סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
642 מסמכים
המחברת מסבירה כיצד חיפוש בין גורמים או אסטרטגיות רבים מנפח את הביצועים הנראים של המנצח שנבחר, גם כאשר האומדנים הבודדים מחושבים כראוי. קבוצה מדומה של גורמי רעש ממחישה כיצד מקדם המידע הגבוה ביותר עשוי להיראות מרשים במקרה. לאחר מכן המחברת בונה תהליך תיקון,…
מודול Python זה מתאר שיטות לכימות אי־ודאות בבדיקות היסטוריות של אסטרטגיות באמצעות תשואות יומיות מחוץ למדגם. הוא משלב רווחי סמך המבוססים על בוטסטרפ בלוקים סטציונרי לסטטיסטיקות של סדרות תשואה, שגיאת תקן של יחס שארפ המותאמת לאוטוקורלציה ולאי־נורמליות, ושגיאות…
מחברת זו מסבירה ניתוח רכיבים עיקריים מותאם למאפיינים (IPCA) עבור לוח מניות עם מאפייני משטח אופציות. בניגוד ל-PCA רגיל, שאומד את החשיפות של כל מניה מתוך היסטוריית התשואות שלה, IPCA ממדל חשיפות כפונקציה ליניארית משותפת של מאפייני כל מניה בתאריך נתון, כגון…
מחברת זו מפיקה תחזיות לחלון החזקה בצד של ETF שלא נחשף קודם, באמצעות התצורה שנבחרה בנתוני האימות. היא בונה מחדש את מפרט האימון כך שיסתיים אופק תווית אחד לפני פתיחת החלון, מתאימה מחדש את המודל, משמרת את נקודת הביקורת שנבחרה ומוודאת שזהות האימון שהתקבלה שונה…
מחברת זו מתווה צינור לחילוץ קשרים בין ספקים, לקוחות ומתחרים מדיווחי 10-K של חברות ולאחסונם כגרף ידע ב-Neo4j. מודל שפה מקומי מציע שלשות מובנות של נושא-נשוא-מושא, ולאחר מכן התאמת ישויות מבוססת מחרוזות מנרמלת שמות וממפה אזכורים בדיווחים לחברות קנוניות. כתיבה…
מסמך זה מתאר בדיקות מרשם להחלטה אם להשתמש שוב באימון מודל ובבקטסט או להריץ אותם מחדש. ריצות מזוהות באמצעות גיבובים הנגזרים מהמפרטים שלהן; אפשר להשתמש בריצה שוב רק כאשר התוצרים הצפויים שלה קיימים. חלקים חסרים מסמנים ריצה כחלקית ומפעילים אימון או הרצה מחדש,…
מחברת זו מדגימה כוונון עדין של טרנספורמר לזיהוי ישויות פיננסיות, והמרת מקטעי טקסט לשדות מובנים של ארגון, אדם, כסף, תאריך ואחוז. היא מציגה תוויות גבול BIO ומסבירה כיצד ליישר תיוגים ברמת מילה לאסימוני תת-מילים: תת-המילה הראשונה מקבלת את תווית המילה, ואילו…
מחברת זו בוחנת חיזוק גרדיאנט לחיזוי חתכי-רוחב של תשואות חוזים עתידיים CME. היא משנה את קיבולת העצים באמצעות פרופילים של מספר עלים ומשווה מטרות שגיאה ריבועית, שגיאה מוחלטת ו-Huber, הנבדלות בעוצמת ההשפעה של שאריות קיצוניות על ההתאמה. כל מודל מוערך במספר נקודות…
מחברת זו משווה ארבע דרכים לשלוף קטעים מאוסף טקסט של דיווחי חברות: BM25, הטמעות צפופות, איחוד הדירוגים ההדדיים (RRF) ומדרג מחדש מסוג מקודד חוצה. RRF משלב רשימות מדורגות ולא ציונים גולמיים, ולכן יכול לחבר מערכות לקסיקליות וסמנטיות בלי לכייל את סולמות הציונים…
מסמך זה מציג ארכיטקטורת חיזוי מקצה לקצה המשלבת פאנל מחקר, תחזית מצרפית, דיון ביקורתי ומפקח. המפקח מזהה חילוקי דעות, מחפש ראיות מבהירות ומציע הסתברות עם תווית ביטחון. כלל המבוסס על רמת הביטחון קובע אם ההסתברות גוברת על התחזית המצרפית, משתלבת בה או אינה משנה…
מחברת זו מארגנת השוואות בין מקרי מחקר של מודלי LightGBM, ומשתמשת במודלים ליניאריים וב-TabM כמשפחות ייחוס כאשר הנתונים זמינים. היא בוחנת תצורות לפי גדלי עצים, פונקציות הפסד לרגרסיה, נקודות ביקורת ומטרות סיווג. מדד האות העיקרי הוא מקדם מתאם מידע ספירמן…
מחברת זו משווה בין LightGBM לבין MLP, TabM, וכאשר הוא זמין גם TabPFN, לצורך חיזוי תשואות עתידיות של ETF על סמך מאפיינים טבלאיים. המודלים נבחנים בקיפולי ווק-פורוורד כרונולוגיים משותפים, כאשר מקדם מתאם מידע דירוגי וזמן האימון הם מדדי השוואה מרכזיים. הגישות…
מחברת זו משווה ריבועים פחותים רגילים ל-Ridge, ל-LASSO ול-Elastic Net לחיזוי תשואות עתידיות של 21 יום בקרנות סל. המודלים משתמשים באותם קפלי ווק-פורוורד שהוגדרו, עם פער טיהור התואם לאופק התווית. בכל קפל נחתכים ערכי הקיצון של המאפיינים לפי אחוזונים של קבוצת…
המסמך בוחן את אתגר גילוי הסיבתיות של ADIA Lab כהסקה מונחית בתוך משפחה ידועה של נתונים סינתטיים. המשימה משייכת משתנים לשמונה תפקידים סביב טיפול ותוצאה, באמצעות זוגות רבים של מערכי נתונים וגרפים מתויגים. הוא מסביר מדוע מודלים מונחים עשויים להצליח יותר משיטות…
מודול זה בונה אנסמבל תחזיות ממוצע מתוך קבוצות חיזוי רשומות, תוך תשומת לב מיוחדת לשחזור תוצאות ולהימנעות מהטיית בחירה. הוא מאתר תצורות מודל מתאימות במרשם במקום לתחזק רשימת מודלים משתתפים שנכתבה ידנית, מסנן תחזיות לא שלמות או שהוצאו משימוש ובוחר לכל תצורה את…
מחברת זו מפרידה בין שינוי רציף במחיר לבין קפיצות בדידות בתשואות מניות תוך־יומיות. היא אומדת שונות ממומשת יומית מריבועי תשואות לוגריתמיות ומשתמשת בשונות דו־חזקה כאומדן של הרכיב הרציף העמיד לקפיצות; ההפרש הלא־שלילי ביניהן אומד את שונות הקפיצות. לאחר מכן מבחן…
מחברת זו משתמשת בניתוח רכיבים עיקריים על תת־קבוצה נזילה של מניות US כדי לחלץ גורמים חבויים ולבנות תיקי מניות המבוססים על וקטורים עצמיים, לונג־שורט. היא מסבירה כיצד ממירים וקטורי PCA מתוקננים למשקולות המבוססות על תשואות גולמיות ומנרמלים אותן לפי החשיפה ברוטו,…
מחברת זו מציגה תהליך עבודה לחיזוי בארבעה שלבים באמצעות תזמור Python רגיל, CrewAI ו-LangGraph. היא משווה היכן נשמר המצב, כיצד בודקים או משחזרים כשלים, אילו תלויות מוסיפה כל גישה וכיצד פועל מעקב הביצוע. גרסאות native ו-LangGraph מרכיבות את אותן מחלקות מומחים,…
מחברת זו בוחנת רגולריזציה של מודלים ליניאריים ביקום זוגות מטבעות שתשואותיהם קשורות, משום שכל זוג הוא שער חליפין בין מטבעות משותפים. היא מבחינה בין קוליניאריות של מאפיינים, שבה יכולים לטפל ridge, lasso ו-elastic net, לבין תלות בין הנכסים המדורגים, שקנסות…
מחברת זו בוחנת אם פרמיה קיצונית בחוזים עתידיים תמידיים משפיעה על תשואות BTC הבאות או על חזרת הפרמיה. היא מגדירה את הטיפול כמצב של פרמיה גבוהה ומשווה בין תוצאת שוק רחבה, שעשויה להיות מושפעת מכוחות רבים, לבין שינוי בפרמיה, הקשור באופן ישיר יותר ללחצי מימון…
פרק זה סוקר דרכים להפוך הליכים סטטיסטיים מותאמים למאפיינים עבור מודלי מסחר. הוא עוסק באבחונים ובסטציונריות, בשברים מבניים, בהפרשים שבריים, בסינון Kalman, בשיטות ספקטרליות ובחתימות מסלול, בתנודתיות ARIMA ו-GARCH, במדדי HAR ותנודתיות מחוספסת, באומדני אי־ודאות,…
מחברת זו בונה תוויות לתשואות עתידיות של מניות עבור אסטרטגיה שקוראת נתוני אופציות רשומות כדי לדרג מניות ולאחר מכן מחזיקה בהן. היא יוצרת סדרת מחירים מתואמת המביאה בחשבון פעולות תאגידיות ועוקבת אחר זהות ניירות הערך באמצעות מזהים מתמשכים, ואז בודקת שכל חלון…
מחברת זו מתארת סינון של אותות מועמדים, מאפיין אחד בכל פעם, על פני 20 זוגות מטבעות. היא מחשבת את מידת ההסכמה היומית בין דירוג חתכי של כל מאפיין לבין תשואת יום המסחר הבא, תוך שימוש בחלונות אימות ווק-פורוורד בלבד. פאנל ההערכה נחתך מספיק מוקדם לפני קבוצת ההחזקה…
מחברת זו מציגה ניתוח רכיבים עיקריים כבסיס גורמים חבויים בלתי מותנה לחיזוי תשואות מניות במחקר ניתוח אופציות. PCA משתמש בפאנל התשואות ההיסטוריות כדי לאמוד תנועות משותפות ואת החשיפה של כל מניה אליהן, ולאחר מכן מפיק תחזיות מממוצעי הגורמים שאומדו בחלון האימון.…