סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
76 מסמכים
פרק זה מציג מחקר אסטרטגיות כתכנון והערכה של תהליך החלטה שניתן לבצע, מהרעיון הכלכלי הראשוני ועד לקביעת גודל הפוזיציה, אילוצים, עלויות ובדיקות המדמות תנאי אמת. הוא ממליץ לסווג משפחות אסטרטגיה ומקורות אפשריים ליתרון לפני בניית מודלים, ואז להגדיר תצורה עם גרסאות…
מחברת זו בודקת אם נתוני ETF היסטוריים יכולים לתמוך באסטרטגיית דירוג חודשית לפני התאמת מודל או הפקת תחזיות. היא בוחנת את היקום הסחיר לפי נזילות בשנה הקודמת, סופרת קרנות כשירות במועדי איזון מחדש, ממירה עמלות למניה ומרווחי חצי משוערים לעלויות ביחס למחיר, ומשווה…
מחברת זו משווה שש שיטות הקצאה ארוכות בלבד של ETF, שנועדו להפחית את ההסתמכות על אומדנים לא יציבים. היא מחילה כיווץ של מטריצת השונות המשותפת לפי Ledoit-Wolf על אומדים המשתמשים בשונות משותפת, ומשווה בין מקסום מדד שארפ של ממוצע־שונות לבין שונות מינימלית, שוויון…
מחברת זו משווה כוונון היפרפרמטרים למטרה יחידה לחיפוש רב־מטרתי עבור מודלי חיזוי של LightGBM. קו הבסיס ממקסם את מקדם המידע באימות (IC). חיפוש NSGA-II ממקסם במקום זאת את IC תוך מזעור מחזור התחזיות המנורמל, וכך יוצר חזית פארטו של תצורות שבה שיפור של מטרה אחת…
מודול הניתוח המשותף מתאר דרכים לאמוד חיכוכי מסחר בין סוגי נכסים. הוא כולל אומדי מרווחי קנייה־מכירה המבוססים על טווח גבוה־נמוך ועל אוטו־קווריאנציה של תשואות, מדדי נפח ממוצע מתגלגלים ושיטות רגרסיה לכיול השפעת שוק לפי שורש ריבועי ומקדם השפעת המחיר של Kyle. הוא…
מחברת זו מפתחת מסגרת המתחשבת ביחידות לאמידת עלויות מסחר במניות, בחוזים תמידיים בקריפטו, בחוזים עתידיים, בתעודות סל ובמט״ח. היא מבחינה בין נפח מניות, נפח חוזים, נפח נכס בסיס ומספר עדכוני מחיר, וממירה פעילות למחזור דולרי רק כאשר המחיר והנפח מתארים אותה כמות…
מחברת זו משווה תיקי ETF ייחוסיים תחת משברים היסטוריים, זעזועי נכסים בו-זמניים שהוגדרו ידנית ותרחישי הפסד בשיטת מונטה קרלו. החלונות ההיסטוריים כוללים ירידות חדות מרכזיות במניות ובשוקי הריבית, ותשואות התיק נצברות על פני מרווחים מפורשים בין מחירי סגירה. חישוב…
מחברת זו מאגדת בדיקות בקטסט רשומות ממחקר מקרה של ETF להערכת אסטרטגיה המביאה בחשבון אי־ודאות. היא קוראת מדדי ביצועים עם רווחי סמך של בוטסטרפ בלוקים ומשתמשת בבוטסטרפים מזווגים כדי להשוות בין שלבים עוקבים בצינור העבודה, גרסאות אסטרטגיה ותוצאות במבחן החזקה.…
המחברת מסבירה כיצד פאנל מאקרו המתוארך לתקופה שהוא מודד עלול לדלוף מידע עתידי לבקטסט מסחר. היא מעריכה תאריכי פרסום באמצעות הוספת אורך התקופה לתאריך המצוין ואז החלת עיכוב פרסום שמרני על בסיס לוחות הזמנים של הסוכנויות. תצפיות חודשיות ורבעוניות משוחזרות לפי…
המחברת מממשת את DeePM, מדיניות תיק מקצה לקצה עבור יקום ETF מגוון. המודל משלב מאפיינים זמניים, מטא־נתונים של נכסים, קשב בחתך רוחב וקדם גרף מאקרו שמתיר קשב בתוך קבוצות נכסים ובין קשרים נבחרים בעלי מניע כלכלי. פונקציית המטרה SoftMin מדגישה ביצועי שארפ בחלונות…
מחברת הנדסת מאפיינים זו בונה משתנים שדורשים מידע מעבר להיסטוריית המחיר של נכס יחיד. בחוזים עתידיים היא מחשבת תשואת גלגול שנתית מתוך רמות החוזים הקרובים והדחויים באותו זמן, וכן שיפוע ועקמומיות של מבנה הטווח משלושה מועדים לפדיון. היא מציגה גם מאפייני בטא בין…
המחברת מאבחנת כיצד אסטרטגיית מומנטום חודשית קבועה של ETF פעלה בתנאי תנודתיות, מגמה ועקום תשואות. תוויות המשטר נועדו להיות ידועות לפני התשואה שהן מתארות: תנודתיות ומגמת המדד משתמשות בשערי סגירה קודמים ומושוות לחציונים היסטוריים מתרחבים, ואילו מרווח האוצר…
המסמך מציג תהליך מחקר מסחר בלמידת מכונה, שמוביל רעיונות דרך נתונים ובניית תכונות, אימון מודלים, בקטסט, עלויות עסקה, החלטות תיק וסיכון, פריסה וניטור. הוא מדגיש גבול ראיות בין כיוונון חקרני להערכה סופית, אימות ווק-פורוורד ושיטות להתמודדות עם בדיקות מרובות,…
המסמך מתאר טעינת נתוני שוק של ETF עם מסנני סימול ותאריך אופציונליים, וכן מגבלה דטרמיניסטית על מספר הסימולים שיוחזרו. הנקודה האנליטית העיקרית היא להתאים את סדרת המחירים לכמות הנמדדת: מחירים מותאמים מתאימים לתשואות, ואילו מחירים לא מותאמים נחוצים לחישובי דולר…
מחברת זו מציגה בדיקה עדכנית המשווה את VectorBT Pro ואת VectorBT OSS ל-ML4T בעומסי אסטרטגיה נתמכים על נתונים אמיתיים. שתי מהדורות VectorBT משתתפות בהקצאה של ETF, בהקצאת מט״ח המצוטט ב-USD ובפאנל מניות US. Pro מטפלת גם במקרה החוזים העתידיים של CME, תוך שימוש…
מחברת זו משווה ארבע דרכים לגילוי קשרים בפאנל של תשואות ETF: NOTEARS לגרפים מכוונים חסרי מעגלים ליניאריים בני אותו זמן, VAR-LiNGAM למבנה בפיגור ובזמן מיידי, PCMCI לבדיקות אי־תלות מותנית, ומבחני Granger כמסנני חיזוי זוגיים. היא מסבירה את פונקציית המטרה של…
מחברת זו מציגה את PCMCI כשיטה לגילוי קשרים בפיגור בסדרות זמן פיננסיות רב־משתניות, ללא הגדרה מראש של גרף סיבתי. היא מיישמת את השיטה על תשואות של ETF ושל מדד תנודתיות, משווה את הניתוח המותנה שלה למבחני גריינג׳ר זוגיים ומסבירה כיצד לפרש קשרים בפיגור. תהליך…
מדריך זה מסביר כיצד לארגן נתוני שוק מעבר להורדות חד-פעמיות. הוא מציג מנהל מאוחד לשליפת סימולים יחידים או קבוצות, יקומי סימולים מוגדרים מראש ומותאמים אישית, ואחסון Parquet המחולק לפי Hive. הוא עוסק גם בשליפת טווחי תאריכים, בעדכון נתונים שמורים באופן מצטבר,…
כלי זה בונה מטריצת סמיכות בוליאנית בין נכסים, על סמך תוויות קבוצת נכסים וקישורים אופציונליים בין קבוצות. נכסים המשויכים לאותה קבוצת מאקרו מקושרים זה לזה, וכל קשת שסופקה בין קבוצות מקשרת את כל חברי שתי הקבוצות בשני הכיוונים. קישורים עצמיים אופציונליים מאפשרים…
המסמך מתאר צינורות עבודה מקצה לקצה לשילוב נתוני מניות היסטוריים ועדכניים ולהכנת נתוני קריפטו תמידי לפי שעה. הדוגמה המרכזית מחברת תצפיות של WikiPrices ושל Yahoo בנקודת הגבול של הכיסוי שלהן, מאמתת נתוני OHLC ופערי חותמות זמן, מתעדת את מקור כל שורה ושומרת את…
ביקורת זו משווה כמה מנועי בקטסטינג על נתונים היסטוריים משותפים להקצאת ETF, לחוזים עתידיים של CME, לחוזים תמידיים בקריפטו עם מימון, למטבע חוץ ולמניות US. כל זוג נתמך מקבל את אותם נתוני שוק המזוהים לפי תוכנם ואותם יעדי מודל קפואים, וכך מבודדת התנהגות הביצוע…
הערת הנתונים מתארת אוסף מגוון של קרנות סל המשמשות באסטרטגיית מומנטום ובסדרה רחבה יותר של דוגמאות למחקר פיננסי. היא כוללת נתוני פתיחה, שיא, שפל, סגירה ונפח יומיים החל מ־2006, המחולקים לפי US סגנונות ומגזרים של מניות, שווקים בינלאומיים ומתעוררים, הכנסה קבועה,…
המחברת מתארת מקודד אוטומטי מפוקח הדוחס שורות מאפיינים של ETF לייצוג ממדי נמוך וחוזה תשואות עתידיות ישירות מהייצוג הזה. בניגוד למקודד אוטומטי מותנה, הוא אינו מניח שהתשואות נובעות ממספר קטן של תנועות גורמים משותפות. המקודד מאומן גם באמצעות יעד שחזור וגם…
הניתוח משווה מודלי תחזית רשומים של ETF בין כמה משפחות, על פאנל משותף של נכסים שונים. הוא מעריך עד כמה כל מודל מדרג קרנות לפי תשואות עוקבות באמצעות מקדמי מידע, בוחן רווחי סמך ועקביות ברמת הקיפול, ובודק אם התחזיות של המשפחות מסכימות. המאפיינים נגזרים…