סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
642 מסמכים
פרק זה מציג מסגרת להפיכת רעיון מסחר למפרט מאפיינים מתועד. הוא מבקש מהחוקרים להתאים את אופקי המאפיינים להחלטה המיועדת, לציין השערה לגבי הגורם המניע ולהבחין בין אותות חיזוי לבין משתני מצב הקשריים. בחירות של מסגרת ייחוס, ייצוג ואגרגציה צריכות לנבוע מהטענה…
מדריך זה מבחין בין אמידת השפעה סיבתית לבין גילוי מבנה סיבתי, וממפה שאלות מחקר נפוצות לספריות Python מתאימות. EconML ו-DoWhy אומדות השפעות כאשר מבנה ההתאמה ידוע או מוגדר במפורש; Tigramite ו-causal-learn מציעות מבנים מתוך נתוני סדרות עתיות או נתוני חתך. הוא…
סקירה זו מאגדת נתוני תצורה מתשעה מקרי בוחן במסחר, הכוללים מניות, קריפטו, מטבע חוץ, חוזים עתידיים, אופציות ותיקים מרובי נכסים. היא משווה את יקום הנכסים, תדירות הנתונים, קצב ההחלטות, מודל העלויות והמיפוי מאות לפוזיציה בכל מחקר. הדוגמאות ממחישות כיצד בחירות אלה…
מחברת זו מציגה מסגרת דטרמיניסטית לבדיקה אם צינורות בקטסט ומסחר חי פועלים בעקביות. היא משווה את השלבים שהופכים נרות מחיר להחלטות: חישובי מאפיינים, תחזיות, אותות וגדלי פקודות. רצף מחירים סינתטי קבוע מאפשר לשני הצינורות לעבד קלטים זהים, וכך קל יותר לבודד…
מחברת זו משתמשת בנתוני עסקאות ופקודות שמקורם ב-NASDAQ ITCH כדי להמחיש דפוסים במיקרו-מבנה השוק. היא בוחנת אוטוקורלציה מסדר ראשון שלילית בתשואות עסקאות ברמת הטיק, משווה את ההשפעה לתשואות מחיר אמצע, ומשווה פעילות מסחר ותנודתיות תוך-יומית בין טיקרים שנבחרו לייצג…
מחברת זו מאגדת תוצאות של מודלים ליניאריים, ובהם OLS, Ridge, Lasso ו־ElasticNet, מתשעה מחקרי מקרה. היא משווה את התצורה השלמה החזקה ביותר של כל מחקר בתווית הראשית שלו, ואז בוחנת רגולריזציה, מקדמי מידע ברמת הקפל, יציבות, אופקים חלופיים, מדדי סיווג ורגרסיה…
מחברת לימודית זו סוקרת מאפיינים הנגזרים ממחיר ומנפח, המשמשים במחקר כמותי. היא מכסה תשואות פשוטות ולוגריתמיות באופקי זמן שונים, מומנטום תוך דילוג על תקופה אחת, תשואות לילה ותוך-יומיות, מרחק מממוצע נע, מדדי מגמה והיפוך, כמה אומדי תנודתיות, מדדי מצב תנודתיות,…
מחברת זו מציגה תהליך לבחינת השאלה אם מומנטום בשישה חודשים ללא התקופה האחרונה משפיע על תשואות עתידיות ל־21 יום, ואם ההשפעה משתנה עם תנודתיות השוק. היא אומדת השפעות על נתוני אימון באמצעות למידת מכונה כפולה, עם בקרות לתנודתיות ולעקום התשואות, ותנודתיות השוק…
מחברת זו בונה סקר אבחוני רב-פעמי למערכי נתונים פיננסיים לפני עיבוד מקדים או הנדסת מאפיינים. היא בודקת את סוג הנתונים של אינדקס הזמן, חותמות זמן חסרות, סדר וייחודיות; מוצאת כפילויות מדויקות וכאלה המבוססות על מפתחות; מודדת ערכים חסרים לפי שדה, נכס ותאריך;…
מחברת זו משווה שני מודלי בסיס מאומנים מראש לסדרות זמן, Chronos ו־TinyTimeMixer, עם LSTM וקו בסיס ליניארי עם ענישה על פאנל של ETF. כל מודל מקבל הקשר היסטורי חד-משתני; המודלים המאומנים מראש חוזים את הסדרה שהוזנה ומשתמשים במסלול התחזית הממוצע כציון דירוג רוחבי,…
פרק זה מציג מסגרת להערכת טענות סיבתיות במחקר מסחר כמותי. הוא מתחיל בהגדרות ברורות של טיפול, תוצאה, אומד, תוצאה נגדית וקבוצת התאמה, ואז מתאים שאלות מחקר לשיטות: Double Machine Learning (DML) לחשיפות רציפות, סדרות זמן מבניות בייסיאניות לאירועים בדידים ושיטות…
מחברת זו מתאימה מודלים ליניאריים למאפייני מיקרו-מבנה של NASDAQ-100 שנצפו במרווחים של דקה, כדי לחזות תשואות בכמה אופקים עתידיים. מטרתה לקבוע קו בסיס פשוט לפני מעבר למודלים עתירי ביטוי יותר. מכיוון שמאפייני מרווח וחוסר איזון חופפים בין מדדים ותקופות מבט לאחור,…
הערכת מאפיינים זו מסננת מועמדים פיננסיים ומבוססי מודל מול תשואות עתידיות בחוזים עתידיים של CME. לכל מאפיין היא בודקת כיסוי נתונים והתיישנות, מודדת מתאם דירוג יומי בחתך הרוחבי בין ערכי המאפיינים לתשואות העתידיות, מתאימה את אי-הוודאות לחלונות תשואה חופפים…
מחברת זו משווה מימושים של תחזית מחיר חד-משתנית ל־SPY באמצעות PyTorch גולמי, sktime ו־Darts. מטרתה העיקרית היא להעריך את המאמץ המעשי: אורך הקוד, דרישות הממשק, הצלחת ההתקנה וזמן ההתאמה והחיזוי המשולב. תחזית פשוטה של המחיר האחרון שנצפה מספקת נקודת ייחוס, בעוד…
פרק זה טוען שמחקר מסחר עמיד תלוי בתהליך ממושמע המסוגל להסתגל לשווקים משתנים, לראיות רועשות ולעלויות יישום. הוא מציג הבחנות בין שברים מבניים, משטרים, סחיפת נתונים וסחיפת מושג, ואז מתאר תהליך עבודה ממחקר לייצור המבוסס על נתונים נקודתיים בזמן, היקף מוגדר, פיתוח…
מחברת הערכה זו מסננת מאפיינים פיננסיים ומבוססי מודל לפי הקשר שלהם לתשואה בשמונה השעות הבאות בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו. היא בונה את מדגם ההערכה מחלונות אימות בווק-פורוורד, משאירה את מדגם ההחזקה הסופי מחוץ לניתוח ומדרגת כל מאפיין לפי מתאם הדירוג הרוחבי…
המחברת בודקת אם יש די נתונים שמישים להערכה הוגנת של אסטרטגיית דירוג מניות יומית US, לפני התאמת מודל כלשהו. היא מסבירה כיצד ליצור יקום נקודתי בזמן עם הרכב היסטורי, תוך שימוש במחירים כפי שפורסמו ובמחזור המסחר של המושב הקודם לסינון סחירות, ובמחירים מתואמים…
המחברת בוחנת כיצד רגולריזציה משפיעה על מודל חוזים עתידיים CME שנבנה ממשפחות מאפיינים מתואמות, ובהן קארי, שארפ מתגלגל, מומנטום ומדדי תנודתיות. היא משווה בין Ridge, Lasso ו־ElasticNet: Ridge מכווץ מקדמים תוך שמירה על המאפיינים, ואילו Lasso יכול לאפס מקדמים;…
מחברת זו מתארת התאמה של Diffusion-TS ליצירת סדרות תשואה סינתטיות של ETF. מודל הסרת הרעש חוזה את הסדרה הנקייה כסכום של מגמה פולינומית, רכיב עונתי של פורייה ורכיב שארית, בעוד פונקציית הפסד משולבת בתחום הזמן ובתחום פורייה מעודדת נאמנות הן ברמת נקודה והן…
הפרק טוען שמשמעת מחקרית שניתן לחזור עליה היא מקור עמיד יותר ליתרון במסחר מכל אסטרטגיה יחידה. הוא מציג תהליך עבודה המבוסס על השערות הניתנות להפרכה, הערכה מחוץ למדגם ותיקונים לבדיקות מרובות, כדי לצמצם הטיה. הדיון סוקר לאחר מכן תפקידים ומוסדות בקריירה כמותית,…
המסמך מסביר מדוע משתמשים ב־TabM למידול נתוני פאנל של מימון בחוזים תמידיים: התשתית העצבית המשותפת שלו משלבת את כל תכונות הקלט, ואילו שכבות לא־ליניאריות יכולות לייצג אינטראקציות. בניגוד לעץ שבוחר תכונה אחת בכל פיצול, תכנון זה יכול להשתמש יחד בעמודות מתואמות.…
מחברת זו ממדלת אחזקות הון של מוסדות מדיווחי SEC 13F כגרף המקשר מנהלים לניירות ערך, עם קשרים למגזרים לצורך צבירה. הסכמה שומרת הן את תאריך הדיווח בסוף הרבעון והן את תאריך זמינות הדיווח המאוחר יותר: הראשון מאפשר השוואות תקופתיות, ואילו השני מונע שימוש באחזקות…
תהליך הערכה זה מסנן תכונות פיננסיות ותכונות מבוססות מודל מול תשואות עתידיות בפאנל תוך־יומי של NASDAQ-100. תחילה הוא שומר את תקופת הבדיקה הסופית ומוציא תצפיות שתוויות התשואה העתידית שלהן היו מתממשות בתוך חלון זה. לכל תכונה הוא מודד מקדם מידע (IC) של דירוג…
ניתוח זה אומד אם מומנטום ללא התקופה האחרונה קשור לשינוי סיבתי בתשואות העתידיות של קרנות סל, במקום לשאול עד כמה מומנטום חוזה תשואות. למידת מכונה כפולה ממדלת את התוצאה ואת הטיפול באמצעות משתנים מבלבלים מוצהרים, ואז אומדת את הקשר מתוך החלקים שהמודלים האלה אינם…