סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
219 מסמכים
מחברת זו בונה מאפיינים ברמת הדקה מנתוני ציטוטים ועסקאות של NASDAQ-100 כדי לחקור לחץ מחירים לטווח קצר. היא מתייחסת לחוסר איזון מנורמל בזרם ההוראות כמועמד העיקרי לאות ומשתמשת במרווח, בעומק, בהשפעת המחיר, במסחר מחוץ לבורסה, בתנודתיות ובמיקום במהלך מושב המסחר…
מחקר מקרה זה בונה מאפיינים ברמת הדקה מנתוני ציטוטים ועסקאות של NASDAQ-100, כדי לבחון אם קנייה או מכירה אגרסיבית שהתרחשו לאחרונה מנבאות סחיפת מחיר בטווח קצר. חוסר איזון בזרם ההוראות הוא האות המוצע; המרווח, עומק ספר הפקודות, השפעת המחיר, מסחר מחוץ לבורסה…
פרק זה מתייחס לעלויות עסקה כאילוץ לאורך מחקר ופיתוח אסטרטגיה, מהערכת גורמים ובקטסטינג ועד בניית תיק, פיקוח סיכונים וניטור בייצור. הוא מבחין בין עמלות מפורשות, מרווח והשפעת שוק משתמעים ומגבלות קיבולת, ומתאר מודלי עלות בסיסיים הנעים מהנחות מרווח ועד השפעה…
מחברת זו מסבירה מתי ברור יותר לדמות אסטרטגיית מסחר בר אחר בר, עם מצב מתפתח, מאשר לבטא אותה כאותות או משקולות שחושבו מראש. היא משווה בקטסטים מבוססי מערכים, שיכולים להיות מהירים ונוחים לסריקות פרמטרים, לסימולציה עוקבת שבה ההחלטות יכולות להתבסס על מילויים,…
מחברת זו בוחנת כיצד לכייל ברים של זמן, עסקאות, נפח, ערך כספי וחוסר איזון באמצעות כמה ימי מסחר של נתוני עסקאות מפיד market-by-order של NVDA. היא מסננת עסקאות לשעות המסחר הרגילות, משתמשת בתוויות צד היוזם של הפיד ובוחנת שינויים יומיים במספר העסקאות, בנפח…
מחברת זו בודקת אם נתוני ETF היסטוריים יכולים לתמוך באסטרטגיית דירוג חודשית לפני התאמת מודל או הפקת תחזיות. היא בוחנת את היקום הסחיר לפי נזילות בשנה הקודמת, סופרת קרנות כשירות במועדי איזון מחדש, ממירה עמלות למניה ומרווחי חצי משוערים לעלויות ביחס למחיר, ומשווה…
מחברת זו משווה מודלי עמלות למניות ולחוזים עתידיים לצד כמה מודלי סליפג׳, ומדגישה שהיחידות וההנחות שלהם שונות. עמלות באחוזים נשארות קבועות כחלק מהערך הנקוב, ואילו עמלות מינימום, חיובים קבועים, עמלות למניה וספי מדרגות משפיעים באופן שונה על פקודות קטנות וגדולות.…
מסמך זה מתאר אימון של סוכן Proximal Policy Optimization לחיסול פקודה קבועה לאורך אופק מוגדר. הוא מעריך את מדיניות קצב הביצוע שנלמדה מול TWAP ולוח זמנים של Almgren-Chriss, תוך שימוש באותם מסלולי שוק מדומים כדי לאפשר השוואות מזווגות של חסר ביצוע. הוא גם בוחן…
מחברת זו מודדת עד כמה שיטת Lee-Ready מסיקה את כיוון יוזם העסקה באמצעות הודעות Nasdaq לפי פקודה, כאשר תוויות יוזם העסקה שמספקת הזירה משמשות תוויות אמת להשוואה. היא משחזרת את ספר פקודות הלימיט מהוספות, שינויים, ביטולים, מילויים ואיפוסים, ואז מיישרת כל עסקה…
מחברת זו מודדת כיצד עלויות עסקה משפיעות על תצורת אסטרטגיה קבועה בחוזים עתידיים של CME. היא בוחרת את התצורה המדווחת באמצעות תהליך משותף בשלב האימות, מעבירה את שכבת הסיכון שלה לריצות העלות ומחילה רשת מוצהרת של עלויות כוללות, בחלוקה שווה בין עמלה לסליפג׳.…
מחברת זו משווה דרכים לגדר אופציית רכש אירופית בחסר כאשר האיזון מחדש בדיד והעסקאות כרוכות בעלויות יחסיות. היא מגדירה רווח והפסד סופיים במימון עצמי, ואז מאמנת מגדר עצבי למזעור החסר הצפוי במחירים מדומים לפי Heston. החלופות כוללות דלתא של Black-Scholes, כלל…
מחברת זו משווה כוונון היפרפרמטרים למטרה יחידה לחיפוש רב־מטרתי עבור מודלי חיזוי של LightGBM. קו הבסיס ממקסם את מקדם המידע באימות (IC). חיפוש NSGA-II ממקסם במקום זאת את IC תוך מזעור מחזור התחזיות המנורמל, וכך יוצר חזית פארטו של תצורות שבה שיפור של מטרה אחת…
מחברת זו מריצה תצורת מבנה שוק נבחרת של NASDAQ-100 על תחזיות מדגם ההחזקה הרשומות שלה. המודל, מקצה ההון, הריכוזיות, לוח הזמנים לאיזון מחדש, שכבת הסיכון והנחות העלות עוברים מעבודה קודמת ומיושמים ללא שינוי; המחברת אינה בוחרת או מכווננת תצורה. היא מאמתת את קבוצת…
מחברת זו מסבירה כיצד לבחור אסטרטגיה אחת מתוך קבוצה קבועה של בקטסטים למניות US, ולהעריך את האסטרטגיה שנבחרה בתקופת מדגם החזקה נפרדת. היא מאמתת שלמועמדות זהויות הנתונים והפרוטוקול הנדרשות במשותף, ואז מדרגת אותן לפי מדד שארפ באימות, תוך שימוש בגיבוב יציב לשבירת…
ניתוח היתכנות זה בודק אם אפשר לחקור אסטרטגיית דירוג מניות יומית לונג־שורט באמצעות פאנל מניות US הזמין. הוא בוחן בניית יקום נקודתית בזמן לפי ספי מחיר ומחזור מסחר מצטבר, משווה עלויות מסחר יחסיות לחיובים קבועים למניה, בוחן את גודל תנועות המחיר היומיות ביחס…
מחברת זו מבקרת קורפוס של דוחות שנתיים לפני יצירת אינדקס למחקר פיננסי. היא מודדת את ההשהיה בין סוף תקופת כספים לבין תאריך ההגשה הפומבית, ומראה מדוע יישומים נקודתיים בזמן חייבים להשתמש בתאריך הפרסום. היא גם מזהה דיווחים המיוצגים תחת כמה סמלי טיקר, מסבירה מדוע…
מודול הניתוח המשותף מתאר דרכים לאמוד חיכוכי מסחר בין סוגי נכסים. הוא כולל אומדי מרווחי קנייה־מכירה המבוססים על טווח גבוה־נמוך ועל אוטו־קווריאנציה של תשואות, מדדי נפח ממוצע מתגלגלים ושיטות רגרסיה לכיול השפעת שוק לפי שורש ריבועי ומקדם השפעת המחיר של Kyle. הוא…
מחברת זו בודקת כיצד אסטרטגיה נבחרת של מאפייני חברות US מגיבה לשינוי בהנחת עלויות העסקה. תצורת האסטרטגיה נשארת קבועה, ובדיקות בק טסט לאימות מורצות מחדש על פני רשת מוגדרת של עמלות ורמות סליפג׳, כאשר כל רמה מתחלקת שווה בשווה ביניהן. איזון חודשי מחדש פירושו…
מחברת זו מפתחת מסגרת המתחשבת ביחידות לאמידת עלויות מסחר במניות, בחוזים תמידיים בקריפטו, בחוזים עתידיים, בתעודות סל ובמט״ח. היא מבחינה בין נפח מניות, נפח חוזים, נפח נכס בסיס ומספר עדכוני מחיר, וממירה פעילות למחזור דולרי רק כאשר המחיר והנפח מתארים אותה כמות…
מקרה בוחן זה מעריך סטרדל שורט שבועי באופציות S&P 500 באמצעות בקטסטים רשומים. הוא בוחר תצורה מתוך יקום נזיל שנקבע מראש, מדרג מועמדים על סמך אימות ומעריך את התצורה שנבחרה בנתוני בדיקה שמורים בלי להשתמש בתוצאות אלה לבחירה. האסטרטגיה נכנסת סמוך לסוף כל שבוע,…
ניתוח זה משחזר מחזורי חיים של הוראות לימיט ב-NASDAQ מתוך הודעות ITCH, ועוקב אחר ההוראות מרגע הגשתן ועד לאירוע הראשון הקשור לביטול או למילוי הוראה. הוא מבחין בין הוספות, מחיקות, ביטולים חלקיים, החלפות ומילויי הוראות, ואז מודד את שיעורי הביטול והמילוי הראשון…
רשומת ביקורת זו מגדירה כיצד משווים כמה מסגרות בקטסט ל-ML4T במקרי אסטרטגיה אמיתיים ובעומס מאמץ סינתטי. היא מפרטת את כללי ההשוואה לסדר המילויים, חותמות זמן, ערכים כספיים בחשבון, כמויות ושדות מספריים אחרים. היא מתעדת גם מהדורות מסגרת, מזהים בלתי משתנים, סטטוס…
מחברת זו מציגה השוואות תקינות וזמן ריצה של VectorBT Pro ו-VectorBT OSS מול ML4T באסטרטגיות מקרה נתמכות. היא כוללת הקצאת ETF, מט״ח המצוטט ב-USD ופאנל מניות US בשתי המהדורות; VectorBT Pro משתתף גם בהשוואת חוזים עתידיים של CME. הביקורת בודקת מילויים, שווי תיק,…
מחברת זו מדגימה כיצד הוראה בסכום דולרי קבוע עלולה לגרור עלויות שונות מאוד בין מניות, משום שגודלה ביחס לנפח המסחר הזמין חשוב. היא מחילה מודל השפעת שוק של שורש ריבועי על אסטרטגיית מומנטום שקונה כשהאות חיובי, באמצעות נתוני מניות US יומיים מתואמים. בחירת המניות…