סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
89 מסמכים
המחברת מאמנת סוכן Proximal Policy Optimization כדי לחסל הוראה קבועה לאורך אופק מוגדר. היא משווה את מדיניות קצב הביצוע הנלמדת ל-TWAP וללוח זמנים של Almgren–Chriss, מודדת פער ביצוע ובוחנת מתי כל אסטרטגיה סוחרת. ההערכה משתמשת באותם מסלולי שוק מדומים עבור כל…
המחברת אומדת אם ציון z של פרמיה בחוזים תמידיים של קריפטו קשור לתשואות שמונה שעות לאחר מכן תחת התערבות, תוך התאמה לתנודתיות המחיר, לשיעור המימון ולסטיית הפרמיה מהממוצע האחרון שלה. למידת מכונה כפולה חוזה בנפרד את התוצאה ואת הטיפול לפי אותם גורמים מערפלים, ואז…
מחברת זו מתארת כיצד להפיק תחזיות לתקופה שמורה עבור אסטרטגיית מימון נבחרת בחוזי קריפטו תמידיים. היא שולפת את התצורה מתוצאות האימות, מעבירה את בחירת נקודת הביקורת ומגדירה מפרט אימון חדש באמצעות נתונים המסתיימים לפני חלון התקופה השמורה. מרווח תוויות מונע…
המסמך בוחן יציאות ברמת הפוזיציה שנוספו לאסטרטגיית קריפטו קיימת בחוזים תמידיים: פקודות סטופ לוס קבועות, סטופים נגררים ויציאות מבוססות זמן. הוא מסביר שבקרות אלה סוגרות רק פוזיציות שנבחרו בידי האסטרטגיה הבסיסית, ומשווה אותן לאותה אסטרטגיה ללא שכבת הבקרה. החיפוש…
מחברת זו משווה בין DQN, PPO ו-A2C בסביבת מסחר מדומה במטבעות קריפטוגרפיים. היא מכיילת תהליך תנודתיות GARCH(1,1) על תשואות שעתיות של חוזים עתידיים תמידיים על ביטקוין, ואז מדמה מסלולים ששומרים על התקבצות התנודתיות אך משאירים את כיוון התשואה בלתי צפוי. כל סוכן…
מחברת זו מתארת כיצד ליצור תחזיות למדגם בדיקה עבור אסטרטגיית מימון בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, לאחר שתצורתה נבחרה על סמך תוצאות האימות. היא מאתרת את הבקטסט הזכאי בעל מדד שארפ הגבוה ביותר באימות, מעבירה את משפחת המודל, התווית, נקודת השמירה ותצורת…
המסמך מתאר תהליך להורדת רשומות מימון רשמיות של חוזים תמידיים Binance USD-M, לנרמול שלהן ולשמירתן בקובץ עמודתי. ארכיונים חודשיים נשלפים במקביל עבור הסמלים וטווח התאריכים המבוקשים. הרשומות מומרות לחותמות זמן UTC, מתוקננות לשדות התחשבנות, מוסרות כפילויות לפי…
הניתוח בוחר תצורה אחת מתוך מאגר קפוא של מועמדים לחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, המשתרע על פני ארבע תוויות חיזוי וכמה שלבי אסטרטגיה. הוא בוחר את מדד שארפ הגבוה ביותר באימות ומתייחס לפרטי התווית, החלוקה והביצוע כחלק מהגדרת מועמד בר־השוואה. לאחר מכן המחברת…
המחברת משווה תצורות של Gradient Boosting לחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, תוך שימוש בתכונות המבוססות על הפרמיה של חוזים תמידיים לעומת מחיר הספוט. היא משנה את קיבולת העצים ואת פונקציית ההפסד, לרבות הפסדים ריבועיים, מוחלטים ו-Huber, ומתעדת תחזיות בכמה נקודות…
המחברת מפתחת תכונות מבוססות מודל לחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו: תחזיות תנודתיות מותנית לכל נכס על בסיס GJR-GARCH, והסתברות כלל־שוקית למשטר לחץ ממודל מרקוב חבוי גאוסי דו־מצבי שהותאם להתחשבנויות המימון. בניגוד לתכונות חשבוניות המחושבות ישירות מנרות עבר,…
המחברת מעריכה סדרת ערך כולל נעול של DeFi כנתוני עזר למסחר באת׳ר. הסקירה מאורגנת סביב ארבע שאלות: האם הסדרה קשורה לתשואות עתידיות, האם הנתונים תקינים וניתנים לשחזור, האם השימוש בהם מותר מבחינה משפטית, והאם ערכם מצדיק את עלויות האינטגרציה והתחזוקה. ניתוח האות…
הדגמה זו מתארת לולאת מסחר בקריפטו שפועלת ברציפות ומחוברת לשוק הספוט בדולר של Alpaca, USD. היא ממפה את יקום המחקר של חוזים עתידיים תמידיים לצמדי הספוט הנתמכים בזירה, ומבהירה שניתן לסחור שם רק בחלק מהם. אות הדוגמה הוא ציון תקן מתגלגל של מומנטום מסגירה לסגירה,…
המחברת מדגימה ניטור של סחיפת משתנים מסבירים במאפייני מומנטום של ETF ובמאפייני חוזים עתידיים תמידיים על קריפטו, בחלונות שוק מנוגדים. היא משווה בין מדד יציבות אוכלוסייה, שמודד שינויים בהתפלגויות של מאפיינים בודדים, לבין מרחק וסרשטיין ומסווג תחום שבוחן אם ניתן…
מחברת זו הופכת דירוגי מודלים לתיקי חוזים עתידיים תמידיים פשוטים בקריפטו, כדי שניסויים מאוחרים יותר יוכלו למדוד את השפעת השינוי בגודל הפוזיציה, בעלויות או בבקרות סיכונים. היא מיישמת כללי כניסה כגון בחירת החוזים עם הציונים הגבוהים ביותר ללונג ועם הנמוכים ביותר…
המחברת משתמשת ב־Optuna לכוונון מודלי תשואה של LightGBM, תוך התחשבות גם במקדם מידע בחתך רוחב (IC) וגם בתחלופת תחזיות. חיפוש עם מטרה יחידה ממקסם את IC לצורך השוואה; חיפוש רב־מטרתי של NSGA-II מזהה הגדרות אופטימליות לפי פארטו ומציג את הפשרה בין איכות דירוג האות…
הניתוח משווה שלוש דרכים להמיר תחזיות תשואה חתומות של מודל לפוזיציות בינאריות: סף אפס קבוע, אחוזון נגרר לכל סימול ואחוזון בחתך רוחב בין סימולים. הכללים מוחלים על תחזיות אימות רשומות של ETF ושל חוזים תמידיים בקריפטו, תוך שינוי אורכי המבט לאחור וספי האחוזון.…
המחברת מאמנת סוכן PPO לתזמן פקודת מכירה גדולה על פני נרות שעה של חוזים עתידיים תמידיים. היא מרחיבה את היסטוריית המחיר והנפח בפרמיה של החוזה ובזמן עד לסליקת המימון הבאה, תוך השהיית מידע שעדיין לא היה ידוע בעת כל החלטה שעתית. תקופות האימון וההערכה מופרדות לפי…
המחברת מציגה בקטסט וקטורי באמצעות VectorBT דרך כלל היפוך ממוצע בלונג בלבד של RSI, על נתוני שוק החוזים התמידיים של ביטקוין. היא מחשבת RSI על בסיס מחיר הסגירה, נכנסת כשהמדד של היום הקודם נמוך מסף תחתון ויוצאת כשהוא גבוה מסף עליון. הזזת האותות מאפשרת את ביצועם…
המחברת משווה שש שיטות הקצאה באסטרטגיות של חוזים תמידיים על קריפטו שכבר עברו מסנן בחירה בסיסי. היא משאירה את התחזיות ואת כללי הכניסה של כל אסטרטגיה קבועים, ומשנה את אופן הקצאת ההון: מקצה אחד משתמש בציוני מודל, כמה משתמשים בתנודתיות נכסים או בשונות משותפת,…
ניתוח זה בוחן אם הנתונים יכולים לתמוך באסטרטגיית קריפטו תמידית חתכית לפני אימון מודל או הפקת תחזיות. הגישה המוצעת מדרגת חוזים לפי הפרמיה בכל מועד סליקת מימון, ואז קונה צד אחד של הדירוג ומוכרת את הצד האחר. המחברת בודקת אם מספיק חוזים רשומים במועדי ההחלטה, אם…
מחברת זו מוסיפה רשת קונבולוציה זמנית (TCN) להשוואה בין מודלי רצף לחיזוי פרמיות מימון בחוזים תמידיים של מטבעות קריפטוגרפיים. ריפוד סיבתי מבטיח שכל מיקום משתמש רק בתצפיות עכשוויות וקודמות, בעוד שקונבולוציות מורחבות מגדילות ביעילות את שדה הקליטה. המבנה שנבחר…
מודול זה אומד פרמטרים לשווקי קריפטו מדומים המשמשים בסביבות למידת חיזוק. הוא טוען נתוני שוק תמידי שעתיים לסמל נבחר, מחשב תשואות לוגריתמיות מסגירה לסגירה ומתאים מודל תנודתיות GARCH(1,1). אם ספריית האמידה אינה זמינה או שהאופטימיזציה נכשלת, הוא עובר לאומדנים…
מחברת זו בוחנת אם פרמיה קיצונית בחוזים עתידיים תמידיים משפיעה על תשואות BTC הבאות או על חזרת הפרמיה. היא מגדירה את הטיפול כמצב של פרמיה גבוהה ומשווה בין תוצאת שוק רחבה, שעשויה להיות מושפעת מכוחות רבים, לבין שינוי בפרמיה, הקשור באופן ישיר יותר ללחצי מימון…
מחברת זו משתמשת בתנועה המיטיבה המרבית (MFE) ובתנועה הנגדית המרבית (MAE) כדי לבסס את רוחב התוויות של מחסום משולש על מסלולי מחירים שנצפו. עבור פוזיציה שנכנסים אליה בסגירת נר, היא מודדת את התנועה המיטיבה ביותר ואת התנועה הנגדית ביותר לאורך חלון החזקה קדימה, החל…