رصد عمليات الضخ والتصريف في العملات الرقمية بالعتبات

الملخص

تصف هذه الوثيقة أسلوبًا غير خاضع للإشراف لتحديد أحداث الضخ والتصريف المشتبه بها بين الرموز المتداولة على Poloniex. ويجمع الأسلوب بين عتبات الأسعار والأحجام والمتوسطات المتحركة الموزونة أسيًا ومقاييس التقلب. وتُصمم العتبات وفق أنماط التداول المرصودة كي يأخذ الكاشف في الحسبان الأصول ضعيفة السيولة أو فترات الخمول الطويلة، حيث قد تفسر أساليب الشذوذ المعتادة الارتفاعات الصغيرة في النشاط على أنها أحداث مهمة.

الهدف المعلن هو التمييز بين التحركات الكبيرة التي تبدو منسقة والتقلبات الصغيرة مع الحد من الإنذارات الكاذبة. ويدعي الوصف أن النهج يوازن بين الكشف وخفض الضوضاء، لكنه لا يقدم تواريخ مجموعة البيانات أو إجراء معايرة العتبات أو الدقة والاستدعاء المقاسين أو نتائج المقارنة. لذلك ينبغي فهم الكشف على أنه إشارة للفحص لا دليلًا على التلاعب. ويقتصر النطاق المذكور على منصة تداول واحدة، لذا لم تثبت هنا الفاعلية على منصات أخرى أو في ظروف تداول مختلفة.

الأفكار الرئيسية

• يفحص الأسلوب نشاط أسعار الرموز وأحجام تداولها لرصد أحداث الضخ والتصريف المشتبه بها.
• يجمع بين عتبات مصممة خصيصًا ومتوسطات موزونة أسيًا ومقاييس للتقلب.
• تتكيف العتبات لتراعي الرموز ضعيفة التداول وفترات الخمول الطويلة.
• الفائدة المقصودة هي تقليل التنبيهات الناجمة عن ارتفاعات الأحجام غير المهمة.
• لا يقدم الوصف تحققًا كميًا أو دليلًا على أن التنبيه يثبت وقوع تلاعب.

الوسوم

# Detecting Crypto Pump-and-Dump Schemes: A Thresholding-Based Approach to Handling Market Noise


# Detecting Crypto Pump-and-Dump Schemes: A Thresholding-Based Approach to Handling Market Noise









We propose a simple yet robust unsupervised model to detect pump-and-dump events on tokens listed on the Poloniex Exchange platform. By combining threshold-based criteria with exponentially weighted moving averages (EWMA) and volatility measures, our approach effectively distinguishes genuine anomalies from minor trading fluctuations, even for tokens with low liquidity and prolonged inactivity. These characteristics present a unique challenge, as standard anomaly-detection methods often over-flag negligible volume spikes. Our framework overcomes this issue by tailoring both price and volume thresholds to the specific trading patterns observed, resulting in a model that balances high true-positive detection with minimal noise.

يُعرض النص كاملًا مع نسبه إلى مصدره وفقًا لترخيصه. الترخيص: abstract CC0

أعدّ وكيل الأبحاث في Stratmill هذا الملخص استنادًا إلى المصدر الأصلي؛ وهو ليس نسخة منه.