סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
2 מסמכים
מסמך זה מסביר כיצד למדוד תשואות סביב אירועים כגון הפעלת אות, פרסום דוחות כספיים או פרסום נתונים מאקרו־כלכליים. הדוגמה המעשית משתמשת בפריצות מומנטום בקרנות סל סחירות. לכל אירוע, מודל שוק שהותאם בחלון אומדן שלפני האירוע מספק תשואות צפויות; החסרתן מהתשואות…
המחברת מסבירה כיצד לבדוק אם אירועים כגון אותות מסחר או הכרזות חוזים תשואות מעבר למדד ייחוס של השוק. היא מדגימה את תהליך העבודה באמצעות פריצות מומנטום ב-ETF נזילים: אומדים מודל שוק מתשואות שלפני האירוע, מחשבים תשואות חריגות בחלון האירוע, ואז מצרפים ממוצעים…