סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
509 מסמכים
מחברת זו בוחנת רשומות עסקאות וציטוטים של AAPL במהלך מפולת השוק במרץ 16, 2020, כדי להראות כיצד מיקרו־מבנה השוק משתנה תחת לחץ. היא מסננת את סרט הנתונים לשעות המסחר הרגילות, מבחינה בין רישומי עסקאות לעדכוני מחירי הקנייה והמכירה הטובים ביותר בשוק, ומודדת את…
מדריך זה מסביר כיצד לארגן נתוני שוק מעבר להורדות חד-פעמיות. הוא מציג מנהל מאוחד לשליפת סימולים יחידים או קבוצות, יקומי סימולים מוגדרים מראש ומותאמים אישית, ואחסון Parquet המחולק לפי Hive. הוא עוסק גם בשליפת טווחי תאריכים, בעדכון נתונים שמורים באופן מצטבר,…
מחברת זו בוחנת כללי סיכון ברמת הפוזיציה וברמת התיק על שילובי הקצאת ETF מובילים באסטרטגיה חודשית. היא מקבעת כל תחזית רשומה, ריכוזיות ומקצה, ואז משווה את התוצאות עם שכבת הסיכון לבסיסי ההקצאה המקוריים שלהן. הסריקה כוללת הוראות סטופ-לוס קבועות, סטופים נגררים…
המחברת מתייחסת לכל חלון תשואות כהתפלגות אמפירית ומקבצת חלונות לפי מרחק וסרשטיין חד-ממדי. במדגמים שווי גודל, מיון נותן את ההתאמה האופטימלית בין הכמויות; לכן המרחק משקף הבדלים ברחבי התפלגות התשואות, כולל מיקום הזנבות, שהממוצע והשונות עלולים להחמיץ. מרכזי…
מחברת זו מסבירה מודל לימודי של מרחב מצבים סלקטיבי המבוסס על Mamba, ומעריכה אותו לחיזוי תשואות ETF. בניגוד למודל מרחב מצבים עם פרמטרים קבועים, הוא גוזר מהקלט הנוכחי את האיבר מקלט למצב, את האיבר ממצב לפלט ואת גודל הצעד. גודל הצעד קובע באיזו מהירות המצב הקודם…
מחברת זו מציגה מענה לשאלות על גרף Neo4j של החזקות מוסדיות מסוג 13F. היא מנתבת שאלה לאחת משלוש תבניות Cypher שנכתבו מראש, במקום ליצור שאילתה מתוך השאלה, ומשתמשת בפרמטרים קבועים, במדיניות סכימה לקריאה בלבד, במגבלות שורות ובמגבלת זמן. התבניות מכסות מוסדות…
מחברת זו בונה צינור אחזור על קטעים מדוחות 10-K של חברות. היא טוענת קבוצה יציבה של דוחות, מחלקת את הטקסט לחלונות משפטים, יוצרת הטמעות מקומיות ומוסיפה את המקטעים לאינדקס במסד נתונים וקטורי. ההרצה שנמדדה מתמקדת באחזור, משום שיצירה חיה באמצעות מודל שפה מושבתת.…
הערת תצורה זו מסבירה מדוע רגרסיה לוגיסטית לשלוש מחלקות עם ענישת L1 משתמשת ב-SAGA עם סבילות שהוחמרה במפורש. היא משווה את SAGA ל-liblinear בפאנל לחיזוי מיקרו-מבנה של Nasdaq 100, ומדווחת שבהרצות שנמדדו, ההתאמה של SAGA הייתה מהירה יותר והציגה log loss ודיוק…
מחברת זו מציגה חתימות מסלול כמאפיינים באורך קבוע, המשמרים את סדר התצפיות ואת הגאומטריה המשותפת שלהן בתוך חלון של סדרה עתית. הרמה הראשונה מתעדת את השינוי הכולל בכל קואורדינטה; השנייה לוכדת שטח חתום בין זוגות קואורדינטות, וחושפת את סדר התנועה שנתונים סטטיסטיים…
מחברת זו מסבירה כיצד לבנות ולבדוק פאנל רבעוני של נתוני יסוד למניות US מנתוני SEC XBRL, תוך שמירה גם על התקופה שהנתון מתאר וגם על התאריך שבו הוא הפך לציבורי. לבקטסט תקף היסטורית, תאריך ההגשה או ההכרזה קובע מתי ניתן להשתמש בערך; סוף הרבעון הפיסקלי הוא התקופה…
המחברת מתארת ניתוח למידת מכונה כפולה בחלון מתרחב, הבוחן אם מומנטום של 12 עד -2 חודשים מנבא תשואות של חברות US בחודש הבא, לאחר התניה ב-Beta, IdioVol, LME ו-Variance. מודלי העזר מאומנים על חודשי החלטה מוקדמים יותר, תוך שמירה על חברות יחד מעבר לגבולות הקיפולים…
מחברת זו בונה את N-BEATS כדי לחזות מחירי סגירה של SPY. בלוקים מחוברים במלואם מעבדים חלון מלא של נתוני עבר, וכל אחד מפיק שחזור לאחור שמחסירים לפני הבלוק הבא, וכן תחזית לטווח העתידי. בלוקים מוגבלים משתמשים בבסיסים פולינומיים ובסיסי פורייה, כך שניתן להציג את…
המדריך מסביר כיצד לזהות ולמנוע הטיית מבט לעתיד בנתוני ETF ובנתונים מקרו־כלכליים. הוא מראה שממוצעים נעים ממורכזים משתמשים בתצפיות עתידיות, בעוד שמתאם פשוט בין רמתו של מאפיין לתשואה בתקופה הבאה עלול להחמיץ דליפת מידע — אפילו כשהמאפיין כולל ישירות את מחיר המחר.…
המסמך מעריך כיצד עלויות מסחר משנות את ביצועי האימות של הקצאה אחת למניות ולאופציות ב-S&P 500, שנבחרה קודם לכן. הוא סורק חיובים חד־כיווניים כחלק יחסי מהשווי הנסחר ומשווה אותם לעמלה קבועה למניה ולחצי מרווח. צירי העלויות האלה מייצגים הנחות שונות ואין לקרוא אותם…
המחברת משתמשת בניתוח רכיבים ראשיים המבוסס על מתאמים בתשואות ETF מגזריות כדי לתאר גורמי סיכון משותפים ורוטציה בין מגזרים. תקנון התשואות מעניק לכל מגזר שונות יחידה לפני הפירוק, ומצמצם את הסיכוי שמגזר תנודתי יותר ישלוט ברכיבים. שיעורי השונות ותרשים המרפק…
המחברת סוקרת שיטות לזיהוי שינויים בסדרת זמן פיננסית, באמצעות SPY כדוגמה. היא משווה את מבחן Zivot–Andrews, שאומד שבר אחד תוך בדיקת השערת שורש יחידה, ל-PELT ולחלוקה בינארית למקטעים, שמחלקות סדרה לפי עלות ועונש שנבחרו או לפי מספר השברים. תוצאות החלוקה שונות…
המחברת מעריכה מודל סנטימנט פיננסי שאומן מראש על כותרות, באמצעות כותרות FinMarBa, ומסבירה מדוע התוצאה אינה בדיקה נקייה של העברת סנטימנט. FinBERT אומן מול שיפוטים אנושיים על סנטימנט בטקסט, ואילו התוויות השליליות, הניטרליות והחיוביות של FinMarBa נגזרות מתנועות…
המחברת משווה מודלי רצף ברשת שבועית לחיזוי אותה תשואה עתידית של חמישה ימי מסחר המשמשת ברשת יומית. דגימה בימי שישי הופכת את התווית ליעד מקורב של צעד אחד קדימה, ומאפשרת להשוות ניסוח של רגרסיה ישירה למודל חיזוי שנבנה לחיזוי התצפית הבאה. שניהם משתמשים בהיסטוריה…
המחברת בונה עוזר מחקר מבוסס אחזור והעשרה מעל קטעים מדוחות 10-K של חברות US. היא טוענת את הדוחות, מחלקת את הטקסט לחלונות משפטים, מטמיעה את הקטעים באמצעות מודל מקומי ומוסיפה אותם לאינדקס לחיפוש דמיון. ההרצה המוצגת מודדת אחזור עבור שאלה שניתן לענות עליה, כמה…
המחברת מדגימה אימון של רשת יריבות יוצרת על מאפיינים יומיים של ETF תוך שימוש בפרטיות דיפרנציאלית. היא מציגה את הבטחת הפרטיות ואת התקציב, ואז משתמשת ב-Opacus כדי לקצץ את גרדיאנט המבחין של כל דגימה לפני צבירת הגרדיאנטים והוספת רעש מכויל. מנגנון חשבונאות פרטיות…
המחברת מיישמת את TabM, אנסמבל עצבי עם שיתוף משקולות, על יעדי תשואה של מניות שנבנו ממאפייני אופציות על מניות. החברים באנסמבל משתמשים באותה רשת בסיס בת שתי שכבות, עם וקטורים נפרדים להגדלת קנה המידה של ההפעלות וראשי פלט שאת תחזיותיהם ממוצעים. כך המודל יכול לשלב…
הערת הנתונים מתארת אוסף מגוון של קרנות סל המשמשות באסטרטגיית מומנטום ובסדרה רחבה יותר של דוגמאות למחקר פיננסי. היא כוללת נתוני פתיחה, שיא, שפל, סגירה ונפח יומיים החל מ־2006, המחולקים לפי US סגנונות ומגזרים של מניות, שווקים בינלאומיים ומתעוררים, הכנסה קבועה,…
המחברת מיישמת את TabM על טבלה שטוחה של מאפייני מניות US, וממקמת אותו בין מודלים ליניאריים עם קנסות לבין אנסמבלים של עצים. כל חבר באנסמבל חולק את שלד הרשת העצבית, אך יש לו וקטור קנה מידה ושכבת פלט משלו; מיצוע תחזיות החברים יוצר אנסמבל עם פחות חישוב נוסף…
המחברת מתאימה מודלי ridge, lasso ו־elastic-net למגוון רחב של מאפייני מניות אמריקאיות מבוססים US, ובהם מדדי ערך, רווחיות, השקעה, מומנטום, גודל, סיכון ונזילות. היא בוחנת תשואות חודשיות גולמיות, יעד תשואה שעבר winsorization בחתך רוחבי ותווית סיווג תשואה באמצעות…