סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
642 מסמכים
המסמך מסביר מדוע אי אפשר להעריך פקודות עצירת הפסד, עצירות נגררות ויציאה לפי זמן במחקר מקרה שבו הבקטסט מחזיק משקולות לאורך חודש וצופה רק בתשואה החודשית קדימה שהושגה בפועל. כללים כאלה תלויים במסלול המחיר בין הכניסה ליציאה; ללא מחירי ביניים, סטיות מקסימליות…
המסמך מתאר תהליך הערכת אסטרטגיות עבור בקטסטים רשומים של מיקרו־מבנה NASDAQ-100. הוא קורא הרצות קיימות במקום לאמן מודלים או להריץ מחדש בקטסטים, עוקב אחר שושלות אסטרטגיה נבחרות, משווה מועמדות למדד שווה־משקל ומעריך תוצאות אימות ובדיקה חיצונית. שיטת ההשוואה…
המסמך מציג שיטה מדורגת להתאמת שמות חברות מנתונים אלטרנטיביים, דיווחים, חדשות ומקורות מחירים לניירות ערך. תחילה הוא מחבר לפי מזהים זמינים בסדר אמינות מכוון, משמר רשומות ללא התאמה ובודק שמפתחות הייחוס ייחודיים. בהיעדר מזהים הוא מנרמל שמות ומשתמש בדמיון מקורב…
המסמך מתאר בניית מטריצת מאפיינים בחתך רוחב למניות S&P 500, באמצעות שילוב היסטוריות מחירי מניות מתואמים עם משטחי תנודתיות גלומה באופציות שעברו סיכום. הוא מארגן את המאפיינים לפי תפקיד, קלט, תקופת מבט לאחור ועיכוב בזמינות. ערכים הנגזרים מאופציות נדחים בסשן אחד,…
המחברת מריצה או משחזרת פאנל של סוכני מחקר זהים שעונים על שאלת תחזית משותפת, ואז בוחנת את התחזיות, פעילות החיפוש ועקבות השיחה שלהם. מעקב נפרד לכל סוכן שומר על ייחוס בתהליכים מקבילים. הדוגמה מראה שסוכנים עם אותה הנחיה ואותם כלים עדיין עשויים להחזיר תחזיות…
המחברת מגדירה תוויות תשואה כוללת חודשית למחקר מאפייני חברות US בחתך רוחב, ובודקת כיצד התוצאות האלה מתיישבות עם שורות ספק הנתונים. הפאנל מצמיד מאפיינים מהחודש הקודם לתשואה שנצברה בחודש שלפיו מתוארכת כל שורה, כך שהזזת התשואה קדימה פעם נוספת תוסיף חודש שלא…
המחברת מסבירה כיצד רשת קונבולוציה זמנית (TCN) יכולה לחזות תשואות מנתונים פיננסיים מסודרים. קונבולוציות סיבתיות מבטיחות שפלט בכל זמן תלוי רק בקלט הנוכחי ובקלטים מוקדמים יותר. דילציות בקונבולוציה מרחיבות גאומטרית את שדה הקליטה בין שכבות, ומאפשרות לרשת לכסות…
מסמך זה מתאר כמה דרכים להמיר ציוני תחזית לאותות מסחר: ספים קבועים, אחוזונים מתגלגלים לכל נכס ואחוזונים רוחביים. ספים קבועים משתמשים ברמת ציון שנבחרה; ספים מתגלגלים מסתגלים להתפלגות הציונים האחרונה של נכס; וספים רוחביים בוחרים נכסים יחסית לעמיתיהם בכל חותמת…
מחברת זו סוקרת אסטרטגיית מטבע חוץ נבחרת ואת שושלתה בתקופת המבחן באמצעות תוצרי מחקר רשומים. היא משחזרת את הבחירה מתוך קבוצת מועמדים קפואה מתקופת האימות, ומדרגת בקטסטים זכאים שאינם בקריסה לפי שארפ בתקופת האימות, תוך שימוש בשובר שוויון דטרמיניסטי. מודל תקופת…
מחברת זו בונה משטרי שוק תיאוריים מנתונים כלכליים חודשיים של הפדרל ריזרב: אבטלה, ריבית הקרנות הפדרליות, עקום תשואות האוצר ואינפלציה. היא מסבירה כיצד ליישר סדרות בתדירויות פרסום שונות, להפוך רמות בעלות מגמה לשיעורי שינוי ולהקצות שמות כלכליים לאשכולות חסרי שם.…
מסמך זה מתאר כלי עזר להשוואת אסטרטגיות מסחר רשומות ולבניית הערכות מובנות של מחקרי מקרה. שיטת דירוג מרכזית מגבילה את סדרות התשואה לחותמות הזמן המשותפות המדויקות לפני חישוב מדדי התיק, כך שכל מועמד נבחן על פני אותו בסיס נתונים. היא דוחה חותמות זמן כפולות וחפיפה…
המחברת משווה בין sklearn HistGradientBoosting, XGBoost, LightGBM ו-CatBoost במשימת חיזוי תשואות של ETF. היא מודדת מקדם מידע רוחבי, זמן אימון וזיכרון תהליך בהרצות CPU ובמקרים הנתמכים גם GPU, תוך שימוש בהגדרות מודל קלות, בינוניות וכבדות. היא בוחנת גם אילוצים…
המחברת מציגה תצוגה מקדימה של נתוני דיווחי 10-K ו-8-K של S&P 100, המיועדים לבניית גרפי ידע פיננסיים. היא בודקת שלמות סכימה, מפתחות ייחודיים לחברה ולמספר גישה, עקביות סוגי הטפסים, שנת הדיווח ואורך הטקסט המתועד. דוחות שנתיים מספקים תיאורי פעילות, אזכורי ספקים…
מחברת זו מציגה תהליך עבודה לבחירת מאפיינים במחקר ETF, שמטרתו לצמצם מועמדים רבים של טרנספורמציות וחלונות מבט לאחור לקבוצה קטנה יותר לצורך מודלים בהמשך. היא מחשבת מקדמי מידע של ספירמן רוחביים בין מאפיינים לתשואות עתידיות, וממצעת את הקשרים ברמת התאריך במקום…
מחברת זו מעריכה תחזיות מודל כאסטרטגיות מסחר של NASDAQ-100 באמצעות מנוע בקטסט משותף. תחילה היא מריצה בדיקת תקינות עם אותות אקראיים: רווחים מתמשכים לאחר עלויות יצביעו על בעיות כגון שימוש במידע עתידי, נתונים שאינם מיושרים או עלויות שלא חויבו. לאחר מכן היא משווה…
המסמך מציג דרכים להשוות תשואות אסטרטגיה לשני מדדי ייחוס חיצוניים: תשואות כוללות יומיות של SPY ותשואות שוק של פמה-פרנץ׳, המחושבות באמצעות חיבור פרמיית הסיכון של השוק לריבית חסרת הסיכון. הוא מספק כלי עזר לסינון תאריכים ולהתאמת סדרות, לרבות צירוף לפי חודש עבור…
המסמך מתאר התאמה של מודל רצף ליניארי פשוט לתכונות ברזולוציה של דקה אחת במדד NASDAQ-100, כדי לחזות תשואות עתידיות בכמה אופקים. כל קלט מכיל את השעה הקודמת עבור מניה אחת, כביטויים של שינויים ביחס לתצפית העדכנית ביותר, והמודל ממפה את החלון שנוצר לתחזית. הוא נועד…
המסמך מתאר טעינת נתוני שוק של ETF עם מסנני סימול ותאריך אופציונליים, וכן מגבלה דטרמיניסטית על מספר הסימולים שיוחזרו. הנקודה האנליטית העיקרית היא להתאים את סדרת המחירים לכמות הנמדדת: מחירים מותאמים מתאימים לתשואות, ואילו מחירים לא מותאמים נחוצים לחישובי דולר…
מחברת זו בונה תכונות תנודתיות מותנית מבוססות מודל למניות S&P 500 באמצעות מודל GJR-GARCH(1,1), ואז משווה מרווח תנודתיות הגלומה באופציות לתנודתיות ממומשת עם מרווח שנמדד מול תחזית מודל. מכיוון שפרמטרים שנאמדו עשויים לכלול תצפיות עתידיות, היא קובעת לוח זמנים…
מחקר זה בחוזים עתידיים מסוג CME בוחן קיבולת של עצי הגברת גרדיאנט ופונקציות הפסד שונות, תוך רישום תחזיות בנקודות ביקורת מרובות במהלך האימון. מספר העלים בעץ קובע עד כמה המודל מחלק את מרחב התכונות, ואילו פונקציות הפסד ריבועית, מוחלטת ו-Huber נבדלות בעוצמת…
מחברת זו בוחנת כיצד בחירות רגולריזציה של Ridge משפיעות על מקדם המידע בפאנל ETF, וכיצד חיפוש היפרפרמטרים עלול לנפח ביצועים מדווחים. תחילה היא מעריכה רשת אלפא רחבה בקיפולי ווק-פורוורד, תוך שינוי קנה המידה של התכונות בכל קיפול אימון, ואז משווה בחירה בלולאה…
מחברת זו מסבירה כיצד לבנות תשואות ספוט עתידיות לטווחים של אחד, חמישה ו-21 ימי מסחר עבור יקום קבוע של FX צמדי מטבעות. תחילה היא ממפה נרות של ארבע שעות למושבי מסחר לפי לוח גלגול של ניו יורק, ואז בונה תשואות בלי להסיר שורות לפני ההזזה. בדיקות מוודאות שלכל תוצאה…
מחברת זו מסבירה ניתוח רכיבים עיקריים עם משתנים מסבירים (IPCA), שממדל את חשיפות הגורמים של כל ETF כפונקציה ליניארית משותפת של התכונות הנצפות של אותה קרן. ריבועים פחותים לסירוגין אומדים יחד את המיפוי מתכונות לחשיפות ואת תשואות הגורמים על פני תצפיות של קרן…
המחברת מציגה תהליך מחקר אוטונומי שבו מודל שפה משתמש בכלים כלליים כדי לבדוק קבצים, להריץ פקודות, לשאול מרשם בקטסט ולעיין בנתונים. במקום לקודד מראש פעולות מחקר, המפעיל מגלה מיומנויות ייעודיות למשימה לפי הצורך; ספריות ML4T מבצעות את החישובים. הרצה מתועדת בודקת…