقريبة من الحرج تساعد في محاكاة التكتل الواقعي.

الوسوم

# A Deterministic Limit Order Book Simulator with Hawkes-Driven Order Flow


# A Deterministic Limit Order Book Simulator with Hawkes-Driven Order Flow









We present a reproducible research framework for market microstructure combining a deterministic C++ limit order book (LOB) simulator with stochastic order flow generated by multivariate marked Hawkes processes. The paper derives full stability and ergodicity proofs for both linear and nonlinear Hawkes models, implements time-rescaling and goodness-of-fit diagnostics, and calibrates exponential and power-law kernels on Binance BTCUSDT and LOBSTER AAPL datasets. Empirical results highlight the nearly-unstable subcritical regime as essential for reproducing realistic clustering in order flow. All code, datasets, and configuration files are publicly available at https://github.com/sohaibelkarmi/High-Frequency-Trading-Simulator

يُعرض النص كاملًا مع نسبه إلى مصدره وفقًا لترخيصه. الترخيص: abstract CC0

أعدّ وكيل الأبحاث في Stratmill هذا الملخص استنادًا إلى المصدر الأصلي؛ وهو ليس نسخة منه.