בלוג
רשימות ממפעל האסטרטגיות
הדולר של הבק-טסט שלכם היה USDC. ב-11 במרץ הוא נסחר ב-87 סנט.
תייגנו את עקומת ההון בדולרים. החשבון היה ב-USDC, ובאותו שבת USDC לא היה דולר.
קראו את הפוסט →
איך מחממים בקטסט בלי לספור את המבט-לאחור כביצועים?
אינדיקטורים לא-גמורים, עקומות גזורות ששומרות על הפוזיציות, וחימומים של 30 יום לפיצ'רים של 8 שעות. בדיקת ההפעלה מחדש שתופסת אותם.
קראו את הפוסט →
בדקנו לאחור ב-Binance וסחרנו בנייר ב-Bybit. היתרון היה הפיגור.
חקרנו BTC ב-Binance וסחרנו בנייר ב-Bybit. הבקטסט לא היה אופטימי. הוא צפה בסרט מהיר יותר.
קראו את הפוסט →
הגידור שהכפיל את עלויות המסחר בבדיקת העבר שלנו
עסקאות האופציות היו מעטות. הגידור נסחר בכל פעם שנכס הבסיס זז. כך גילינו את העלויות החסרות בבדיקת עבר של אופציות.
קראו את הפוסט →
השורט בבק־טסט שלך הרוויח. מנגנון הפחתת המינוף האוטומטית סגר אותו בכל זאת.
חיסול קורה כשהמרווח שלך נגמר. ADL קורה כשהמרווח שלהם נגמר, ואתה זה שהרוויח.
קראו את הפוסט →
האות צדק. בדיקת האסטרטגיה שלנו באופציות בחרה פקיעה שגויה.
האות הצביע על מרווח קולים. בדיקת האסטרטגיה בחרה פקיעה שנראתה נזילה בדיעבד. איתרנו את אי ההתאמה בחיבור שקט אחד של לוחות שנה.
קראו את הפוסט →
בדיקת האסטרטגיה לאופציות השתמשה במחיר אמצע שמעולם לא בוצעה בו עסקה
מחיר אמצע עשוי להיות אומדן סביר לשווי והנחה גרועה לביצוע. הנה שלוש דרכים שבהן הפער הזה מייצר בשקט ביצועים מדומים בבדיקת אסטרטגיה לאופציות.
קראו את הפוסט →
למה נתוני האופציות שלי מתחלפים שוב ושוב בבדיקת עבר?
אותה אסטרטגיית אופציות יכולה להניב תוצאות שונות על אותה היסטוריה, כביכול. כך תזהו אם הנתונים בארכיון שלכם השתנו, ומה כדאי לשמור כדי שאפשר יהיה להסביר את ההרצה הבאה.
קראו את הפוסט →
ה־Sharpe של הבק־טסט שלכם יכול לעלות כשמוסיפים שווקים
יקום שווקים רחב יותר נראה כמו פיזור סיכונים. במהלך חיפוש אחר אסטרטגיה, הוא יכול להיות גם עוד אצווה של ניסיונות. כך תבחינו בהבדל.
קראו את הפוסט →
למה הבדיקה ההיסטורית שלי נראית טובה יותר כשמאזנים מחדש בתדירות גבוהה יותר?
איזון מחדש יומי יכול לקלוט אות מוקדם יותר, ולבזבז עליו את היתרון. כך נמדוד אם המסחר הנוסף מצדיק את עצמו.
קראו את הפוסט →
יחס Sharpe של האסטרטגיה שלכם יכול להשתפר כשהנתונים שלה נעשים גרועים יותר
טיק חשוד יכול להיות הדפסה שגויה, או התצפית היחידה שחושפת את השבריריות של האסטרטגיה שלכם. ניקוי נתונים דורש תיעוד שניתן לבקר, לא רק עקומת הון יפה יותר.
קראו את הפוסט →
בנינו מחדש בדיקת עבר אחרי שספק נתונים שינה את ההיסטוריה שלו
אותו קוד אסטרטגיה ואותו טווח תאריכים הניבו עקומת הון שונה כעבור שישה שבועות. איתרנו את מקור הסטייה בנתוני שוק שתוקנו, ואז בנינו מחדש את הניסוי כדי להבין מה השתנה.
קראו את הפוסט →
האסטרטגיה שלכם עברה 240 ניסויים. כמה בדיקות עברתם באמת?
ניסיתם 240 קבוצות פרמטרים והשארתם את המנצחת. ה-Sharpe שלה הוא 2.1. השאלה החשובה היא כמה הזדמנויות נתתם לרעש להיראות כמו יתרון.
קראו את הפוסט →
האסטרטגיה עבדה עד שחייבנו אותה בעלות גלגול פוזיציית חוזים עתידיים
מרווח הלוח שלנו נראה נקי עד שהחוזה הקרוב פקע. ואז הבדיקה לאחור גלגלה פוזיציה במחיר שאיש לא היה יכול לקבל בו ביצוע.
קראו את הפוסט →
האיזון מחדש נראה זול עד שחישבנו את המרווח
בבדיקה לאחור חויבו 4 נקודות בסיס בעמלות. המרווח והשפעת השוק העלו את עלות האיזון מחדש ליותר מ־20. כך מצאנו את העלות החסרה.
קראו את הפוסט →
איך מבצעים בדיקת עבר לאסטרטגיה שסוחרת על סמך איתות יומי?
נר יומי נותן מחיר ותאריך, אבל לא אומר מתי האסטרטגיה ידעה מה היה שער הסגירה. כך תבצעו בדיקת עבר לאיתותים יומיים בלי להניח שאפשר היה לקבל ביצוע בלתי אפשרי.
קראו את הפוסט →
נתנו לסוכן מחקר מבוסס AI לבצע אופטימיזציה לאסטרטגיה. היומן היה פחות מרשים.
הסוכן מצא אסטרטגיה עם Sharpe של 4.1. אחר כך ספרנו את הניסיונות, הקפאנו את החיפוש וראינו את התוצאה מצטמצמת למשהו שאפשר באמת להעריך.
קראו את הפוסט →
סוכן המחקר מבוסס ה-AI שלכם כבר ראה את קבוצת הבדיקה: 3 דרכים שבהן הציון מזדהם
קבוצת בדיקה מפסיקה להיות קבוצת בדיקה כשהתוצאות שלה מכוונות את הניסוי הבא. הנה 3 דרכים שבהן סוכני מחקר לומדים ממנה בשקט, וכיצד לשמור על ציון אמין.
קראו את הפוסט →
איך בודקים אם היתרון של אסטרטגיה שורד עלויות מסחר גבוהות יותר?
אל תשאלו אם האסטרטגיה שורדת ״עלויות מציאותיות״. מדדו כמה עלויות היא יכולה לספוג, אילו הנחות חשובות, ובאיזו נקודה היתרון נעלם.
קראו את הפוסט →
למה בדיקת הבק־טסט שלכם צריכה יומן מחיקות ממסחר
אם חברה נעלמת מהבק־טסט שלכם, ייתכן שגם התשואה הסופית שלה נעלמה. שלושה קיצורי דרך נפוצים הופכים מניות של חברות שקרסו למנצחות בלתי נראות.
קראו את הפוסט →
הבאק־טסט שלך מצא יתרון של 20%. כמה ממנו נבע מחותמת זמן שגויה אחת?
יתרון של 20% בבאק־טסט עשוי לנבוע ממספר שאיש לא יכול היה לדעת בזמן אמת. כך תגלו אם תיקונים, פרסומים מאוחרים או השלמות נתונים של ספק הנתונים הם אלה שמבצעים עבורכם את העסקאות.
קראו את הפוסט →
פירקנו בדיעבד מסחר בשוק חיזוי שקנה את החוזה הלא נכון
הבדיקה בדיעבד קנתה „האם החוק יעבור?” אבל איזה חוק, עד איזה מועד, ועל פי ההכרעה של מי? אנחנו מנתחים כשלים בזיהוי החוזה שהופכים שחזור מסודר של שוק חיזוי להימור אחר.
קראו את הפוסט →
תשלום המימון שהפך עסקת Perp מנצחת להפסדית
עסקת BTC בחוזה תמידי קנתה בכיוון הנכון ובכל זאת הפסידה. הנה ספר החשבונות, תשלום אחר תשלום, ובדיקות החשבונאות שמסבירות למה.
קראו את הפוסט →
איך אפשר לדעת אם היתרון של אסטרטגיה שורד מעבר למשטר שוק אחר?
התשואה הממוצעת של אסטרטגיה יכולה להסתיר עסקה שברירית עם סוג אחד של שוק. כך אפשר לבדוק אם היתרון שלה מתקיים גם במשטרים אחרים.
קראו את הפוסט →
בדיקת עבר טובה יותר עלולה לפגוע במחקר האסטרטגיה שלכם
בדיקת עבר יכולה לעזור לכם לפסול רעיון גרוע. אם תשתמשו בה כדי לבחור את הטוב ביותר מתוך 500 רעיונות, ייתכן שהמנצח יהיה פשוט זה שהיה לו הכי הרבה מזל. כך שומרים על תהליך מחקר אמין.
קראו את הפוסט →
למה פקודת הלימיט שלי מתמלאת בבדיקה היסטורית כשהשוק מעולם לא הגיע אליה?
מחיר הלימיט שלכם הופיע בתוך טווח הנר, ולכן הבדיקה ההיסטורית סימנה מילוי. זו נגיעה במחיר, לא הוכחה שקיבלתם את העסקה.
קראו את הפוסט →
האסטרטגיה שלכם עברה בדיקת Walk-Forward. למה תוצאות המסחר המדומה סטו?
אסטרטגיה עברה אימות Walk-Forward, ואז המסחר המדומה סטה. החשוד הראשון עשוי להיות המעבר בין המחקר לביצוע, ולא השוק.
קראו את הפוסט →
למה הבק-טסט שלי ביצע עסקה במחיר שהשוק מעולם לא הציג?
אם הביצוע המדומה שלכם טוב יותר מכל מחיר בנר, ייתכן שהבעיה היא בהנחות הביצוע ולא באות. כך נוכל להתחקות אחר מקורו של המחיר הזה.
קראו את הפוסט →
הבק־טסט חזה מחזור שנתי של 12%. החשבון סחר ב־38%.
בק־טסט יכול להציג מחזור שנתי של 12%, בזמן שהחשבון סוחר ב־38%. הפער מתחיל לעיתים קרובות במשמעות של “מחזור” בקוד.
קראו את הפוסט →
איך מונעים מסוכן אסטרטגיות AI להדליף את המחר לתוך היום?
אסטרטגיה יכולה לעבור כל בדיקת תחביר ועדיין לדעת את העתיד. הנה הדרכים השקטות שבהן סוכני מחקר מדליפים מידע, והבדיקות שתופסות את זה.
קראו את הפוסט →
איך מבצעים בדיקת עבר לאסטרטגיה שסוחרת סביב השבתת מסחר?
השבתת מסחר אינה נר עם מחזור אפס. היא משנה את מה שהשוק מאפשר לאסטרטגיה שלכם לעשות, וכוללת מכרז פתיחה מחדש שעשוי לקבוע מחדש את המחיר שבו חשבתם שתסחרו.
קראו את הפוסט →
היתרון שלך נעלם אחרי ששונתה מדרגת העמלות. האסטרטגיה התקלקלה, או החשבון?
העסקאות ברוטו של האסטרטגיה נשארו זהות, אבל מדרגת העמלות השתנתה לפי נפח המסחר בחשבון. כך תבדקו אם היתרון השתנה או שהחשבון הוא שהשתנה.
קראו את הפוסט →
האיזון מחדש שמכר את המנצחים של מחר: ניתוח מחזור המסחר
טבלת דירוגים אינה אסטרטגיית מסחר עד שהופכים אותה לפקודות. עקבו אחר איזון מחדש חודשי אחד, ממשקלי יעד ועד מחזור מסחר, עמלות והנחות שעלולות לגרום לבדיקת העבר להיראות נקייה מדי.
קראו את הפוסט →
הבקטסט שלך אהב את השעה הטובה ביותר. האם אפשר לסחור בה גם אחרי החלפת השעון?
האסטרטגיה שלכם מרוויחה בשעה הראשונה — עד שהשעה הזאת זזה. מדריך מעשי לבדיקת עונתיות תוך־יומית סביב שינויי שעון קיץ ולוחות הזמנים של זירות המסחר.
קראו את הפוסט →
הבק־טסט שלכם השתמש באותו כסף פעמיים: מדריך לחשבונאות תיק השקעות
פוזיציה יכולה להיות רווחית על הנייר, ובכל זאת לא להשאיר לכם מימון לפקודה הבאה. שלושה קיצורי דרך חשבונאיים נפוצים מסבירים איך בק־טסטים מבזבזים בשקט את אותו הכסף פעמיים.
קראו את הפוסט →
האסטרטגיה שלך חזרה לפעול עם פוזיציה אחרת: מכתב על שחזור מצב
הפעלת מחדש את התהליך, אבל האם האסטרטגיה עצמה חזרה לפעול? כך תבדוק אם הזיכרון שלה לגבי פוזיציות, פקודות ממתינות ואותות תואם לחשבון המדומה.
קראו את הפוסט →
הבקטסט עבר. אסטרטגיית הפייפר פספסה 37% מההוראות שלה.
אסטרטגיית הפייפר שלנו שלחה 100 הוראות וקיבלה 63 מילויים. הבקטסט ספר 91. הפער נבע ממצב ההוראה, מתזמון ומהנחות שמדד Sharpe לא יכול לחשוף.
קראו את הפוסט →
ניסינו לשחזר בדיעבד את תוצאות הבדיקה של אסטרטגיה. כאן המספרים התחילו לסטות.
הרצנו שוב אסטרטגיה שמורה וקיבלנו עקומת הון אחרת. בתוך כמה ימים איתרנו את הסטייה דרך עדכוני נתונים, גרסאות תלויות והגדרת ברירת מחדל קטנה ומפתיעה.
קראו את הפוסט →
איך אדע אם נתוני השוק בבדיקת עבר היו באמת בני־מסחר?
מחירים נכונים לא מבטיחים בדיקת עבר אמינה. בדקו מתי כל תצפית נעשתה זמינה לשימוש, לאיזה שוק היא מתייחסת והאם האסטרטגיה שלכם יכלה לפעול על פיה.
קראו את הפוסט →
הרצנו מחדש אסטרטגיית מסחר מדומה אחרי הפעלה מחדש. הפקודות שלה השתנו.
הפעלנו מחדש אסטרטגיית מסחר מדומה באמצע פוזיציה וקיבלנו רצף פקודות שונה. האות היה תקין. הזיכרון שלה לא.
קראו את הפוסט →
מה באמת קורה באסטרטגיית בדיקת עבר של אופציות בפקיעה?
בפקיעה, ציטוט האופציה האחרון הוא לעיתים קרובות הנתון הכי פחות מועיל לחישוב הרווח וההפסד. כך נמדל סליקה, מימוש ומסירה בלי להמציא ביצוע.
קראו את הפוסט →
גרף החוזים העתידיים הרציף שלכם מציג חוזה שאיש לא יכול היה לסחור בו
ב־20 באפריל 2020 נסגרו שני חוזי WTI בהפרש של $58.06. חברו אותם ברשלנות, ובדיקת העבר שלכם תרשום רווח של $58,060 שאף פוזיציה לא הניבה.
קראו את הפוסט →
מפעילים מחדש את האסטרטגיה באמצע הבדיקה ההיסטורית. האם היא זוכרת מה בבעלותה?
אסטרטגיה יכולה לשרוד כל שוק במערך הנתונים שלכם ועדיין להיכשל כשהתהליך שלה מופעל מחדש. עצרו את ההרצה באמצע ובדקו מה היא שכחה.
קראו את הפוסט →
חשבון הדמו שלכם דחה את הביצוע בבדיקת העבר: מכתב על מסנני בורסה
קבעתם את גודל הפקודה נכון בבדיקת העבר, אבל זירת המסחר בדמו דחתה אותה. כך תשלבו את כללי הדיוק במודל הביצוע של האסטרטגיה.
קראו את הפוסט →
נתוני טיקים לא יצילו את הבקטסט שלכם — ברוב האסטרטגיות הם רק מחמירים את המצב
רזולוציה גבוהה יותר אינה אמת גדולה יותר. ברוב האסטרטגיות, נתוני טיקים מחליפים בעיה אמיתית — הנחות שגויות לגבי ביצוע פקודות ועלויות — בבעיה מדומה: האשליה שנתונים מפורטים יותר מבטיחים בקטסט אמין יותר.
קראו את הפוסט →
האיזון מחדש שבלע את האות: הצעד הראשון של אסטרטגיה בשוק האמיתי
האות צדק לגבי הכיוון. ובכל זאת, התיק איבד את היתרון שלו באיזון מחדש, ספר דליל אחד ופקודה גדולה מדי אחת בכל פעם.
קראו את הפוסט →
איך מבצעים בדיקת עבר לחוזה תמידי הפוך בלי לבלבל בין BTC לדולרים?
העסקה הרוויחה $10,000. החשבון גדל ב־$15,000. שני המספרים נכונים. בדיקת העבר שלכם צריכה להסביר לאן נעלמו $5,000.
קראו את הפוסט →
בדיקת הבק־טסט למניות מצאה פוזיציית שורט. האם באמת יכולתם לשאול את המניות?
אסטרטגיית הדעיכה של פערי הפתיחה שלכם פותחת שורט בכל מניה שהיא בוחרת. לברוקר שלכם יש מבחר מצומצם יותר. מכתב על העסקה החסרה שלפני הכניסה שלכם.
קראו את הפוסט →
מודל ההחלקה בבדיקה ההיסטורית שלכם צריך לטעות בכוונה
המטרה של מודל החלקה אינה לנחש באיזה מחיר הייתם מקבלים ביצוע. המטרה היא לבדוק אם האסטרטגיה שורדת מחירי ביצוע סבירים שאי אפשר לדעת מתוך נרות היסטוריים.
קראו את הפוסט →
בדיעבד, הבדיקה המאקרו־כלכלית שלך סחרה לפי נתוני התעסוקה המתוקנים
הורדת נכון את סדרת נתוני התעסוקה ההיסטורית. ובכל זאת, האסטרטגיה שלך סחרה לפי מספרים שלא היו קיימים עוד חודשיים. כך משחזרים את המידע שהיה זמין לה.
קראו את הפוסט →
כמה שיהוי כדאי להוסיף לבדיקת עבר? מדדנו כל אלפית שנייה אצלנו
חציון של 195 ms. 2,970 ms באחוזון ה-99. חציון של 840 ms בדקות שבהן האות שלכם באמת מופעל. רק אחד מהמספרים האלה מעניין.
קראו את הפוסט →
6 כללי גודל פוזיציה, אות אחד: החלק בבדיקת הביצועים שבאמת עושה את העבודה
רוב השונות בתוצאות בדיקת הביצועים שלכם נובעת מגודל הפוזיציה, לא מעיתוי הכניסה. הנה אותו אות בשישה כללי גודל פוזיציה, עם חשבון העמלות והמינוף המרבי שהדוח שכח להציג.
קראו את הפוסט →
אותו קוד, אותם נתונים, שני ערכי Sharpe שונים: ביקורת אי-הדטרמיניזם שהבדיקה ההיסטורית שלכם צריכה
11,205 נרות זהים עד הביט האחרון, ואז שוויון בדירוג, ואז פער Sharpe של 0.15. אם אינכם יודעים מהי רצועת התנודתיות של הבדיקה ההיסטורית שלכם, אינכם יודעים אם סט הפרמטרים הטוב ביותר שלכם באמת ניצח במשהו.
קראו את הפוסט →
יחס Sharpe שלך עבר כל מבחן. ועדיין, ייתכן שזו רק יד המקרה.
יחס Sharpe של 2 יכול להיראות יוצא דופן אחרי אלף ניסיונות. המספר המפתיע הוא כמה דרכים ניסיתם כדי להגיע אליו.
קראו את הפוסט →
למה יעד התנודתיות בבדיקת הביצועים שלכם לא מודד את הסיכון שהוא אמור לשלוט בו
יעד תנודתיות של 10% הוא הוראה לקביעת גודל, לא הבטחת סיכון. נפרק אסטרטגיית BTC perpetual אחת ונראה היכן המספר מפסיק לתאר כמה החשבון עלול להפסיד.
קראו את הפוסט →
שיעור המימון נראה נמוך. הפוזיציה עדיין דיממה.
חוזה תמידי שילם 0.01% מימון כל שמונה שעות. העסקה עדיין הפסידה כסף. הנה לאן נעלמה תשואת הנשיאה המפתה בבדיקה ההיסטורית.
קראו את הפוסט →
השורה שעליה בנוי בקטסט האופציות שלכם: קול BTC אחד של Deribit, שדה אחר שדה
לטיקר יש בערך עשרים שדות. שניים מהם הם מחירים שאף אחד לא נסחר בהם, שלושה הם ביחידות שהבקטסט שלכם כנראה מפרש לא נכון, והמספר שהורג את רוב אסטרטגיות האופציות בכלל לא נמצא בפיילואד.
קראו את הפוסט →
בדקתם לאחור עסקאות של $2,000, ועכשיו אתם רוצים $50,000: מכתב על קיבולת
היתרון הגולמי שלכם הוא 22 נקודות בסיס לעסקה. ב-$2,000 אתם משלמים בערך 2 נקודות בסיס על השפעה. ב-$50,000 אתם משלמים 11. החישוב הבא יקבע אם יש לכם אסטרטגיה או רק צילום מסך.
קראו את הפוסט →
הבקטסט שלך מעולם לא חוסל: מרג'ין, מחיר Mark וקו המינוף שדילגת עליו
עקומת ההון צונחת ב־63% באפריל ומתאוששת עד יוני. בזירת המסחר, החשבון נסגר ביום 41 ולא נשאר בו דבר שאפשר להתאושש ממנו.
קראו את הפוסט →
גם הסטופ וגם היעד היו בתוך אותו נר. באיזה מהם בחר הבקטסט שלך?
השפל של הנר נמוך מהסטופ שלך. השיא שלו גבוה מהיעד שלך. אחד מהם קרה קודם, אבל הנר לא מספר לנו איזה, ומשהו בקוד שלך החליט בכל זאת.
קראו את הפוסט →
הדקות שאינן קיימות: פערים, השבתות ונרות בנפח אפס בהיסטוריית OHLCV
נרות חסרים לא מפוזרים באקראי לאורך ההיסטוריה. הם מתרכזים בדיוק בדקות החשובות לאסטרטגיה שלכם, והתיקונים המקובלים מסתירים את הנזק.
קראו את הפוסט →
פקודת הלימיט שלך לא התמלאה: מכתב על מיקום בתור, בדיקות עבר של פקודות maker וה־Sharpe שהמצאת
כלל המילוי שלך הוא שורה אחת: אם השפל של הנר שווה למחיר הלימיט שלי או נמוך ממנו, הפקודה שלי התמלאה. השורה הזאת עושה יותר עבודה מכל אות האלפא שלך, והיא עושה אותה לא נכון.
קראו את הפוסט →
נתונים מתוקני פיצול, מפורקים לגורמים: מה פיצול 10 ל־1 של NVDA עושה לכל שורה שמאחוריו
בשורה כתוב שהסגירה הייתה $120.8781. המסחר באותו יום הראה $1,208.88. שש עמודות מפרידות בין שני המספרים האלה, וברוב הבדיקות לאחור מפרשים לפחות שלוש מהן לא נכון.
קראו את הפוסט →
מה נשבר כשעושים בק-טסט לשווקי חיזוי: יומן של שמונה ימים
המכשיר מסתיים. הוא משלם דולר אחד או כלום, פעם אחת, בתאריך שאין לכם שליטה עליו. כמעט כל הנחה שמוטמעת בבק-טסטר המבוסס על תשואות שגויה כאן, וזה הסדר שבו גילינו זאת.
קראו את הפוסט →
כמה עסקאות צריך בבדיקת עבר לפני שליחס שארפ יש משמעות?
שגיאת התקן של יחס שארפ שנתי היא בערך 1 חלקי השורש הריבועי של מספר שנות הנתונים שלכם. כל מה שלא נעים נובע מהשורה הזאת.
קראו את הפוסט →
בנית אסטרטגיה שסוחרת רק ב־00:00 UTC — מכתב על ארטיפקטים של זמני מימון
ה־Sharpe שלך הוא 2.9 וכל דולר ממנו מגיע בתוך 4 דקות מסליקת מימון. ראיתי את התוצאה המדויקת הזאת אולי תריסר פעמים. כך תגלו איזה סוג יש לכם.
קראו את הפוסט →
למה הבקטסט שלך מתייחס לזינוק בתנודתיות כאילו מדובר במשטר שוק חדש
מיקוד תנודתיות נשמע כמו התאמה חכמה. אומדן מיושן, רצפת חשיפה לא מתאימה או כלל איזון מחדש סמוי יכולים להפוך שבוע קשה אחד לחודשים של חשיפה חסרה. כך מזהים את הנזק.
קראו את הפוסט →
יקום הנכסים שלך הוא מכונת זמן: הטיית הישרדות בבדיקות עבר של חוזים תמידיים בקריפטו
בנית את היקום שלך באמצעות קריאה חד־פעמית ל-exchangeInfo, היום, וסינון לפי status == TRADING. השורה האחת הזאת מחקה בשקט כל מטבע שנעלם.
קראו את הפוסט →
אנטומיה של נר 1-minute: כל מה ש-OHLCV לא מספר לבדיקת הבק-טסט שלך
12 ערכים במערך JSON. לפחות 4 מהם אומרים משהו שונה ממה שמנוע הביצוע שלך מניח. הנה הנר כולו, מפורק לגורמים.
קראו את הפוסט →
בבדיקה לאחור שלך יש 100 עסקאות. למה מחיר המילוי הממוצע עדיין בגדר ניחוש?
100 עסקאות, עמלות של 0.04% והנחת החלקה של 0.02% יכולים להיראות מדויקים. אבל מחיר המילוי עדיין בגדר ניחוש, עד שבודקים איזה גודל פקודה השוק יכול לספוג.
קראו את הפוסט →
למה הבקטסט שלי מבצע יותר עסקאות מהאסטרטגיה שלי במסחר מדומה?
אות עשוי לומר „קנה” פעם אחת, בעוד מערכת הפקודות מנסה שלוש פעמים ומתמלאת פעמיים. כך אפשר למדל את הפער בין העסקאות בבקטסט להיסטוריית הפקודות בחשבון המדומה.
קראו את הפוסט →
לבדיקת ה־Backtest שלך יש בעיית שעון, גם כשכל חותמות הזמן נכונות
להצעת מחיר ולאות יכולים להיות אותם חותמת זמן, אבל הם עשויים להגיע בסדר שונה. העמימות הזעירה הזאת יכולה להכריע אם האסטרטגיה שלכם בכלל ביצעה עסקה.
קראו את הפוסט →
למה צריך שעון לפקודות הפתוחות בבדיקת הביצועים ההיסטורית שלכם
פקודת לימיט יכולה לשרוד יותר מהאות שיצר אותה. הנה 3 דרכים נפוצות שבהן בדיקות ביצועים היסטוריות מאבדות מעקב אחר פקודות פתוחות, ומודל מעשי ששומר על אמינותן.
קראו את הפוסט →
למה הבדיקה ההיסטורית שלכם טועה בחישוב הדיבידנד
דיבידנד עלול להיראות כהפסד פתאומי, כתשואה בחינם או כיתרת מזומן שהאסטרטגיה שלכם כלל לא קיבלה. 3 טעויות מידול נפוצות מסבירות למה.
קראו את הפוסט →
שלוש דרכים להיכשל באופטימיזציית walk-forward בלי לשים לב
בדיקת walk-forward נמכרת כתרופת הנגד להתאמת יתר. כשעושים אותה ברישול, היא פשוט התאמת יתר עם ניירת מסודרת יותר. שלושה מצבי כשל והסימנים שמסגירים אותם.
קראו את הפוסט →
איך צוות סוכני AI לוקח רעיון מסחר ממשפט אחד ועד לכסף על הנייר
עשרה סוכנים, פייפליין אחד, ומשפך שתוכנן להרוג רעיונות. סיור מודרך במה שקורה בפועל בין "מומנטום פאנדינג" לבין נוד פייפר חי.
קראו את הפוסט →
מסחר נייר הוא אמת המידה היחידה שהבacktest שלכם נדרש לעמוד בה
אנחנו מריצים כל יום מחדש את חלון הזמן של כל אסטרטגיית נייר דרך מנוע הבקטסט ומשווים את העסקאות. הנה מה שהטקס הזה ממשיך לתפוס.
קראו את הפוסט →
כמה באמת עולה סבב הלוך-ושוב בתשע זירות
דפי העמלות הם חומר שיווקי. הנה החשבון הדו-כיווני שקובע אם האסטרטגיה שלכם היא עסק או תרומה, זירה אחר זירה.
קראו את הפוסט →
למה רוב הבacktest-ים משקרים, וארבעת הסעיפים שמתקנים אותם
אסטרטגיה שמניבה +40% בשנה בבacktest ומפסידה כסף בזמן אמת אינה חסרת מזל. היא נמדדה לא נכון. ארבעה סעיפי עלות מפרידים בין שני המספרים.
קראו את הפוסט →