סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
642 מסמכים
כלי נתונים זה תומך בעבודה עם מערך הנתונים לתמחור נכסים של Chen, Pelger ו-Zhu, הכולל תשואות מניות, מאפייני חברות, סדרות מאקרו-כלכליות וטנזורי מאפיינים מלפני הפיצול. שיטת ההמרה שלו יוצרת קובצי Parquet מטנזורי האימון, האימות והבדיקה שפורסמו. מכיוון שהארכיון…
מחברת זו בוחנת אם מאפיינים פיננסיים עוזרים להסביר תווית תשואה לאופציות מגודרות דלתא על פני 10 מפגשים. היא משווה מודלי Ridge המשתמשים במאפיין תנודתיות גלומה אחד, בקבוצות של מאפיינים התלויים בתנודתיות גלומה ועצמאיים ממנה, ובמערך המאפיינים המלא. כל ההשוואות…
מודול זה מתאר דרך משותפת להכנת קפלי אימון ואימות בווק-פורוורד עבור משפחות מודלים שונות. הוא מפריד בין עבודה יקרה שאינה תלויה במודל — חיתוך חלונות זמן, חישוב מאפיינים מבוססי מודל בנפרד לכל קפל, הסרת שורות עם תוויות חסרות ודגימת נתוני אימון — לבין טרנספורמציות…
מחברת זו משווה תחזיות אימות של משפחות מודלים שונות למחקר על מימון חוזים עתידיים תמידיים. היא מסבירה שמקדם מידע מודד קשר דירוג בין תחזיות לתשואות עוקבות, AUC מודד דירוג עבור תוויות עלייה או ירידה, והפסד לוג מעריך דיוק הסתברותי עם ענישה חזקה על טעויות בטוחות.…
מימוש זה מתאר כיצד לבנות חלונות רצף באצוות לנתוני פאנל המשמשים במחקרי למידה עמוקה. החלונות עוקבים אחר לוח השנה הצפוי של הפאנל, במקום לדחוס את התצפיות של כל נכס לשורות עוקבות. ימי מסחר חסרים נותרים מיוצגים כתאים ללא תצפית, עם אינדיקטורים לתצפית ולזמן שחלף מאז…
מחברת זו מציגה שיטות מעשיות לניקוי נתוני שוק ונתוני חברות, כולל טיפול בכפילויות, סימון פערים, מסנני תחום, זיהוי קפיצות על בסיס היפוך, קיטום חריגים, קידוד קטגוריות והתאמה בין מערכי נתונים בתדירויות שונות. הלקח המרכזי הוא שכל פרמטרי עיבוד מקדים הנלמדים…
מחברת זו בוחנת אם ייחוסי SHAP נשארים יציבים כשהתחזיות דומות או כשהמודלים מותאמים מחדש עם זרעים אקראיים וארכיטקטורות שונות. באמצעות תשואות עתידיות של ETF, היא מחפשת זוגות מדגמים שהתחזיות עבורם קרובות אך פרופילי SHAP שלהם שונים, ואז משווה חשיבות מאפיינים מכמה…
המחברת משווה חוזי אירועים של Polymarket המסולקים בקריפטו לחוזים מפוקחים של Kalshi, ומתמקדת באופן שבו כללי גישה ומדיניות רישום מעצבים את המחירים והשאלות שכל זירה מייצגת. היא בוחנת תמונת מצב קטנה של Polymarket, בודקת כמה שווקים ותאריכים היא מכסה, מזהה סולם…
הקוד מחשב מדדי ביצועים תקניים מטבלאות תחזיות מחוץ למדגם, בנפרד לכל קיפול וגם כמדדים מצרפיים מרכזיים. הוא תומך ברגרסיה ובסיווג, לרבות מקדם מידע, מדדי שגיאה, מדדי הבחנה וספירת ישויות. בסיווג, הוא דורש עמודת תשואה רציפה לחישוב מקדם מידע, ובמקביל משתמש בתווית…
המחברת מרכיבה סוכן מחקר שמחפש ראיות ומחזיר הסתברות מובנית לשאלה בינארית. היא מתארת ניתוח ואימות של פעולות, תקציב תורות ותוצר תחזית שמור המתעד את ההנמקה ואת פרטי ההרצה התומכים בה. תשובות לא תקינות נשלחות לתיקון, ואילו סוכן שמסיים את התורות שלו בלי לחזות מובחן…
המחברת מסבירה את PCA כקו בסיס של גורמים חבויים, ללא מאפיינים, לחיזוי תשואות ETF. היא מפרקת את מטריצת התשואות בחלון האימון של כל תווית, ומשתמשת בעומס לכל קרן ובפרמיות גורמים משוערות כדי להרכיב תחזיות. מכיוון שאותה קרן נשארת עמודה לאורך כל החלון, השיטה מתאימה…
מודול זה מתאר שני רכיבים בצינור עיבוד לחיזוי מרובה סוכנים. סוכן דיון מחליף בין טיעונים שוריים ודוביים, ומחייב כל צד להתייחס לטענות הצד השני ולספק אומדן הסתברותי עם ראיות תומכות. הוא מתעד כל סבב ויכול לעצור מוקדם כאשר שני האומדנים נמצאים בטווח הסכמה מוגדר,…
המחברת מראה כיצד להשתמש ב־PCMCI כדי לחפש קשרים מושהים בין תשואות ETF ותנודתיות, בלי להגדיר מראש גרף סיבתי. היא משווה בדיקות אי-תלות מותנית המבוססות על פאנל למבחני גריינג׳ר זוגיים, המביאים בחשבון את ההיסטוריה של היעד עצמו אך אינם מתנים במשתנים אחרים. פיגור…
המחברת מסבירה כיצד PatchTST משתמש במקטעים באורך קבוע של מאפייני שוק רציפים כדי לחזות תוויות של NASDAQ-100. מנגנון הקשב קושר בין מקטעים לאורך שעה לאחור, תוך צמצום אורך הרצף לעומת הפעלת קשב על כל דקה. ההגדרה מתאימה יעדי רגרסיה לכמה אופקי תחזית בקיפולי…
המסמך מסביר ניסוי בחוזים עתידיים של CME באמצעות TabM, הרכב עצבי יעיל בפרמטרים, על אותן שורות מאפיינים מהונדסים וקיפולי ווק-פורוורד ששימשו מודלים ליניאריים ומודלי הגברת גרדיאנט. TabM משתף את רוב המשקולות בין חברי ההרכב כדי לקבל חלק מהפחתת השונות של מיצוע כמה…
המסמך מציג את NLinear, מודל רצף מינימלי לחיזוי תשואות מניות NASDAQ-100 מתוך מאפיינים תוך-יומיים. הוא משתמש בחלון עבר קבוע, מחסיר את התצפית האחרונה כדי שהמודל יעבוד עם שינויים ולא עם רמות, וממפה את המאפיינים שנוצרו דרך שכבה ליניארית אחת. הגדרה זו מסייעת…
המסמך מתאר צינור עיבוד הממיר דיווחי SEC 8-K לאירועים תאגידיים מובְנים. מודל שפה מחלץ קשרים בין אירועים, בעוד שבדיקות סכמה מפורשות מאמתות שמות ישויות, סוגי קשרים, קטגוריות ותאריכים. נרמול דטרמיניסטי מתקן את עיצוב הישויות; רשומות עם ערכים שאינם נתמכים נשארות…
מודול זה מתאר העברת רישום לאחר שספרייה שינתה את מספור קיפולי הווק-פורוורד, תוך השארת חלונות התאריכים והערכים המותאמים ללא שינוי. מכיוון שמזהי קיפולים מופיעים במפרטי אימון, במפתחות תחזיות, בטביעות אצבע של קלט, בפרמטרי מודל, בארטיפקטים ובגיבובים בהמשך, שינוי…
המחברת מסבירה כיצד מודלים חבויים של מרקוב מסיקים מצבי שוק בלתי נצפים מתוך תשואות ותנודתיות אחרונה. תחילה היא קובעת כללי השוואה פשוטים: סף במדד תנודתיות להגדרת לחץ, ומחיר ביחס לממוצע נע ארוך להגדרת מגמה. דוגמה של שני מצבים ממחישה את אלגוריתם החזית, שמעדכן את…
מחברת זו מציגה מסגרת לבדיקת השאלה אם האיכות הנראית לעין של אות מומנטום נשמרת תחת בחירות מחקר סבירות. באמצעות נתוני ETF אמיתיים מלפני תקופת ההחזקה בצד, היא משנה פרמטר אחד של תקופת ההסתכלות בכל פעם ומודדת מקדמי מידע רוחביים עם סטטיסטיקות מותאמות HAC. במקום…
המחברת מסבירה כיצד להשוות מודלי חיזוי לאופציות S&P 500 בלי לאפשר למדגמי הערכה חלקיים או לא תואמים לעוות את התוצאות. היא מזהה כל מודל לפי משפחה, תצורה ונקודת ביקורת, בודקת שהתחזיות עומדות בחוזי הזכאות הרשומים שלהן, ומוודאת שלאוכלוסיות יש זהות משותפת של אימות…
מחברת זו בונה מרווחי אי־ודאות לתשואות עתידיות של ETF באמצעות רגרסיית Ridge ושלוש שיטות קונפורמיות: חיזוי קונפורמי מפוצל, רגרסיית כמותונים קונפורמית מותאמת והסקה קונפורמית אדפטיבית. היא מעריכה אותן בקיפולי ווק-פורוורד ומסבירה את כלל הכיול במדגם סופי: לבחור את…
מחברת זו משתמשת בלמידת מכונה כפולה כדי להעריך אם ציון z של פרמיה בחוזים עתידיים תמידיים קשור לתשואה בשמונה השעות הבאות, לאחר התאמה לשישה משתני בקרה שנמדדו לפני הטיפול. היא משווה השפעות במשטרי תנודתיות גבוהה ונמוכה באמצעות התאמות נפרדות ואינטראקציה בין הטיפול…
מחברת זו משווה מודלים ליניאריים על תכונות ETF שנבנו מחלונות תשואה חופפים וממדדי מומנטום, תנודתיות ומתנדים קשורים. מנבאים כאלה מתואמים זה עם זה, ולכן מקדמי ריבועים פחותים רגילים אינם יציבים. הניסוי מתאים תצורות Ridge, Lasso ו-ElasticNet על פני קפלי אימות…