סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
46 מסמכים
ניתוח חקרני זה מאפיין פאנל OANDA בן ארבע שעות של 20 צמדי מטבעות ומסביר כיצד לפרש את הנתונים. הוא מבחין בין צמדים ישירים, עקיפים וצולבים לפי מיקום הדולר, ומראה מדוע יש להפוך ציטוטים ישירים לפני שילובם למדד עוצמת דולר. שדה הנפח סופר עדכוני ציטוטים בזירת המסחר,…
המחברת מגדירה הרצת חיזוי של LSTM למחקר מקרה של צמדי FX. המודל נושא מצב חבוי לאורך רצף מבט לאחור, והמחברת פותרת את הגדרות הארכיטקטורה והאימון באמצעות כלי התצורה ותכנון המחקר המשותפים. היא משתמשת בתוויות שהוגדרו במחקר ובארכיטקטורת LSTM המוגדרת, בודקת שהבקשה…
מחקר מקרה זה מגדיר מודל LSTM לחיזוי תוויות של צמדי FX. הוא משווה בין המצב החבוי שהמודל החוזר נושא עמו לבין טרנספורמציות של חלון מבט לאחור קבוע ושדות קליטה של רשת קונבולוציונית, ודוחה את ההשוואה למודלים אחרים לניתוח נפרד. מריץ העבודה המשותף קובע את אורך הרצף,…
המחברת מציגה מחזור פריסה של מודל צמדי FX יומי, המשתמש ב־Interactive Brokers גם כמקור נתונים בזמן אמת וגם כזירת ביצוע. היא מאמנת מודל רגרסיית Ridge על פאנל היסטורי, מחשבת מערך תמציתי של מאפיינים הנגזרים מתשואות יומיות, מומנטום, תנודתיות ומחירים, מביאה נרות…
המסמך מתאר השוואה בשלב האימות בין כללי סטופ קבועים ונגררים לאסטרטגיות FX. לכל תווית תשואה הוא בוחר אסטרטגיית אב מתוך מחזור קבוע וסגור של תוצאות אות והקצאה, ואז משנה את בקרת הסיכון המוצהרת ברמת הפוזיציה תוך שמירה על זהות אסטרטגיית האב. סטופים מגיבים למסלול…
מחברת זו בוחנת רגולריזציה של מודלים ליניאריים ביקום זוגות מטבעות שתשואותיהם קשורות, משום שכל זוג הוא שער חליפין בין מטבעות משותפים. היא מבחינה בין קוליניאריות של מאפיינים, שבה יכולים לטפל ridge, lasso ו-elastic net, לבין תלות בין הנכסים המדורגים, שקנסות…
מחברת זו מתארת סינון של אותות מועמדים, מאפיין אחד בכל פעם, על פני 20 זוגות מטבעות. היא מחשבת את מידת ההסכמה היומית בין דירוג חתכי של כל מאפיין לבין תשואת יום המסחר הבא, תוך שימוש בחלונות אימות ווק-פורוורד בלבד. פאנל ההערכה נחתך מספיק מוקדם לפני קבוצת ההחזקה…
המסמך מתאר סריקת הקצאות לתיק FX, שנועדה לבודד את גודל הפוזיציה מבחירת האות. היא מתחילה ממועמדי קו בסיס במשקל שווה שהוקפאו ודורגו לפי ביצועי בקטסט באימות, ואז מעבירה את התצורות לשלבים הבאים בתהליך תוך שמירה על נקודת השמירה של כל מודל ועל מיפוי האותות. הסריקה…
מחברת זו מתאימה מחדש את תצורת FX שכבר נבחרה באימות ורושמת את תחזיותיה לבקטסט מאוחר יותר על מדגם החזקה. היא משחזרת את הבחירה מתוך בקטסטים באימות שעברו בדיקות תקינות, בכפוף לקבוצת מועמדים מקובעת, ואז בונה מחדש את מפרט האימון מתוך מפרט האימות הבלתי משתנה של…
המחברת ממירה דירוגי תחזיות של צמדי מטבע לקו בסיס למסחר. בכל מועד החלטה היא יוצרת פוזיציות לונג ושורט שוות בגודלן בצמדים המדורגים במקום הגבוה ביותר והנמוך ביותר, ומעריכה אותן באמצעות מנוע בקטסט ל־FX. השקלול השווה נועד לבודד את תרומת הדירוג מהחלטות מאוחרות…
המחקר משווה עצים עם Gradient Boosting למודל ליניארי עם ענישה לצורך דירוג צמדי מטבעות לפי תשואות עתידיות. המניע הוא שעצים יכולים לייצג קשרים מותנים, כגון שימוש במומנטום במשטר שוק אחד ובקארי באחר, בעוד שהצמדים חולקים מטבעות ותלויים סטטיסטית זה בזה. הרשת…
ניתוח חקרני זה מתאר מערך נתונים של OANDA בתדירות של ארבע שעות, הכולל עשרים צמדי מטבעות. הוא מסביר ששדה הנפח סופר עדכוני ציטוטים בזירה אחת, ולא היקף מסחר מאוחד, ולכן אינו מאפשר דירוג נזילות של כלל השוק. הוא מסווג את הצמדים לפי השאלה אם הדולר US הוא מטבע…
המחברת מתארת כיצד להכין ולרשום תחזיות NLinear עבור תוויות FX. NLinear מחסיר את הרמה האחרונה שנצפתה מכל היסטוריית קלט באורך קבוע, וכך ממקד את המודל בשינויים בתוך חלון המבט לאחור. תהליך משותף לבדיקת זכאות של רצפים גוזר את גבולות הקפלים מציר הזמן הסופי של…
הניתוח משווה השפעות טיפול רשומות של למידת מכונה כפולה מתשעה מקרי בוחן במסחר. הוא טוען תוצאות עדכניות ממרשם כל מחקר, בודק את תקינות המרשם ותוויות כפולות ומבהיר את היקף הכיסוי. ההשפעות ומרווחי הסמך נשארים ביחידות המקוריות שלהם, בעוד סטטיסטיקות HAC תומכות…
מחברת זו בונה תכונות ממודלים מותאמים המבוססים על היסטוריית מחירי מטבע חוץ, ומשלימה אינדיקטורים המחושבים ישירות ממחירי עבר. היא מתארת שלוש גישות: מסנן מרחב מצב שאומד רמת מחיר המשתנה באיטיות וכמויות קשורות; מודל מרקוב חבוי בעל שני מצבים שאומד את ההסתברות למשטר…
המחברת מודדת כיצד אסטרטגיית FX שנבחרה באימות מגיבה לשינויים בעלויות עסקה יחסיות. עבור כל תווית חיזוי היא בוחרת אסטרטגיית אב מתוך תוצאות האות, ההקצאה ושכבת הסיכון, ואז מריצה מחדש את האסטרטגיה על פני טווח עלויות תוך שימור שאר שדות הזהות שלה. סריקת העלויות היא…
מקרה בוחן זה מסביר כיצד לבנות תוויות של תשואה עתידית לאסטרטגיית מטבע חוץ בחתך רוחב, שמדרגת צמדי מטבעות וקונה או מוכרת בהתאם לדירוג היחסי שלהם. תחילה הוא ממפה נרות ספוט של ארבע שעות לסשני מסחר לפי מוסכמת סגירה בניו יורק, ואז מודד תשואות של סשן אחד ושל אופקים…
המחברת בוחנת תוצאות שנשמרו מביקורת אסטרטגיות אמיתיות, המשווה את מנוע LEAN לפרופילי Backtest תואמים של ML4T. היא מזהה את עומסי העבודה לפי מחלקת נכסים הנתמכים על ידי הקלטים שהוקפאו, ומדווחת על ראיות להתאמה בין מילויים, הערכות שווי, חותמות זמן של הערכות השווי,…
מחברת זו מדווחת על השוואות התאמה בין Backtrader, Zipline Reloaded ומסגרת מסחר פנימית באסטרטגיות נבחרות ממקרי בוחן אמיתיים. היא כוללת השוואות של ETF ושל פאנל מניות US בשני המנועים החיצוניים, וכן השוואות של חוזי CME ושל FX המצוטטים ב-USD עבור Backtrader.…
מחברת זו בונה סקר אבחוני רב-פעמי למערכי נתונים פיננסיים לפני עיבוד מקדים או הנדסת מאפיינים. היא בודקת את סוג הנתונים של אינדקס הזמן, חותמות זמן חסרות, סדר וייחודיות; מוצאת כפילויות מדויקות וכאלה המבוססות על מפתחות; מודדת ערכים חסרים לפי שדה, נכס ותאריך;…
מחברת זו מתארת כיצד להעריך אסטרטגיית FX שנבחרה קודם לכן על תחזיות מדגם החזקה. היא משתמשת מחדש במפרט הבקטסט הרשום של התצורה שנבחרה, תוך השארת האות, ההקצאה, בקרות הסיכון, כלל האיזון מחדש, העלויות והגדרות החשבון קבועים. קבוצת התחזיות מזוהה באמצעות זהות אימון…
מחברת זו מעריכה מאפיינים מועמדים עבור 20 צמדי מטבעות, אחד בכל פעם, מול תשואות בתקופות הבאות. היא מגבילה את הניתוח לתקופות אימות בווק-פורוורד, משייכת כל יום מסחר לקפל שלו ומשאירה פער חיץ לפני תקופת הבדיקה השמורה, כך שהתוויות אינן יכולות להיקבע בתוך התקופה…