סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
7 מסמכים
מחברת זו מסבירה מתי ברור יותר לדמות אסטרטגיית מסחר בר אחר בר, עם מצב מתפתח, מאשר לבטא אותה כאותות או משקולות שחושבו מראש. היא משווה בקטסטים מבוססי מערכים, שיכולים להיות מהירים ונוחים לסריקות פרמטרים, לסימולציה עוקבת שבה ההחלטות יכולות להתבסס על מילויים,…
מחברת זו משחזרת את תצורת הזוגות FX שנבחרה מתוך קבוצת מועמדים קפואה לאימות, ואז מעריכה את הראיות מהאימות וממדגם הבדיקה. הבחירה מבוססת על שארפ האימות הגבוה ביותר מבין המועמדים הזכאים, עם שובר שוויון דטרמיניסטי לפי זהות הבקטסט; גרסאות עלות אינן נכללות בקבוצת…
מחברת זו מסבירה מודל מרחב־מצב של מגמה ליניארית מקומית לחילוץ מאפיינים פיננסיים מרמות מחירים. המצב החבוי כולל רמת מחיר ושיפוע; התצפיות הן שערי סגירה רועשים. בכל צעד המסנן חוזה את המצב, מודד את שגיאת החיזוי של התצפית ומעדכן את האומדן לפי מקדם קלמן. הרמה,…
מחברת זו מסבירה מאפיינים זוגיים וחתכיים באמצעות פאנלים של ETF. היא משווה בין מבחני קו־אינטגרציה של Engle–Granger ושל Johansen, ומבחינה בין מרווח נייח לתנועה משותפת פשוטה. הדוגמה של קרן אנרגיה וקרן נפט גולמי נכשלת בשני המבחנים; הבדלים בהחזקות הקרנות ועלויות…
מחברת זו מסבירה סינון קלמן כשיטה לחילוץ מאפיינים ממחירים פיננסיים. מצב מגמה ליניארית מקומית עוקב הן אחר רמת מחיר חבויה והן אחר השיפוע שלה, בעוד שמודל התצפית מביא בחשבון שערי סגירה רועשים. כל עדכון מפיק רמה מסוננת, שיפוע, שגיאת חיזוי ואומדן אי־ודאות. רווח…
המחברת ממירה דירוגי תחזיות של צמדי מטבע לקו בסיס למסחר. בכל מועד החלטה היא יוצרת פוזיציות לונג ושורט שוות בגודלן בצמדים המדורגים במקום הגבוה ביותר והנמוך ביותר, ומעריכה אותן באמצעות מנוע בקטסט ל־FX. השקלול השווה נועד לבודד את תרומת הדירוג מהחלטות מאוחרות…
מחברת זו מפתחת מאפיינים הדורשים סדרות של כמה נכסים. היא משווה בין מבחני Engle-Granger ו-Johansen לקו־אינטגרציה, מסבירה מדוע תנועה משותפת לבדה אינה מעידה על מרווח סטציונרי, ואומדת יחסי גידור הן באמצעות רגרסיה על מלוא המדגם והן באמצעות מסנן Kalman המתעדכן…