סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
219 מסמכים
מסמך זה מסביר כיצד לבנות תוויות לתשואות עתידיות ולכיוון עבור מחקר תוך־יומי של NASDAQ-100. הוא מגדיר את התשואה לפי מוסכמת ביצוע מפורשת: צופים בסגירת נר, נכנסים בנר הבא ומודדים את התוצאה לאורך פרק זמן מוגדר. נקודות אמצע של ציטוטים מצמצמות קפיצות מחיר בין היצע…
פרק זה מתווה ממשל לאחר פריסה למערכות מסחר בלמידת מכונה. הוא מבחין בין כשלים טכניים, שבהם קלטים זהים מפיקים פלטים שונים, לבין דעיכה סטטיסטית, שבה הפלטים כבר אינם חוזים תשואות. המסגרת משלבת זיהוי באמצעות מדדי ביצועים מתגלגלים ואבחוני סחיפה, תגובה מבוקרת…
המחברת בודקת סיווג עסקאות לפי Lee-Ready מול תוויות צד היוזם בנתוני Nasdaq לפי סדר פקודות. היא משחזרת את ספר פקודות המגבלה מהודעות הוספה, שינוי, ביטול, ביצוע ואיפוס, ואז מיישרת כל עסקה להצעת הקנייה ולהצעת המכירה הטובות ביותר באותו זמן. עסקאות מעל נקודת האמצע…
המחברת מודדת כיצד עלויות מסחר משפיעות על אסטרטגיות שכבר נבחרו בשלבי בחירת אות, הקצאה ושכבת סיכון. היא מקבעת תצורה אחת שנבחרה באימות לכל תווית לפני שינוי העלויות, כך שהעקומות המתקבלות מבודדות את השפעת החיכוך המונח במקום לבחור מחדש אסטרטגיה בכל רמת עלות. היא…
המסמך מציג מכונת מצבים משותפת לעצירות מסחר אוטומטיות, עם המצבים סגור, פתוח ופתוח למחצה. הוא מיישם את מחזור החיים הזה על ארבעה תנאים: ירידה משיא לשפל בתיק, הפסד יומי, סשנים מפסידים רצופים והשהיית מערכת. לאחר זמן קצוב להתאוששות, המפסק עובר למצב פתוח למחצה…
המחברת מראה כיצד עלויות ביצוע מפורשות עלולות לשחוק את התשואה הגולמית של אסטרטגיה תוך־יומית היפותטית. היא מעגנת את המרווח לחצייה במרווח המצוטט המשוקלל לפי נפח החציוני בקרב NASDAQ-100 המרכיבים, ואז בונה מקרי עלות לחצייה, לפקודות שבוצעו ולביצוע פסיבי באמצעות…
מסמך זה מציג שיטה מבוססת אירועים להחזקת מספר מוגבל של פוזיציות תוך-יומיות. התחזיות מיושרות לנרות המחיר באמצעות הציון הזמין האחרון, בכפוף למגבלת עדכניות אופציונלית. אותות הכניסה משתמשים בקוונטיל מתגלגל המחושב בנפרד לכל נכס, כדי להתמודד עם הבדלים בהתפלגות…
הדגמת מסחר חי זו מתארת תהליך עבודה לאיזון מחדש יומי ביקום קבוע של US מניות גדולות. היא משווה פוזיציות המוחזקות אצל הברוקר ליעדי המודל, ממירה את ההפרשים לסל פקודות ומעבירה את הפקודות דרך שכבת בקרת סיכונים במסלול אופציונלי של מסחר מדומה. התהליך בודק גם את מצב…
מחברת זו מעריכה תחזיות מודל כאסטרטגיות מסחר של NASDAQ-100 באמצעות מנוע בקטסט משותף. תחילה היא מריצה בדיקת תקינות עם אותות אקראיים: רווחים מתמשכים לאחר עלויות יצביעו על בעיות כגון שימוש במידע עתידי, נתונים שאינם מיושרים או עלויות שלא חויבו. לאחר מכן היא משווה…
מחברת זו בודקת אם אסטרטגיית דירוג מניות בחתך רוחב של חמש עשרה דקות ישימה לפני התאמת מודל או הפקת תחזיות. היא משתמשת בנתוני ציטוט של NASDAQ-100, בתשואות אמצע ובחלון פיתוח שקודם לתקופת המבחן, כדי לבחון את היקום הזכאי של האסטרטגיה, עלויות מסחר הלוך ושוב, אופקי…
הקוד מתאר כיצד נקבעות הגדרות בקטסט מתוך תצורת מחקר המקרה, וכיצד זהות הריצה מתחשבת בשינויים ביקום הנכסים הנסחרים ובגיל התחזיות. הלקח המרכזי הוא שיש לרשום במפרט האסטרטגיה כל מסנן שמשנה את התיק או את קבוצת התחזיות; אחרת ריצות שונות עלולות לחלוק אותו גיבוב…
מחברת זו מציגה בדיקה עדכנית המשווה את VectorBT Pro ואת VectorBT OSS ל-ML4T בעומסי אסטרטגיה נתמכים על נתונים אמיתיים. שתי מהדורות VectorBT משתתפות בהקצאה של ETF, בהקצאת מט״ח המצוטט ב-USD ובפאנל מניות US. Pro מטפלת גם במקרה החוזים העתידיים של CME, תוך שימוש…
בהשוואה זו נבדקים Backtrader ו-Zipline מול ML4T במקרי אסטרטגיות אמיתיים, תוך שימוש רק בשילובי נכסים וחוזים שכל מנוע וחבילת הנתונים הקפואה יכולים לייצג באופן מובנה. הבדיקה כוללת הקצאה ל-ETF ולוח מניות US עבור שני המנועים, וכן חוזים עתידיים מסוג CME והקצאה…
מחברת זו משווה מודלים של עמלות והחלקת מחיר למניות ולחוזים עתידיים, ואז בוחנת כיצד הנחות העמלות משפיעות על אסטרטגיית מומנטום קבועה של ETF. היא מסבירה כיצד עמלות באחוזים, למניה, מינימום, משולבות ומדורגות יוצרות עלויות שונות עם שינוי גודל העסקה. לגבי החלקת…
מחברת זו משווה איזון מחדש יומי, שבועי, דו-שבועי וחודשי לתיק מומנטום המדורג בראש ונבנה מיקום קבוע של ETF. היא מודדת מחזור וביצועים ברוטו מותאמי סיכון לפי מחירים היסטוריים, ואז אומדת אלפא לאיזון באמצעות הכפלת המחזור השנתי החד-כיווני בעלויות עסקה משוערות הלוך…
המחברת מציגה שיטת דיווח לאסטרטגיית חזרה לממוצע של RSI בלונג בלבד על BTC. היא משווה ביצועים ברוטו ונטו, ואז משווה את האסטרטגיה לקנייה והחזקה תוך שימוש באותם תאריכי מסחר, חשיפה, מנוע ביצוע, עיתוי מילוי ועלויות עסקה. התאמת תקופת החימום מונעת מהמדד להשוואה לקבל…
מחברת זו מסבירה כיצד מגבלות השתתפות במחזור מגבילות את חלקו של מחזור השוק שהוראה יכולה לצרוך בכל מקטע זמן. כאשר הוראת אב חורגת מהכמות המותרת, הברוקר ממלא חלק ממנה ודוחה את היתרה הלאה. סף מחזור מינימלי עשוי גם לחסום ביצוע בתקופות דלות במיוחד. תקרת ההשתתפות…
מחברת זו בוחנת כיצד השפעת שוק משנה את תוצאות הבקטסט של אסטרטגיית מומנטום במניות בעלות רמות נזילות שונות. היא משאירה את גודל ההוראה ואת האסטרטגיה קבועים, מעריכה נזילות ותנודתיות בתקופת גיבוש, ומיישמת כמה עוצמות של מודל השפעה לפי שורש ריבועי בתקופת הערכה…
הדגמה זו מריצה אסטרטגיית הצלבה אחת של ממוצעים נעים כפולים הן במנוע בקטסט היסטורי והן במנוע חי המשחזר את אותם נרות יומיים של ETF. האסטרטגיה, הקלטים, הפרמטרים ומוסכמת המילוי נשארים קבועים, והתוצאה היא השוואה שדה אחר שדה בין רצפי האותות. הבדיקה בוחנת אם המנועים…
המחברת מציגה ביצוע של הוראת־אב כבעיית בקרה באופק סופי. סוכן למידת Q טבלאית בוחר מכפיל לקצב מסחר המבוסס על VWAP, לפי הזמן שנותר, המלאי שנותר ומשטרי המרווח והתנודתיות של המרווח שהושלם לאחרונה. פונקציית התגמול מענישה על עלויות ביצוע ועל חשיפה למלאי, בעוד שמגבלת…
סקירת הפרק ממפה את שלבי המחקר שבין נתוני שוק מאומתים להערכת מודלים. היא עוסקת בעיבוד מקדים המותאם לחלוקה למקטעים, בהחלטות קידוד וטיפול בנתונים חסרים, ולאחר מכן בבניית יעדים התואמת לביצוע, לרבות תוויות בעלות אופק קבוע ותוויות מבוססות אירועים. חפיפת תוויות,…
מסמך זה מתאר כיצד לבחור קבוצה קפואה של מניות לבקטסטים של אימות ולבדיקות היסטוריות על קבוצת ההחזקה, תוך שימוש בעלות מסחר משוערת הלוך ושוב. המדד החלופי משלב עלויות משוערות למניה ביחס למחיר המניה הממוצע עם פי שניים מהחציון של חצי המרווח, כששניהם מבוטאים בנקודות…
מחקר NASDAQ-100 זה בוחן כיצד עלויות עסקה משפיעות על אסטרטגיית מניות שמאזנת מחדש בתדירות גבוהה. הוא מפריד בין שתי תגובות אפשריות לעלויות: הגבלת היקום הנסחר לשמות נזילים יותר ובעלות נמוכה יותר, והפחתת תדירות האיזון מחדש. הפרדת השינויים מסייעת לזהות אם שיפור…
מחברת זו משחזרת את מחירי הקנייה והמכירה הטובים ביותר בשוק, NBBO, עבור כל עסקת מניה AAPL במהלך המסחר הרגיל ב-16, 2020. היא משלבת אירועי ציטוט ועסקה לפי סדר כרונולוגי, מעבירה קדימה את מחירי הקנייה והמכירה האחרונים ומסירה עסקאות ללא מרווח תקף וחיובי. סטטיסטיקות…