סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
50 מסמכים
מחברת זו בונה מאפיינים ברמת הדקה מנתוני ציטוטים ועסקאות של NASDAQ-100 כדי לחקור לחץ מחירים לטווח קצר. היא מתייחסת לחוסר איזון מנורמל בזרם ההוראות כמועמד העיקרי לאות ומשתמשת במרווח, בעומק, בהשפעת המחיר, במסחר מחוץ לבורסה, בתנודתיות ובמיקום במהלך מושב המסחר…
מחקר מקרה זה בונה מאפיינים ברמת הדקה מנתוני ציטוטים ועסקאות של NASDAQ-100, כדי לבחון אם קנייה או מכירה אגרסיבית שהתרחשו לאחרונה מנבאות סחיפת מחיר בטווח קצר. חוסר איזון בזרם ההוראות הוא האות המוצע; המרווח, עומק ספר הפקודות, השפעת המחיר, מסחר מחוץ לבורסה…
מודול הנדסת תכונות משותף זה מגדיר כללי בנייה ובדיקות ביקורת למנבאים פיננסיים המשמשים בכמה מקרי בוחן. הוא רושם לכל משפחת תכונות את ההשערה, הקלטים, חלון המבט לאחור המתגלגל, השהיית המידע, התפקיד ואופן הכשל האפשרי. ניתן להשוות את המרשם לעמודות שהתקבלו בפועל כדי…
המחברת מציגה שיטת דיווח לאסטרטגיית חזרה לממוצע של RSI בלונג בלבד על BTC. היא משווה ביצועים ברוטו ונטו, ואז משווה את האסטרטגיה לקנייה והחזקה תוך שימוש באותם תאריכי מסחר, חשיפה, מנוע ביצוע, עיתוי מילוי ועלויות עסקה. התאמת תקופת החימום מונעת מהמדד להשוואה לקבל…
המסמך מסביר דיפרנציאציה שברית כשיטה להפיכת סדרת מחירים לסטציונרית יותר תוך שימור חלק מהמידע על רמתה. הוא גוזר את משקולות ההשהיה מפיתוח בינומי של הפרש שברי ומראה כיצד קטיעת משקולות קטנות קובעת את חלון ההיסטוריה של הטרנספורמציה. הדוגמה מיישמת את הטרנספורמציה…
הדגמה זו מריצה אסטרטגיית הצלבה אחת של ממוצעים נעים כפולים הן במנוע בקטסט היסטורי והן במנוע חי המשחזר את אותם נרות יומיים של ETF. האסטרטגיה, הקלטים, הפרמטרים ומוסכמת המילוי נשארים קבועים, והתוצאה היא השוואה שדה אחר שדה בין רצפי האותות. הבדיקה בוחנת אם המנועים…
מחברת זו מציגה חתימות מסלול כמאפיינים באורך קבוע, המשמרים את סדר התצפיות ואת הגאומטריה המשותפת שלהן בתוך חלון של סדרה עתית. הרמה הראשונה מתעדת את השינוי הכולל בכל קואורדינטה; השנייה לוכדת שטח חתום בין זוגות קואורדינטות, וחושפת את סדר התנועה שנתונים סטטיסטיים…
המסמך מדגים תהליך עבודה ב-VectorBT עבור כלל חזרה לממוצע בכיוון לונג בלבד על ביטקוין RSI. הוא מחשב RSI ממחירי הסגירה היומיים, נכנס כאשר הקריאה של היום הקודם יורדת מתחת לסף תחתון, ויוצא כשהיא עולה מעל סף עליון. הזזת האותות ביום אחד מאפשרת להגיש פקודות בפתיחת…
המחברת מממשת כלל חזרה לממוצע מסוג RSI בלבד עבור חוזים תמידיים של BTC/USDT, באמצעות מנוע בקטסטינג מונחה אירועים. היא מאגדת נרות תוך־יומיים לנתוני OHLCV יומיים לפי UTC, מחשבת RSI מתגלגל של רווח והפסד, נכנסת כשהמדד יורד מתחת לסף התחתון ויוצאת כשהוא עולה מעל הסף…
המחברת מסבירה כיצד GARCH הופך התקבצות תנודתיות למאפיין לכל מושב מסחר. תחילה היא משתמשת בגרפי תשואות ובבדיקת ARCH-LM כדי לבחון אם תשואות בריבוע תלויות בפיגורים שלהן. במודל GARCH(1,1), התגובה להלם חדש והמשכיות השונות הקודמת קובעות כמה מהר אומדני התנודתיות…
המסמך מפתח פאנל מאפיינים יומי לדירוג עשרים צמדי מטבע בשעת הסגירה של ניו יורק, 5 PM. הוא מבחין בין אותות שניתנים לדירוג, כגון תשואות מתוקננות באופקים מרובים ומיקום בערוץ, לבין מדדי מצב שוק כגון תנודתיות, דרואודאון, טווח וקירוב רחב לדולר. חלק מהמאפיינים…
המחברת מציגה תהליך עבודה המחבר טעינת נתוני ETF סטנדרטית, מרשם מאפיינים ואבחון אותות. היא מראה כיצד לאתר מטא-נתונים של אינדיקטורים, לחשב מאפיינים באמצעות ברירות מחדל או פרמטרים מפורשים ולשמור הגדרות עבור צינורות עיבוד הניתנים לשחזור. אפשר לחשב אופקים מרובים…
מחברת זו משווה דרכים למדידת תנודתיות ומפתחת מודלי תנודתיות אוטורגרסיביים הטרוגניים (HAR) לצד ניתוח מחוספסות. היא משתמשת בתשואות תוך-יומיות לאמידת שונות ממומשת של פגישת מסחר, מבחינה בין תנועות תוך-יומיות לתשואות לילה ובודקת אומדי טווח יומיים מול המדד בתדירות…
מחברת זו בוחנת דגימה מונעת מידע באמצעות בניית נרות חוסר איזון של עסקאות ושל נפח מנתוני עסקאות. היא מאמתת מימוש ידני של חוסר איזון עסקאות מול דוגם מספרייה, ואז סורקת גדלי נר צפויים והגדרות הסתגלות כדי להשוות בין גישות מסתגלות, בעלות סף קבוע ובחלון מתגלגל.…
מחברת זו מדגימה הסברי SHAP עבור מודל LightGBM החוזה תשואות עתידיות של ETF. TreeSHAP מספק תרומות של מאפיינים לתחזיות בודדות וסיכומי חשיבות מצטברים. תרשימי beeswarm ותלות מראים כיצד ערכי מאפיינים קשורים לתרומות, בעוד הסבר מקומי מפרק תחזית אחת ביחס לערך הצפוי…
תהליך העבודה בונה תכונות פיננסיות לתהליך פריסה של ETF ממחירי OHLCV ומעקום תשואות. הוא גוזר תשואות ותשואות מותאמות לסיכון בכמה תקופות מבט לאחור, האצת מומנטום ויחסי תנודתיות, ואז מוסיף אינדיקטורים טכניים נפוצים כגון RSI, MACD, ADX, CCI, ערכים סטוכסטיים, יחסים…
המסמך מציג תהליך עבודה המחבר טועני נתוני שוק אחידים, מאגר של מאפיינים מוכנים ואבחון אותות. אפשר להגדיר חישוב מאפיינים לפי שמות, מילוני פרמטרים או YAML, לתמיכה בתהליכים חוזרים ובאופקים מרובים של אינדיקטורים. הוא משווה מימוש ידני של RSI המשתמש בהחלקה…
המחברת מסבירה כיצד לקרוא את חוזי הריבית הבינאריים של הפדרל ריזרב ב-Kalshi כהסתברויות, וכיצד להפוך מדרג של ספי ריבית להתפלגות משתמעת. היא מדגישה שהפיד מכיל הצעות קנייה של YES, ולכן המחירים הם חסמים תחתונים המושפעים ממרווחים, והפרות של סדר הספים הן כלי אבחון…
המסמך מסביר כיצד פירוקי וייבלט ואומדנים ספקטרליים מתגלגלים מתארים תשואות פיננסיות בסולמות זמן שונים. וייבלטים מחלקים תשואות לרכיבים המשתרעים על פני תקופות איטיות יותר בהדרגה, וכך מאפשרים לראות אילו סולמות מסבירים את מרבית השונות. הדוגמה משתמשת בתשואות יומיות…
המחברת מסבירה כיצד להפריד בין שינויי מחירים רציפים לבין קפיצות בתשואות מניות תוך־יומיות. היא מאמדת שונות ממומשת יומית מתוך תשואות בריבוע ומשתמשת בשונות ביפאוור כאומדן עמיד לקפיצות של הרכיב הרציף; ההפרש הלא־שלילי ביניהן מאמד את שונות הקפיצות. לאחר מכן היא…
המחברת מציגה בקטסט וקטורי באמצעות VectorBT דרך כלל היפוך ממוצע בלונג בלבד של RSI, על נתוני שוק החוזים התמידיים של ביטקוין. היא מחשבת RSI על בסיס מחיר הסגירה, נכנסת כשהמדד של היום הקודם נמוך מסף תחתון ויוצאת כשהוא גבוה מסף עליון. הזזת האותות מאפשרת את ביצועם…
מודול הנדסת המאפיינים הזה מכין נתוני מחירים יומיים למודלים שיטתיים של תיקי מאקרו. הוא יוצר תשואות לטווחים שונים המותאמות לתנודתיות מוערכת, כמה אותות MACD בריבוי קני מידה וציוני תקן מתגלגלים של מחירי לוג. טווחי התשואה יכולים להשתמש בקבוצה מוגדרת או בטווח צפוף…
המחברת משתמשת ברשומות עסקאות של NASDAQ ITCH כדי לבחון כיצד נפח ופעילות המסחר משתנים במהלך המסחר הרגיל. היא דוגמת מחדש עסקאות לברים של זמן, משווה מחיר ונפח של מניות מייצגות עם פעילות גבוהה, בינונית ונמוכה, ואז מנרמלת כל אחת מהמניות הפעילות ביותר לפי הנפח…
מחברת זו מסבירה שלוש דרכים להמיר נתוני NASDAQ-100 ברמת דקה למאפיינים מבוססי מודל: רגרסיית HAR מתגלגלת לתחזיות שונות ולשגיאות תחזית, התמרת פורייה לדפוסי נפח אחרונים, וחתימות מסלול בעומק שתיים לסדר שבו משתנים המחיר וזרימת הפקודות. היא מדגישה שפרמטרים מותאמים…