סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
509 מסמכים
המסמך מסביר כיצד לבנות תוויות יומיות לתשואות עתידיות של ETF באמצעות מחירי סגירה מתוקנים במועד התצפית ובמועד מסחר מאוחר יותר. הוא יוצר תווית ראשית לאופק חודשי וגרסה קצרה יותר לאופק שבועי, ומחשב תוויות על היסטוריית מחירים מלאה וממוינת של כל סימול לפני החלת…
המחברת בוחנת אם פעילות בספר הפקודות מנבאת תשואות בטווח הקרוב עבור NVDA. היא בונה מדד לחץ בספר המשוקלל לפי מרחק, מתוך הוספות, ביטולים ומילויים לפי פקודה בשוק, ואז מחליקה את הפעילות החתומה כדי לייצג שינויים בנזילות סמוך לנקודת האמצע. היא מעריכה חוסר איזון…
המחברת מתארת כיצד להפיק תחזיות לתקופת holdout שטרם נחשפה, לאחר בחירת תצורה לפי נתוני אימות. היא מאתרת את התצורה שנבחרה, בונה מחדש את מפרט האימון שלה עבור תקופת ה-holdout, וגוזרת את חלון האימון מציר הזמן הזמין ומאופק התווית שנבחרה. המאגר שנוצר מונע מתוצאות…
מחברת זו הופכת דיווחי 13F מוסדיים לגרף דו-צדדי המקשר מנהלים למניות, ואז גוזרת מאפייני בעלות ברמת המניה. היא מאגדת פוזיציות כפולות של מנהל-מניה, מתקננת תוויות מנפיק, מחריגה שורות אופציות ומשתמשת ברבעוני דיווח מלאים כדי שדיווחים חסרים לא ייתפסו בטעות כיציאה.…
מחברת זו מדגימה גבול פריסה בין צינור למידת מכונה לא מקוון לבין מנוע LEAN של QuantConnect. היא בוחרת מערך תחזיות דרך מרשם מקרי הבוחן של ETF, מאמתת את מקור נתוני האימון והתחזיות ומייצאת תחזיות הולדאאוט מחוץ למדגם במבנה JSON שהפלטפורמה יכולה לצרוך. האלגוריתם…
מחברת זו מסבירה חתימות מסלול כמאפיינים באורך קבוע המשמרים את סדר התצפיות ואת צורתן המשותפת בסדרה עתית. היא מתארת כיצד הרמה הראשונה של החתימה מתעדת שינויים כוללים, בעוד שאיברים ברמה השנייה לוכדים שטחים מכוונים בין זוגות קואורדינטות. הוספת זמן כקואורדינטה של…
מחברת זו מדווחת על השוואות התאמה בין Backtrader, Zipline Reloaded ומסגרת מסחר פנימית באסטרטגיות נבחרות ממקרי בוחן אמיתיים. היא כוללת השוואות של ETF ושל פאנל מניות US בשני המנועים החיצוניים, וכן השוואות של חוזי CME ושל FX המצוטטים ב-USD עבור Backtrader.…
מודול זה מגדיר קו בסיס להקצאה חודשית של ETF באמצעות ציון מומנטום מותאם סיכון: תשואה מצטברת נגררת חלקי תנודתיות ממומשת שנתית. הוא בוחר בנכסים המדורגים גבוה ביותר כאשר שיפוע עקום התשואות של 10 שנים פחות 2 שנים עולה על סף; אחרת הוא מקצה באופן הגנתי בין אג״ח…
מחברת זו הופכת אחזקות 13F מוסדיות לגרף המקשר בין מנהלים למניות, עם קשרים ענפיים וקשתות אחזקה הכוללות מניות, שווי, תקופת דיווח ותאריך הגשת דיווח ציבורי. היא מדגימה שאילתות גרף לבעלות משותפת ולקשרים מרובי שלבים, ומשתמשת בדמיון Jaccard להשוואת אחזקות מנהלים.…
מחברת זו מעריכה 57 מאפיינים חשבונאיים ומבוססי מחיר כמנבאים נפרדים לתשואות מניות US בחודש הבא. היא מחשבת מתאמי דירוג בחתך רוחב חודשי, ממוצעת אותם לאורך זמן ומתאימה את אי-הוודאות לתלות סדרתית ולבדיקת מועמדים רבים. היא בודקת גם אם הקשרים נשמרים לאורך תקופות…
מחברת זו משתמשת בנתוני עסקאות ופקודות שמקורם ב-NASDAQ ITCH כדי להמחיש דפוסים במיקרו-מבנה השוק. היא בוחנת אוטוקורלציה מסדר ראשון שלילית בתשואות עסקאות ברמת הטיק, משווה את ההשפעה לתשואות מחיר אמצע, ומשווה פעילות מסחר ותנודתיות תוך-יומית בין טיקרים שנבחרו לייצג…
הדגמה זו מרחיבה תהליך של פקודה יחידה לאיזון מחדש יומי של יקום קבוע של מניות אמריקאיות גדולות US. היא מסבירה כיצד להשוות בין פוזיציות נוכחיות אצל הברוקר ליעדי המודל, ליצור פקודות להפרשים, ואפשר גם להגיש את הסל דרך מעטפת ברוקר למסחר נייר. התהליך בודק שהחשבון…
מחברת לימודית זו סוקרת מאפיינים הנגזרים ממחיר ומנפח, המשמשים במחקר כמותי. היא מכסה תשואות פשוטות ולוגריתמיות באופקי זמן שונים, מומנטום תוך דילוג על תקופה אחת, תשואות לילה ותוך-יומיות, מרחק מממוצע נע, מדדי מגמה והיפוך, כמה אומדי תנודתיות, מדדי מצב תנודתיות,…
מחברת זו מציגה תהליך לבחינת השאלה אם מומנטום בשישה חודשים ללא התקופה האחרונה משפיע על תשואות עתידיות ל־21 יום, ואם ההשפעה משתנה עם תנודתיות השוק. היא אומדת השפעות על נתוני אימון באמצעות למידת מכונה כפולה, עם בקרות לתנודתיות ולעקום התשואות, ותנודתיות השוק…
מחברת זו בונה סקר אבחוני רב-פעמי למערכי נתונים פיננסיים לפני עיבוד מקדים או הנדסת מאפיינים. היא בודקת את סוג הנתונים של אינדקס הזמן, חותמות זמן חסרות, סדר וייחודיות; מוצאת כפילויות מדויקות וכאלה המבוססות על מפתחות; מודדת ערכים חסרים לפי שדה, נכס ותאריך;…
מחברת זו משווה שני מודלי בסיס מאומנים מראש לסדרות זמן, Chronos ו־TinyTimeMixer, עם LSTM וקו בסיס ליניארי עם ענישה על פאנל של ETF. כל מודל מקבל הקשר היסטורי חד-משתני; המודלים המאומנים מראש חוזים את הסדרה שהוזנה ומשתמשים במסלול התחזית הממוצע כציון דירוג רוחבי,…
פרק זה מציג מסגרת להערכת טענות סיבתיות במחקר מסחר כמותי. הוא מתחיל בהגדרות ברורות של טיפול, תוצאה, אומד, תוצאה נגדית וקבוצת התאמה, ואז מתאים שאלות מחקר לשיטות: Double Machine Learning (DML) לחשיפות רציפות, סדרות זמן מבניות בייסיאניות לאירועים בדידים ושיטות…
מחברת זו מתאימה מודלים ליניאריים למאפייני מיקרו-מבנה של NASDAQ-100 שנצפו במרווחים של דקה, כדי לחזות תשואות בכמה אופקים עתידיים. מטרתה לקבוע קו בסיס פשוט לפני מעבר למודלים עתירי ביטוי יותר. מכיוון שמאפייני מרווח וחוסר איזון חופפים בין מדדים ותקופות מבט לאחור,…
המסמך מתאר מערך נתונים יומי של מניות בארה״ב מסוג US, הכולל כ־3,200 חברות משנת 1962 ועד מרץ 2018. הוא כולל מנפיקים שנמחקו מהמסחר, ולכן שימושי למחקר היסטורי שבו החרגת חברות שכשלו או נמחקו עלולה לעוות את התוצאות. הנתונים כוללים שדות OHLCV סטנדרטיים ומחיר סגירה…
מחברת זו מעריכה כיצד הנחות על עלויות עסקה משפיעות על שארפ האימות של הקצאה נבחרת אחת למניות ואופציות של S&P 500. כשהדבר אפשרי, היא ממשיכה עם התצורה שנבחרה מתוך קבוצת מועמדים שהוקפאה, ואז מריצה מחדש את אותו רצף על פני רשת של עלויות חד-כיווניות הנגבות כחלק…
מחברת זו משווה מימושים של תחזית מחיר חד-משתנית ל־SPY באמצעות PyTorch גולמי, sktime ו־Darts. מטרתה העיקרית היא להעריך את המאמץ המעשי: אורך הקוד, דרישות הממשק, הצלחת ההתקנה וזמן ההתאמה והחיזוי המשולב. תחזית פשוטה של המחיר האחרון שנצפה מספקת נקודת ייחוס, בעוד…
מחקר מקרה זה על NASDAQ-100 בודק אם אותות מיקרו-מבנה של 15 דקות יכולים לשרוד את עלויות המסחר. התהליך מעריך זרימת פקודות, התיישנות ציטוטים ומרווחים יחסיים, ואז משווה אסטרטגיה על פני היקום כולו לאסטרטגיה שמוגבלת למניות זולות יותר למסחר. הוא גם משווה בין בחירת…
המחברת בודקת אם יש די נתונים שמישים להערכה הוגנת של אסטרטגיית דירוג מניות יומית US, לפני התאמת מודל כלשהו. היא מסבירה כיצד ליצור יקום נקודתי בזמן עם הרכב היסטורי, תוך שימוש במחירים כפי שפורסמו ובמחזור המסחר של המושב הקודם לסינון סחירות, ובמחירים מתואמים…
מחברת זו מריצה תצורת מניות US שנבחרה קודם על תחזיות לתקופת הבדיקה השמורה. המודל, התחזיות, המקצה, הריכוזיות, שכבת הסיכון, תדירות האיזון מחדש והנחות עלויות העסקה שנבחרו עוברים משלבים קודמים. השיטה המרכזית היא לגזור את קבוצת התחזיות המתאימה לתקופת הבדיקה השמורה…