סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
89 מסמכים
מחברת זו מפתחת מסגרת המודעת ליחידות לאומדן עלויות מסחר במניות, תעודות סל, חוזים עתידיים, מטבע חוץ וחוזים תמידיים בקריפטו. תחילה היא מבחינה בין נפח מסחר לבין מדדי פעילות שאי אפשר להמיר למחזור כספי, ואז שומרת על המכנה של העמלה בכל זירת מסחר עד שפרטי העסקה…
מחברת זו מודדת כיצד עלויות ביצוע משפיעות על תצורת החוזים העתידיים התמידיים בקריפטו שכבר נבחרה. היא מקבעת את המודל, את נקודת הביקורת, את כלל הכניסה, את ההקצאה ואת בקרת הסיכון, ואז מריצה מחדש בקטסטים על פני רשת של עלויות הלוך ושוב ביחס לשווי הנקוב שנסחר. הפלט…
מדריך זה מתאים שאלות סיבתיות לספריות Python ומבהיר את ההבדל בין אומדן אפקטים בהינתן מבנה סיבתי משוער לבין גילוי מבנים אפשריים מתוך הנתונים. הוא מציג למידת מכונה כפולה לאפקטים מותאמים של טיפול, זיהוי והפרכה מבוססי גרפים באמצעות DoWhy, ושיטות גילוי לסדרות זמן…
מחברת זו מיישמת את TabM, אנסמבל עצבי עם שיתוף משקולות, על מערך של מאפייני חוזים עתידיים תמידיים של מטבעות קריפטוגרפיים. חברי האנסמבל חולקים עמוד שדרה עצבי אך משתמשים בווקטורי קנה מידה ובשכבות פלט נפרדים, וכך משלבים יצירת אנסמבל יעילה עם אינטראקציות לא…
מחברת זו בונה דוח שניתן לבקר עבור אסטרטגיית ביטקוין לונג בלבד, שנכנסת ויוצאת לפי ספי RSI. היא משווה תוצאות ברוטו ונטו, ואז מודדת ביצועים מול אסטרטגיית קנייה והחזקה המשמשת כמדד ייחוס, שהורצה עם אותם נתונים, תקופת חימום, חשיפה, ביצועי הוראות ועלויות. התאמת…
מחברת זו מציגה בדיקה ממוקדת: האם ייצוג רצף שנלמד של מאפייני מימון בחוזים תמידיים משפר את הביצועים לעומת תקצירים שנבנו ידנית של הפרמיה, הפער בין מחירי החוזה התמידי למחירי הספוט. היא משווה את NLinear, שמחיל מיפוי ליניארי על שינויים בחלון התצפיות האחרון, ל-LSTM…
מחברת זו הופכת דירוגי מודלים לתיקים פשוטים של חוזים תמידיים בקריפטו. בכל חותמת זמן של מימון, כלל כניסה בוחר חוזים מהחלק העליון או התחתון של הדירוג ומקצה להם משקולות שוות. שקלול שווה מספק נקודת ייחוס: כך אפשר לייחס את ההבדלים לדירוגים תוך קיבוע גודל…
מחברת זו משווה תחזיות אימות של משפחות מודלים שונות למחקר על מימון חוזים עתידיים תמידיים. היא מסבירה שמקדם מידע מודד קשר דירוג בין תחזיות לתשואות עוקבות, AUC מודד דירוג עבור תוויות עלייה או ירידה, והפסד לוג מעריך דיוק הסתברותי עם ענישה חזקה על טעויות בטוחות.…
מימוש זה מתאר כיצד לבנות חלונות רצף באצוות לנתוני פאנל המשמשים במחקרי למידה עמוקה. החלונות עוקבים אחר לוח השנה הצפוי של הפאנל, במקום לדחוס את התצפיות של כל נכס לשורות עוקבות. ימי מסחר חסרים נותרים מיוצגים כתאים ללא תצפית, עם אינדיקטורים לתצפית ולזמן שחלף מאז…
המחברת משווה חוזי אירועים של Polymarket המסולקים בקריפטו לחוזים מפוקחים של Kalshi, ומתמקדת באופן שבו כללי גישה ומדיניות רישום מעצבים את המחירים והשאלות שכל זירה מייצגת. היא בוחנת תמונת מצב קטנה של Polymarket, בודקת כמה שווקים ותאריכים היא מכסה, מזהה סולם…
המחברת מרכיבה צינורות עבודה מקצה לקצה למניות יומיות ולחוזים עתידיים תמידיים על קריפטו בתדירות שעתית, הכוללים איסוף, אימות, תיוג מקור ואחסון. דוגמת המניות משלבת נתוני WikiPrices היסטוריים עם פיד עדכני יותר של Yahoo. מכיוון שספקי הנתונים משתמשים בהיסטוריות…
מחברת זו משתמשת בלמידת מכונה כפולה כדי להעריך אם ציון z של פרמיה בחוזים עתידיים תמידיים קשור לתשואה בשמונה השעות הבאות, לאחר התאמה לשישה משתני בקרה שנמדדו לפני הטיפול. היא משווה השפעות במשטרי תנודתיות גבוהה ונמוכה באמצעות התאמות נפרדות ואינטראקציה בין הטיפול…
פרק זה מתאר מסלול ממחקר לביצוע חי, המבוסס על לוגיקת אסטרטגיה שיכולה לפעול בבקטסט, במסחר נייר ובמסחר חי. הוא עוסק באינטגרציות עם ברוקרים ופלטפורמות, מחזורי פריסה, בדיקות התאמה בין נתונים ותכונות, טיפול במחזור חיי פקודה ומוכנות תפעולית. תהליך העבודה של הפקודה…
מחברת זו בונה תכונות להשערה חתכית: פוזיציות לונג יקרות במיוחד בחוזים עתידיים תמידיים עשויות להקדים חולשה יחסית כאשר עסקאות צפופות מתפרקות. היא ממירה שיעורי מימון ונתוני מדד פרמיה לרמות, ציוני תקן היסטוריים, דירוגים בתוך מועדי סליקה, מדדי דעיכה ותכונות התניה…
מחברת זו מיישמת כלל חזרה לממוצע של RSI בפוזיציות לונג בלבד, עבור נתוני נרות תמידיים של BTC/USDT, באמצעות מנוע בקטסט מונחה-אירועים. היא מאגדת תצפיות תוך-יומיות לנרות יומיים לפי UTC, מחשבת RSI פשוט של רווחים והפסדים מתגלגלים, נכנסת כשהמדד מתחת לסף מכירת היתר…
מסמך זה מפתח מאפיינים לבחינת השאלה אם פוזיציות צפופות בחוזים עתידיים תמידיים של קריפטו חוזות תשואות יחסיות. הוא מסביר את כיוון תשלום המימון, את תפקיד מדד הפרמיה, ומדוע ייתכן שצריך להשלים ערכי מימון או פרמיה גולמיים בייצוגים כגון ציוני תקן היסטוריים, דירוגים…
ניתוח חקרני זה מאפיין נתוני OHLCV שעתיים עבור חוזים תמידיים של Binance לצד מדד פרמיה של שמונה שעות. הוא בודק את כיסוי הנתונים, שינויי חברות החוזים, יחידות, ערכים חסרים ועקביות OHLC של נרות גולמיים. הפרמיה מאוחסנת כמספר עשרוני, ולכן נדרשת המרה להצגה באחוזים.…