סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
219 מסמכים
מסמך זה מתאר מבחן ביצועים למנועי מסדי נתונים המשמשים לנתוני סדרות זמן פיננסיות. הוא משווה כתיבות בכמות גדולה, סריקות מלאות, שאילתות טווח זמן, צבירה של OHLCV וחיבורי as-of לנתוני עסקאות וציטוטים. המתודולוגיה מחשיבה המרת נתונים בצד הלקוח כחלק מעלות הכתיבה,…
מחברת זו משחזרת את הצעת הקנייה והמכירה הטובה ביותר שהייתה בתוקף עבור כל עסקת AAPL במהלך סשן מסחר יחיד במרץ 2020, ואז מיישמת את שיטת Lee–Ready כדי להסיק אם הקונים או המוכרים יזמו את העסקאות. היא משלבת אירועי ציטוט ועסקה לפי סדר חותמות הזמן, מעבירה קדימה את…
מסמך זה מסביר כיצד לייצג מחזור חיים של פקודה חיה באמצעות קבוצה סופית של מצבים ומעברים תקפים המופעלים מאירועים. הוא מכסה שליחה, תגובת הברוקר, קבלה בבורסה, ביצועים חלקיים ומלאים, בקשות ביטול, דחייה, פקיעה והשעיה. טבלת מעברים מאפשרת לאמת תגובות חוזרות מהברוקר…
מחברת זו משווה שכפול התנהגות ללמידת חיזוק הפוכה (IRL) לצורך למידה מרישומי ביצוע. ההדגמות מבוססות על לוח ביצוע של TWAP, שמטרתו ניטרלית לסיכון וידועה: לפרוס את ביצוע העסקה באופן אחיד לאורך זמן כדי להגביל את ההשפעה, תוך קבלת חשיפה לסיכון עיתוי. שכפול התנהגות…
המחברת מציגה את מסגרת Almgren–Chriss לתזמון של חיסול פוזיציה גדולה. היא מודדת חסר ביצוע ביחס למחיר בעת ההגעה לשוק ומדגמנת שתי עלויות מתחרות: השפעת שוק, שעולה עם קצב המסחר, וסיכון עיתוי, שגדל כל עוד פוזיציה שלא נמכרה נותרת חשופה לתנועות מחיר. פרמטר סלידת…
המחברת בוחנת תוצאות שנשמרו מביקורת אסטרטגיות אמיתיות, המשווה את מנוע LEAN לפרופילי Backtest תואמים של ML4T. היא מזהה את עומסי העבודה לפי מחלקת נכסים הנתמכים על ידי הקלטים שהוקפאו, ומדווחת על ראיות להתאמה בין מילויים, הערכות שווי, חותמות זמן של הערכות השווי,…
המחברת בוחנת אם פעילות בספר הפקודות מנבאת תשואות בטווח הקרוב עבור NVDA. היא בונה מדד לחץ בספר המשוקלל לפי מרחק, מתוך הוספות, ביטולים ומילויים לפי פקודה בשוק, ואז מחליקה את הפעילות החתומה כדי לייצג שינויים בנזילות סמוך לנקודת האמצע. היא מעריכה חוסר איזון…
מחברת זו מדגימה גבול פריסה בין צינור למידת מכונה לא מקוון לבין מנוע LEAN של QuantConnect. היא בוחרת מערך תחזיות דרך מרשם מקרי הבוחן של ETF, מאמתת את מקור נתוני האימון והתחזיות ומייצאת תחזיות הולדאאוט מחוץ למדגם במבנה JSON שהפלטפורמה יכולה לצרוך. האלגוריתם…
מחברת זו משווה את השפעתן של עלויות מסחר משוערות על אסטרטגיות שנלקחו ממקרי בוחן שונים. היא קוראת בקטסטים של רגישות לעלויות עבור כל תצורת אסטרטגיה שנפרסה, משווה שארפ ברוטו לשארפ נטו בעלות המשוערת של מקרה הבוחן ומעריכה את העלות שבה שארפ יורד לאפס. שארפ נטו עובר…
מחברת זו מדווחת על השוואות התאמה בין Backtrader, Zipline Reloaded ומסגרת מסחר פנימית באסטרטגיות נבחרות ממקרי בוחן אמיתיים. היא כוללת השוואות של ETF ושל פאנל מניות US בשני המנועים החיצוניים, וכן השוואות של חוזי CME ושל FX המצוטטים ב-USD עבור Backtrader.…
מודול זה מגדיר קו בסיס להקצאה חודשית של ETF באמצעות ציון מומנטום מותאם סיכון: תשואה מצטברת נגררת חלקי תנודתיות ממומשת שנתית. הוא בוחר בנכסים המדורגים גבוה ביותר כאשר שיפוע עקום התשואות של 10 שנים פחות 2 שנים עולה על סף; אחרת הוא מקצה באופן הגנתי בין אג״ח…
הדגמה זו מתארת את המבנה התפעולי של אסטרטגיית קריפטו הפועלת ברציפות ומחוברת לברוקר ספוט של USD. היא ממפה יקום גדול יותר של חוזים עתידיים תמידיים ממקרה בוחן לקבוצה הקטנה יותר של צמדי ספוט זמינים, ואז מעבירה פרוקסי לציון z של מומנטום דרך לולאה מול הברוקר. היא…
סקירה זו מאגדת נתוני תצורה מתשעה מקרי בוחן במסחר, הכוללים מניות, קריפטו, מטבע חוץ, חוזים עתידיים, אופציות ותיקים מרובי נכסים. היא משווה את יקום הנכסים, תדירות הנתונים, קצב ההחלטות, מודל העלויות והמיפוי מאות לפוזיציה בכל מחקר. הדוגמאות ממחישות כיצד בחירות אלה…
מחברת זו מציגה מסגרת דטרמיניסטית לבדיקה אם צינורות בקטסט ומסחר חי פועלים בעקביות. היא משווה את השלבים שהופכים נרות מחיר להחלטות: חישובי מאפיינים, תחזיות, אותות וגדלי פקודות. רצף מחירים סינתטי קבוע מאפשר לשני הצינורות לעבד קלטים זהים, וכך קל יותר לבודד…
מחברת זו מאמנת סוכן למידת חיזוק לתזמון מכירת פקודה קבועה לאורך נרות שעתיים משוק חוזים עתידיים תמידיים בקריפטו. המצב שלו כולל תשואות בפיגור, תנודתיות, נפח השעה הקודמת, הפרמיה של החוזה התמידי ביחס לספוט, והזמן עד לסליקת מימון. חלוקה לפי תאריך מפרידה בין אימון…
מחברת זו משתמשת בנתוני עסקאות ופקודות שמקורם ב-NASDAQ ITCH כדי להמחיש דפוסים במיקרו-מבנה השוק. היא בוחנת אוטוקורלציה מסדר ראשון שלילית בתשואות עסקאות ברמת הטיק, משווה את ההשפעה לתשואות מחיר אמצע, ומשווה פעילות מסחר ותנודתיות תוך-יומית בין טיקרים שנבחרו לייצג…
הדגמה זו מרחיבה תהליך של פקודה יחידה לאיזון מחדש יומי של יקום קבוע של מניות אמריקאיות גדולות US. היא מסבירה כיצד להשוות בין פוזיציות נוכחיות אצל הברוקר ליעדי המודל, ליצור פקודות להפרשים, ואפשר גם להגיש את הסל דרך מעטפת ברוקר למסחר נייר. התהליך בודק שהחשבון…
מחקר מקרה זה מעריך סטרדלים קצרים במחיר מימוש ATM על מרכיבי S&P 500, שנפתחים מדי שבוע ומוחזקים עד לפקיעה עם גידור דלתא יומי. הבחירה המתודולוגית העיקרית היא למדל תשואות עד לפדיון: פוזיציית האופציה כרוכה במרווח בכניסה אך לא במרווח יציאה מהאופציה, ואילו עסקאות…
מחברת זו מעריכה כיצד הנחות על עלויות עסקה משפיעות על שארפ האימות של הקצאה נבחרת אחת למניות ואופציות של S&P 500. כשהדבר אפשרי, היא ממשיכה עם התצורה שנבחרה מתוך קבוצת מועמדים שהוקפאה, ואז מריצה מחדש את אותו רצף על פני רשת של עלויות חד-כיווניות הנגבות כחלק…
מחקר מקרה זה על NASDAQ-100 בודק אם אותות מיקרו-מבנה של 15 דקות יכולים לשרוד את עלויות המסחר. התהליך מעריך זרימת פקודות, התיישנות ציטוטים ומרווחים יחסיים, ואז משווה אסטרטגיה על פני היקום כולו לאסטרטגיה שמוגבלת למניות זולות יותר למסחר. הוא גם משווה בין בחירת…
המחברת בודקת אם יש די נתונים שמישים להערכה הוגנת של אסטרטגיית דירוג מניות יומית US, לפני התאמת מודל כלשהו. היא מסבירה כיצד ליצור יקום נקודתי בזמן עם הרכב היסטורי, תוך שימוש במחירים כפי שפורסמו ובמחזור המסחר של המושב הקודם לסינון סחירות, ובמחירים מתואמים…
מסמך זה מציג ניתוח רגישות לעלויות עבור אסטרטגיית מומנטום קבועה של ETF. הוא משאיר את היקום, המשקולות, לוח הזמנים והסימולטור קבועים, תוך הרצה חוזרת של הבקטסט על פני טווח עמלות לכל צד של עסקה. העקומה המתקבלת מראה כיצד יחס שארפ והצמיחה המצטברת משתנים כשהנחות…
מחברת זו מדגימה כיצד מעטפת ברוקר יכולה לדחות פקודות לא בטוחות באמצעות מגבלות על גודל פקודה ופוזיציה, תקרות לקצב פקודות, הגבלות נכסים ומתג עצירת חירום קבוע. ברוקר סינתטי הופך את ההחלטות לגלויות: פקודות שנוסו מתקבלות או נחסמות עם הסבר, וכך הדוגמאות מבודדות…
ניתוח זה מאפיין יקום קבוע של 100 קרנות סל בתשע קבוצות נכסים. הוא בודק כיסוי לפי קרן ושנה, מוודא שפאנל המחירים תואם לתצורת הקבוצות, בוחן ערכים חסרים וסדר OHLC, ומשווה נפחי מסחר בין הקבוצות. הוא גם מסביר שמחירי הסגירה כבר מתואמים לפיצולים ולדיבידנדים, ולכן…