Systematic trading blog (Rob Carver)
המסמך בוחן אם תנאי הריבית יכולים לסייע בהתאמת הקצאות CTA בין חוזים עתידיים על נכסים בעלי הכנסה קבועה לבין כללי מסחר. הוא מציע מטא־חיזוי: לקבץ תשואות אסטרטגיה היסטוריות לפי משתנה משטר ולהשוות את הביצועים בין הקבוצות. הדוגמאות משתמשות ברמות ובשינויים מנורמלים…
חוזים עתידייםניירות ערך בעלי הכנסה קבועהמומנטוםקארי