סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
46 מסמכים
מחברת זו מתארת ניתוח למידת מכונה כפולה של האפקט הקשור לטיפול במומנטום FX, לאחר התאמה למשתנים מתערבים שהוגדרו. מודלי עזר גמישים אומדים את התוצאה ואת הטיפול מתוך אותם משתנים מתערבים; לאחר מכן התאמה צולבת משתמשת בשאריות שלא הוסברו כדי לאמוד את אפקט הטיפול.…
מחברת זו מגדירה הרצת חיזוי NLinear עבור צמדי FX. המודל משתמש בחלון מבט לאחור קבוע ורציף, ומחסיר את הרמה האחרונה שנצפתה, כך שההתאמה מתמקדת בשינויים לאורך החלון. הוא קובע את חלון המבט לאחור, הנרמול, ההתקן, החלוקות ולוח הזמנים של נקודות הביקורת באמצעות תהליך…
מחברת זו מבקרת תחזיות אימות רשומות עבור מחקר צמדי FX. היא בודקת שהקטלוג כולל את אוכלוסיית המודלים שהוגדרה, קבוצות תחזית מלאות, ארטיפקטים זמינים וזהויות מודל עדכניות. לאחר מכן היא מסכמת אבחוני חיזוי בין תוויות, משפחות, תצורות ונקודות ביקורת, ובהם מתאם דירוג…
מחברת זו מציגה השוואות תקינות וזמן ריצה של VectorBT Pro ו-VectorBT OSS מול ML4T באסטרטגיות מקרה נתמכות. היא כוללת הקצאת ETF, מט״ח המצוטט ב-USD ופאנל מניות US בשתי המהדורות; VectorBT Pro משתתף גם בהשוואת חוזים עתידיים של CME. הביקורת בודקת מילויים, שווי תיק,…
מחברת זו מתארת תהליך עבודה משותף לאימון רשתות קונבולוציה על פני זמן על נתוני צמדי FX יומיים. במקום להתייחס לכל תאריך כשורת מאפיינים מבודדת, המודל משתמש בחלון מבט לאחור קבוע של תצפיות רצופות. מנגנון ההרצה קובע אילו תאריכים מתאימים לחיזוי, מוציא חלונות החוצים…
חקר מקרה זה מעריך אותות מומנטום ו־Carry יומיים ביקום קטן ומתואם של צמדי מטבעות ספוט של G10. תהליך העבודה עובר מבדיקות היתכנות ותוויות תשואה עתידית דרך תכונות מהונדסות ומבוססות מודל, אימות צולב, כמה משפחות מודלים, ניתוח סיבתי, בקטסטים, השוואות הקצאה וסיכון,…
המסמך מסביר כיצד ליצור מאפיינים לצמדי מטבעות משלושה מודלי סדרות זמן שעברו התאמה: מסנן מרחב־מצבים המעריך רמת מחיר המשתנה באיטיות, מודל מרקוב חבוי בעל שני מצבים למשטרי תנודתיות הדולר, ומודל ARIMA ששגיאות התחזית שלו לצעד אחד מייצגות הפתעות בתשואה. הוא מאגד…
מחברת זו סוקרת אסטרטגיית מטבע חוץ נבחרת ואת שושלתה בתקופת המבחן באמצעות תוצרי מחקר רשומים. היא משחזרת את הבחירה מתוך קבוצת מועמדים קפואה מתקופת האימות, ומדרגת בקטסטים זכאים שאינם בקריסה לפי שארפ בתקופת האימות, תוך שימוש בשובר שוויון דטרמיניסטי. מודל תקופת…
מחברת זו מסבירה כיצד לבנות תשואות ספוט עתידיות לטווחים של אחד, חמישה ו-21 ימי מסחר עבור יקום קבוע של FX צמדי מטבעות. תחילה היא ממפה נרות של ארבע שעות למושבי מסחר לפי לוח גלגול של ניו יורק, ואז בונה תשואות בלי להסיר שורות לפני ההזזה. בדיקות מוודאות שלכל תוצאה…
מחברת זו מריצה את מפרט אסטרטגיית FX שכבר נבחרה מול תחזיות רשומות מתקופת בדיקה חיצונית. היא שומרת על אות האסטרטגיה, ההקצאה, בקרות הסיכון, כלל האיזון מחדש, העלויות והגדרות החשבון; קבוצת התחזיות וזהות מסגרת המחירים משתנות כדי לשקף את הקלטים מתקופת הבדיקה…
מחברת זו מציגה בדיקה עדכנית המשווה את VectorBT Pro ואת VectorBT OSS ל-ML4T בעומסי אסטרטגיה נתמכים על נתונים אמיתיים. שתי מהדורות VectorBT משתתפות בהקצאה של ETF, בהקצאת מט״ח המצוטט ב-USD ובפאנל מניות US. Pro מטפלת גם במקרה החוזים העתידיים של CME, תוך שימוש…
בהשוואה זו נבדקים Backtrader ו-Zipline מול ML4T במקרי אסטרטגיות אמיתיים, תוך שימוש רק בשילובי נכסים וחוזים שכל מנוע וחבילת הנתונים הקפואה יכולים לייצג באופן מובנה. הבדיקה כוללת הקצאה ל-ETF ולוח מניות US עבור שני המנועים, וכן חוזים עתידיים מסוג CME והקצאה…
המחברת בוחנת אם נתוני FX ספוט בארבע שעות יכולים לתמוך באסטרטגיה רוחבית יומית המדרגת צמדי מטבעות לפי מומנטום ו־Carry, קונה את החזקים ביותר ומוכרת את החלשים ביותר. היא אינה מתאימה מודל או מפיקה תחזיות. במקום זאת, היא בודקת אם הנתונים זמינים במועד ההחלטה שנקבע…
ההגדרה מתארת אסטרטגיית לונג־שורט יומית על פני 20 צמדי FX. היא קובעת זמן החלטה בסגירת ניו יורק, ביצוע בנר הבא, הקצאה במשקל שווה ואותות דירוג המבוססים על מומנטום או Carry. היא מפרטת גם עלויות מרווח ונקודות Swap, ספי איזון מחדש, גדלים אפשריים של תיק, שיטות…
מסמך זה מתאר תהליך עבודה משותף לאימון רשתות קונבולוציה זמניות על נתונים יומיים של צמדי FX. המודל מקבל רצף באורך קבוע, ויום צפוי שחסר הופך כל חלון שחוצה את הפער לבלתי כשיר. מנגנון ההרצה גוזר את רשת נקודות הסיום התקפה, משתמש רק בשורות מוקדמות יותר שניתן היה…
הדגמת פריסה זו מאמנת מחדש מודל Ridge על נתונים יומיים היסטוריים בחתך של צמדי FX מרכזיים, מביאה נרות עדכניים דרך סשן מסחר נייר של Interactive Brokers, מדרגת את הצמדים ובונה סל לונג. היא מתארת התחברות לברוקר, הכנת קבוצת מאפיינים מצומצמת, בדיקת התאמת חוזי FX…
מסמך זה מתאר מערך נתוני OHLCV של מטבע חוץ, המכסה צמדים מרכזיים וצולבים של G10, עם נרות יומיים ונרות של ארבע שעות מ-OANDA. הוא מסביר כיצד להוריד ולטעון את הנתונים, לסנן לפי צמד או טווח תאריכים ולבחון אותם באמצעות סיכומי כיסוי ואומדני תנודתיות שנתית. דוגמת…
המסמך מפתח פאנל מאפיינים יומי לדירוג עשרים צמדי מטבע בשעת הסגירה של ניו יורק, 5 PM. הוא מבחין בין אותות שניתנים לדירוג, כגון תשואות מתוקננות באופקים מרובים ומיקום בערוץ, לבין מדדי מצב שוק כגון תנודתיות, דרואודאון, טווח וקירוב רחב לדולר. חלק מהמאפיינים…
מחברת זו בוחנת רגולריזציה של מודלים ליניאריים לחיזוי תשואות של צמדי מטבעות. היא מבחינה בין קולינאריות של תכונות הקלט לבין תלות בין הנכסים: צמדי מטבעות חולקים מטבעות בסיס, ולכן התשואות והדירוגים שלהם אינם בלתי תלויים. Ridge מכווץ מקדמים תוך שמירת התכונות;…
מחברת זו ממירה תחזיות של זוגות FX לתוצאות מסחר של קו בסיס. בכל מועד החלטה היא מדרגת זוגות, בונה צדדי לונג ושורט שווי-גודל ומעבירה הגדרות תחזית ונקודות ביקורת שנבחרו דרך מנוע בקטסט קיים. שקלול שווה משאיר את קו הבסיס ממוקד בדירוג: הוספת גדלי פוזיציות שונים…
מחברת זו מתארת כיצד ליצור תחזיות עבור קבוצת החזקה באסטרטגיית FX, לאחר שההגדרות שלה כבר נבחרו לפי תוצאות האימות. היא מאתרת את הבקטסט בעל מדד שארפ הגבוה ביותר מבין המועמדים שאושרו ונותרו בעלי כושר פירעון, ואז בונה את מרווח קבוצת ההחזקה לפי ציר הזמן של התצפיות…
מחברת זו משחזרת את תצורת הזוגות FX שנבחרה מתוך קבוצת מועמדים קפואה לאימות, ואז מעריכה את הראיות מהאימות וממדגם הבדיקה. הבחירה מבוססת על שארפ האימות הגבוה ביותר מבין המועמדים הזכאים, עם שובר שוויון דטרמיניסטי לפי זהות הבקטסט; גרסאות עלות אינן נכללות בקבוצת…
מחברת זו מודדת כיצד שינוי בעלויות עסקה יחסיות משפיע על אסטרטגיית FX אחת שנבחרה באימות לכל תווית תשואה. תחילה היא בוחרת אסטרטגיית אב מבין מועמדי אות, הקצאה ושכבת סיכון, ואז משנה רק את העלות המצטברת לכל רגל מסחר תוך שמירה על זהות יתר מאפייני האסטרטגיה. הסריקה…
מסמך זה מציג סקירת אבחון לשימוש חוזר במערכי נתונים פיננסיים, הכוללת תקינות אינדקס, כפילויות, נתונים חסרים, חריגים, פערים בלוח השנה וחריגות ייחודיות לתחום. הוא בודק טיפוסי זמן, סדר וייחודיות, כולל סדר לכל סימול בנתוני פאנל, ומבחין בין כפילויות מדויקות למפתחות…