סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
81 מסמכים
המחברת משווה הקצאות במשקל שווה, במשקל לפי ציון חיובי ובמשקל לפי רוחב קונפורמי, עבור קרנות סל מובילות וחוזים עתידיים של CME. היא אומדת רוחבי מרווחים בשיטת קונפורמיות מפוצלת, ספציפיים לכל ישות, על סמך שאריות בקיפולי אימות קודמים, ומחריגה תצפיות שתוויות התשואה…
מחברת זו משתמשת בתחזיות GBM רשומות בגישת ווק-פורוורד עבור תעודות סל וחוזים עתידיים של CME, כדי להשוות בין הקצאה במשקולות שוות, הקצאה במשקולות הפוכות לרוחב הקונפורמי, והקצאה במשקולות ביחס לציוני תחזית חיוביים. היא מכיילת מרווחי Mondrian split-conformal…
מדריך זה בונה סדרת חוזי עתיד רציפה מחוזי ES בודדים. הוא מזהה את החודש הקדמי לפי נפח המסחר, תוך אילוץ גלגול מונוטוני, ומשווה מעבר המבוסס על נפח לתזמון לפי לוח שנה. הוא מסביר מדוע יש להפריד חוזים ישירים ממרווחי לוח שנה, מדוע יש לקבוע תפוגה לפי הגדרות חוזה או…
מחברת זו משתמשת בנתוני ETF אמיתיים כדי לבדוק אם אות מומנטום נשאר שימושי בשינויים סבירים בתקופת ההסתכלות, במשטר השוק ובאופן היישום. היא מחשבת מקדמי מידע רוחביים בין מומנטום לתשואות עתידיות, ואז סורקת פרמטר אחד של תקופת ההסתכלות בכל פעם כדי להציג משטח תגובה של…
מחברת זו משווה דרכים למדידת תנודתיות ומפתחת מודלי תנודתיות אוטורגרסיביים הטרוגניים (HAR) לצד ניתוח מחוספסות. היא משתמשת בתשואות תוך-יומיות לאמידת שונות ממומשת של פגישת מסחר, מבחינה בין תנועות תוך-יומיות לתשואות לילה ובודקת אומדי טווח יומיים מול המדד בתדירות…
המחברת בונה מרווחי חיזוי סביב תחזיות Gradient Boosting בעזרת חיזוי קונפורמי מפוצל. היא מאמנת מודל על מקטע אימון מוקדם יותר, מודדת שאריות מוחלטות במקטע כיול מאוחר יותר ומשתמשת בסטטיסטיקת סדר למדגם סופי לקביעת רוחב המרווח. הפיצול לכיול הוא כרונולוגי ומופרד…
ביקורת זו משווה מנועי מסחר המשמיעים מחדש את אותן מטרות מודל קפואות ואת אותם קלטים היסטוריים מזוהים לפי תוכן, בתחומי הקצאת ETF, חוזים עתידיים, מימון בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, מטבע חוץ ומניות US. היא מעריכה שוויון ביצוע באמצעות התאמה בין רשומות מילוי,…
מדריך זה מסכם את חודשי החוזים הרשומים עבור 35 מוצרי חוזים עתידיים CME בתחומי מדדי המניות, איגרות החוב הממשלתיות, האנרגיה, המתכות, המטבעות, הריביות, החקלאות, המקנה והקריפטו. הוא מסביר את שיטת קודי החודשים של הבורסה ומבחין בין לוחות רישום חודשיים, רבעוניים…
המחברת משתמשת בלמידת מכונה כפולה כדי לאמוד אם קארי בחוזים עתידיים חוזה תשואות בהמשך באופן בלתי תלוי בתנודתיות, במומנטום ובדירוג הקארי בחתך הרוחב. היא מסירה את השפעות המשתנים המערפלים הן מהקארי והן מהתשואות באמצעות מודלים גמישים והתאמה צולבת, ואז אומדת את…
המחברת מסבירה כיצד לקרוא את חוזי הריבית הבינאריים של הפדרל ריזרב ב-Kalshi כהסתברויות, וכיצד להפוך מדרג של ספי ריבית להתפלגות משתמעת. היא מדגישה שהפיד מכיל הצעות קנייה של YES, ולכן המחירים הם חסמים תחתונים המושפעים ממרווחים, והפרות של סדר הספים הן כלי אבחון…
המסמך משווה שיטות חלופיות לקביעת גודל פוזיציה באסטרטגיות חוזים עתידיים של CME, שנבחרו מתוך קו בסיס המדורג לפי מדד שארפ באימות עם משקל שווה. שקלול שווה מתייחס לכל מוצר שנבחר באותו אופן, אף שלחוזים עתידיים עשויות להיות רמות תנודתיות ותנועה משותפת שונות מאוד.…
מחברת זו משתמשת בלמידת מכונה כפולה כדי לאמוד אם לקארי בחוזים עתידיים יש השפעה על התשואות העוקבות, לאחר התאמה לתנודתיות, למומנטום ולדירוג קארי בחתך הרוחבי. היא מבחינה בין הסבר סיבתי לביצועי חיזוי: בקטסט רווחי יכול להראות שקארי חוזה תשואות, אך אינו מוכיח שקארי…
מחברת זו מיישמת מודל עצבי של גורם היוון סטוכסטי על חוזים עתידיים של CME. במונחי תמחור נכסים, גורם היוון סטוכסטי הוא משתנה אקראי שמכפלתו בתשואה של כל נכס מקבלת אותה תוחלת בהיעדר ארביטראז׳. המודל מאמד אובייקט חבוי זה באמצעות תשואות מוצרים וגם מאפיינים נצפים…
ניתוח זה בודק אם נתוני סליקה יכולים לתמוך באסטרטגיית חוזים עתידיים של CME בחתך רוחבי שבועי, לפני התאמת מודל כלשהו. הוא בוחן אם יש מספיק מוצרים עם ציטוטים במועדי האיזון מחדש כדי למלא את תיקי הלונג והשורט המתוכננים, מעריך עלויות מרווח לפי תוספות המחיר…
המחברת משתמשת ב־Optuna לכוונון מודלי תשואה של LightGBM, תוך התחשבות גם במקדם מידע בחתך רוחב (IC) וגם בתחלופת תחזיות. חיפוש עם מטרה יחידה ממקסם את IC לצורך השוואה; חיפוש רב־מטרתי של NSGA-II מזהה הגדרות אופטימליות לפי פארטו ומציג את הפשרה בין איכות דירוג האות…
ניתוח זה מסביר כיצד לקרוא מקדמי מידע (IC) בחתך רוחב עבור מודלי חוזים עתידיים של CME, וכיצד הם קשורים לבדיקות תיק מאוחרות יותר. הוא מחשב את מתאם הדירוג בכל תאריך בין תשואות חזויות לממומשות, ואז מחשב ממוצע של המתאמים לאורך התאריכים. הדבר תואם אסטרטגיה במשקל…
המחברת מסננת מאפיינים מועמדים למחקר מקרה של חוזים עתידיים ב־CME מול תשואות עתידיות. לכל מאפיין היא מחשבת מתאמי דירוג חתכיים בין ערכי המאפיין לתשואות הבאות, מסכמת את המתאם לאורך תאריכים, מתקנת את אי־הוודאות עבור אופקי תשואה חופפים ומחילה בקרת שיעור גילוי שגוי…
המסמך מפרט כיצד לבנות תוויות תשואה עתידית לאסטרטגיית חוזים עתידיים חתכית שמדרגת מוצרים לפי מבנה הטווח. הוא מבחין בין מחירים מתואמי גלגול, המתאימים לתשואות לאורך גלגולי חוזים, לבין מחירי סליקה גולמיים, המשמרים את העקום העכשווי הדרוש לאותות קארי. התוויות…
תצורה זו מגדירה יקום מחקר שבועי של חוזים עתידיים, הכולל מדדי מניות, אג״ח ממשלתיות, אנרגיה, מתכות, מטבעות, חקלאות ובעלי חיים. היא קובעת את הסליקה ביום שישי כנקודת הנתונים לקבלת החלטות, ואת פתיחת יום שני כנקודת הביצוע. מסגרת האסטרטגיה מדרגת מוצרים לפי תשואת…
המסמך מתאר כיצד מחקר חוזים עתידיים של CME מפיק תחזיות לתקופת בדיקה שמורה לאחר בחירת תצורת מודל על סמך נתוני אימות. התצורה ונקודת השמירה שנבחרו משוחזרות מתוצאות האימות, ואז המודל מותאם מחדש באמצעות היסטוריה בלבד, הזמינה לפני תחילת תקופת הבדיקה השמורה. מרווח…
מחברת זו בוחנת חיזוק גרדיאנט לחיזוי חתכי-רוחב של תשואות חוזים עתידיים CME. היא משנה את קיבולת העצים באמצעות פרופילים של מספר עלים ומשווה מטרות שגיאה ריבועית, שגיאה מוחלטת ו-Huber, הנבדלות בעוצמת ההשפעה של שאריות קיצוניות על ההתאמה. כל מודל מוערך במספר נקודות…
מודול זה מגדיר תהליך עבודה המיועד לקוראים למחקר בחוזים עתידיים של CME, הכולל בקשות למודלים, ביצוע תחזיות ובקטסטים, מאגרי מועמדים ובחירה סופית. הוא קורא את סריקת התוויות שהוגדרה מתוך הצהרת הגדרות משותפת, משמר את סדרה ובודק שתצורות המודל המבוקשות קיימות בכל…
מחברת זו משתמשת בתנועה המיטיבה המרבית (MFE) ובתנועה הנגדית המרבית (MAE) כדי לבסס את רוחב התוויות של מחסום משולש על מסלולי מחירים שנצפו. עבור פוזיציה שנכנסים אליה בסגירת נר, היא מודדת את התנועה המיטיבה ביותר ואת התנועה הנגדית ביותר לאורך חלון החזקה קדימה, החל…
מחקר מקרה זה משווה בין שיטות חלופיות לקביעת גודל פוזיציה בחוזים עתידיים של CME לבין קו בסיס במשקל שווה. הוא מסביר כיצד קביעת גודל לפי הופכי התנודתיות משתמשת בתנודתיות של כל חוזה, בעוד ששיטות המבוססות על קו־וריאנציה מביאות בחשבון גם את הקשרים בין מוצרים.…